Главная » Просмотр файлов » Диссертация

Диссертация (1138482), страница 6

Файл №1138482 Диссертация (Реструктуризация крупных портфелей ценных бумаг в условиях низкой ликвидности рынка) 6 страницаДиссертация (1138482) страница 62019-05-20СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 6)

– Vol. 56. –Pp. 3-28.48.Chordia, T. Market liquidity and trading activity / T. Chordia, R. Roll,A. Subrahmanyam // Journal of Finance. – 2001. – Vol. 56, no. 2. – Pp.501-530.49.Christoffersen, P. Horizon Problems and Extreme Events in FinancialRisk Management / P. Christoffersen, F. Diebold, T. Schuermann //Economic Policy Review, Federal Reserve Bank of New York. – 1998. –Pp.

109-118.50.Cohen, K. Transaction costs, order placement strategy, and existence ofbid-ask spread / K. Cohen, S. Maier, R. Schwartz, D. Whitcomb // Journal of Political Economy. – 1981. – Vol. 89, no. 2. – Pp. 287-305.51.Cootner, P. The random character of stock market prices / P. Cootner. Cambridge: MIT Press, 1964.16652.Copeland, T. Information effects on the bid-ask spread / T. Copeland,D. Galai // Journal of Finance.

– 1983. – Vol. 38. – Pp. 1457-1469.53.Cosandey D. Adjusting value at risk for market liquidity / D. Cosandey// Risk. – 2001. – Pp. 115-118.54.Coval, J. Asset fire sales (and purchases) in equity markets / J. Coval, E.Stafford // Journal of Financial Economics. – 2007. – Vol. 86, no. 2. –Pp. 479-512.55.Crouhy M. Risk management / M. Crouhy, D. Galai, R.

Mark. – NewYork: McGraw-Hill, 2001. – 717 p.56.Dacorogna, M. Extremal forex returns in extremely large data sets / M.Dacorogna, U. Müller, O. Pictet, C. de Vries // Working Paper, OlsenWorld. – 1998. – 49 p.57.Dacorogna, M. An introduction to high-frequency finance / M.Dacorogna, R. Gençay, U. Müller, R. Olsen, O. Pictet. – San Diego,CA: Academic Press, 2001.

– 383 p.58.Demsetz, H. The cost of transacting / H. Demsetz // Quarterly Journalof Economics. – 1968. – Vol. 82. – Pp. 33-53.59.Diebold, F. Scale models / F. Diebold, A. Hickman, A. Inoue, T.Schuermann // Risk. – 1998. – Vol. 11, no. 1. – Pp. 104-107.60.Diebold, F. Converting 1-Day Volatility to h-Day Volatility: Scaling byt is Worse than You Think // F. Diebold, A. Hickman, A. Inoue, T.Schuermann // Working Paper, University of Pennsylvania, The WartonSchool – 1997. – 16 p.61.Domowitz, I. Global equity trading costs / I. Domowitz, J. Glen, A.Madhavan // Working Paper, ITG Inc.

– 2001. – 14 p.62.Dubil, R. Optimal liquidation of large security holdings in thin markets /R. Dubil // In Research in International Entrepreneurial Finance andBusiness Ventures at the Turn of the Third Millennium. – 2002.16763.Easley, D. Price, trade size, and information in securities markets / D.Easley, M. O’Hara // Journal of Financial Economics. – 1987.

– Vol.19. – Pp. 69-90.64.Engle, R. Execution risk / R. Engle, R. Ferstenberg // Journal of Portfolio Management. – 2007. – Vol. 33, no. 2. – Pp. 34-44.65.Erzegovesi, L. VaR and liquidity risk. Impact on market behaviour andmeasurement issues / L. Erzegovesi // Technical Report ALEA. – 2002.66.Fama, E. Efficient capital markets: A review of theory and empiricalwork / E. Fama // Journal of Finance. – 1970. – Vol. 25. – Pp. 383-417.67.Fama, E. The behaviour of stock market prices / E.

Fama // Journal ofBusiness. – 1965. – Vol. 38. – Pp. 34-105.68.Farmer, J. What really causes large price changes? / J. Farmer, L.Gillemot, F. Lillo, S. Mike, A. Sen // Quantitative Finance. – 2004. –Vol. 4. – Pp. 383-397.69.Foster, F. Strategic trading when agents forecast the forecasts of others /F. Foster, S. Viswanathan // Journal of Finance. – 1996.

