Лекция 12 (1185277), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Предположим, что в результате наблюдений сталиизвестны значения Z (t1 ), Z (t2 ),, Z (t N ) . По данномуряду может быть построена таблицаZ (t N ), Z (t N 1 ),Z (t N 1 ), Z (t N 1 ),Z (tn1 ), Z (tn ),, Z (t N n ), Z (t N n1 ), Z (t1 )Временные рядыПри этом первый слева элемент в каждой строке рассматриваетсяв качестве прогнозируемой величины Y . Далеепоследовательно слева направо значения переменной Z встроке рассматриваются в качестве значений прогнозирующихпеременных X1 ,, Xn .В случае многомерных временных рядов при прогнозированиинекоторой переменной Z j могут быть использованы значенияи других переменных из набора {Z1 ,, Z k }.Временные рядыДля поиска циклических (сезонных) колебаний переменной Zмогут быть использованы методы корреляционного анализа. Длякаждой предполагаемой длины цикла l строится таблица,состоящая из двух столбцов:Z (t N ), Z (t N l )Z (t N 1 ), Z (t N 1l )Z (tl 1 ), Z (t1 )Вычисляется коэффициента корреляции между столбцамиВременные рядыРеально существующему циклу длины l * максимальная величинакоэффициента корреляции для таблицы, построенной по сдвигуl * , по отношению к коэффициентам корреляции для таблиц,построенным исходя из других величин сдвига..
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
