Диссертация (1138720), страница 20
Текст из файла (страница 20)
Error (T=40)ТехническаяCash RatioФундаментальная143MA St. Error (T=80)ТехническаяMA St. Error (T=120)ТехническаяMA St. Error (T=360)ТехническаяRSI (T=20)ТехническаяRSI (T=30)ТехническаяRSI (T=40)ТехническаяRSI (T=50)ТехническаяBid-Ask spread,%ТехническаяКоличество сделокТехническаяSales/PФундаментальнаяCurrent RatioФундаментальнаяQuick RatioФундаментальнаяDebt-to-EquityФундаментальная144Приложение 3Вектор переменных, использованный для построения портфелей при помощи линейной регрессииПеременнаяТипИнфляцияМакроэкономическаяMomentum (T = 180)ТехническаяMA/P (T=240)ТехническаяBollinger Bands (T = 30)ТехническаяSales/PФундаментальнаяCash RatioФундаментальнаяFCFEФундаментальнаяКоличество сделокТехническая145Приложение 4Значимость факторов динамики индекса ММВБ при тестировании на 2008 годуДеревья регрессийНейронные сетиЯдерное сглаживание146Приложение 5Результаты симуляций на рядах случайного блуждания147148149150151152153154155156157.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
