Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 6)

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли:

В первой половине 2009 года продолжились кризисные тенденции развития рынка розничного кредитования. Рост стоимости кредитных ресурсов, увеличение рисков, нестабильная финансовая ситуация в целом обусловили новый подход банков к кредитованию. На первое место вышел не объем выдач и рост портфеля, а качество займов и возможность клиента обслуживать кредит. Банк Русский Стандарт подошел к кризису со сбалансированными показателями и с возможностью развития бизнеса в новой финансовой обстановке.

В первой половине 2009 года Банк удерживал лидирующую позицию среди частных российских банков в сегменте кредитных карт, активно представлен в сегменте кредитования в точках продаж. Банк оформляет кредитные продукты практически во всех регионах России, охватывая территорию, на которой проживает свыше 90% населения страны.

Расчет коэффициентов приведен в приложении 13.

За последние 5 лет Банк не нарушал нормативы ликвидности (Н2, Н3, Н4), установленные Центральным Банком Российской Федерации.

Таблица 2 - Расчет обязательных нормативов деятельности кредитной организации-эмитента на конец последнего завершенного квартала

Помимо пруденциальных норм, Банк соблюдает внутренние нормативы ликвидности, разработанные и принятые в составе Политики управления ликвидностью, имеющей своей целью обеспечение своевременной и полной оплаты текущих обязательств Банка; готовности Банка к изъятию депозитов и вкладов; а также исполнения финансового плана с учетом минимизации рисков ликвидности.

Контроль за мгновенной ликвидностью ежедневно осуществляют независимо друг от друга Казначейство Банка и риск-подразделение.

Для управления текущей, долгосрочной и общей ликвидностью в Банке создан специальный коллегиальный орган- Комитет по управлению активами и пассивами (КУАП). КУАП собирается раз в неделю и рассматривает текущую ситуацию с ликвидностью, отклонение от плановых значений, прогнозные значения и принимает решения, необходимые для поддержания ликвидности Банка на оптимальном уровне.

Также для снижения рисков ликвидности Банком предпринимаются меры по диверсификации и увеличению дюрации привлеченных средств.

В Банке разработана эффективная система контроля за рыночными и кредитными рисками, использующая как методики, применяемые в мировой практике, так и собственные разработки. Для оценки рисков по потребительским кредитам и кредитным картам Банк использует методику автоматизированной оценки кредитоспособности заемщика (система скоринга), адаптированную к особенностям российского рынка. По мере накопления опыта система постоянно совершенствуется, что выражается в высокой эффективности управления кредитным качеством портфеля, несмотря на сравнительно высокие риски в области потребительского кредитования.

Специалистами Банка была разработана методика управления операционными рисками с целью снижения вероятности прямых и косвенных убытков в результате недостатков в организации бизнес - процессов, неадекватного контроля, неверных решений, системных ошибок, которые имеют отношение к человеческим ресурсам, технологиям, имуществу и внутренним системам.

Уровень потенциальных финансовых потерь вследствие банкротства организаций (или) неисполнения либо ненадлежащего исполнения организацией своих обязательств перед Банком оценивается как незначительный. Кредитный риск в отношении организации, в которую были произведены инвестиции, отсутствует.

Банк в своей работе постоянно совершенствует технологии и процедуры сервисного обслуживания клиентов, как силами разработок своих сотрудников, так и изучения лучших мировых разработок в области потребительского кредитования населения. Банк обладает уникальными системами оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц, собственным разработками в области риск- менеджмента и управления затратами.

Стратегией развития Банка предусмотрены инвестиции в современные информационные технологии, позволяющие создавать оперативную среду взаимодействия с клиентами, снижать операционные издержки, добиваясь при этом конкурентного преимущества. Основные тенденции развития банковского сектора за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора. За 5 последних завершенных финансовых лет российский банковский сектор развивался динамично.

Уверенный рост экономики и оживленный потребительский спрос в Российской Федерации способствовали повышению кредитоспособности российских банков. Путем выпуска еврооблигаций, привлечения стратегических зарубежных инвесторов, значительно увеличилось привлечение российскими банками средств с международных рынков капитала. Вплоть до 2008 года, одним из важных источников фондирования крупных российских банков были внешние займы, которые составляли около 30% от прироста активов банковского сектора.

После десяти лет динамичного экономического роста Россия сталкивается с серьезнейшими экономическими вызовами. Глобальный экономический кризис приводит к падению производства, росту безработицы, снижению доходов населения. Его воздействие на Россию имеет свою специфику. Это связано с накопленными деформациями структуры экономики, высокой зависимостью от экспорта природных ресурсов, слабой конкурентоспособностью несырьевых секторов экономики, неразвитостью ряда рыночных институтов, включая финансовые. Одним из приоритеных направлений в программе антикризисных мер Правительства РФ – является формирование мощной финансовой системы как надежной основы для развития национальной экономики.

Совместно с Банком России реализуются меры по рефинансированию банковской системы. Предусматривается возможность выделения в 2009 году 495 млрд. рублей на поддержку банковской системы, в том числе 280 млрд. рублей – на капитализацию банков, 215 млрд. рублей - фондирование за счет Фонда национального благосостояния. При этом предоставление государственной поддержки будет увязано с кредитованием реального сектора. На увеличение ресурсной базы банков направлен ряд решений Банка России. Расширен ломбардный список Банка России для обеспечения дополнительных возможностей рефинансирования кредитных организаций. Увеличены сроки предоставления кредитов, обеспеченных нерыночными активами (векселя, поручительства, права требования). Банку России предоставлено право заключать с банками соглашения, в соответствии с которыми Банк России компенсирует им часть убытков по кредитам, выданным организациям, у которых отозвана банковская лицензия. Упрощена процедура предоставления государственных гарантий. Предусмотрена возможность делегирования Правительством Российской Федерации Минфину России права принятия решения о предоставлении государственных гарантий по кредитам отдельных организаций в размере, до 10 млрд. рублей по каждой гарантии. Увеличен максимальный размер государственных гарантий Российской Федерации для оказания поддержки экспорта промышленной продукции (с 50 до 150 млн. долларов США), право принятия решения, о предоставлении которых Правительство Российской Федерации может делегировать Минфину России. Правительство Российской Федерации и Банк России будут стимулировать консолидацию в банковской сфере, формирование крупных и финансово устойчивых банковских структур, конкурентоспособных на международном уровне и способных обеспечивать «длинное» финансирование проектов. [54]

Объемы операций кредитования Банка России значительно увеличились, так, объем предоставленных ломбардных кредитов кредитным органицациям в 2007 году - 24 154,5 млн. руб. в 2008 году – этот показатель увеличился почти в 8,8 раз и составил уже 212 677,6 млн. руб. В 2009 году, за 9 мес. – 251 466,6 млн. руб. Объем «прочих кредитов» (кредиты под поручительства, активы и др.) по итогам 9 месяцев 2009 года увеличился по сравнению с годовым показателем в 4,1 раза. [48]

Таблица 3 – Динамика выданных кредитов

В 1999 Банк Русский Стандарт вывел на банковский рынок России принципиально новую услугу - розничный кредит, заложив, таким образом, основу для развития нового сегмента банковской деятельности. Сегодня Банк — один из крупнейших национальных финансовых институтов общефедерального значения. Банк реализует кредитные программы для населения более чем в 1180 населенных пунктах страны.