– Vol. 51, no. 4.– Pp. 1437-1478.70.François-Heude, A. Intergrating liquidity risk in a parametric intradayVaR Framework / A. François-Heude, P. Van Wynendaele // DiscussionPaper, University of Perpignan, 7th Belgian Financial Research Forum,Liege. – 2002.71.Garbade, K. Structural organization of secondary markets: clearing frequency, dealer activity and liquidity risk / K. Garbade, W. Silber //Journal of Finance. – 1979. – Vol. 34. – Pp. 577-593.72.Garman, M.

Market microstructure / M. Garman // Journal of Finance.– 1976. – Vol. 3, no. 2. – Pp. 257-275.73.Glosten, L. Bid, ask and transaction prices in a specialist market withheterogeneously informed traders / L. Glosten, P. Milgrom // Journal ofFinancial Economics.

– 1985. – Vol. 14. – Pp. 71-100.16874.Gomber, P. The market impact – liquidity measure in electronic securities trading / P. Gomber, U. Schweickert . – Deutsche Börse AG, XetraResearch, 2002. – 8 p. – Web: http://deutsche-boerse.com75.Grossman, S. Liquidity and market structure / S. Grossman, M. Miller //Journal of Finance. – 1988. – Vol. 43, no.

3. – Pp. 617-637.76.Harris, L. Price and volume effects associated with changes in the S&P500 list: New evidence for the existence of price pressures / L. Harris,E. Gurel // Journal of Finance. – 1986. – Vol. 41, no. 4. – Pp. 815-829.77.Harris, L. Trading and exchanges: market microstructure for practitioners / L.

Harris. – New York: Oxford University Press, 2002. – 656 p.78.Hasbrouck, J. Common factors in prices, order flows and liquidity/ J.Hasbrouck, D. Seppi // Journal of Financial Economics. – 2001. – Vol.59. – Pp. 383-411.79.Hisata, Y. Research toward the practical application of liquidity riskevaluation methods / Y. Hisata, Y. Yamai // Monetary and EconomicStudies.

– 2000. – Vol. 18, no. 2. – Pp. 83-127.80.Holden, C. Long-lived private information and imperfect competition /C. Holden, A. Subrahmanyam // Journal of Finance. – 1992. – Vol. 47.– Pp. 247-270.81.Holthausen, R. Large-block transactions, the speed of response, andtemporary and permanent stock-price effects.

/ R. Holthausen, R.Leftwich, D. Mayers // Journal of Financial Economics. – 1990. – Vol.26, no. 1. – Pp. 71-95.82.Holthausen, R. The effect of large block transactions on security prices:A cross-sectional analysis / R. Holthausen, R. Leftwich, D. Mayers //Journal of Financial Economics. – 1987. – Vol.

19, no. 2. – Pp. 237-267.83.Huang, R. The components of the bid-ask spread: A general approach /R. Huang, H. Stoll // Review of Financial Studies. – 1997. – Vol. 10. –Pp. 995-1034.16984.Huberman, G. Optimal liquidity trading / G. Huberman, W. Stanzl //Review of Finance. – 2005. – Vol. 9, no. 2. – Pp. 165-200.85.Huberman, G. Systematic liquidity / G. Huberman, D. Halka // Journalof Financial Research. – 2001.

– Vol. 24. – Pp. 161-178.86.Jacoby, G. The capital asset pricing model and the liquidity effect: Atheoretical approach / G. Jacoby, D. Fowler, A. Gottesman // Journal ofFinancial Markets. – 2000. – Vol. 3. – Pp. 69-81.87.Jarrow, R. Mopping up liquidity / R. Jarrow, A. Subramanian // Risk. –1997. – Vol. 10, no. 12. – Pp. 170-173.88.Jarrow, R. The liquidity discount / R. Jarrow, A.

Subramanian // Mathematical Finance. – 2001. – Vol. 11, no. 4. - Pp. 447-474.89.Jorion, P. Risk management lessons from Long-Term Capital Management / P. Jorion // European Financial Management. – 2000. – Vol. 6. –Pp. 277-300.90.Jorion, P. Value-at-risk: the new benchmark for managing financial risk/ P. Jorion. – New York: McGraw-Hill, 3rd ed. 2007.

