165052 (739177), страница 4

Файл №739177 165052 (Формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка) 4 страница165052 (739177) страница 42016-08-012016-08-01СтудИзба

Формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Регистрация/авторизация

Текст из файла (страница 4)

Исходные данные для формирования портфеля государственных облигаций

Таблица А.1 – Список торгуемых инструментов на государственном секторе ММВБ на 01.04.2002

Наименование ценной бумаги	Вид ценной бумаги	Номинал (руб.)	Дата размещения	Дата погашения	Объявленный объем (шт.)
ГКО 21156	ГКО	1000	28.11.2001	17.07.2002	6 000 000
ГКО 21157	ГКО	1000	30.01.2002	07.08.2002	4 000 000
ГКО 21158	ГКО	1000	20.02.2002	21.08.2002	6 000 000
ГКО 21159	ГКО	1000	13.03.2002	06.11.2002	6 000 000
ОФЗ 25028	ОФЗ-ПД	1000	27.11.1998	27.11.2002	163 722
ОФЗ 25029	ОФЗ-ПД	1000	27.11.1998	27.11.2003	163 722
ОФЗ 25053	ОФЗ-ПД	1000	26.12.2000	21.11.2005	5 036
ОФЗ 26001	ОФЗ-ПД	1000	15.03.1997	15.03.2003	6 142 000
ОФЗ 26002	ОФЗ-ПД	1000	15.03.1997	15.03.2004	6 142 000
ОФЗ 26003	ОФЗ-ПД	1000	15.03.1997	15.03.2005	6 142 000
ОФЗ 26032	ОФЗ-ПД	1000	27.11.1998	27.11.2004	163 722
ОФЗ 26175	ОФЗ-ПД	1000	26.12.2000	20.11.2006	5 036
ОФЗ 26176	ОФЗ-ПД	1000	26.12.2000	20.11.2007	5 036
ОФЗ 26177	ОФЗ-ПД	1000	26.12.2000	20.11.2008	5 036
ОФЗ 26178	ОФЗ-ПД	1000	26.12.2000	20.11.2009	5 036
ОФЗ 27002	ОФЗ-ФД	10	19.08.1998	22.05.2002	1 000 000 000
ОФЗ 27003	ОФЗ-ФД	10	19.08.1998	05.06.2002	1 000 000 000
ОФЗ 27004	ОФЗ-ФД	10	19.08.1998	18.09.2002	1 000 000 000
ОФЗ 27005	ОФЗ-ФД	10	19.08.1998	09.10.2002	1 000 000 000
ОФЗ 27006	ОФЗ-ФД	10	19.08.1998	22.01.2003	1 000 000 000
ОФЗ 27007	ОФЗ-ФД	10	19.08.1998	05.02.2003	1 000 000 000
ОФЗ 27008	ОФЗ-ФД	10	19.08.1998	21.05.2003	1 000 000 000
ОФЗ 27009	ОФЗ-ФД	10	19.08.1998	04.06.2003	1 000 000 000
ОФЗ 27010	ОФЗ-ФД	10	19.08.1998	17.09.2003	1 000 000 000
ОФЗ 27011	ОФЗ-ФД	10	19.08.1998	08.10.2003	1 000 000 000
ОФЗ 27012	ОФЗ-ФД	10	01.02.2000	19.11.2003	1 760 640 000
ОФЗ 27013	ОФЗ-ФД	1000	06.06.2001	02.06.2004	5 000 000
ОФЗ 27014	ОФЗ-ФД	1000	11.07.2001	15.12.2004	5 000 000
ОФЗ 27015	ОФЗ-ФД	1000	08.08.2001	04.02.2004	5 000 000
ОФЗ 27016	ОФЗ-ФД	1000	21.11.2001	20.08.2003	12 000 000
ОФЗ 27017	ОФЗ-ПК	1000	06.02.2002	04.08.2004	7 000 000
ОФЗ 27018	ОФЗ-ФД	1000	20.03.2002	14.09.2005	9 000 000
ОФЗ 28001	ОФЗ-ФД	10	19.08.1998	21.01.2004	1 000 000 000
ОФЗ 29004	ОФЗ-ПК	1000	29.12.2000	10.05.2017	4 819 896

