Главная » Просмотр файлов » Применение генетических алгоритмов для эффективного решения задачи навигации

Применение генетических алгоритмов для эффективного решения задачи навигации (1187414), страница 3

Файл №1187414 Применение генетических алгоритмов для эффективного решения задачи навигации (Применение генетических алгоритмов для эффективного решения задачи навигации) 3 страницаПрименение генетических алгоритмов для эффективного решения задачи навигации (1187414) страница 32020-09-11СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

Во-первых, при поиске (или аппроксимации)оптимального алгоритма навигации для любого набора задач с функцией качества,удовлетворяющей ограничениям теоремы (которые крайне слабы с практической точкизрения), можно ограничиться классом алгоритмов эквивалентным отображениям R ×D × O 7→ A. Во-вторых, это позволяет улучшить оценку (24).11Теорема 4. Пусть задан алгоритм-отображение A : R × D × O 7→ A и задача θ =(l, r0 , d0 , rf ).

Алгоритм A либо не решает задачу θ, либо:|ϕ(θ, A)| ≤ HW (4HW + 1)(40)Dokazatel~stvo.Так как r0 , d0 фиксированы, можно рассматривать отображение A0 (ω) =A(r0 , d0 , ω). Заметим, что если путь алгоритма содержит цикл, то алгоритм не решаетзадачу. Для фиксированного зрения v, ω = (r, d, v, rf ) существует не более 4HW различных позиций (r, d).

Так как алгоритм не содержит цикл, то он не встречает дваодинаковых наблюдения, значит для фиксированного зрения он может совершить неболее 4HW − 1 действий. Учитывая свойства функций зрения, после 4HW действий кv гарантированно добавиться как минимум одна известная точка. Всего точек не болееHW . Так как путь алгоритма не содержит цикл, то среди этих точек будет rf , чтодоказывает теорему.Теорема 5.

Пусть задано вероятностное пространство (Θ, 2Θ , P), где Θ — набор задач. Предположим, что окружение l, стартовая позиция (r0 , d0 ) и целевая точка rfнезависимы в совокупности как случайные величины. Тогда для любого существеннозависимого от внутреннего состояния алгоритма A существует не зависимый существенно от внутреннего состояния алгоритм A0 , такой что:Ia (Θ, A) ≤ Ia (Θ, A0 )(41)где Ia – критерий качества, заданный уравнением (29).Dokazatel~stvo.Для доказательства для алгоритма A для всех задач из Θ сопоставимкаждому возможному наблюдению состояния в момент получения этого наблюдения:H : O → SA∗ ;H(ω) = {s | ∃θ ∈ Θ : (s, ·, ·, ·, ω) ∈ Φ∗ (θ, A)}(42)Заметим, что одни и те же наблюдения могут соответствовать различным окружениям.На основе этого отображения построим новый алгоритм A0 c SA0 = {s0 } и ψ 0 (s, ω) =ψ(ω). Так как количество возможных наблюдений конечно, A0 представим в виде отображения O 7→ A.

Зафиксируем ω = (r, d, v, rf ) ∈ Ω(Θ). Если H(ω) = ∅, то полагаемψ 0 (ω) равным произвольной команде. Заметим, что ω ∈/ Ω(Θ) ⇒ H(ω) = ∅. Иначе,если ω ∈ Ω(Θ), то существует апостериорное распределение P(l | ω), определяемое поформуле Байеса. В силу независимости l, (r0 , d0 ) и rf как случайных величин:XP(ω | l) = I[l ` ω]P(θ)I[θ ` ω]I[θ = (l, ·, ·, rf )] = I[l ` ω]Cωθ∈Θгде(1, если t;I[t] =0, иначеОбозначим множество окружений из Θ как Lθ . Тогда:P(l)I[l ` ω]P(l)I[l ` ω]Cω= PP(l | ω) = PP(l)I[l ` ω]CωP(l)I[l ` ω]l∈LΘl∈LΘ12(43)Сопоставим каждому наблюдение из ΩA (Θ) = {ω | H(ω) 6= ∅} состояние ŝω :Xŝω = arg minP(l | ω) · |ϕ∗ ((ψ, s), l, r, d, rf , v)|(44)s∈H(ω) l∈LΘТогда:(·, ψ 0 (ω)) = ψ(ŝω , ω)Алгоритм A0 не является существенно зависимым от внутреннего состояния по построению.Докажем, что A0 не хуже алгоритма A по критерию I.Рассмотрим качество алгоритма A.

