1516 (684645), страница 4
Текст из файла (страница 4)
Цей обсяг склався завдяки наданню широкого спектра програм ля громадян, а саме:
-
стандартного кредитування під заставу нерухомості, землі, майнових прав на депозит, транспортних засобів.
-
Іпотечного кредитування для купівлі житла терміном до 25 років.
-
Кредитування для купівлі автомобілів у розстрочку терміном до 7 років
-
Споживчого кредитування терміном до 3 років
-
Ломбардне кредитування
Станом на 1.01.08 у Правекс-Банку проблемна заборгованість від загального кредитно-інвестиційного портфеля склала 1,56%, що є незначною величиною порівняно з розмірами проблемної заборгованості банків в економічно розвинутих країнах зі стабільною економікою.
Це свідчить про високопрофесійний підхід до здійснення моніторингу при видачі кредитів, а також до здійснення постійного контролю за діючими кредитами .
Також кредитні фахівці й надалі продовжують розробку нових програм кредитування й у 2008 році запропонують до послуги клієнтів - юридичних і фізичних – нові кредитні продукти.
1.4 Визначення проблем банку. Напрямок майбутніх досліджень
Важливе місце в економіці відведена банкам, які регулюють грошовий оборот країни, акумулюють грошові ресурси і перерозподіляють їх. В процесі своєї активної діяльності банки стикаються з різного роду ризиками. Неефективне управляння ризиками в банківський діяльності може привести к банкрутству, а в силу його положення в економіці, і к цілому ряду банкрутств, зв’язаних з ним виробництв, банків та фізичних осіб.
Основним видом діяльності банка є кредитна, яка включає в середньому 50% доходності усіх активів, і як правило, висока доходність супроводжується підвищеним ризиком.
Приоритетні напрямки розвитку АКБ „Правекс-Банк”:
-
Споживче кредитування, кредитна картка „Росрочка”;
-
Пластикові картки – ЗК, часні, кредитні(універсальні, кредит під депозит, кредит під зарплату);
-
Рознічні послуги (обмін валют, „Правекс-Телеграф”, „обмін ветхої валюти”);
-
Продаж банківських металів, продаж іноземних монет;
-
Залогове кредитування;
-
Риночні послуги страхування( обов’язкове страхування граждансько-провової відповідальності власників транспортних средств)
З збільшенням об’ємів кредитування стає актуальними і задачі управляння кредитним ризиком банку. В зв’язку з цим розробка методів оцінки та механізму регулювання кредитного портфельного ризику забезпечує укріплення фінансового положення банку.
Недостатній рівень розвитку теоретичних та методологічних питань портфельного аналізу ризиків кредитних операцій в системі аналізу банківської діяльності обусловлює вибір теми роботи і свідчать о її актуальності.
Метою даної роботи є розробка економічно обоснованого механізму оцінки і регулюванні кредитним портфельним ризиком з метою задоволення інтересів банку, пов’язаних з мінімізацією ризику кредитного портфелю банка та підвищення доходності портфеля. Об’єктом даної роботи є кредитна діяльність банка, а також кредитний ризик, як основна частина кожної банківської операції. Відповідно до сучасних наукових підходів ця проблема може бути вирішена за допомогою математичних методів.
2. ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ
-
Методологічні підходи і проблеми щодо здійснення трансакцій
Якщо йдеться про оптимізацію траси платежів, то починати потрібно з транспортної задачі лінійного програмування, за допомогою якої загалом і здійснюється вибір найкращого шляху, в нашому випадку – фінансових платежів, при заданих умовах і обмеженнях.
-
Постановка транспортної задачі
Транспортна задача лінійного програмування формулюється так. Маємо m пунктів відправлення або банківських рахунків А1, А2,..,Аm, у яких знаходяться фінансові запаси відповідно а1, а2,..,аm припустімо, євро. Крім того, є n пунктів призначення – банків кореспондентів В1, В2,...,Вn, в яких існують кореспондентські рахунки для отримання b1, b2,...,bn грошових одиниць. Передбачається, що сума всіх переказів дорівнює сумі на таких рахунках, тобто12Equation Section 2
. (2.1)
Позначимо сij вартість переказу суми від кожного пункту відправлення, тобто нашого банку Аi до кожного пункту призначення Вj. Матриця вартостей С має вигляд
. (2.2)
Потрібно скласти такий план переказів, при якому всі заявки були б виконані й загальна вартість усіх переказів була мінімальною. Таким чином, у якості критерію обрана вартість перевезення вантажу. Критеріями в транспортній задачі можуть бути такі показники: відстань, час, потужність та ін. Транспортна задача, в якій виконується умова, називається закритою. Задача, у якій ця умова не виконується, називається відкритою.
Ми будемо розглядати саме такий випадок, бо 95% усіх крупних банківських переказів здійснюються строго з одного рахунку на інший.
Математичне формулювання транспортної задачі може бути подано у такому вигляді: нехай xij – об’єм переказу, що відправляється з i-го пункту відправлення Аi в j-й пункт призначення Вj (
), xij 0. Змінні xij повинні задовольняти нерівностям (2.3. – 2.9.).
Будь-яку сукупність значень xij ( 
) називають планом переказів. План, що задовольняє умовам (2.3) - (2.9), називають припустимим. Ранг системи (2.3) - (2.8) дорівнює r = m + n 1, тоді в ній (m + n 1) базисних та (m1)(n1) вільних змінних. Тому план, у якому відмінно від нуля не більш m + n 1 змінних, а інші рівні нулю, називають опорним.