Банк Русский Стандарт — лидирующий частный банк на рынке кредитования населения. Сегодня количество клиентов Банка превышает 22 млн. человек, общий объем предоставленных населению займов превышает 30 млрд. долларов. Банк Русский Стандарт выпустил для своих клиентов более 25,8 млн. кредитных карт, а в 2005 году приступил к эксклюзивному выпуску и обслуживанию на территории России кредитных карт American Express. Банк Русский Стандарт входит в число крупнейших российских банков по всем ключевым финансовым показателям деятельности. Банк занимает высокие позиции в рейтингах «1000 крупнейших банковских институтов мира» и «300 крупнейших банков Европы», формируемых авторитетным британским журналом The Banker.

«Современный банковский бизнес должен строиться на ответственности: деловой, социальной, клиентской. Стратегия Банка строится на данном принципе, и предполагает сохранение лидирующих рыночных позиций, повышение лояльности клиентов, как самого главного актива нашей деятельности. Комплексный подход к управлению рисками, решение системных проблем банковской инфраструктуры, обучение квалифицированного персонала, развитие перспективных банковских продуктов позволит Банку оставаться ведущей финансовой организацией в России».

Стратегия развития Банка Русский Стандарт на 2009 год предполагает удержание рыночной доли в ключевых продуктовых категориях розничного сектора, а также диверсификацию бизнеса Банка за счет развития продуктового ряда. Банк Русский Стандарт рассматривает в качестве приоритета развитие рынка розничных услуг для населения. В 2009-2010 годах Банк Русский Стандарт продолжит работу по совершенствованию клиентских сервисов, улучшению качества и конкурентоспособности предоставляемых финансовых услуг.

Основным видом деятельности банка является кредитование физических лиц, в сегментах «потребительское кредитование» (кредиты, выдаваемые в местах продаж), «кредитование с помощью кредитных карт», а также депозитные услуги для населения.

Рассмотрим место Банка в каждом из этих сегментов и укажем на имеющихся в них конкурентах.

Доля рынка Банка Русский Стандарт на 1 июля 2009 года.

1. Рынок кредитования в местах продаж.

Банк Русский Стандарт является ключевым игроком на рынке потребительского кредитования. Основные конкуренты в этом секторе– ХКФ Банк, Альфа-банк.

2. Рынок кредитных карт.

Банк Русский Стандарт является лидером на рынке кредитования с помощью кредитных карт. Конкуренты Банка в этом сегменте - ХКФ Банк, ВТБ 24.

3. Рынок депозитов

Банк Русский Стандарт активно наращивает рыночную долю в сегменте сберегательных инструментов. Основные лидеры в этом секторе – Сбербанк, ВТБ24, Банк Москвы. Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность оказываемых услуг.

-Широкий спектр услуг и новых банковских продуктов в секторе кредитования физических лиц.

- Значительная сеть представительств Банка в регионах (более чем в 1180 городах РФ).

- Постоянное совершенствование клиентского сервиса, существенная модернизация технологии обслуживания клиентов и новые сервисные возможности.

- Развитая сеть розничного бизнеса в сегменте кредитования в точках продаж.

- Простота и удобство получения кредита:

- принятие кредитного решения за 15 минут,

- оптимальный набор документов для получения кредита.

- Возможность бесплатного погашения через сеть приемных банкоматов.

· Круглосуточный телефонный информационно-справочный центр.

· Безупречная кредитная история перед кредиторами, позволяют рассчитывать на дальнейшее развитие международного сотрудничества с финансовыми институтами для привлечения ресурсов с невысокой стоимостью.

-Отсутствие ежемесячных комиссий по всем видам кредитов.

Имеющиеся у Банка Русский Стандарт конкурентные преимущества позволяют сохранить лидерство во всех значимых для него сегментах рынка банковских услуг.

Укрепить позицию лидера в секторе кредитования физических лиц Банк сумел за счет интенсивного развития региональной сети. Стабильность бизнеса Банка в настоящее время и в среднесрочной перспективе обеспечивается последовательным и неуклонным наращиванием конкурентного преимущества в выбранной отрасли. Серьезные инвестиции в информационные технологии и маркетинговые исследования позволяют банку создать высокое качество обслуживания и снизить издержки. Банк постоянно предлагает новые продукты, которые неизменно пользуются значительным вниманием потребителей. Выход на рынок конкурентов может вызвать некоторую коррекцию в имеющейся у банка доли рынка, однако в среднесрочной перспективе этот вариант не представляется вероятным, так как накопленный банком опыт и технологическая вооруженность делают его позиции более чем устойчивыми в ближайшее время.

Экономический кризис в мире оказал существенное влияние на ситуацию в банковском секторе России в 2008 году. Банковская система России столкнулась с оттоком ликвидности и проблемами в сфере внешних займов Экономический рост, наблюдавшийся до середины 2008 года, сменился падением в четвертом квартала 2008 года, которое продолжилось в и первой половине 2009 года.

В 2008 году стало очевидно, что благоприятное развитие экономики в 2006 - 2007 годах, сопровождавшееся увеличением инвестиций в розничную торговлю, ускорением темпов формирования региональной сети крупнейших российских банков и расширением экспансии иностранных банков, сменилось негативными кризисными тенденциями: поиском инвесторов, сокращением расходов и персонала, урезанием инвестиционных программ.

Конец 2008 года – начало 2009 года обозначили новые тенденции развития рынка розничного кредитования. Рост стоимости кредитных ресурсов, увеличение рисков, нестабильная финансовая ситуация в целом обусловили новый подход банков к кредитованию. На первое место вышел не объем выдач и рост портфеля, а качество займов и возможность клиента обслуживать кредит.

Общие тенденции развития рынка потребительского кредитования в 2009 году.

Негативные:

- Значительное сокращение объемов кредитования.