– 602 p.91.Kavajecz, K. A specialist’s quoted depth and the limit order book / K.Kavajecz // Journal of Finance. – 1999. – Vol. 54, no. 2. – Pp. 747–771.92.Kempf, A. Market depth and order size / A. Kempf, O. Korn // Journalof Financial Markets, 1999. – Vol.

2, no. 1. – Pp. 29-48.93.Kimeldorf, G. Spline Functions and Stochastic Processes / G.Kimeldorf, G. Wahba // The Indian Journal of Statistics. – 1970. – Series A, vol.32, no 2. – Pp. 173-180.94.Kissell, R. Algorithmic Decision Making Framework / R. Kissell //Journal of Trading. – 2006. – Vol. 1. – Pp. 12-21.95.Kissell, R. Understanding the profit and loss distribution of trading algorithms / R. Kissel, R. Malamut // Algorithmic Trading: Precision, Control, Execution. – 2005.96.Konishi, H. Optimal slice of a block trade / H. Konishi, N.

Makimoto //170Journal of Risk. – 2001. – Vol. 3, no. 4. – Pp. 33-51.97.Koski, J. Prices, liquidity and the information content of trades / J.Koski, R. Michaely // Review of Financial Studies. – 2000. – Vol. 13. –Pp. 659-696.98.Kraus, A. Price impacts of block trading on the New York Stock Exchange / A.

Kraus, H. Stoll // Journal of Finance. – 1972. – Vol. 27, no.3. – Pp. 569-588.99.Kreps, D. Sequential equilibria / D. Kreps, R. Wilson // Econometrica. –1982. – Vol. 50. – Pp. 863-894.100. Kyle, A. Continuous auctions and insider trading / A. Kyle //Econometrica. – 1985. – Vol. 53. – Pp. 1315-1336.101. Large, J. Measuring the resiliency of an electronic limit order book /J. Large // Journal of Financial Markets. – 2007. – Vol.

10. – Pp. 1-25.102. Lawrence, C. Liquidity, dynamic hedging and value at risk / C. Lawrence, G. Robinson // Risk Management for Financial Institutions. –1997. – Pp. 63-72.103. Le Saout, E. Incorporating liquidity risk in VaR models / E. Le Saout// Working Paper, University of Rennes. – 2000.104. Lillo, F. Econophysics: Master curve for price-impact function / F.Lillo, J. Farmer, R. Mantegna // Nature. – 2003.

– Vol. 421. – Pp. 129130.105. Lintner, J. Security prices, risk, and maximal gains from diversification / J. Lintner // Journal of Finance. – 1965. – Vol. 20, no. 4. – Pp.587-615.106. Lintner, J. The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets / J. Lintner // The Review of Economics and Statistics. – 1965. – Vol. 47, no. 1.

– Pp. 13-39.107. Lippman, S. An operational measure of liquidity / S. Lippman, J.McCall // American Economic Review. – 1986. – Vol. 76. – Pp. 43-55.171108. Loeb, T. Trading cost: The critical link between investment information and results / T. Loeb // Financial Analysts Journal. – 1983. –Vol. 39, no. 3. – Pp. 39-44.109. Macey, J. The law and economics of best execution / J. Macey, M.O’Hara // Journal of Financial Intermediation. – 1997. – Vol. 6. – Pp.188-223.110. Madhavan, A. Trading mechanisms in securities markets / A.Madhavan // Journal of Finance.

– 1992. – Vol. 47. – Pp. 607-641.111. Market liquidity: research findings and selected policy implications.– Bank for International Settlements – Monetary and Economic Department, Committee on the Global Financial System, 1999.112. Markowitz, H. Portfolio selection / H. Markowitz // Journal of Finance. – 1952. – Vol.

7, no. 1. – Pp. 77-91.113. Mönch, B. Optimal liquidation strategies / B. Mönch // EFMA 2004Basel Meetings Paper. – 2004.114. Moore, A. A statistical analysis of common stock prices / A. Moore// PhD thesis, Graduate School of Business, University of Chicago. –1962.115. Mossin, J. Equilibrium in a Capital Asset Market / J. Mossin //Econometrica. – 1966. – Vol. 34, no.

Характеристики

Список файлов диссертации

Реструктуризация крупных портфелей ценных бумаг в условиях низкой ликвидности рынка
Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6447
Авторов
на СтудИзбе
306
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее