Автореферат (1152407)

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла

На правах рукописиХамитов Эльдар МаратовичИМИТАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯУСТОЙЧИВОСТЬЮ ОБЩЕСТВ ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯСпециальность: 08.00.13 –«Математические и инструментальные методы экономики»АВТОРЕФЕРАТдиссертации на соискание учёной степеникандидата экономических наукМосква – 2018Работа выполнена на кафедре математических методов экономикифедерального государственного бюджетного образовательного учреждениявысшего образования «Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова», г. Москва.Научный руководительдоктор экономических наук, профессорТихомиров Николай ПетровичОфициальные оппоненты:Шоргин Сергей Яковлевичдоктор физико-математических наук,профессор,ФИЦ "Информатика и управление" РАН,главный научный сотрудникКудрявцев Андрей Алексеевичдоктор экономических наук, доцент,ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургскийгосударственный университет»,профессор кафедры «Управление рисками истрахование»Ведущая организацияФГБУН «Институт проблем управления им.

В.А. Трапезникова Российской Академии Наук»Защита состоится 26 декабря 2018 г. в 12.00 часов на заседаниидиссертационного совета Д 212.196.15 на базе ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова» по адресу: 117997, г. Москва, Стремянный пер., д. 36, корп. 3, ауд.353.C диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в Научноинформационном библиотечном центре им. академика Л.И. Абалкина ФГБОУВО «РЭУ им. Г.В.

Плеханова» по адресу: 117997, г. Москва, ул. Зацепа, д. 43и на сайте организации: http://ords.rea.ru/Автореферат разослан «__» _________ 2018 г.Ученый секретарьдиссертационного совета Д 212.196.15,кандидат технических наук, доцент2Мастяева И.Н.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫI.Актуальностьтемыисследования.Организациивзаимногострахования (ОВС), страховой фонд которых формируется за счет средств ихучастников-страхователей без привлечения акционерного капитала, вопределенных случаях оказываются способны предложить своим участникамболее выгодную страховую защиту, по сравнению с коммерческимистраховщиками.

В первую очередь это связано с отсутствием в страховойпремии ОВС коммерческой компоненты и сохранением средств страховогофонда в совместной собственности страхователей. Эти и некоторые другиеконкурентные преимущества позволяют ряду ОВС занимать устойчивыепозициивотдельныхсегментахмировогостраховогорынка,сформированных, как правило, по отраслевому или региональному признакуи характеризующихся относительной однородностью рисков.Переходконгломератовнавзаимнуюроссийскихформустрахованиястрахователейтакжедляопределенныхможетпривнестисущественный экономический эффект, как им самим, так и государству. ОВСв определенной степени способны снизить финансовую нагрузку нагосударственный бюджет, связанную с компенсацией ущерба от техногенныхи природных катастроф, потерь естественных монополий и т.п.

Создание ОВСнекоторыми группами страхователей может принести положительныйсоциальный эффект в виде снижения рисков гражданской ответственности,усиления социальной защиты, повышения качества охраны окружающейсреды и др.Однако, по ряду причин на этапе становления российского страховогорынка в 90-е годы сегмент взаимного страхования практически не развивался.В настоящее время в РФ действует только 12 ОВС с незначительнымфинансовым оборотом, против 435 коммерческих страховых компаний.3В определенной степени это обусловлено высокими уровнями рисковпотери устойчивости ОВС на начальном этапе их становления, когда объемыих фондов еще недостаточны для покрытия возможных ущербов от разногорода неблагоприятных событий. Большинство крупных мировых ОВСформировалисьэкономическихпродолжительноеусловиях,участников.ВотносительновысокимивремявобуславливающихусловияхсовременнойвероятностямидостаточноустойчивоеРоссии,стабильныхразвитиеиххарактеризующихсяпроявлениянеблагоприятныхсобытий различной природы, создание новых ОВС при отсутствии стартовогоакционерного капитала и существующей острой конкуренции на рынкестраховых услуг оказывается затруднительным: такое общество в короткиесроки должно аккумулировать страховой фонд, обеспечивающий егодостаточную финансовую устойчивость, при сохранении экономическойпривлекательности общества для страхователей.Решение этих проблем, в первую очередь, предполагает необходимостьполучения достоверных оценок устойчивости и обоснования стратегий еёповышения в реальных условиях деятельности ОВС.