- Рост объемов просроченной задолженности по кредитам.

- Применение более серьезных процедур оценки заемщиков.

- Сокращение присутствия Банков в торговых точках для снижения доли высокорисковых кредитов в структуре портфеля.

- Увеличение процентных ставок, комиссий.

Позитивные:

- Реализация мер государственной поддержки банковской системы и реального сектора экономики.

- Рост конкуренции на рынке депозитов, наращивание Банками депозитного портфеля.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность кредитной организации - эмитента, и возможные действия кредитной организации - эмитента по уменьшению такого влияния

Вектор развития финансового сектора, в частности, рынка кредитования населения, целиком и полностью зависит от макроэкономической ситуации в стране. Возможное ухудшение ситуации в экономике страны, выраженное снижением доходов населения и потребления может оказать негативное влияние на развитие финансовых институтов, развивающих кредитные услуги для населения.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность кредитной организации - эмитента связаны с общеэкономическими рисками.

В Банке существует система управления рисками, она является важнейшей частью процесса принятия решений, постоянно модернизируется в соответствии с изменяющимися экономическими условиями, требованиями со стороны ЦБ РФ, ФСФР и других регулирующих органов, а также рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору.

2.2 Анализ ссудной задолженности Банка

Ссудная задолженность банка образуется за счет активных банковских операций, а именно за счет кредитования юридических и физических лиц. В приложении 3 была проанализирована динамика выданных кредитов в период 2006-2008 гг. Данные диаграммы рисунка 1 позволяют сделать вывод об увеличении сумм выданных кредитов и как следствие увеличении ссудной задолженности кредитного учреждения.

Структура выданных кредитов представлена в приложении 4. Анализ таблицы позволяет сделать вывод о том, что в структуре ссудной задолженности большую часть занимают кредиты, выданные физическим лицам 64,26% (634000 / 1774000*100). В динамике структура ссудной задолженности значительно изменилась. Так на 01.01.2007 г. 70% кредитов было выдано юридическим лицам и 30% - физическим лицам, на 01.01.2009 50% кредитов было выдано юридическим лицам и 50% - физическим лицам.

Рисунок 1 – Динамика выданных кредитов за период 01.01.2007 – 01.10.2009

Быстрое увеличение доли операций по кредитованию населения в активах банка связано с тем, что для кредитования реального сектора и финансовых учреждений на более-менее значимые сроки и суммы требуются значительные объемы «длинных денег», проблему нехватки которых невозможно решить без привлечения новых источников финансирования активов. Определенную роль в стимуляции роста объемов кредитования должно сыграть и то, что за прошедший год разрыв между средневзвешенными ставками по срочным рублевым депозитам и выданным кредитам сокращался, причем в первую очередь за счет снижения последних. Это способно понизить стимулы населения к накоплению и увеличить их интерес к получению кредитов. Новые ставки вполне способны укрепить пошатнувшиеся позиции монополиста в сфере целевого кредитования и оттянуть часть заемщиков у других банков. [44]

Рисунок 2 – Структура выданных кредитов за период 01.01.2007 – 01.10.2009

Сумма просроченной задолженности перед банками со стороны физических лиц также увеличивается. От общего объема выданных кредитов это уже 2%. Тем не менее, финансисты пока достаточно спокойно реагируют на эти данные. Пока уровень не возвратов кредитов физическими лицами далек от критического. Критическим считается уровень 5%.

Половина объема просроченной задолженности приходится на экспресс-кредиты (в том числе на «быстрые кредиты», выдаваемые по пластиковым картам). [53]

Для того чтобы снизить убытки коммерческие банки создают резервы. Проанализируем изменение данного показателя в динамике.

Таблица 4 – Динамика изменения суммы резервов и их доли в общей сумме кредитов

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что сумма созданных резервов в динамике увеличивалась в течение всего анализируемого периода, при этом данный показатель выраженный в % к сумме выданных кредитов изменялся неоднозначно. В 2008 году резерв составил 4,843%, на начало 2009 года этот показатель снизился на 1,442%, однако на 1 октября 2009 года опять увеличился на 0,319%.

Проанализируем кредитование банка за январь – октябрь 2009 г. по остаткам ссудной задолженности и остаткам просроченной задолженности - данные представлены в приложении 5.

Рисунок 3 – Динамика изменения ссудной и просроченной задолженности

Остаток срочной ссудной задолженности физических лиц на 01.10.2009 снизился по сравнению с 01.01.2009 на 79483 тыс.руб., при этом доля просроченной задолженности увеличилась на 5,75%. Из-за финансового кризиса доходы населения уменьшились. Сокращение зарплаты, потеря работы – все это привело к тому, что многие горожане потеряли возможность своевременно расплачиваться по банковским кредитам. Поэтому многие банки столкнулись с угрозой роста просроченной задолженности по кредитам физическим лицам. [35] Наиболее существенно просроченная задолженность увеличивается по экспресс-кредитам. Наибольшую долю в структуре кредитов, выданных населению – это кредиты, выданные по зарплатным картам (см. табл.5).

Таблица 5 – Изменение структуры ссудной задолженности физических лиц

Осенью 2008 года многие российские банки ужесточили требования к заемщикам, опасаясь увеличения просрочек. Из-за этого увеличение невозвратов может и не привести к дополнительному сокращению объемов кредитования или введению дополнительных требований к заемщикам. [49]

В течение анализируемого периода наблюдается рост просрочек по кредитам физических лиц. Если в начале года не возвращали 3,12% кредитов, то к концу анализируемого периода этот показатель составил 8,87%.

При принятии решения о выдаче кредита предпочтение отдается клиентам, активно работающим по расчетному счету, открытому в банке и находящимся на кассовом обслуживании.

Необходимым условием рассмотрения заявки является наличие у заемщика обеспечение возвратности кредита в виде залогов. Залогодателем по кредиту могут выступать третьи лица. В ряде случаев кредиты могут выдаваться без залогов по решению кредитного комитета банка.

В качестве обеспечения возвратности кредита может выступать:

- Залог недвижимости, транспортных средств, оборудования, другого имущества при условии наличия документов на право собственности на данное имущество.

- Залог товарно-материальных ценностей в обороте или запасов сырья и материалов на складах, при условии поддержания неснижаемого остатка, достаточного для покрытия обязательств перед банком.

- Залог ликвидных ценных бумаг.

- Поручительства третьих лиц, находящихся на расчетно-кассовом обслуживании

Рисунок 4 – Структура ссудной задолженности по обеспеченности кредитов

Проанализируем обеспеченность ссудной задолженности юридических лиц по видам их деятельности.

