gos (693478), страница 4

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 4)

2) Провед. диверсиф-ции А-в иП-в.

3) формир. привлекат. %-ой пол-ки по пасс. и акт. опер-ям д\повыш-я стабил-ти депоз. базы банка.

4) провед. меропр. по улучш. показ-й деят-ти банка в сфере Лик-ти (подгот. и размещ. новой эмиссии акций и др ц.б., помощь учредителей, продажа активов, заключ. договоров с орг-ями имеющ. фонды)

5) операции РЕПО с др. КБ

Методы анализа ликвидности.

Нормативы ЦБ из Инструкции №1 для анализа Л.:

1. норматив мгновенной ликвидности (Н2)=высоколиквидных активов/обязательств банка по счетам до востребования показывает, в какой степени банк может выполнить свои обязательства в данный момент (не ниже 20%)

2. норматив текущей ликвидности (Н3)=ликвидных активов/обязательства банка по счетам до востребования и на срок до 30 дней показывает, какие имеются у банка краткосрочные ликвидные активы, которые используются для погашения краткосрочных обязательств до 30 дней (не ниже 70%)

3. норматив долгосрочной ликвидности (Н4)=задолженность банку, в т. ч. по кредиту свыше 1 года/(собственный капитал банка за вычетом иммобилизационной части + задолженность банка свыше 1 года) показывает, в какой степени долгосрочные вложения финансируются за счет долгосрочных источников (не больше 120%)

4. норматив общей ликвидности (Н5)=ликвидные активы банка до 30 дней/(активы нетто-обязательные резервы) показывает реальные активы банка (не меньше 20%)

5. норматив ликвидности по операциям с драг. металлами (Н14)=высоколиквидные активы в драг. металлах в физической форме/обязательства в драг. металлах до востребования и со сроками погашения до 30 дней показывает, что банк может погасить 10% средств за счет имеющихся у него металлов (не ниже 10%)

Банковский надзор(БН) и регулирование: полномочия и организационные структуры. (104)

С помощью БН устанавливаются границы и правила работы банков, происходит нормативное регулирование, осуществляется защита интересов банков и их клиентов. БН имеет как позитивные (направляющий, организующий, стабилизирующий) факторы, так и негативные (снижение активности, доходности операций, дополнит-ые организационные обязанности и операционные расходы и т.д.). Применение БН обеспечивает стабильность, эффективность и высокий имидж банку. Задачи БН: -поддержать и гарантировать «здоровье» банковского сектора; -защищать интересы клиентов(вкладчиков, инвесторов) банков. Цели БН: 1)стабилизация- определить и сохранить благоприятные тенденции развития и деятельности банков; 2)стимуляция- простимулировать деятельность банков, финансовых учреждений(стимуляция инновационной специализации банков, долгосрочного кредитования и инвестиций и т.д.); 3)нейтрализация- защитить кредитную систему от неблагоприятных внешних и макроэкономических объектов воздействия(мероприятия по поддержанию национальных валют, антиинфляционные меры и т.д.); 4)поддержания и восстановления- поддержка банков или кред-х учреждений в экстремальных ситуациях, вызванных объективными причинами.

Организация эффективного БН предполагает, что БН должен иметь информационную, аналитическую базу и должен обладать соответствующими полномочиями, чтобы иметь возможность в полной мере выполнять свои функции.

Полномочия БН: 1) Вступительный контроль- право устанавливать правила и контролировать вступление нового банка или кредитного учреждения на рынок (получение ими лицензии и регистрация и т.д) Цель- не дать жулику стать банкиром, предполагает жесткие полномочия. 2)Оздоровительное регулирование- право анализа и диагностики состояния банков и кред. уч., право контролировать проведение необходимых мер, отслеживать и оценивать эти меры и т.д.; 3)Принудительные меры- право и механизм выявления и оценки проблемного положения банков и кред. уч-й, право применять жесткие требования; 4)Ликвидационный контроль- право жестко пресекать, прекращать операции банков, которые приносят угрозу их клиентам, банковской и кред. системе и экономике(отзыв лицензии, ликвидация такие банков).

Банковские риски-шансы. ГЭПы и методы их управления. (105)

Банки сталкиваются с тремя основными рисками: 1)кредитным риском; 2)риском ликвидности; 3)процентным риском (суть в игре поцентных ставок). Различные риски взаимосвязаны: высокий % риск может спровоцировать высокий кредитный риск и риск ликвидности. Наиболее значимый механизм управления активами является управление ГЭПом.

