Главная » Просмотр файлов » В.В. Александров, С.С. Лемак, Н.А. Парусников - Лекции по механике управляемых систем

В.В. Александров, С.С. Лемак, Н.А. Парусников - Лекции по механике управляемых систем (1158263), страница 27

Файл №1158263 В.В. Александров, С.С. Лемак, Н.А. Парусников - Лекции по механике управляемых систем (В.В. Александров, С.С. Лемак, Н.А. Парусников - Лекции по механике управляемых систем) 27 страницаВ.В. Александров, С.С. Лемак, Н.А. Парусников - Лекции по механике управляемых систем (1158263) страница 272019-09-18СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 27)

Полагать, чтоприближенно разрыв происходит в узле сетки нельзя, так как решение задачи может быть чувствительно к моменту разрыва управления.195Пусть для простоты H = H0 + H1 u. В каждом узле сетки надо отслеживать знак величины H1 и ее производной, чтобы исключить случай, когда на отрезке интегрирования дважды происходит смена знакаH1 . Далее точка разрыва уточняется методом хорд (см. рис.27.1). Какправило, хватает 1-2 итераций.Вторая сложность, с которой можно столкнуться при использовании метода Ньютона при решении двухточечной задачи, заключается втом, что в некоторых случаях при вариации z матрица F (z) становитсявырожденной.

Но численное построение не улавливает вырожденности матрицы Z, так как на практике она плохо обусловлена и в методеНьютона вычисляется неправильное, случайное направление спуска.Здесь помогает следующий прием. Необходимо провести регуляризацию и вместо (27.5) решать так называемую нормальную задачу(F F + εE)Δz = −F X(z 0 ),(27.7)где величина ε мала по сравнению с элементами матрицы F .Кроме того полезна нормировка системы, при которой одни и те жевариации z приводят к примерно равным вариациям компонент невязки X.Для этого решается нормированная задача минимизацииmin X SX = s1 X12 + s2 X22 + s3 X32 ,где выбор si осуществляется по формуламs2i ≈ 1/n ∂Xi 2 .∂zjj=1Это существенно улучшает сходимость метода Ньютона.Ниже рассмотрим пример [20], в котором принципиально нельзярешить двухточечную краевую задачу методом стрельбы.Пример 27.1.

Задача о плоте.Рассмотрим задачу движения плота через речку с известным профилем течения. Пусть требуется в фиксированныймомент времени максимально удалиться вдоль реки от точкистарта.Профиль течения зададим в виде V (y) = 1 − y 2 . Управление плотом осуществляется перпендикулярно течению ẏ = u, где ускорениеплота ограничено |u| ≤ 1.

Сделаем замену x1 = x, x2 = y, x3 = t.196Уравнения управляемой системы следующие:⎧2x1 (0) = 0,⎪⎨ ẋ1 = 1 − x2 ,x2 (0) = −1,ẋ2 = u,|u(t)| ≤ 1⎪⎩x3 (0) = 0.ẋ3 = 1,(27.8)Терминальное множество M = {x3 (tk ) = T }.Минимизируемыйфункционалݽϕ0 = −x1 (tk ) → min .u0ܽРис. 27.2.

Профиль скоростиФункцияПонтрягинаимеетвидH = ψ1 (1 − x22 ) + ψ2 u + ψ3 .Сопряженная система⎧⎪ψ̇ = 0,⎪⎨ 1(27.9)ψ̇2 = 2ψ1 x2 ,⎪⎪⎩ ψ̇ = 0.3Из условия трансверсальностиψ(tk ) + λ0 (−1, 0, 0) ⊥ M = (γ1 , γ2 , 0)следует ψ1 (tk ) = λ0 и ψ2 (tk ) = 0.Докажем, что λ0 == 0. Пусть λ0 = 0, тогда ψ1 ≡ 0 =⇒ ψ2 ≡ 0.Тогда из условия H(t) ≡ 0 =⇒ ψ3 ≡ 0 и получаем нулевую пару, чтопротиворечит ПМП. Следовательно, ψ1 > 0 и можно нормироватьψ1 = 12 .Получили двухточечную задачу++ẋ2 = ux2 (0) = −1(27.10)ψ2 (T ) = 0ψ̇2 = x2Вектор z (в данной задаче скаляр) зададим как z1 = ψ2 (0).При T ≤ 1 решение краевой задачи следующее1ψ2 (t) = t2 /2 − t + z1 = [(t − 1)2 − (T − 1)2 ]x2 (t) = −1 + t,2Если 1 ≤ T , то в этой задаче существует особый режим на участке[t∗ , T ], где ψ2 (t) ≡ 0 и, cледовательно, x2 (t) ≡ 0, а uoc = 0.Проверьте, что условие Келли выполнено и особый участок является оптимальным.197¾¾ 10.41.0 ¾¾1.401¼½Рис.

