Диссертация (1138570), страница 39

Файл №1138570 Диссертация (Спрос на деньги эволюция теоретических представлений и эмпирические исследования (на примере РФ)) 39 страницаДиссертация (1138570) страница 392019-05-202019-05-20СтудИзба

Спрос на деньги эволюция теоретических представлений и эмпирические исследования (на примере РФ)

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Регистрация/авторизация

Текст из файла (страница 39)

Error1.3610950.1757700.8049480.0002110.0331480.0257260.0196710.003457Mean dependent varS.D. dependent varAkaike info criterionSchwarz criterionF-statisticProb(F-statistic)t-Statistic-8.90198811.39671-4.096797-1.5932395.4069054.617180-5.4545224.769050Prob.0.00000.00000.00030.12060.00000.00010.00000.00004.8766460.470299-3.230656-2.896300644.59360.000000Таблица C-4217Коррелограмма и результаты теста Люнга-Бокса для остатков модели [3.2.3]Sample: 2000Q3 2010Q3Included observations: 41Autocorrelation. |** |. |*. |**| . |**| . |****| . |.*| .

|.*| . |. |*. |. |*. |. |*. |.|. |. |*. |. |*. |. |*. |.|. |.*| . |.*| . |**| . |.*| . |.|. |Partial Correlation. |** |. |*. |***| . |.*| . |***| . |. |** |.*| . |.*| . |.*| . |.*| . |. |*. |.*| . |. |** |.|. |.|. |.*| . |.|. |**| . |.*| . |.|. |1234567891011121314151617181920AC0.3170.169-0.214-0.275-0.510-0.058-0.1120.1240.0710.1400.0580.0790.0700.086-0.022-0.154-0.077-0.264-0.158-0.035PAC0.3170.076-0.322-0.167-0.3810.241-0.161-0.058-0.074-0.0970.191-0.1230.201-0.003-0.041-0.0930.062-0.190-0.0930.041Q-Stat4.42665.71497.843311.45124.19124.36325.00925.83026.11027.22227.41727.80028.10728.58928.62230.29730.72936.08438.08238.186Prob0.0350.0570.0490.0220.0000.0000.0010.0010.0020.0020.0040.0060.0090.0120.0180.0170.0220.0070.0060.008Таблица C-5Результаты оценки уравнения [3.2.4]Dependent Variable: LNREALM0Method: Least SquaresSample: 2000Q3 2010Q3Included observations: 41Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3)VariableCoefficientStd.

ErrorC-12.116451.980072LNRGDP2.0031990.253717DEPOSIT-3.2977070.572602BC_PAY-0.0003360.000136D10.1792290.040184D20.1187800.027538D3-0.1072980.012650@TREND0.0164880.003602R-squared0.992740 Mean dependent varAdjusted R-squared0.991199 S.D. dependent varS.E. of regression0.044119 Akaike info criterionSum squared resid0.064235 Schwarz criterionLog likelihood74.22844 F-statisticDurbin-Watson stat1.361498 Prob(F-statistic)t-Statistic-6.1191987.895417-5.759160-2.4771304.4602624.313386-8.4818214.577741Prob.0.00000.00000.00000.01850.00010.00010.00000.00014.8766460.470299-3.230656-2.896300644.59360.0000002181.620151.2100.8500.4-5-100.0-15-0.4-202003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010CUSUM5% SignificanceCUSUM of Squares5% SignificanceРис.

C-2. Результаты тестов CUSUM и CUSUM-SQ на проверку стабильностимодели [3.2.4]Таблица С-6Результаты оценки уравнения [3.2.5]Dependent Variable: LNM0Method: Least SquaresSample: 2000Q3 2010Q3Included observations: 41VariableCLNPLNRGDPDEPOSITLNBC_CASHD1D2D3R-squaredAdjusted R-squaredS.E. of regressionSum squared residLog likelihoodDurbin-Watson statCoefficient-8.9115020.8130991.538434-1.6615920.2545890.1110810.061961-0.0721770.9980800.9976730.0384490.04878579.868381.525749Std.

Error1.5574550.1884550.2069560.7574070.0699150.0347690.0270740.019874Mean dependent varS.D. dependent varAkaike info criterionSchwarz criterionF-statisticProb(F-statistic)t-Statistic-5.7218354.3145427.433616-2.1937913.6414213.1948062.288609-3.631689Prob.0.00000.00010.00000.03540.00090.00310.02860.00097.3751710.797001-3.505775-3.1714192450.5780.000000219Таблица С-7Коррелограмма и результаты теста Люнга-Бокса для остатков модели [3.2.5]Sample: 2000Q3 2010Q3Included observations: 41Autocorrelation. |** |.|. |.|.

|.*| . |****| . |.*| . |**| . |.*| . |.|. |. |*. |. |*. |. |** |. |** |. |*. |.|. |**| . |**| . |**| . |.*| . |.|. |Partial Correlation. |** |.|. |.*| . |.*| . |***| . |. |*. |***| . |.*| . |.*| . |.*| . |. |*. |.*| . |. |*. |.|. |.*| .