Данные приложения 6 и рисунка 4 показывают, что в кредитном портфеле ЗАО «Банк Русский Стандарт» в равных долях имеются как обеспеченные, так и необеспеченные ссуды.

Наибольшее количество необеспеченных ссуд приходится на предприятия торговли и общественного питания, затем по убыванию идут аренда, управление активами и прочие кредиты. Наиболее обеспеченной является ссудная задолженность строительных и консультационных организаций.

По кредитам под залог земельного участка в большинстве случаев необходим более значительный первый взнос, 30-40%. Практически все банки, кредитирующие под залог земли, назначают более высокие ставки при минимальном первом взносе. [40]

Рисунок 5 – Структура ссудной задолженности по видам обеспечения

Показатель удельного веса просроченной задолженности является одним из ключевых индикаторов, характеризующих качество кредитного портфеля коммерческого банка. В мировой практике среднестатистическая величина проблемных и просроченных кредитов составляет примерно 4-10%, а, следовательно, удельный вес просроченной задолженности составляет меньшую величину такого же порядка.

Большинство банкротств российских банков, как показывает анализ, связано с некачественным управлением активами, включая, в первую очередь, управление кредитным портфелем. Эта ситуация усугубляется, в частности, нестабильным финансово-экономическим положением заемщиков в неопределенно изменяющихся макроэкономических условиях переходного периода. К макроэкономическим причинам относятся: скачкообразные изменения уровня инфляции и валютных курсов; отсутствие действенного законодательства (включая налоговое), защищающего интересы как банков, так и промышленных предприятий и стимулирующее их поступательное развитие; общая стагнация производства в кризисные периоды и т.п. К микроэкономическим причинам можно отнести: преобладающее неэффективное использование оборудования, его значительный моральный и материальный износ; отсутствие не только собственных источников капиталовложений, но и оборотных средств; низкую квалификацию управленческого персонала и потерю квалифицированных специалистов из-за низкой и систематически не выплачиваемой заработной платы и др. К макро- и микроэкономическим причинам добавляются еще и сложившиеся морально-этические нормы формирования и поддержания деловых связей: для России их особенность состоит в том, что даже кредитоспособные заемщики не спешат своевременно возвращать долги по кредитам, полученным в «пошатнувшихся» банках. Все это приводит к тому, что реальный уровень проблемной и просроченной ссудной задолженности в отечественных коммерческих банках значительно выше, чем среднемировой показатель, и, по оценке автора, составляет 30-40%, а в некоторых банках или филиалах банков может достигать 60-70%. При этом номинальная (указываемая в официальной отчетности) величина просроченной ссудной задолженности находится, как правило, на весьма удовлетворительном уровне, что вероятно связано с различного рода «ухищрениями» кредитных организаций, как-то: необоснованные пролонгации; перекредитование и более сложные схемы, проводимые с помощью дружественных либо аффилированных банков. Однако не все находящиеся в распоряжении банков средства снижения показателя удельного веса просроченной ссудной задолженности равноэффективны с точки зрения экономики банка.

В настоящее время серьезной проблемой является отсутствие применимых на практике инструментов прогнозирования исследуемого показателя. Особенно актуальны вопросы прогнозирования данного показателя для банков, в которых аудит проводится по международным стандартам финансовой отчетности, и руководители которых ставят задачу уменьшения реально сложившегося уровня показателя до среднемировой его величины. [50]

Ниже приводится анализ кредитов по кредитному качеству по состоянию на 01.10.2009г.

Рисунок 6 – Структура ссудной задолженности по кредитному качеству

Данные приложения 7 и диаграммы на рис.6 показывают, что основную долю в ссудной задолженности занимают обесцененные кредиты.

Основными факторами, которые банк принимает во внимание при рассмотрении вопроса об обесценении кредита, являются его просроченный статус и возможность реализации залогового обеспечения, при наличии такового. На основании этого банком ниже предоставлен анализ по срокам задолженностей кредитов, которые в индивидуальном порядке определены как обесцененные.

Рисунок 7 – Анализ просроченной ссудной задолженности по срокам

Данные диаграммы наглядно показывают, что наибольшая доля просроченной ссудной задолженности приходится на задолженность с задержкой погашения от 180 до 360 дней. 2% можно считать безнадежной задолженностью и 37 % приходится на задолженность со сроком погашения до 180 дней.

Таким образом, анализ ссудной задолженности ЗАО «Банк Русский Стандарт» показывает, что наибольшую долю в структуре задолженности занимают кредиты физических лиц, из которых основная часть это кредиты по пластиковым картам. Также анализ ссудной задолженности показал, что значительная часть ссудной задолженности имеет задержку погашения.

Таким образом, возникает проблема управления ссудной задолженностью, и эта проблема может оказать отрицательное влияние на ликвидность банковских активов.

1. 2.3 Методика оценки финансового положения физического лица

Подходы, изложенные в настоящей методике, распространяются на:

1) оценку финансового положения заемщиков – физических лиц на момент выдачи ссуды (кроме ссуд, входящих в портфель однородных ссуд),

2) оценку финансового положения заемщиков в процессе его мониторинга по ссудам, не включенным в портфели однородных ссуд (и/или портфели однородных условных обязательств кредитного характера).

Оценка финансового положения физического лица производится на основании:

1) Справки с места работы о доходах физического лица за последние шесть месяцев, заверенной работодателем (по форме работодателя или по форме банка);

2) Документов, подтверждающих наличие иных доходов в т.ч. доходов от продажи имущества за счет которых будет производиться возврат кредита;

3) Информации, указанной в Анкете;

4) При наличии у Банка сомнений в отношении Клиента список документов может быть расширен [12, c. 33].

В случае если возврат кредитных ресурсов, согласно заявлению заемщика, будет производиться за счет постоянных источников дохода, проводится следующая оценка платежеспособности, показанная в приложении 8.

Следовательно, в таблице осуществляется учет всех расходов и доходов заемщика на момент подачи заявки на кредит, а так же прожиточный минимум по Свердловской области.

В случае если возврат кредита, согласно заявлению заемщика будет производиться за счет реализации имущества заемщика (в т.ч. вкладов), то размер дохода Заемщика определяется как сумма дохода согласно справки с места работы и дохода от продажи имущества (суммы вклада). При этом в качестве дохода от продажи имущества принимается рыночная стоимость имущества, подтвержденная оценочной компанией, аккредитованной в Банке либо ответственным сотрудником Банка.

На основе предоставленных Клиентом документов проводится следующая оценка платежеспособности (см. приложение 9).