27.3. Поведение решения при изменении начальных условийИз предыдущей формулы следует, что начало особого режима естьточка t∗ = 1 и оптимальное решение имеет вид:++x2 (t) = −1 + t при t ≤ 1ψ2 (t) = 12 (t − 1)2 при t ≤ 10при t ≥ 10при t ≥ 1Решение получается с начальным условием z1 = 12 . Наличие особогорежима приводит к тому, что невозможно методом стрельбы получитьрешение задачи. Действительно, если мы получим решение с любойточностью z1 = 12 ± ε, то соответствующая экстремаль (при ошибке−ε) будет такой+√ψ2 (t) = 12 (t − 1)2 − ε при t ≤ t∗√t∗ = 1 − 2ε,1∗ 2∗∗ψ2 (t) = − 2 (t − t ) − 2ε(t − t ) при t ≥ t+x2 (t) = −1 + t при t ≤ t∗√x2 (t) = − 2ε − (t − t∗ ) при t ≥ t∗Вид решений изображен на рис.27.3.Видно накопление ошибки (невязки) (ψ2 (T ) − 0) к концу интервала [0, T ], вследствие чего невозможно численно решить задачу пристрелки.

Как видно из рис. 27.3, в решении по x2 тоже накапливаетсяошибка.Выход здесь состоит в том, что нужно перейти к модифицированному методу пристрелки, вводя промежуточную точку z2 = t∗ и соответствующую невязку X2 (z1 , z2 ) = x2 (t∗ ). По такой схеме удаетсячисленно найти решение.198Лекция 28Задача Булгакова о накоплениивозмущений и максиминное тестированиекачества стабилизации1. Задача Булгакова о накоплении возмущенийРассмотрим задачу оптимального управления с фиксированнымвременем, где для простоты применяется скалярное управлениеẋ = Ax + Bu,x(0) = 0,u(·) ∈ U,t ∈ [0, tk ],(28.1)а функционал представляет квадрат нормы вектора состояния в концепроцессаJ(u) = ϕ0 (x(tk )) = x(tk )2 → max .u(·)≤μВпервые на возможность применения вариационного метода для решения такого рода задач обратил внимание профессор МГУ Б.В.

Булгаков. В 1939 г. он поставил и решил задачу о влиянии северной составляющей скорости корабля на отклонение гирокомпаса. Относительно скорости предполагалось известным только то, что она является кусочно-непрерывной функцией, ограниченной по модулю. Былопоказано, что наихудшая ситуация осуществляется тогда, когда корабль идет с максимальной скоростью вперед и назад по меридиану,меняя курс на обратный через каждый полупериод собственных колебаний гирокомпаса, и найдено максимальное отклонение гирокомпасаот направления на север.

В 1946 г. Б.В. Булгаков дал полное решениезадачи о максимальном отклонении линейной системы по одной координате [15].Рассматриваемая экстремальная задача представляет собойобобщение задачи Б.В. Булгакова о накоплении возмущений.Как было сказано выше, Б.В. Булгаковым была решена задача омаксимальном отклонении по одной координате, т.е. для линейногофункционала J(u) = cT x(tk ), где c — заданный вектор.Решение этой задачи легко получить из принципа максимума. Налекции 18 мы получили с помощью ПМП решение задачи оптимального управления с фиксированным временем, терминальным функционалом и свободным концом траектории.199Рассматриваемая нами задача Б.В. Булгакова полностью укладывается в постановку задачи лекции 18, где функционал качества — линейный вида ϕ0 (x(tk ) = −c x(tk ).Выпишем функцию Понтрягина H = ψ (Ax+Bu) и сопряженнуюсистему⎧ψ̇ = − A ψ⎨(28.2)⎩ ψ(tk ) = − ∂ϕ0 = c.∂xОптимальное возмущение, доставляющее максимум функционалу,следующее:+u0 (t) =μ−μпри ψ T (t)B(t) ≥ 0,при ψ T (t)B(t) < 0.¾ª¼ ´ µ0½Рис.