ГЭП — это разность между величиной активов и пассивов, чувствительных к изменению ставки % и предназначенных для переоценке или погашению к определенному фиксированному сроку. Он позволяет банку без изменения величины и структуры активов и пассивов двигаться в сторону увеличения доходов: чем больше активы банка, тем больше ГЭП. К чувствительным активам относятся: выданные кредиты, гос ц.б., доходы будущих периодов итд; к нечувствительным – средства, находящиеся в кассовых расчетах, здания, сооружения, хозяйств. инвентарь итд. Чувствительные пассивы: привлеченные кредиты, вклады и остатки на счетах физ. и юр. лиц. Нечувствительные пассивы – уставный, резервный фонды, фонд развития. Управление ГЭПом можно определить как управление обусловленными уровнями активов и пассивов, чувствительных к изменению %‑ставки, в портфеле банка, или как стратегию максимизации процентной маржи в течение цикла изменения %‑ставки.

Денежный ГЭП = АЧ (чувствительные к изменению %‑ставки активы) — ПЧ

Процентный ГЭП (чувствительность ГЭПа) = АЧ/ПЧ.

Возможные варианты положения ГЭПа:

1. Нулевой ГЭП: АЧ — ПЧ = 0 или АЧ/ПЧ = 1. Это оптимальный вариант, позволяющий устранить %‑риск: при повышении процента обеспечивает ожидаемый рост прибыли, а при понижении % сглаживает снижение V прибыли.

2. Положительный ГЭП: АЧ — ПЧ > 0 или АЧ/ПЧ > 1. Оптимальный вариант при росте % — обеспечивает переоценку активов раньше пассивов.

2. Отрицательный ГЭП: АЧ — ПЧ < 0 или АЧ/ПЧ < 1. Оптимальный вариант при снижении % — обеспечивает переоценку пассивов раньше переоценки активов, снижает %‑риск.

Стратегии управления ГЭПом:

1. Поддерживать диверсифицированный по ставкам, срокам, направлениям вложений портфель активов;

2. Разрабатывать специальные планы операций для каждой категории активов и пассивов и для каждого периода делового цикла, т.е. решить, что делать с разными активами и пассивами при определённом уровне %‑ставок и изменении трендов движения ставок;

3. Не связывать каждое изменение направления движения %‑ставок рынка с началом нового цикла %‑ставок, поскольку оно может быть связано со структурными сдвигами в макроэкономике или с изменениями денежно-кредитной политики ЦБ.

Окружающая среда и информационные потоки банковского менеджмента(БМ). (101)

Окружающая среда БМ- это совокупность многих факторов, оказывающих влияние на состояние и реализацию менеджмента банка (явления, процессы, организационная структура, партии, общества и т.д.).Основные характеристики окружающей среды: -сложность, т.е. наличие большого числа факторов на которые должен реагировать объект менеджмента; -взаимосвязанность, т.е. характер связей, где изменения одного фактора окружающей среды влияет на проявление других факторов; -подвижность, т.е скорость ,с которой в окружающей среде происходят изменения; -неопределенность, т.е. вероятность достижения в среде адекватности, достаточности информации.; -управляемость- возможность ограничения и изменения воздействия более или менее значимых факторов среды на управляемый объект.

Окружающая среда может обладать различной иерархической структурой. Выделяют следующие иерархические уровни: -верхний, на котором осуществляется нормативное и правовое регулирование; -параллельный, на этом уровне формируются рекомендации и ограничения по различным направлениям банковской деятельности, разрабатываются рейтинги, обеспечивается функционирование информационных потоков; -внутренний, определяет качественные характеристики банковских продуктов в процессе их жизни; -нижний влияет на деятельность банков (банки ориентируются на условия клиентов).

Сферы банковского менеджмента, следуя иерархическому уровню: 1)внутренняя, включает кредитную систему по уровням (органы банковского надзора, потребителей банковских продуктов, фондовый рынок); 2)внешняя, охватывает государственные, органы, политические и общественные организации, предпринимательскую и социальную среду.

По характеру воздействия окружающая среда банковского менеджмента делится на две области: 1)область прямого воздействия(поставщики информации, технологий; трудовые ресурсы, капитал и кре-ые ресурсы, конкуренты, надзор и регулирование); 2)область косвенного воздействия(макроэкономическое состояние страны -спад, подъем, инфляция; технология; политические факторы и т.д.).

Информационные потоки банковского менед-та: 1)Информация от клиентов банка, предоставляется по их инициативе или по договору; 2)Информация от клиентов банка, предоставляется по инициативе банка; 3)Внутренняя банковская информация, проверяется информация о клиенте, выявляются нарушения; 4)Информация от контрагентов банка; 5)Публикации служб управления, надзора(содержит ряд нормативных указаний, требований); 6)Специализированные информационно-аналитические службы и бюро(сбор, группировка, анализ); 7)Современные средства массовой информации и рекламы; 8)Общественные организации и общества(потребители, обманутые вкладчики и т.д.)Они накапливают и распространяют информацию о «проблемных» банках.

