183700 (584766), страница 2

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 2)

	Состояние факторов внешней среды								М
Варианты стратегий		1	2	3	4	5	6
	А	100	120	130	130	120	110	118
	Б	110	90	150	120	120	100	115
	В	150	150	100	90	100	90	113
	Г	130	100	110	120	120	110	115
	Д	150	110	110	100	130	150	125
	Е	190	90	100	170	120	90	127
	Ж	100	140	140	140	130	100	125
	З	120	150	130	130	120	90	123
	И	140	120	130	120	150	100	127

Вывод: В соответствии с критерием Лапласа стратегии СЕ и СИ характеризуются максимальным математическим ожиданием прибыли.

Критерий Вальда

В соответствии с критерием Вальда субъект, принимающий решение, избирает чистую стратегию, гарантирующую ему наибольший (максимальный) вариант из всех наихудших (минимальных) возможных исходов действия по каждой стратегии. На этой основе получается решение, определяемое как

	Состояние факторов внешней среды								min
Варианты стратегий			1	2	3	4	5	6
		А	100	120	130	130	120	110	100
		Б	110	90	150	120	120	100	90
		В	150	150	100	90	100	90	90
		Г	130	100	110	120	120	110	100
		Д	150	110	110	100	130	150	100
		Е	190	90	100	170	120	90	90
		Ж	100	140	140	140	130	100	100
		З	120	150	130	130	120	90	90
		И	140	120	130	120	150	100	100

W = 100

Вывод: В соответствии с критерием рекомендуемые стратегии СА, СГ, СД, СЖ, СИ гарантируют максимальный результат (100) в самой неблагоприятной ситуации.

Критерий Гурвица

Согласно критерию Гурвица при выборе решения разумней придерживаться некоторой промежуточной позиции. В соответствии с этим компромиссным критерием для каждого решения определяется линейная комбинация минимального и максимального выигрышей

,

где a- показатель пессимизма-оптимизма, принимающий значения 0 a1,

Вывод: Согласно критерию Гурвица стратегия СЕ обеспечивает максимальное значение линейной комбинации

Критерий Сэвиджа

Чтобы оценить, насколько то или иное состояние природы влияет на исход в соответствии с критерием Сэвиджа вводится показатель риска(r ij), определяемый как разность между максимально возможным выигрышем при данном состоянии (Rj) и выигрышем при выбранной стратегии (Si)

; при ,

где rij - показатель риска;

j - максимально возможный выигрыш;

x ij - выигрыш при выбранной стратегии

На этой основе строят матрицу рисков, которая показывает "сожаление между действительным выбором и наиболее благоприятным, если бы были известны намерения природы". Затем выбирается такая стратегия, при которой величина риска принимает минимальное значение в самой неблагоприятной ситуации

	Без риска	С риском	Без риска	С риском	Без риска	С риском	Без риска	С риском	Без риска	С риском	Без риска	С риском	Max rij
	1		2		3		4		5		6
А	100	90	120	30	130	20	130	40	120	30	110	40	90
Б	110	80	90	60	150	0	120	50	120	30	100	50	80
В	150	40	150	0	100	50	90	80	100	50	90	60	80
Г	130	70	100	50	110	40	120	50	120	30	110	40	70
Д	150	40	110	40	110	40	100	70	130	20	150	0	70
Е	190	0	90	60	100	50	170	0	120	30	90	40	60
Ж	100	90	140	10	140	10	140	50	130	20	100	50	90
З	120	70	150	0	130	20	130	40	120	30	90	60	70
И	140	50	120	30	130	20	120	50	150	0	100	50	50
мах	190		150		150		170		150		150

S = 50

Характеристики

Список файлов ответов (шпаргалок)