Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

R = Ap1 + (A + B) p2,

где R – риск, A и B – ущерб от выбираемых решений, p1 и p2 – степень уверенности, что произойдут ошибки при принятии этих решений.

1. В ряде случаев для определения степени риска и выбора оптимальных

решений применяется методика «дерево решений». Она предполагает графическое построение различных вариантов, которые могут быть приняты. По «ветвям дерева» соотносят субъективные и объективные оценки данных событий (экспертные оценки, размеры потерь и доходов и т.д.). следуя вдоль построенных «ветвей дерева», используя специальные методики расчета вероятностей, оценивают каждый вариант пути. Это позволяет достаточно обосновано подойти к определению степени риска и выбору оптимального решения. Рассмотрим это на примере решения вопроса с переходом предприятия на выпуск нового вида продукции. Предположим, предприятие в течении длительного времени серийно выпускает изделие А, которое пока реализуется без особых трудностей. В плане развития предприятия предусматривается переход на выпуск более совершенной модели. При этом существует два варианта: можно выпускать изделия Б и В, которые различаются своими характеристиками, но более современной является модель В. каждый из этих вариантов имеет свою степень риска. Например, специальные исследования показывают, что вариант, связанный с переходом на выпуск модели В, содержит 95% успеха и 5% неудачи, второй вариант – 85% и 15% соответственно. При этом в случае удачи предприятие может получить значительно большую прибыль при переходе на выпуск изделия В. какой вариант выбрать руководителю предприятия, учитывая, что он не имеет полной уверенности в правильности перехода на выпуск новой модели и не знает, какую предпочесть? Для выбора нужного варианта и можно использовать методику «дерево решений». Она позволяет выбирать оптимальную стратегию в условиях неопределенности и риска, идя вдоль «невырубленных ветвей» неотброшенных вариантов. Оптимальный вариант – это план действий, который при данных обстоятельствах дает наилучшие экономические и социальные результаты и учитывает наибольшую вероятность достижения цели и отклонения от нее.

1. В обобщенном виде в теории статистических решений риском rij игрока

А при использовании стратегией Аi в условиях Пj называется разность между выигрышем, который мы получили бы, если бы знали условия Пj, и выигрышем, который мы получим, не зная их, выбирая стратегию Аi. Или риск, относящийся к решению d, определяется как сумма ущерба, понесенного вследствие неверного решения и расходов, связанных с реализацией данного решения.

Уровень рисков может быть уменьшен, главным образом, за счет привлечения к инновационным проектам максимально внешнего информационного потенциала, контрагентов из числа лучших научно-технических центров, наиболее передовых производственных, инженеринговых, сервисных и консалтинговых фирм, за счет интернационализации технически рискованных проектов, а также подключения к ним правительственных и межправительственных организаций, контролирующих сферы науки, техники, образования, экологии и др. основным ограничением для снижения уровня технических рисков являются финансовые и информационные ограничения. Кроме того, важным является и ограниченность контактов фирмы, что позволило бы ей снизить риск. Последнее ограничение довольно актуально особенно для небольших и средних фирм, что является довольно большим тормозом для их участия в таких работах.

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК

1. Альгин А.П. «Грани экономического риска» - М., 1991 г.

2. Устенко О.Л. «Теория экономического риска: Монография» - К., 1997 г.

3. «Инновационный менеджмент», под ред. С.Д. Ильенковой, 1997 г.

4. «Бухгалтерский учет» № 8,10 – 1993 г.

5. «Коммерческий вестник» № 3 – 1992 г.

6. «Финансы» № 4 – 1994 г.

7. «Деньги и кредит» №1 – 1995 г.

Характеристики

Список файлов реферата