Трастовые операции банка. (88)

Трастовые операции — это операции банков, финансово-кредитных институтов по управлению имуществом и выполнению иных условий по поручению и в интересах клиента на правах его доверенного лица. Траст представляет собой отношения между учредителем траста (собственником имущества) и доверительным собственником (КБ).

Т.-операции используются банком как источник дополнительного дохода; один из способов контроля над крупными фирмами и их денежными средствами; инструмент для преодоления ограничений, установленных для банков по части инвестиционной деятельности.

На проведение Т.-операций необходимо наличие контракта или договорного отношения с фирмой.

Для осуществления Т.-операций банки используют открытие и ведение Т.-счетов (счета по доверенности). Клиентом Б при открытии Т.-счетов является доверенное лицо, действующее в соответствии с условиями конкретного договора. Для банка важно наличие у доверенного лица (физ. лица, юр. лица, гос. учреждение, страховые организации) собственного счёта. Гарантией от злоупотреблений в использовании Т. используется А-чек, подписанный как min 2 лицами, и Т.-счета делятся на 2 счёта (по одному ведутся операции по основному счёту, а по другому — начисление дохода от этих операций). Доверенные лица могут действовать по акту завещания. В практике Б имеют место благотворительные Т.-фонды, которые создаются для использования средств для каких-л. благотворительных целей.

Одним из видов Т.-услуг является ведение банком реестра акционеров за комиссионные. В результате Б получает и доход, и обширную информацию о клиенте. Клиент же снижает свои издержки, т.к. для ведения реестра нужна техника и штат, а также по закону любое изменение в реестре должно регистрироваться в финансово-кредитном учреждении.

Комиссионное вознаграждение за выполнение доверительных операций Т.-отделами Б устанавливаются, как правило, дифференцированно: комиссионные за агентские и представительские операции; за прочие виды услуг Т.-отдела. Комиссионные устанавливаются на основании договора.

Объекты: -недвижимость производственного и непроизводственного характера; -движимое имущество; -имущественные права; -денежные средства; -ц.б.

Субъекты: -учредители траста(собственник имущества, опекун, попечитель); -доверительный управляющий; -комиссионер(за счет средств клиентов и от своего имени); -поверенный(лица которые по поручению клиента действуют за его счет и от его имени); -бенефициар(тот в пользу которого заключается договор).

Виды трастовых услуг: 1)Доверительное управление(для физ. лиц: передача имущества в наследство, управление имуществом по договору, опека или попечительство над имуществом; для юр. лиц: управление имущественными правами, управление средствами пенсионного и благотворительных фондов); 2)Агентские услуги(для физ. лиц и юр. лиц: операции на рынке ц.б.,передача ден-х средств и других ценностей, оформление натариальных услуг, получение дохода по акциям и облигациям, услуги депозитарий).

Формирование, распределение и использование банковской прибыли. Факторы влияния на величину прибыли. (95)

Прибыль отражает чистый доход, созданный в сфере банковских услуг в процессе деятельности.

Прибыль — превышение доходов от продажи услуг над затратами на их производство и продажу, один из наиболее важных показателей финансовых результатов банковской деятельности. Формирование прибыли КБ определяется спецификой этого коммерческого предприятия, кругом операций, а так же действующей системой учета.

В результате операций, связанных с отчислением прибыли в фонды банка повышается его собственный капитал, что является необходимым условием банковской стабильности, расширяется круг его операций, привлекаются дополн. клиенты, снижается риск по операциям. В фонды банка может распределяться только чистая прибыль – остающаяся после выплаты налогов. Порядок распределения прибыли по фондам банка определяется: 1) Действующ. Законодательством в банковской сфере 2) Утверждается уставом кредитн. организаций и др. учредительными документами.

Перечисление прибыли:

• в течение текущего года по установл. нормативам

• по итогам года после утверждения годового баланса, а так же отчета о прибылях и убытках.

Категории прибыли

1. балансовая прибыль - всего

2. чистая прибыль= балансовая прибыль-налоги

3. прибыль, остающ в распоряжении банка= чистая прибыль-дивиденды

4. нераспределенная прибыль=прибыль, остающ в распоряжении банка-отчисления в резервный капитал-отчисления на создание специальных фондов

Нераспределенная прибыль – дополнительный страховой фонд, который может быть использован при необходимости по различным направлениям

Сделки и операции с биржевым товаром. (57)

По организационным формам различаются биржевой рынок (фондовая или валютная биржа) и внебиржевой рынок. Биржевой рынок представляет собой рынок цб, осуществляемый фондовыми биржами. Порядок участия в торгах для эмитентов, инвесторов и посредников определяется биржами. Внебиржевой рынок — это сфера обращения цб, не допущенных к котировке на фондовых биржах.

Механизм заключения сделок на бирже. (58)

Характеристики

Список файлов реферата