На наш взгляд, вусловиях случайного характера страховых событий и зависящих от нихплатежей и выплат участников ОВС, результаты в этой области могут бытьполучены с использованием методов имитационного моделирования. Вместес тем в научной литературе проблемы разработки и использования впрактических исследованиях устойчивости ОВС моделей и методовимитационного моделирования не освещались в достаточной степени, что ипредопределяет актуальность темы диссертационного исследования.Степень научной разработанности проблемы.

История развитияинститута взаимного страхования и практика его применения в различныхстранах и отраслях рассмотрена в работах ряда отечественных и зарубежныхспециалистов, в частности А. С. Адонина, К. Е. Турбиной, В. Н. Дадькова, Э.С. Гребенщикова, М. Ван Лювена, Ф. Шарпентье, С. Вальи. Теоретикометодологические основы взаимного страхования как формы создания4страхового продукта изложены в работах И. Л.

Логвиновой. Возможностипрактического применения этого механизма в отдельных секторах страховогорынка Российской Федерации исследованы в работах И. Л. Логвиновой, В. Н.Дадькова, А. П. Згонникова, А. Г. Архиповой. Перечисленные работыпосвящены в первую очередь качественному описанию механизма взаимногострахования, и, за исключением отдельных работ В. Н. Дадькова, не содержатколичественных оценок эффективности взаимного страхования.Теоретико-методологическиеосновыматематическойоценкиэффективности страхования освещались в работах Д.

Б. Хаустона.Применениеразличныхподходовкопределениюэффективностиифинансовой устойчивости организаций взаимного страхования, основанныхна методе Хаустона, в рамках статических моделей осуществлено в работахспециалистов ИПУ РАН В. Н. Буркова, Д. А. Новикова, А. Ю. Заложнева, О.С. Кулика и В. В. Бреера, а также ряда зарубежных исследователей, средикоторых следует выделить Р.

Мургаи, П. Винтерса, Э. Садоулет, А. Жанри.Вместе с тем, данным методам присущи определенные недостатки,вытекающие из статической постановки задачи, которая при оценкеэффективности страхования не принимает во внимание динамическиеэффекты, обусловленные особенностями процесса накопления страховогофонда ОВС и другие долгосрочные эффекты его формирования.Основы моделирования динамики страховых фондов и методыопределения устойчивости страховых организаций в рамках теории разорениябыли заложены скандинавскими исследователями Г. Крамером и О.Лундбергом, а также итальянским автором Де Финетти в середине XX-го века.Г.

Л. Сил в 1978 году впервые рассмотрел возможности использованиячисленных методов для определения вероятности разорения за конечное времяпутем решения системы стохастических дифференциальных уравнений.ПрименениемоделиКрамера-Лундбергадляописаниядеятельностиорганизаций взаимного страхования рассмотрено в работах Ц. С. Тапиеро, Й.Кахане,Л.Жакье.Математические5методы,использованныевышеперечисленными исследователями, позволили получить аналитическиевыражения для устойчивости ОВС для ряда частных случаев, с большимколичествомограниченийимитационногоимоделированиядопущений.Наявляютсяболеенашвзгляд,методыэффективнымиприобосновании возможных стратегий повышения устойчивости ОВС вдостаточно широком спектре реальных условий.Кроме того, зарубежные исследования ориентированы на описание, впервую очередь, сформировавшихся ОВС с продолжительной историей.Процесс становления общества взаимного страхования на раннем этаперазвития, формирования страхового фонда и выхода ОВС в устойчивоесостояние в современных условиях остается слабо изученным.Необходимость разработки и совершенствования подходов и методовоценки и управления устойчивостью ОВС на разных этапах его развития сучетом возможных в реальных условиях механизмов и стратегий еёповышениянаосновеметодовимитационногомоделированияипредопределили выбор объекта, предмета, цели и задач диссертационногоисследования.Цель и задачи исследования.