Заметим, что для заданной задачи существуеттолько единственная последовательность наблюдений и состояний. В силу свойства (9)текущее наблюдение ω = (r, d, rf , v) и начальная позиция (r0 , d0 ) полностью определяютапостериорное распределение θ:P(θ | ω ∗ ) = P(θ | (r0 , d0 ), ω)(45)где ω ∗ ∈ O∗ — последовательность наблюдений алгоритма. Рассмотрим промежуточное состояние: пусть алгоритма проделал путь π, наблюдая последовательность ω ∗ спервым наблюдением ω0 = (r0 , d0 , v0 , rf ) и последним ω = (r, d, v, rf ).

Рассмотрим «апостериорное» качество:−Ia (A, Θ | ω ∗ ) = −Eθ [Qa (θ, [π; ϕ∗ (A, l, r, d, rf , v)]) | (r0 , d0 ), ω]= Eθ [|ϕ∗ (A, l, r, d, rf , v)| | (r0 , d0 ), ω] + Eθ [|π| | (r0 , d0 ), ω]= Eθ [|ϕ∗ (A, l, r, d, rf , v)| | (r0 , d0 ), ω] − IπX=P(θ | (r0 , d0 ), ω)|ϕ∗ (A, l, r, d, rf , v)| − Iπ(46)(47)(48)(49)θ∈Θ= −Iω − Iπ(50)Заметим, что в силу независимости l и (r0 , d0 ) как случайных величин:P(θ | (r0 , d0 ), ω) = P((l, r00 , d00 , rf ) | (r0 , d0 ), ω)= P(l | (r0 , d0 ), ω) P((r00 , d00 ) | (r0 , d0 ), ω)I[θ ` ω]= P(l | ω)I[(r00 , d00 ) = (r0 , d0 )]I[θ ` ω]Тогда продолжая уравнение (50):X−Iω =P(θ | (r0 , d0 ), ω) · |ϕ∗ (A, l, r, d, rf , v)θ∈Θ=XP(l | ω) · I[(r00 , d00 ) = (r0 , d0 )] · I[θ ` ω] · |ϕ∗ (A, l, r, d, rf , v)|θ∈Θ= CωXP(l | ω) · |ϕ∗ (A, l, r, d, rf , v)|l∈LΘ≤ CωXP(l | ω) · |ϕ∗ ((ψ, ŝω )l, r, d, rf , v)|l∈LΘпо построению ŝω .13(51)Так как (51) верно для любого наблюдения и начальной позиции:Ia (A, Θ) ≤ Ia (A0 , Θ)что доказывает уравнение (41) и теорему.Стоит обратить внимание, что доказательство теоремы 5 неявно использует следующее свойство критерия Ia .Определение 9.

Пусть алгоритм проделал путь π, наблюдая последовательностьω ∗ , при этом отдавая команды ap ∈ A. Пусть Λ = AR×D×O — множество отображений (фактически, множество классов эквивалентности алгоритмов). Для λ ∈ Λможно построить составной алгоритм: A = [ap ; λ], который в начале исполняет последовательность ap , затем следует отображению λ. Тогда критерий I называетсяпотенциальным, если для набора задач Θ, для любого π возможного в наборе задач Θи соответствующих ap и ω ∗ существует функция Uθ ((r0 , d0 ), ω):â = Arg max max I([ap , a, λ], Θ | π, ω ∗ )a∈Aλ∈Λ= Arg max max I([ap , a, λ], Θ | (r0 , d0 ), ω)a∈Aλ∈Λ= Arg min Eθ [U ((r0 , d0 ), Φω (θ, ω, a)) | (r0 , d0 ), ω]a∈Aгде Φω (θ, ω, a) — наблюдение, которое будет получено после выполнения команды a взадаче θ при текущем наблюдении ω, следуя определению 2.Потенциальность критерия, фактически означает, что оптимальное действие в какомлибо состоянии не зависит от способа достижения этого состояния. В данном случаесостояние задается парой ((r0 , d0 ), ω).Очевидно, что для потенциалов Ia и Ir (уравнения (29) и (28)):Ua ((r0 , d0 ), ω) = Eθ∈Θ [ρθ (r, d)|(r0 , d0 ), ω]ρθ (r, d) (r0 , d0 ), ωUr ((r0 , d0 ), ω) = Eθ∈Θρθ (r0 , d0 ) где ρθ (r, d) — длина минимального пути из позиции (r, d) в точку rf в задаче θ =(l, r0 , d0 , rf ) (ρθ (r0 , d0 ) = |π̂(θ)|).Используя потенциал, довольно просто прийти к оптимальной стратегии, примерреализации которой приведен в алгоритме 2.2.3Частично наблюдаемый марковский процесс принятия решенийПотенциальность критериев качества позволяет сформулировать задачу в терминологии частично наблюдаемого марковского процесса принятия решения (partially observedMarkov decision process, POMDP)[11].14Algorithm 2 Оптимальный алгоритм навигацииRequire: Θ — набор задач, (Θ, 2Θ , P) — вероятностное пространство, U — потенциал.Ensure: Алгоритм (Act, ((0, 0), +∞, FALSE)) — оптимальный алгоритм для критерия,соответствующего потенциалу U .1: function Act(((r0 , d0 ) = (0, 0), u = +∞, initialSet? = FALSE), ω)2:if NOT initialSet? then3:(r, d, v, rf ) := ω4:(r0 , d0 ) := (r, f )5:u := U ((r0 , d0 ), ω)6:end if7:8:9:10:11:12:13:14:15:16:17:18:19:20:â := NULLua := +∞for a ∈ A dou0 := 0for θ ∈ Θ dou0 := u0 + Φω (θ, ω, a) · P(θ | (r0 , d0 ), ω)end forif u0 < ua thenua := u0â := aend ifend forreturn (((r0 , d0 ), ua , TRUE), â)end function15Определение 10.

Марковский процесс принятия решения задается набором (S, A, T, G),где S — конечное множество состояний системы, которые может различить агент,A — конечное множество возможных действий, T (s, a, s0 ) — функция перехода из состояния s при действии a агента, задающая дискретное распределение вероятностейна S, G(s, a) — функция награды при совершении действия a в состоянии s.Для заданной стратегии агента π : S 7→ A определяются соответствующие последовательности st , at .Определение 11.

Частично наблюдаемый марковский процесс принятия решения задается набором (S, A, O, T, G, O), где S, A, T , G задаются так же, как и в определении10, O — конечное множество наблюдений, O(s, ω) — функция, задающая распределениенаблюдений в состоянии s системы.Для заданной стратегии агента π : O 7→ A определяются соответствующие последовательности st , ωt at .Определим задачу навигации в терминах POMDP.Определение 12. Обобщенной задачей навигации будет называть частично наблюдаемый марковский процесс (S, A, O, T, G, O), где A и O соответствуют введеннымранее множествам доступный действий и наблюдений, S = R × D × Ξ(Θ), где Ξ(Θ)— множество возможных суперпозиций задач из Θ, а функции T , G и задаются следующим образом:s = (r, d, Ps )T (s, a, s ) = s0 = (r0 , d0 , Ps0 )(r0 , d0 ) = ϕ(ω, r, d)Ps (θ)I[θ ` Φω (θ, r, d, a)]Ps0 (θ) = Pϑ∈Θ Ps (ϑ)I[ϑ ` Φω (ϑ, r, d, a)]0Функция G(s, a) задается исходя из потенциала критерия качества.Заметим, что Ξ(Θ) — конечное множество как требуется в определениях 10 и 11, таккак множество возможных наблюдений всегда конечно |O| ≤ 3H×W , а каждая суперпозиция определяется через апостериорное распределение:Ps (θ) = P(θ | ω)Поэтому, фактически, можно рассматривать множество состояний S = O.Наиболее популярным алгоритмом решения POMDP в общем случае является policyiteration[12] — алгоритм динамического программирования, поледовательно находящийприближения потенциала для каждого наблюдения.Алгоритмы нахождения оптимальных стратегий для POMDP крайне популярныдля решения задач навигации в неизвестных окружениях (см.

Характеристики

Список файлов ВКР

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6274
Авторов
на СтудИзбе
316
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее