Диссертация (1150810), страница 15
Текст из файла (страница 15)
113–141.13. Дмитриев А.В., Ермаков С.М. Параллельный Монте-Карло метод оценкиамериканских опционов // Вестник СПбГУ, Серия 1, Выпуск 1. 2013.С. 72–82.14. Дмитриев А.В., Ермаков С.М. Метод Монте-Карло и асинхронные итерации // Вестник СПбГУ, Серия 1, Том 1 (59) Выпуск 4. 2014. С. 517–528.15. Дмитриев А.В., Ермаков С.М.
О частичной синхронизации итерационныхметодов // Вестник СПбГУ. 2016. Т. 3 (61), № 3. С. 393–401.16. Bertsekas D. P., Tsitsiklis J. N. Parallel and Distributed Computation: Numerical Methods. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice-Hall, Inc., 1989.ISBN: 0-13-648700-9.17. Verjus J.-P., Herman D. c. e. i., Andre F., Howlett J.
Synchronizationof parallel programs.Oxford, GB: North Oxford Academic, 1985.ISBN: 0-946536-20-1. Trad. de Synchronisation de programmes paralleles, Dunod, 1983.18. Quinn M. J. Designing Efficient Algorithms for Parallel Computers. NewYork, NY, USA: McGraw-Hill, Inc., 1986. ISBN: 0-070-51071-7.19.
Baudet G. M. The design and analysis of algorithms for asynchronous multiprocessors. 1978. no. CMU-CS-78-116.20. Ортега Дж., Рейнболдт В. Итерационные методы решения нелинейныхсистем уравнений со многими неизвестными. Москва: Мир, 1975.12321. Miellou J.-C. Algorithmes de relaxation chaotique a retards. 1975. no. 9 R-1.P. 55–82.22. Miellou J.-C. Iterations chaotiques a retards; etudes de la convergence dansle cas d’espaces partiellement ordonnes. 1975. no.
A 280. P. 233–236.23. Ökten G. Solving Linear Equations by Monte Carlo Simulation // SIAM J.Sci. Comput. 2005. Vol. 27, no. 2. P. 511–531.24. Ермаков С.М. Метод Монте Карло и асинхронные вычисления // Тезисы1-ой международной конференции общества Бернулли. T. 6. 1987. С. 462.25.
Ланкастер П. Теория матриц. Наука, 1973. С. 282.26. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. М.: Наука, 1967. С. 576.27. Медведев И.Н., Михайлов Г.А. Исследование весовых алгоритмов методаМонте-Карло с ветвлением // Журнал вычислительной математики иматематической физики. 2009. Т. 49, № 3. С. 441–452.28. Ермаков С.М. Об аналоге схемы Неймана-Улама в нелинейном случае //Журнал вычислительной математики и математической физики.
1973.Т. 13, № 3. С. 564–573.29. Севастьянов Б. А. Теория ветвящихся случайных процессов // УМН.1951. Т. 6. С. 47–99.30. AthreyaK.B.,NeyP.BranchingProcesses.Springer-Verlag,NewYork–Heidelberg, 1972.31. Зеликин М. И. Однородные пространства и уравнение Риккати в вариационном исчислении. М.: Факториал, 1998. С. 351.12432. Reid W.
T. Riccati Differential Equations. New York: Academic Press, 1972.P. 216.33. Butcher J. Numerical Methods for Ordinary Differential Equations. NewYork: John Wiley & Sons, 2008. P. 482.34. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. М.:Бином. Лаборатория знаний, 2003. С. 632.35. Михайлов Г.А. Минимаксные методы Монте-Карло для решения интегральных уравнений II рода // Журнал вычислительной математики иматематической физики. 1989. Т. 29, № 11.
С. 1650–1661.36. Понтрягин Л. С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Наука,1974. С. 331.37. Harris T. E. The theory of branching processes: Tech. rep. Berlin, Gottingen,Heidelberg: 1963.38. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М.:Изд-во МГУ, 2004. С. 798.39.
Владимиров В.С. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1981.С. 512.40. Ermakov S. M., Wagner W. Monte Carlo difference schemes for the waveequation // Monte Carlo Methods and Applications. 2002. Vol. 8, no. 1.P. 1–30.41. Mitra D. Asynchronous Relaxations for the Numerical Solution of DifferentialEquations by Parallel Processors // SiAM J. Sci. Stat. Comput. 1987. Vol. 8.P. 43–58.12542. Hull J. Options, Futures and Other Derivatives. Pearson/Prentice Hall, 2009.P.
822.43. Brennan M., Schwartz E. The Valuation of American Put Options // TheJournal of Finance. 1977. Vol. 32, no. 2. P. 449–462.44. Lengwiler Y. Microfoundations of Financial Economics: An Introduction toGeneral Equilibrium Asset Pricing. Princeton Series in Finance, 2004.45. Bjork T. Arbitrage Theory in Continuous Time. Oxford University Press,1999. P. 560.46. Merton R.
Theory of Rational Option Pricing // The Bell Journal of Economics and Management Science. 1973. Vol. 4, no. 1. P. 141–183.47. Люу Ю-Д. Методы и алгоритмы финансовой математики. М.: Бином.Лаборатория знаний, 2007. С. 751.48. Duffy D. Finite difference methods in financial engineering: a partial differential equation approach. John Wiley & Sons Ltd, 2006. P. 423.49. Black F., Scholes M. The Pricing of Options and Corporate Liabilities // TheJournal of Political Economy. 1973. Vol. 81, no.
3. P. 637–654.50. Nielson B.F, Skavhaug O., Tvelto A. Penalty and front-fixing methods for thenumerical solution of American option problems // J. Comp. Finan. 2002.no. 4.51. Crank J. Free and Moving Boundary Problems. New York: Oxford UniversityPress, 1987. P. 424.52. Zvan R., Forsyth P., Vetzal K. Penalty methods for american options withstochastic volatility // Journal of Computational and Applied Mathematics.1998. no. 218. P. 91–199..
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