Таблица в приложении 9 показывает сумму единовременного платежа и размер основного, который заемщик погашает при помощи этой суммы.

На основании этих таблиц составляется рейтинговая оценка финансового результата заемщика (приложение 10).

В случае, если возврат кредита, согласно заявлению заемщика, будет производиться за счет реализации имущества заемщика (в т.ч. вкладов), то количество баллов, присвоенных согласно расчету по параметру Дч и количество баллов, присвоенных согласно расчету по параметру Д_ос.долг суммируется [12, c. 39].

Определение финансового результата при наличии факторов риска представлено в приложении 11.

На основании совокупной бальной оценки, полученной при расчете в соответствии с таблицей «Финансовый результат», делается вывод финансовом положении Заемщика в соответствии с таблицей в приложении 12.

В зависимости от количества баллов банк оценивает финансовое положение заемщика: «хорошее», «среднее» или «плохое». Затем составляется профессиональное суждение.

Пример: рассмотрение заявки на кредит в размере 50 тысяч рублей Иванову Ивану Ивановичу банком формируется профессиональное суждение о финансовом положении заемщика.

Таблица 6 - Анализ финансового положения заемщика.

1) Информация о Заемщике:

2) Определение баллов по таблице «Финансовый результат»

3) Анализ наличия факторов риска (проверяет служба безопасности банка)

4) Вывод о финансовом положении Заемщика

Исходя, из данных таблицы 6 можно увидеть финансовое состояние заемщика, за счет каких средств он будет погашать кредит, а так же кредитную историю, добросовестность и репутацию. Решение в отношении клиента будет принимать кредитный комитет, который будет учитывать все выше перечисленные показатели. Несмотря на тщательную оценку кредитоспособности в ЗАО «Банк Русский Стандарт» существуют проблемы не возврата кредитов связанные с выдачей кредитов на так называемых «точках» в магазинах сети «М Видео» с применением скоринговой системы. На 1 сентября задолженность по ним составляет около 456198,36 рублей (с учетом просроченной задолженности, просроченных процентов и пеням по ним на 01.09.2009 г.) Уже в ближайшее время банк вынужден сократить долю «быстрых кредитов» в своих портфелях и принять серьезные меры по их возвратам [32, c. 6]. Рост не возврата долгов в банки объясняется увеличением популярности «быстрых кредитов». Половина объема просроченной задолженности приходится на экспресс-кредиты (в том числе на «быстрые кредиты», выдаваемые по пластиковым картам).

Из-за бурного развития этого рынка в последние два года увеличилась и задолженность физлиц, доля не возвратов в сегменте экспресс-кредитов составляет 20% от кредитных портфелей банков, а по карточным кредитам — около 10%. Эффективного механизма возврата долгов через суд в России пока нет, поэтому банки, желающие быстрее захватить рынок, сейчас расплачиваются за свою неосмотрительность. В Минэкономразвития ведомство подготовило законопроект, позволяющий проводить процедуру банкротства физических лиц. Согласно документу, по решению суда часть имущества гражданина может быть продана, а вырученные деньги направлены на погашение долгов. Дело о банкротстве может быть начато, если долг заемщика перед банком превысил 10 тыс. руб. Арест, правда, не будет накладываться на дом или квартиру, которые являются единственным жильем должника и членов его семьи, а также на «предметы обычной домашней обстановки и обихода» [18, c. 11]. На 1 апреля 2007 года, согласно данным ЦБ, просрочка по ссудам составила 2,96% или 66,1 млрд. рублей. На начало 2006-го этот показатель находился на уровне 1,85% (21,8 млрд. рублей). За первые четыре месяца текущего года общая просроченная задолженность по кредитам населению увеличилась на 14%. Отметим: средние показатели 50 банков-лидеров в области кредитования граждан вполне соответствуют ситуации на рынке в целом, совокупная просрочка этих кредитных организаций составляет около 3% от их общего розничного портфеля. Проблема не возврата кредитов особенно остро встала сейчас в условиях мирового кризиса [49]

В главе 2 рассмотрены основные финансовые показатели банка, его место на рынке кредитования, а так же представлена методика оценки финансового состояния физических лиц на момент подачи заявки на кредит в ЗАО «Банк Русский Стандарт» разработанная с учетом ее особенностей и требований к заемщикам, направленная на уменьшение не возвратности кредитов и получение прибыли от их возврата. Далее будет рассмотрена скоринговая система при выдаче экспресс-кредитов и рассмотрены основные ее недостатки.

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

3.1 Основные принципы скоринговой системы и ее недостатки в принятии решений в ЗАО «Банк Русский Стандарт»

Скоринг в ЗАО «Банк Русский Стандарт» используется главным образом при кредитовании физических лиц и представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.

Важная черта системы «кредит - скоринг» заключается в том, что она не может применяться по шаблону, а должна разрабатываться исходя из особенностей, присущих банку, его клиентуре, учитывая характер банковского законодательства и традиций страны, т. е. подлежит постоянному наблюдению и видоизменению.

Актуальность создания, внедрения и использования скоринговых систем для управления кредитными рисками сегодня не вызывает сомнения. С каждым годом список российских банков, запускающих совместно с торговыми компаниями программы потребительского кредитования физических лиц, растет большими темпами. По прогнозам объем рынка потребительского кредитования к началу 2006 года превысил рекордную для России отметку в 1 трлн. Рублей [32, c. 4].

По оценкам специалистов конкурентная борьба рано или поздно вынудит банки выйти на сегмент потребительского кредитования. Однако те же специалисты признают, что сегодня методики оценки заемщика не поспевают за ростом рынка потребительского кредитования. И причин этому несколько.

Во-первых, процесс создания кредитных бюро в России находится на стартовом этапе и еще далек от завершения. Анализ положительной кредитной истории может являться существенным фактором при решении о выдаче кредита или может повлиять на снижение процентной ставки по кредиту для этого заемщика. В настоящее время отсутствие единого информационного и правового пространства для бюро кредитных историй не способствует снижению не возвратов кредитов и мошенничеству в области потребительского кредитования. Среди основных трудностей, стоящих в России на пути формирования кредитного бюро, эксперты отмечают отсутствие нормативной базы, регулирующей раскрытие информации о заемщике, и нежелание коммерческих банков раскрывать информацию о клиентах.

Во-вторых, многие банки опасаются выходить на рынок потребительского кредитования по причине отсутствия кредитных историй.

В-третьих, высокая стоимость проектов по внедрению собственной системы анализа платежеспособности клиента (скоринг) на базе программного обеспечения стороннего разработчика, большие сроки (6-18 мес.) и высокие требования к специалистам сопровождения системы "отпугивают" сегмент небольших и средних банков [17, c. 366].