28.1. Решение линейной задачи о максимальном отклоненииψ(tk ) = −(28.3)Это решение имеет простой геометрический смысл(см. рис.28.1) — достигается максимальная проекция множества достижимости Ω(tk ) на направление,заданное вектором c.Вернемся теперь к исходной задаче — с нелинейным функционалом вида ϕ0 = x (tk )x(tk ).Тогда из ПМП следуеткраевое условие для сопряженной системы∂ϕ0= 2x0 (tk ).∂yПроблема решения двухточечной задачи в том, что мы не знаем x0 (tk ).Трудности решения двухточечной задачи методом стрельбы обсуждались на прошлой лекции.Применим для решения задачи оптимизации прямой метод — метод условного градиента.Метод условного градиента. Опишем метод условного градиента для решения следующей конечномерной задачи:J(u) → min ,u(·)∈U200где U — замкнутое ограниченное множество в евклидовом пространстве Rs , причем функционал J (функция) непрерывно дифференцируем J(u) ∈ C 1 (U ).Обозначим u0 ∈ U — некоторое начальное приближение.

Пустьi-ое приближение известно ui ∈ U . Рассмотрим главную линейнуючасть gi (u) приращения ΔJ: gi (u) = ∇J(ui ) (u − ui ), где вектор∇J(u) = ∂J∂u ) . Найдем вспомогательное приближение ũi из условия∇J(ui ) (ũi − ui ) = min ∇J(ui ) (u − ui ))uили, что то же, из условия∇J(ui ) ũi = min ∇J(ui ) u.u∈U(28.4)Можно показать, что минимум в (28.4) достигается хотя бы на одномũi ∈ U .Затем полагаемui+1 = ui + αi (ũi − ui ),αi ∈ [0, 1],(28.5)где параметр αi может быть выбран одним из способов:• αi определяется условиемϕi (αi ) = min ϕi (α),0≤α≤1(28.6)где ϕi (α) = J(ui + α(ũi − ui ))• если градиент удовлетворяет условию Липшица∇J(u) − ∇J(w) ≤ Lv − w,то можно положить!"γi |gi (ũi )|αi = min 1;,ũi − ui 20 < ε 1 γi 2,L + 2εгде ε1 , ε > 0 — параметры метода• задать αi = 1, проверить условие монотонности J(ui+1 ) <J(ui ) и при необходимости положить αi = 12 αi , пока не выполнится условие монотонности.Доказана сходимость метода условного градиента к стационарнойточке функционала J для последовательности {ui }, определяемой методом при любом выборе начального приближения u0 ∈ U .Для бесконечномерной задачи шаг алгоритма условного градиентапредставляет собой решение задачи Булгакова для линейного функiционала Jk (u) = ci x(tk ), где ci = 2x (tk ).201¾¼ ´ µª0½¼½Рис.

28.2. Алгоритм решения задачи БулгаковаТогда при каждом t решение линейной одномерной задачи приводит к формуле (28.3).Отсюда следует, что шаг метода условного градиента (при αi = 1)полностью совпадает с решением соответствующей задачи Булгакова(совпадает с решением ПМП) и имеет тот же геометрический смысл:найдена максимальная проекция множества достижимости системыΩtk на направление c (см. рис.28.2).Для случаев n = 2, 3 доказана сходимость этого метода [12] в задаче Булгакова.Действительно (при n = 2), на текущем шаге решается задачаiJ i+1 = max xi x(tk ) = xi xi+1 > xi xi = J ,x(tk )∈Ωесли xi+1 = xi .

Вычисления прерываются, когда выполнено равенство и, следовательно, xi = xi+1 .Метод Крылова-Черноусько. Рассмотрим теперь нелинейныйвариант задачи (28.1), т.е. управляемую систему с фиксированнымвременем и свободным правым концом траекторииẏ = f (y, u),y(t0 ) = y ∗ ,u(·) ∈ U,t ∈ [t0 , tk ],(28.7)и терминальным функционаломJ(u) = ϕ0 (y(tk )) → min .u(·)∈UИсходя из ПМП оптимальное управление находится из решениякраевой Б.В Булгакова задачи относительно переменных ψ(t), y(t):+y(t0 ) = y ∗ ,ẏ 0 = f (y 0 , u0 ),(28.8)∂ϕ0,ψ̇(t) = −Hy (y 0 , u0 )ψ(t), ψ(tk ) = −∂y202H(ψ(t), y 0 (t), u0 (t)) = max H(ψ(t), y 0 (t), u(t)).u(t)∈Ω(28.9)В работе [28] был предложен следующий алгоритм поиска оптимального управления:Пусть задано некоторое начальное приближение u(t) = ui (t).1) При известном ui можно проинтегрировать систему (28.7) и вы0числить y i (t).

Характеристики

Список файлов лекций

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6488
Авторов
на СтудИзбе
303
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее