mmi (1158177)

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла

Вопросник к экзамену по к/л Математическиевиды инвестицийлектор Жуленев С.В., осень 2005, гр.431, 432Современная портфельная теория1. Пример конкретного портфеля из ценных бумаг.2. Основные элементы портфельной теории.3. Различные понятия портфельной теории.4. Представление допустимых портфелей в модели Блэка. Два актива.5. Частные случаи этого представления.6. Представление портфелей в модели Марковица.

Неизвестное „ро“.7. Почему часто образом допустимых портфелей служит „ежик“?8. Общий случай представления портфелей.9. Поиск оптимального портфеляна конкретном примере из 3х активов.10. Общая схема действий и цель в СПТ МарковицаМодели определения доходности финансовых активов.11. Основная и простейшая версия CAPM.12. Модификация CAPM на случай отсутствия безрискового актива13. Многофакторная модель APT и пример ее использования.Доходность облигаций с учетом налогов и волатильность их цен14. Терминология, обозначения, три варианта обязательств двух сторон15.

Доходность за период до погашения с учетом ПН, оценки снизу исверху.116. Формула Макэхама , алгебраический и качественный выводы.17. Влияние неточной даты погашения на доходность.18. Случай, когда распределение момента погашения известно.19. Учет НДС при определении доходности.20. Волатильность и дюрация. Иммунизация и выпуклость.Опционы. Введение в общую теорию.21. Определение опциона, основные его характеристики.

Эффект рычага.22. Стратегии на опционах. Представление прибыли от их использования.23. Биномиальная модель, один период. Коэффициент хеджирования.24. Риск-нейтральная оценка стоимости и вероятность.25. Биномиальная модель, общий случай. Формула цены для опциона.26. Модель Блэка-Шоулса и обоснование их формулы в ней.27. Логнормальная модель. Вывод формулы Блэка-Шоулса в ней.28. Что полезного дает практике? Численный пример.Стохастическое хэджирование опционов и VaR.29.

„Бэ-Эс“ -рынок, и связанные с ним другие понятия.30. Арбитраж и полнота. Две фундаментальные теоремы.31. Модель CRR. Теорема о хеджировании опциона европейского типа.32. Стоимость под риском (VaR). Пример использования.2.

Характеристики

Тип файла PDF

PDF-формат наиболее широко используется для просмотра любого типа файлов на любом устройстве. В него можно сохранить документ, таблицы, презентацию, текст, чертежи, вычисления, графики и всё остальное, что можно показать на экране любого устройства. Именно его лучше всего использовать для печати.

Например, если Вам нужно распечатать чертёж из автокада, Вы сохраните чертёж на флешку, но будет ли автокад в пункте печати? А если будет, то нужная версия с нужными библиотеками? Именно для этого и нужен формат PDF - в нём точно будет показано верно вне зависимости от того, в какой программе создали PDF-файл и есть ли нужная программа для его просмотра.

Список файлов вопросов/заданий