Цель диссертационного исследованиясостоит в разработке комплексных подходов к оценке уровня устойчивости иобоснованию возможных стратегий формирования страховых фондов ОВС, наоснове методов имитационного моделирования их основных финансовыхпотоков.В соответствии с этой целью в работе поставлены и решены следующиезадачи:- сформирована система показателей, характеризующих финансовуюустойчивость фондов обществ взаимного страхования и эффективностьучастия страхователей в таких обществах;- предложены принципы имитационного моделирования процессаформирования страхового фонда ОВС с учетом закономерностей динамики6финансовых потоков между фондом ОВС и его участниками, а также междуфондом ОВС и внешней финансовой средой;- разработаны подходы к оценке эффективности взаимного страхованияв сопоставлении с другими формами страховой защиты, полученызависимости эффективности участия страхователя в ОВС от составастрахователей, параметров страхования и внешних экономических условий;- обоснованы возможные в условиях РФ механизмы внешнегоподдержанияфинансовойустойчивостиОВС,предложеныметодысопоставительной оценки их стоимости и эффективности при различныхрежимах формирования ОВС в различных экономических условиях;- обоснована возможность использования механизма секьюритизациистраховых активов для управления устойчивостью ОВС, разработаны методыоценки оптимальных параметров секьюритизации, получены количественныеоценки минимальных параметров страхового портфеля ОВС, подлежащегопроцедуре секьюритизации;-разработанамодельоптимальногоуправленияпроцессомформирования страхового фонда ОВС, сформулированы рекомендации поопределению порядка формирования таких фондов.Объект и предмет исследования.

Объектом диссертационногоисследования являются организации взаимного страхования на начальномэтапе их деятельности. Предметом исследования выступают математическиемодели процесса формирования страховых фондов ОВС и имитационныеметоды оценки финансовой устойчивости и эффективности их работы.Область исследования. Результаты диссертационного исследованиясоответствуют пунктам 1.4«Разработка и исследование моделей иматематических методов анализа микроэкономических процессов и систем:отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств,рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способовколичественнойоценкипредпринимательскихрисковиобоснованияинвестиционных решений» и 2.2 «Конструирование имитационных моделей7как основы экспериментальных машинных комплексов и разработка моделейэкспериментальной экономики для анализа деятельности сложных социальноэкономических систем и определения эффективных направлений развитиясоциально-экономической и финансовой сфер» Паспорта специальностейВАК при Минобрнауки России по специальности 08.00.13 - Математическиеи инструментальные методы экономики.Теоретическаяиметодологическаяосноваисследования.Теоретической и методологической основой исследования являются работыотечественныхизарубежныхспециалистоввобластианализаиимитационного моделирования случайных процессов, теории вероятностей,моделирования страховых рисков и деятельности страховых организаций,актуарной математики, теории управления и методов оптимизации сложныхсистем.В процессе исследования использовались законодательные актыРоссийской Федерации, нормативные и методические указания ПравительстваРФ, Центрального банка РФ, Федеральной службы по надзору за страховойдеятельностью.Методыиспользовалисьисследования.методыВходевыполненияимитационногоисследованиямоделирования,теориистохастических процессов, теории вероятности и математической статистики,теорииоптимальногоуправления.Дляпроведенияимитационныхэкспериментов и обработки данных использовались программные пакеты«Microsoft Visual Studio 2017», «Matlab R2016a» и «Microsoft Excel».Реализация имитационных моделей осуществлялась с использованием языкапрограммирования C# на базе платформы .NET Framework 4.6.Научная новизна исследования.

Характеристики

Тип файла PDF

PDF-формат наиболее широко используется для просмотра любого типа файлов на любом устройстве. В него можно сохранить документ, таблицы, презентацию, текст, чертежи, вычисления, графики и всё остальное, что можно показать на экране любого устройства. Именно его лучше всего использовать для печати.

Например, если Вам нужно распечатать чертёж из автокада, Вы сохраните чертёж на флешку, но будет ли автокад в пункте печати? А если будет, то нужная версия с нужными библиотеками? Именно для этого и нужен формат PDF - в нём точно будет показано верно вне зависимости от того, в какой программе создали PDF-файл и есть ли нужная программа для его просмотра.

Список файлов диссертации