Приложение В

Вспомогательные данные для формирования совокупного портфеля ценных бумаг

Таблица В.1 – Доходности ценных бумаг для совокупного портфеля

Период расчета доходности	Доходность портфеля, % в месяц
Период расчета доходности	Облигации	Акции
01.10.2001 – 08.10.2001	1,398	-3,037
08.10.2001 – 15.10.2001	1,402	22,062
15.10.2001 – 22.10.2001	1,391	14,675
22.10.2001 – 29.10.2001	1,379	10,663
29.10.2001 –05.11.2001	1,364	13,099
05.11.2001 – 12.11.2001	1,491	28,171
12.11.2001 – 19.11.2001	1,364	-9,563
19.11.2001 – 26.11.2001	1,370	44,313
26.11.2001 – 03.12.2001	1,370	48,090
03.12.2001 – 10.12.2001	1,359	157,640
10.12.2001 – 17.12.2001	1,359	-17,015
17.12.2001 – 24.12.2001	1,383	43,203
24.12.2001 – 08.01.2002	1,315	41,557
08.01.2002 – 14.01.2002	1,285	-8,199
14.01.2002 – 21.01.2002	1,270	68,294
21.01.2002 – 28.01.2002	1,263	-37,668
28.01.2002 – 04.02.2002	1,228	8,179
04.02.2002 – 11.02.2002	1,205	17,573
11.02.2002 – 18.02.2002	1,218	7,818
18.02.2002 – 26.02.2002	1,228	21,757
26.02.2002 – 04.03.2002	1,300	29,672
04.03.2002 – 11.03.2002	1,258	4,784
11.03.2002 – 18.03.2002	1,341	43,479
18.03.2002 – 25.03.2002	1,374	35,604
25.03.2002 – 01.04.2002	1,330	52,499

Таблица В.3 – Данные для построения эффективного множества

Доля инвестиций в		Математическое ожидание доходности, % в месяц	Риск портфеля
портфель облигаций	портфель акций	Математическое ожидание доходности, % в месяц	Риск портфеля
0	1	26,6	1354,4
0,05	0,95	25,3	1222,4
0,10	0,90	24,1	1097,1
0,15	0,85	22,8	978,7
0,20	0,80	21,5	866,9
0,25	0,75	20,3	762,0
0,30	0,70	19,0	663,8
0,35	0,65	17,8	572,4
0,40	0,60	16,5	487,8
0,45	0,55	15,2	409,9
0,50	0,50	14,0	338,8
0,55	0,45	12,7	274,5
0,60	0,40	11,4	216,9
0,65	0,35	10,2	166,1
0,70	0,30	8,9	122,1
0,75	0,25	7,7	84,8
0,80	0,20	6,4	54,3
0,85	0,15	5,1	30,6
0,90	0,10	3,9	13,6
0,95	0,05	2,6	3,4
1	0	1,3	0,0

Приложение Д

Графики цен закрытия акций (РТС) на период составления портфеля

Рисунок Д.1 – Динамика индекса РТС на момент закрытия

Рисунок Д.2 – Динамика цен закрытия акций EESR

Рисунок Д.3 – Динамика цен закрытия акций EESRP

Рисунок Д.4 – Динамика цен закрытия акций GMKN

Рисунок Д.5 – Динамика цен закрытия акций LKOH

Рисунок Д.6 – Динамика цен закрытия акций SIBN

Рисунок Д.7 – Динамика цен закрытия акций RTKM

Рисунок Д.8 – Динамика цен закрытия акций RTRMP

Рисунок Д.9 – Динамика цен закрытия акций SNGS

Рисунок Д.10 – Динамика цен закрытия акций SNGSP

Рисунок Д.11 – Динамика цен закрытия акций TATN

Рисунок Д.12 – Динамика цен закрытия акции YUKO

Рисунок Д.13 – Динамика цен закрытия акций MSNG

Характеристики

Тип файла

Документ

Размер

1,37 Mb

Материал

Формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка

Тип материала

Реферат

Предмет

Финансы

Учебное заведение

Неизвестно

Список файлов реферата

formirovanie-portfelya-cennyh-bumag-kommercheskogo-banka-1470084802-165052.zip

165052.doc

Поделитесь ссылкой:

Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.

Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.

Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.

Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.

Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.

Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.

Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.

Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.

Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.

Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.

Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.

Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.