В результате банки перекладывают риск не возврата на плечи заемщиков, завышая процентные ставки. Реальная годовая процентная ставка по экспресс-кредитам сегодня исключительно высока – от 40 процентов, включая все ежемесячные платежи, а в отдельных случаях достигает 70-80%. Многие банки используют простой скоринг, представляющий собой набор жестких правил, в лучшем случае – балльную оценку заемщика.

Сегодня известно достаточно много методик кредитного скоринга. Одной из самых известных является модель Дюрана. Дюран выделил группы факторов, позволяющих максимально определить степень кредитного риска, и коэффициенты для различных факторов, характеризующих кредитоспособность физического лица: пол, возраст, срок проживания в данной местности, профессия, финансовые показатели, работа, занятость [17, c. 211].

В самом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму определенных характеристик. В результате получается интегральный показатель (score). Чем он выше, тем выше надежность клиента, и банк может упорядочить своих клиентов по степени возрастания кредитоспособности.

«Скоринг - формуляр» немецкого банка состоит из двенадцати показателей, по каждому из которых клиенту начисляется большее или меньшее количество баллов. Максимальный балл - 20. Аналогичный подход при анализе кредитоспособности заемщиков используют французские банки. Единственная сложность заключается в том, что балльные оценки кредитоспособности заемщика должны быть статистически выверены и требуют постоянного обновления информации, что может быть дорого для банка.

Сейчас банки требуют от потенциальных клиентов от 9 до 24 различных документов, которые являются официальным основанием для получения кредита. Несмотря на то, что не существует официальной процедуры работы с ними, и каждый банк по своей собственной схеме собирает эти документы, в целом они должны содержать все необходимые сведения о заемщике [30, c. 22].

Среди преимуществ скоринговых систем западные банкиры указывают снижение уровня не возврата кредита, быстроту и беспристрастность в принятии решений, возможность эффективного управления кредитным портфелем, отсутствие необходимости длительного обучения персонала.

Сложность заключается только в выборе характеристик, т. е. какая информация является существенной, а какой можно пренебречь. Выборка подразделяется на две группы: «хорошие» и «плохие» риски. В Западной Европе «плохим риском» считается клиент, задерживающийся с очередной выплатой на три месяца, либо клиент, слишком рано возвращающий кредит, банк не успевает ничего на нем заработать [20, c. 71].

Комплексное решение проблем скоринговой системы оценки кредитоспособности заемщиков:

С целью повышения эффективности скоринговой системы и уменьшению не возврата кредитов был создан кейс который построен на базе аналитической платформы Deductor и web-технологий, автоматизирующее всю последовательность действий от получения заявки на кредит в удаленной торговой точке до принятия решения о его выдаче и формировании необходимого пакета документов. При этом в процессе задействованы все звенья – оператор торговой точки, служба безопасности, кредитный инспектор банка, адаптируемая скоринговая модель, используемая автоматизируемая банковская система.

Он состоит из нескольких частей:

1) Бэк- и фронт-офис удаленных рабочих мест;

2) Схема документооборота (последовательности прохождения анкет через службы банка);

3) База данных, содержащая информацию о заемщиках и истории принятия решений по ним;

4) LoansBase.Generator – генератор кредитных историй;

5) Система скоринга и аналитической отчетности;

6) Модуль интеграции с АБС – автоматизированной банковской системой.

Рассмотрим каждую часть кейса подробнее.

Бэк-офис и фронт-офис представляют собой автоматизированные рабочие места операторов ввода заявок и лиц, участвующих в принятии решений о выдаче кредита. Оперативная работа пользователей с системой происходит при помощи единого веб-интерфейса. Среди пользователей системы можно выделить три категории:

1) Оператор торговой точки. Он вводит данные из анкеты заемщика в стандартную форму, которая автоматически генерируется на стороне сервера. Как вариант возможен ввод данных самим заемщиком (например, в случае Интернет-заявок).

2) Сотрудник службы безопасности (СБ);

3) Сотрудник кредитного отдела.

Отличие веб-формы сотрудника СБ от сотрудника кредитного отдела заключается в различии информации из анкеты заемщика, которая используется для принятия решения по заемщику. Так, для верификации заемщика службой безопасности необходима информация о номерах документов, регистрации, месте работы и пр. Кредитного инспектора интересует социальный портрет: уровень доходов, семейное положение, образование, и т.д., а также результат скоринговой модели [34, c. 21].

Использование web-технологий позволяет добиться следующего:

1) Централизация всех операций;

2) Высокая степень безопасности;

3) Легкость масштабирования системы и тиражирования ее на другие торговые точки;

4) Исключение необходимости устанавливать какое-либо дополнительное программное обеспечение – все операции выполняются при помощи стандартного браузера.

На рисунке изображена последовательность прохождения анкеты заемщика через службы банка. Например, добавляется генерация пакета документов для подписи клиентом, автоматическое открытие счета и т.д.

Данные приложения 7 и диаграммы на рис.6 показывают, что основную долю в ссудной задолженности занимают обесцененные кредиты.

Рисунок 9 - Последовательность прохождения анкеты заемщика через службы банка

В ряде случаев предпочтительно создание хранилища данных, в котором содержатся консолидированная информация по заявкам с анкетами заемщиков и истории принятия решений по выданным кредитам и погашениям кредитов. Это позволит сосредоточить информацию о потребительском кредитовании в едином источнике и снизить нагрузку на оперативную базу данных.

Рисуно 10 - Схема работы с хранилищем данных

Как вариант, в хранилище данных может накапливаться статистическая информация макроэкономического характера об уровне жизни в регионе, средней заработной плате, прожиточном минимуме и т.д. с целью повышения качества скоринговых моделей.

Кейс комплектуется встроенным хранилищем данных Deductor Warehouse на базе свободно распространяемой клиент-серверной СУБД Firebird. Таким образом, как показано на рисунке 11 минимальная структура хранилища данных будет состоять из трех процессов (кубов): Заявки, Статусы, Погашения.

Рисунок 11 - Структура хранилища данных

Базовый генератор представляет собой генератор кредитных историй – специальный модуль, формирующий набор примеров с различными анкетными портретами заемщиков. Генерация производится по специальным алгоритмам математической статистики с учетом заданных распределений случайных величин. В качестве распределений могут использоваться как статистические данные по стране, так и экспертные суждения о том, у какого типа заемщиков будет пользоваться популярностью кредитная программа [20, c. 89].

Искусственная кредитная история необходима в случае, когда реальной кредитной истории не существует, либо ее объем незначителен. Это возникает в случаях, когда:

1) Банк впервые выходит на рынок потребительского кредитования;

2) Банк открывает новую кредитную программу с условиями, отличающимися от прежних программ (сумма кредита, требования поручительства и т.п.). В этом случае могут появиться или исчезнуть часть входных факторов, и ранее построенная скоринговая модель окажется неприменимой в новых условиях.

Для генерации кредитных историй используется структура анкеты заемщика. В результате работы базового генератора формирует таблицу со столбцами – входными факторами из анкеты заемщика, влияющих на принятие решения о выдаче кредита. Гипотеза о влиянии тех или иных факторов выдвигается, как правило, экспертами банка.

Рисунок 12 - Генерация кредитных историй

После генерации кредитной истории эксперты банка проставляют в графу "Давать кредит" свое решение. Минимальное количество прецедентов в кредитной истории, которые должны обработать специалисты банка во многом зависит от числа столбцов, специфики кредитной программы, но в среднем оно составляет от 500 до 1000 примеров [36, c. 11].

Использование подхода с искусственной кредитной историей в кейсе имеет как плюсы, так и минусы.

Плюсы:

1) Возможность быстрого построения полноценной скоринговой модели с использованием технологий Data Mining;

2) Экспертные оценки по искусственной кредитной истории аккумулируют в себе меру риска, на который готов пойти банк при выдаче кредита;

3) Формат искусственной кредитной истории совпадает с форматом реальной кредитной истории, поэтому никаких перенастроек при запуске кредитной программы в действие не требуется.

Недостатком является субъективность оценок при классификации заемщиков экспертами банка. По мере появления реальных данных по выдаваемым кредитам скоринговые модели будут перестраиваться, и субъективность снизится.

После формирования кредитной истории начинается построение скоринг - моделей. Этот процесс носит итеративный характер, в ходе которого устраняются противоречия, корректируются правила (в случае модели в виде дерева решений), в результате чего скоринговая модель утверждается.

Для построения скоринговых моделей используются самообучающиеся методы на основе технологии извлечения знаний Data Mining. Эти технологии используют последние мировые достижения в области интеллектуальной обработки информации, что в несколько раз эффективнее использования классических балльных скоринговых методик [37, c. 15].

Рисунок 13 - Процесс построения скоринговых моделей

Нейронные сети являются мощным инструментом для выявления нелинейных зависимостей между входными и выходными факторами и позволяют дополнить скоринг моделью оценки вероятности возврата кредита тем или иным заемщиком.

В конечном итоге это позволяет:

1) Отделить работу эксперта от массового использования построенных моделей;

2) Снизить требования к персоналу;

3) Формализовать работу при принятии решений;

4) Уменьшить зависимость от персонала;

5) Повысить качество работы.

Как было отмечено выше, система позволяет изменить или расширить базовую схему прохождения анкеты. Рассмотрим несколько стандартных вариантов схем прохождения анкет.

В первой, наиболее простой схеме, анкета последовательно проходит через все службы банка: служба безопасности, скоринговая модель, кредитный отдел, как показано на рисунке 14.

Рисунок 14 - Схема работы – последовательная обработка анкет

Из плюсов у данной схемы можно отметить простоту. Однако простота влечет за собой определенные недостатки:

1) Служба безопасности выполняет лишнюю работу, проверяя потенциальных заемщиков, которые изначально не "проходят" по скорингу.

2) Кредитный отдел всегда подтверждает скоринг-модель, поэтому автоматическая оценка риска как таковая отсутствует. Как правило, это делается, когда доверие к скоринг-модели невысокое.

Второй вариант схемы избавлен от вышеназванных недостатков. Во-первых, служба безопасности проверяет только тех заемщиков, которые успешно прошли автоматический скоринг. Во-вторых, для снижения нагрузки на кредитный отдел и частичной автоматизации принятия решений в схеме вводится "коэффициент доверия" K_d – некоторый числовой параметр, характеризующий степень доверия к скоринг-модели. Анкеты, удовлетворяющие этому критерию, не попадают на рассмотрение в кредитный отдел [41].

Рисунок 15 - Схема работы – улучшенный вариант обработки анкет

Раскроем сущность коэффициента доверия на примере скоринг-модели дерева решений. Как известно, каждое правило в дереве решений характеризуется двумя параметрами – поддержкой и достоверностью.

1) Поддержка – общее количество примеров, классифицированных данным узлом дерева.

2) Достоверность – количество правильно классифицированных, данным узлом примеров.

Например, для правила, если Доход личный > 5820 тогда давать кредит = «Да» значение поддержки равно 20%, достоверности – 94%. Это трактуется следующим образом: в обучающем множестве кредитной истории было 20% примеров, удовлетворяющих данному правилу (т.е. Доход личный больше 5820), и в 94% случаев заемщику было вынесено положительное решение о выдаче кредита.

Разделим все правила дерева решений по поддержке и достоверности на некоторые классы ("низкая", "средняя", "высокая" и т.д.) согласно специальной экспертной шкале. Конкретная экспертная шкала сильно зависит от количества обучающих примеров и узлов дерева решений и собственно аккумулирует в себе коэффициент доверия. Тогда поступающие заявки на получение кредита, имеющие, как вариант, среднюю и высокую категорию поддержки и достоверности правила скоринг-модели, не будут получать дополнительное подтверждение в кредитном отделе (такие правила обведены в таблице красным).

Такой вариант схемы более предпочтителен, поскольку позволит максимально разгрузить службу безопасности и кредитные отделы, частично автоматизировать оценку анкет заемщиков, сократить сроки рассмотрения заявок.

Модуль интеграции с автоматизированной банковской системой (АБС) необходим для полной автоматизации выдачи потребительских кредитов. Из оперативной базы данных в АБС передается необходимая информация для заведения нового физического лица, формирования кредитной заявки и кредитного договора [42].

Рисунок 16 - Значимость правил

Практически сразу после появления первых данных о выдаваемых кредитах становится доступным проводить анализ на основе OLAP-отчетности. Базовая отчетность включает 4 группы отчетов:

1) Динамика потребительского кредитования;

2) Социально-экономические портреты лиц, обратившихся за кредитами;

3) Анализ длительности рассмотрения заявок;

4) Ретроспективный анализ погашений кредитов.

Отчетность представляет собой набор многомерных таблиц, кросс-диаграмм и графиков. Для ее просмотра используется Deductor Viewer.

Динамика потребительского кредитования позволяет проанализировать суммы выданных кредитов в разрезе дней и торговых отделов, пики обращений по часам и дням недели, процент отказов службы безопасности и кредитного отдела и другое, что показано на рисунках 17,18,19.

Рисунок 17 - Аналитическая отчетность

Рисунок 18 - Распределение по времени (рисунок переделать в ексель)

Рисунок 19 - Распределение по дням недели

Рисунок 20 - Причины отказа в выдаче (переделать в ексель)

Отчеты "Социально-экономические портреты лиц, обратившихся за кредитами" позволяют получить ответы на следующие вопросы:

1) Какие размеры ссуд пользуются наибольшим спросом?

2) С каким личным доходом чаще обращаются за кредитом?

3) Распределение по полу, возрасту, социальному статусу, образованию и т.д.

А так же выявить размер кредита который чаще всего запрашивают заемщики, как и показано на рисунке 21.

Рисунок 21 - Распределение по размеру кредита

Отчеты "Анализ длительности рассмотрения анкет" позволяют осуществлять мониторинг эффективности работы подразделений банка, участвующих в принятии решений о выдаче кредитов, находить "узкие" места в цепочке прохождения заявок.

Ретроспективный анализ погашений кредитов необходим для регулярной перенастройки скоринговых моделей. Для этой цели по определенной шкале заемщики делятся на несколько классов, как правило 2-3 класса, в зависимости от того, выплачен ли кредит и не было ли просрочек. Отчет по ретроспективному анализу может представлять собой динамику изменения некоторого показателя, выражающего агрегированную величину уровня просрочек на заданную дату. Ретроспективный анализ не заменяет, а дополняет оперативный анализ погашений кредитов, доступный в АБС [39, c. 18].

В заключение подчеркнем основные преимущества описанного решения:

1) Возможность комбинировать любые механизмы анализа от простых бальных коэффициентов до самых современных алгоритмов оценки рисков.

2) Возможность построения различных сценариев обработки для разных категорий клиентов.

3) Гибкость. Система включает в себя специальный конструктор анкет, позволяющий на базе единой системы создавать различные кредитные продукты: потребительское кредитование, автокретитование, ипотечное кредитование и прочее.

Серьезная методическая поддержка. C кейсом поставляется большой набор методических материалов, руководств, учебных курсов. В методических материалах даются подробные описания всех аспектов работ, связанных с анализом данных, от сбора и подготовки данных и используемого математического аппарата до способов тиражирования полученных знаний.

Быстрый запуск. "Пилотный" проект с возможностью реального использования выполняется в течение нескольких (5-7) недель. Первые результаты демонстрируются через 3-4 недели после начала работ.

Возможность запуска системы при отсутствии реальной кредитной истории. Предлагается методика, позволяющая строить модели на сгенерированных данных с последующей автоматической адаптацией моделей при получении реальных данных по выданным кредитам.

Доступная цена. Никакие ежегодные отчисления не предусмотрены [38, c. 30].

Для адаптации скоринговой модели оценки кредитоспособности физических лиц специалисту необходимо проделывать путь, подобный тому, что проделал Дюран, т. е. специалисты, которые будут заниматься такой адаптацией, должны быть высоко квалифицированными, а значит и очень высокооплачиваемые, быть в состоянии оценить текущую ситуацию на рынке.

Итак, основные недостатки скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц – это:

1. Высокая стоимость адаптации используемой модели под текущее положение дел;

2. Большая вероятность ошибки модели при определении кредитоспособности потенциального заемщика, обусловленная субъективным мнением специалиста.

Для решения проблем скоринговой системы предлагаю дальше рассмотреть деревья решений, которые помогут устранить некоторые недостатки скоринговой системы.

2. 3.2 Деревья решений как вариант устранения недостатков скоринговой системы

Одним из способов решить проблемы скоринговой системы в ЗАО «Банк Русский Стандарт» это деревья решений, которые строят скоринг-модель в виде правил, и модель получается интуитивно понятной и прозрачной. При этом дерево решений способно перестраиваться при добавлении новых примеров, игнорировать несущественные признаки. Кроме того, предусмотрена ручная корректировка правил для исправления противоречий. Можно привести давно всем известную цепочку связанных событий: чем меньше рискует банк при предоставлении кредита, тем меньше процентная ставка, предлагаемая этим банком; чем меньше процентная ставка, тем больше клиентов обратится именно в этот банк; чем больше клиентов обратится в банк, тем большую прибыль получит банк, а это одна из основных целей коммерческой деятельности. Риск, связанный с не возвратом суммы основного долга и процентов, можно значительно снизить, оценивая вероятность возврата заемщиком кредита [41].

При кредитовании физических лиц характерны небольшие размеры ссуд, что порождает большой объем работы по их оформлению и достаточно дорогостоящая процедура оценки кредитоспособности относительно получаемой в результате прибыли. Для оценки кредитоспособности физических лиц банку необходимо оценить как финансовое положение заемщика, так и его личные качества. При этом кредитный риск складывается из риска не возврата основной суммы долга и процентов по этой сумме. Сейчас для оценки риска кредитования заемщика используется скоринг кредитование. Сущность этой методики состоит в том, что каждый фактор, характеризующий заемщика, имеет свою количественную оценку. Суммируя полученные баллы, можно получить оценку кредитоспособности физического лица. Каждый параметр имеет максимально возможный порог, который выше для важных вопросов и ниже для второстепенных. На сегодняшний день известно достаточно много методик кредитного скоринга. Одной из самых известных является модель Дюрана. Дюран выявил группы факторов, позволяющих максимально определить степень кредитного риска. Также он определил коэффициенты для различных факторов, характеризующих кредитоспособность физического лица:

1. Пол: женский (0.40), мужской (0)

2. Возраст: 0.1 балл за каждый год свыше 20 лет, но не более чем 0.30

3. Срок проживания в данной местности: 0.042 за каждый год, но не более чем 0.42

4. Профессия: 0.55 – за профессию с низким риском; 0 – за профессию с высоким риском; 0.16 – другие профессии

5. Финансовые показатели: наличие банковского счета – 0.45; наличие недвижимости – 0.35; наличие полиса по страхованию – 0.19

6. Работа: 0.21 – предприятия в общественной отрасли, 0 – другие

7. Занятость: 0.059 – за каждый год работы на данном предприятии

Также он определил порог, перейдя который, человек считался кредитоспособным. Этот порог равен 1.25, т. е. если набранная сумма баллов больше или равна 1.25, то потенциальному заемщику выдается испрашиваемая им сумма [31, c. 3].

Характеристики

Список файлов ВКР