Оптимальний план це такий план, що серед усіх припустимих має найменшу вартість перевезень. Пошук оптимального плану виконується за допомогою транспортної таблиці 2.1.
Вартість переказу 
поміщають у правому верхньому куті клітин таблиці. Клітини таблиці, у яких будемо записувати відмінні від нуля перевезення 
, називаються базисними. Таких клітин не більш ніж m+n1. Порожні клітини називаються вільними, їх не менше (m1)(n1).
(2.3)
(2.4)
(2.5)
(2.6)
(2.7)
(2.8)
. (2.9)
Таблиця 2.1 – Транспортна таблиця
Усі подальші дії по вирішенню транспортної задачі будуть зводиться до перетворення транспортної табл. 2.1, тобто до двох етапів:
а) відшукування першого розв'язання методом „північно-західного кута”;
б) пошуку оптимального розв'язання задачі за допомогою методу потенціалів.
Проте перед нами стоїть завдання залучити до математичної моделі такі обмеження, які неможливо задати в рамках транспортної задача, тому доцільним є використання іншого методу оптимізації – методу Ньютона.
-
Метод Ньютона
Якщо виходити з того, що необхідним етапом знаходження рішення задачі:
(2.10)
де f: Rm R, є етап знаходження стаціонарних точок, тобто точок, задовольняючих рівнянню:
(2.11)
(позначення F для f ми зберігатимемо), тож можна спробувати вирішувати рівняння (2.11) відомим методом Ньютона рішення нелінійних рівнянь:
xn+1 = xn [F (xn)]1F(xn). (2.12)
Для задачі (2.10) цей метод називається методом Ньютона безумовній оптимізації і задається формулою:
xn+1 = xn [f (xn)]1f (xn). (2.13)
Формулу (2.12) можна вивести, виходячи з таких міркувань. Припустімо, що xn — деяке наближене рішення рівняння (2.11). Тоді якщо замінити функцію F в рівнянні (2.11) її лінійним наближенням:
Стосовно задачі (2.10) ці міркування виглядають так. Нехай так само, у нас вже є деяке наближене рішення xn задачі (2.10). Замінимо в ній функцію f її наближенням другого порядку:
і як наступне наближення візьмемо рішення задачі:
(2.15)
Та на початку для подальшого використання виведених формул, необхідно довести деякі твердження - якщо f (xn) > 0, то рішення задачі (2.15) задається формулою (2.13).
Рисунок 2.1 - Геометрична інтерпретація формул (2.12) і (2.13) відповідно
Метод Ньютона відноситься до методів другого порядку, оскільки для обчислення кожної ітерації потрібне знання другої похідної функції f. По тих же міркуваннях градієнтний метод відносять до методів першого порядку. Підкреслимо, що тут йдеться не про порядок збіжності методу, а про порядок використовуються методом похідних функції, що мінімізується.
-
Метод Льовенберга — Маркардта
Цей метод заснований на наступній ідеї. Щоб уникнути розходження приближень метода Ньютона, викликаних невдалим вибором початкового наближення (див. рис. 2), можна спробувати заборонити наступній ітерації бути дуже далеко від попередньої. Для цього наступну ітерацію шукають з умови
,
де ln — деякий параметр (свій на кожному кроці). Перші три додатки у визначенні функції є квадратичною апроксимацією функції f, а останній доданок — "штраф", що не дозволяє точці xn+1 відходити далеко від точки xn. Мінімум (принаймні стаціонарна точка) функції обчислюється в явному вигляді з наступного рівняння (щодо x):
Q = (x) = f (xn) + f (xn)(x xn) + ln(x xn).
Як легко побачити:
xn+1 = argmin (x) = xn [f (xn) + lnI]1f (xn). (2.16)
Остання формула і є метод Льовенберга-Маркардта.
Очевидно, що якщо ln= 0, то (2.22) і є метод Ньютона, а якщо ln велике, то (оскільки [f (xn) + lnI]1 (ln)1I при великих ln) формула (2.16) близька до градієнтного метода. Тому, підбираючи значення параметра ln, можна добитися, щоб метод (2.16), по-перше сходиться глобально, і по-друге квадратично. Можна, наприклад, вибирати ln з наступних міркувань: кут між напрямами кроку і антиградієнтом повинен бути гострим, а значення функції на кожному кроці повинне кваліфіковано убувати. В цьому випадку ln повинне задовольняти наступним умовам (тут ми позначаємо „анти напрямок” кроку [f (xn) + lnI]1f (xn) через yn):
f(xn+1) f(xn) 2(yn, f (xn)),
де 1 (0, 1) и 2 (0, 1/2) - параметри.
Проте, як завжди, існує ще один недолік методу Ньютона, тому розглянемо - модифікований метод Ньютона. В деяких задачах більш істотним недоліком методу Ньютона є його велика обчислювальна трудність: на кожному кроці потрібне обчислення оператора (матриці) f (xn) і його (її) обіг, що при великих розмірностях коштує в обчислювальному плані дуже дорого. Один із способів обходу цих труднощів полягає в „заморожуванні” оператора f (xn) - використовуванні на [f (x0)]1 замість [f (xn)]1:
xn+1 = xn [f (x0)]1f (xn). (2.17)
Рисунок 2.2 - Геометрична інтерпретація модифікованого методу Ньютона
Можна показати, що при природних обмеженнях модифікований метод Ньютона сходиться лише лінійно (це платня за зменшення об'єму обчислень). Можна також не заморожувати оператор [f (xn)]1 назавжди, а обновляти його через певне число кроків, скажімо до:
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