|**| . |.*| . |.*| . |.*| . |.|. |1234567891011121314151617181920AC0.2340.065-0.055-0.134-0.462-0.107-0.287-0.164-0.0440.1300.1530.2450.2330.156-0.015-0.272-0.189-0.240-0.138-0.025PAC0.2340.011-0.076-0.112-0.4320.101-0.345-0.126-0.109-0.1460.126-0.1520.168-0.020-0.086-0.243-0.073-0.115-0.0780.001Q-Stat2.41172.60152.73963.591514.04914.62118.88120.31320.41821.37622.74326.40129.82131.40631.42136.62339.25743.67245.19445.248Prob0.1200.2720.4340.4640.0150.0230.0090.0090.0160.0190.0190.0090.0050.0050.0080.0020.0020.0010.0010.001Таблица С-8Результаты оценки уравнения [3.2.6]Dependent Variable: LNM0Method: Least SquaresSample: 2000Q3 2010Q3Included observations: 41Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3)VariableCoefficientStd.

ErrorC-8.9115021.824237LNP0.8130990.322237LNRGDP1.5384340.233734DEPOSIT-1.6615920.944989LNBC_CASH0.2545890.110433D10.1110810.037982D20.0619610.031393D3-0.0721770.020852R-squared0.998080 Mean dependent varAdjusted R-squared0.997673 S.D. dependent varS.E. of regression0.038449 Akaike info criterionSum squared resid0.048785 Schwarz criterionLog likelihood79.86838 F-statisticDurbin-Watson stat1.525749 Prob(F-statistic)t-Statistic-4.8850562.5232936.581980-1.7583192.3053732.9245401.973720-3.461362Prob.0.00000.01660.00000.08800.02760.00620.05680.00157.3751710.797001-3.505775-3.1714192450.5780.0000002201.620151.2100.8500.4-50.0-10-15-0.4-202003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010CUSUMCUSUM of Squares5% Significance5% SignificanceРис. С-3.

Результаты тестов CUSUM и CUSUM-SQ на проверку стабильностимодели [3.2.6]Таблица С-9Результаты оценки уравнения [3.2.7]Dependent Variable: LNM0Method: Least SquaresSample: 2000Q3 2010Q3Included observations: 41VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-9.0921941.324339-6.8654570.0000LNP0.9079380.1391566.5246190.0000LNRGDP1.3387320.2135056.2702500.0000DEPOSIT-1.6001030.683276-2.3418100.0254LNBC_NUMBER0.3036820.0679404.4698250.0001D10.0795390.0353362.2509400.0312D20.0544570.0252642.1555660.0385D3-0.0898140.016455-5.4583090.0000R-squared0.998323Mean dependent var7.375171Adjusted R-squared0.997968S.D.

dependent var0.797001S.E. of regression0.035928Akaike info criterion-3.641400Sum squared resid0.042598Schwarz criterion-3.307044Log likelihood82.64870F-statistic2807.215Durbin-Watson stat1.297428Prob(F-statistic)0.000000221Таблица С-10Результаты оценки уравнения [3.2.8]Dependent Variable: LNM0Method: Least SquaresSample: 2000Q3 2010Q3Included observations: 41Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3)VariableCoefficientStd.

Errort-StatisticProb.C-8.8923891.188783-7.4802450.0000LNP0.8253250.1795284.5972030.0001LNRGDP1.2896260.1997506.4561920.0000DEPOSIT-1.2434030.664100-1.8723130.0703LNBC_NUMBER0.3404230.0833034.0865840.0003D10.0735590.0310122.3719280.0239D20.0505150.0195312.5864040.0145D3-0.0925750.012356-7.4920710.0000DELTADEPOSIT-1.4277051.116048-1.2792520.2100R-squared0.998397Mean dependent var7.375171Adjusted R-squared0.997996S.D. dependent var0.797001S.E. of regression0.035676Akaike info criterion-3.637462Sum squared resid0.040730Schwarz criterion-3.261312Log likelihood83.56797F-statistic2491.303Durbin-Watson stat1.439575Prob(F-statistic)0.0000001.6201.215100.8500.4-50.0-10-15-0.42003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-202003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010CUSUM5% SignificanceCUSUM of Squares5% SignificanceРис.

С-4. Результаты тестов CUSUM и CUSUM-SQ на проверку стабильностимодели [3.2.8]222.

Характеристики

Тип файла

PDF-файл

Размер

28,44 Mb

Материал

Спрос на деньги эволюция теоретических представлений и эмпирические исследования (на примере РФ)

Тип материала

Кандидатская диссертация

Предмет

Экономика

Высшее учебное заведение

НИУ ВШЭ

Список файлов диссертации

spros-na-dengi-jevoljucija-teoreticheskih-predstavlenij-i-jempiricheskie-issledovanija-na-primere-rf.rar

Спрос на деньги эволюция теоретических представлений и эмпирические исследования (на примере РФ)

Поделитесь ссылкой:

Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.

Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.

Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.

Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.

Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.

Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.

Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.

Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.

Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.

Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.

Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.

Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.