Вопросы к экзамену (1160552)

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла

Эконометрика(лектор – В.П.Носко, осенний семестр 2005г.)Вопросы к экзамену1. Диаграмма рассеяния, её роль в предварительном анализе данных.2. Линейная модель связи между двумя экономическими факторами исоответствующая линейная модель наблюдений – различие между этимимоделями.3. Выборочное среднее, выборочная дисперсия, выборочная ковариация, выборочныйкоэффициент корреляции – их роль в предварительном анализе данных.4. Метод наименьших квадратов в линейной модели связи между двумяэкономическими факторами (парная линейная связь) – суть метода, геометрия,формулы для оценок коэффициентов.5. Прогнозные значения объясняемой переменной, остатки; их свойства.6.

Экономическая интерпретация коэффициентов в модели парной линейной связи.Склонность к потреблению.7. Дисперсионный анализ при оценивании моедли парной линейной связи: полная,объяснённая и остаточная сумма суммы квадратов. Разложение полной суммыквадратов.8. Коэффициент детерминации R2, его интерпретация. Множественный коэффициенткорреляции.

Связь коэффициента детерминации с выборочным коэффициентомкорреляции и с множественным коэффициентом корреляции.9. Паразитная линейная связь. Обстоятельства, при которых она возникает.Детрендирование. Частный коэффициент корреляции.10. Модель пропорциональной связи. Оценки наименьших квадратов. Прогнозныезначения объясняемой переменной, остатки; свойства остатков. Проблемы сопределением коэффициента детерминации в модели пропорциональной связи.11. Модели с изменяющейся склонностью к потреблению. Эластичность, еёинтерпретация. Оценивание эластичности в модели степенной связи.

Эластичный инеэластичный спрос (по цене, подходу). Модели с изменяющейся эластичностью.Потребительские функции Энгеля.12. Линейные модели с несколькими объясняющими переменными. Методнаименьших квадратов: суть метода, геометрия, нормальные уравнения, формуладля вектора оценок.13. Линейные модели с несколькими объясняющими переменными. Дисперсионныйанализ.

Коэффициент детерминации, его связь с множественным коэффициентомкорреляции. Характер изменения коэффициента детерминации при добавлении вмодель новых объясняющих переменных.14. Интерпретация коэффициентов в линейных и логарифмически-линейных моделях снесколькими объясняющими переменными. Отличие их интерпретации отинтерпретации коэффициентов в моделях парной связи.15. Свойства оценок наименьших квадратов в модели множественной линейнойрегрессии.

Оптимальность оценок наименьших квадратов - теорема ГауссаМаркова.16. Нормальные ошибки: распределение оценок, стьюдентизация.17. Доверительные интервалы для коэффициентов.18. Проверка гипотез о значениях отдельных коэффициентов: t-критерий. Критичесикезначения и P-значения (наблюдаемые уровни значимости). Статистическизначимые и статистически незначимые коэффициенты.19. Проверка линейных гипотез о значениях нескольких коэффициентов или о наличииопределённых связей между коэффициентами: F-критерий.20. Проверка односторонних гипотез.21. Возникновение конфликтов при использовании различных нулевых гипотез.22. Проблема мультиколлинеарности. Коээфициент возрастания дисперсии (VIF).23.

Проблемы, возникающие при избыточном или недостаточном количествеобъясняющих переменных, включённых в модель.24. Сравнение моделей. Выбор среди нескольких альтернативных моделей. Критериивыбора (скорректированный R2, критерии Акаике и Шварца). Сравнение всехрегрессий.

Пошаговая регрессия.25. Прогнозирование по оцененной модели.26. Проблема адекватности модели статистическим данным.27. Анализ остатков. Графическая диагностика.28. Анализ остатков – точные критерии (Голдфелда-Квандта, Дарбина-Уотсона).29. Анализ остатков – асимптотические критерии (Уайта, Бройша-Годфри, ХаркеБера).30. Критерии стабильности коэффициентов модели (критерии Чоу).31. Учёт сезонности при построении модели наблюдений.

Сезонные DUMMY.32. Коррекция гетероскедастичности – метод взвешенных наименьших квадратов.33. Коррекция гетероскедастичности – логарифмирование, оценка Уайта.34. Обобщённый метод наименьших квадратов.35. Коррекция автокоррелированности – оценка Прайса-Уинстена.36. Коррекция автокоррелированности – авторегрессионные преобразования, оценкиНьюи-Веста.37. Динамические модели. Модели с авторегрессионно распределённымизапаздываниями..

Характеристики

Тип файла PDF

PDF-формат наиболее широко используется для просмотра любого типа файлов на любом устройстве. В него можно сохранить документ, таблицы, презентацию, текст, чертежи, вычисления, графики и всё остальное, что можно показать на экране любого устройства. Именно его лучше всего использовать для печати.

Например, если Вам нужно распечатать чертёж из автокада, Вы сохраните чертёж на флешку, но будет ли автокад в пункте печати? А если будет, то нужная версия с нужными библиотеками? Именно для этого и нужен формат PDF - в нём точно будет показано верно вне зависимости от того, в какой программе создали PDF-файл и есть ли нужная программа для его просмотра.

Список файлов вопросов/заданий