Главная » Просмотр файлов » Диссертация

Диссертация (1138234), страница 23

Файл №1138234 Диссертация (Моментум эффект в динамике цен акций российского рынка) 23 страницаДиссертация (1138234) страница 232019-05-20СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 23)

S. (1997) The interaction of value and momentum strategies //Financial Analysts Journal, 1997. - p. 29-35.16. Avramov D.E., Chordia T. (2006) Asset pricing models and financial marketanomalies // The Review of Financial Studies, 2006. – Vol. 19. – p. 1001-1040.17. Bacmann J. F., Dubois M. ,Isakov D. (2001) Industries, business cycle andprofitability of momentum strategies: An international perspective // Paperpresented at the EFMA, 2001.18.

Badreddine S., Galariotis E. C.; Holmes P. (2012) The relevance of informationand trading costs in explaining momentum profits: Evidence from optioned and159non-optioned stocks // Journal of international financial markets, institutions &money, 2012. – Vol. 22 (3). – p. 589-609.19. Baltas A. N. (2011) Cross-sectional and Time-Series Momentum in Equity andFutures Markets: Trading Strategies & the Role of Correlation Risk // PhDthesis, Imperial College Business School, 2011.20. Balvers, Ronald J., Yangru Wu.

(2006) Momentum and Mean Reversion acrossNational Equity Markets // Journal of Empirical Finance, 2006. – Vol. 13(1). - p.24-48.21. Banz R. W. (1981) The relationship between return and market value ofcommon stocks // Journal of Financial Economics, 1981. – Vol. 9. – p. 3–18.22. Banz R.W., Breen, W.J. (1986) Sample dependent results using accounting andmarket data: Some evidence // Journal of Finance, 1986.

– Vol. 41. No.4. p.779-793.23. Barberis N., Shleifer A. and Vishny R. (1998) A model of investor sentiment //Journal of Financial Economics, 1998. – Vol. 49. No.3. - p. 307-343.24. Bawa V., Lindenberg E. (1977) Capital market equilibrium in a mean-lowerpartial moment framework // Journal of Financial Economics, 1977. - Vol.

5.No.2. - p. 189–200.25. Bekaert G., Erb C. B., Harvey C. R., Viskanta T. E. (1997) What matters foremerging equity market investments // Emerging Markets Quarterly, 1997. –Vol. 1. No. 2. – p. 17-46.26. Berk J., R. Green V. Naik (1999) Optimal Investment, Growth Options, andSecurity Returns // Journal of Finance, 1999. – Vol.

54. – p. 1553-1608.27. Bhojraj S., Swaminathan B. (2001) Macromomentum: Evidence of predictabilityin international equity markets // Working paper ssrn, 2001.28. Bhootra A. (2011) Are momentum profits driven by the cross-sectionaldispersion in expected stock returns? // Journal of Financial Markets, 2011.

–Vol. 14. No.3. - p. 494-513.29. Brown S., Weinstein M. (1983) A new approach to testing asset pricing models:The bilinear paradigm // Journal of Finance, 1983. - Vol. 38. - p.711-744.30. Bulkley G., Nawosah V. (2009) Can the cross-sectional variation in expectedstock returns explain momentum? // Journal of Financial and QuantitativeAnalysis, 2009. – Vol. 44. – p. 777–794.16031. Cakici, Nusret, Frank J. Fabozzi, Sinan Tan. (2013) Size, Value, and Momentumin Emerging Market Stock Returns // Emerging Markets Review, 2013. - Vol.16(0). - p. 46-65.32. Campbell J., Cochrane J. (1999) By Force of Habit: A Consumption-BasedExplanation of Aggregate Stock Market Behavior // Journal of PoliticalEconomy, 1999.

- Vol. 107. – p. 205-251.33. Chabot B., Ghysels E., Jagannathan R. (2009) Price Momentum In Stocks:Insights From Victorian Age Data // National Bureau of Economic Researchworking Papers 1450034. Chamberlain G., Rothschild M. (1983) Arbitrage, factor structure andmeanvariance analysis on large asset markets // Econometrica, 1983. - Vol. 51.No. 5.

– p. 1281–1304.35. Chan K. C., Chen Nai-fu. (1991) Structural and return characteristics of smalland large firms // Journal of Finance, 1991. – Vol. 46. – p. 1467–84.36. Chan K., Hameed A., Tong, W. (2000) Profitability of momentum stragegies inthe international equity markets // Journal of Financial and QuantitativeAnalysis, 2000. – Vol. 35(02). – p. 153-172.37. Chan L.K., Hamao Y., Lakonushok J. (1991) Fundamentals and stock returns inJapan // Journal of finance, 1991. - Vol. 46. - p.

1739-1789.38. Chande T.S., Krol S. (1994) The New Technical Trader: Boost Your Profit byPlugging into the Latest Indicators // Wiley Finance, 1994.39. Chang Y-C. (2005) What drives momentum: Behavioral bias, or liquidity risk? //Working paper, University of Washington Business School.40.

Chang Y-C. (2005) What drives momentum: Behavioral bias, or liquidity risk? //Working paper41. Cheema M. A., G. V. Nartea (2013) Momentum Returns, Market States and the2007 Financial Crisis // Working paper, 2013.42. Chen N., Roll R., Ross S.A.

(1986) Economic forces and the stock market //Journal of Business, 1986. – Vol. 59. No.3. – p. 383–404.43. Cheng A. C. S. (1996) The UK stock market and economic factors: A newapproach // Journal of Business Finance & Accounting, 1996. - Vol. 22. - No. 1.– p. 129–142.16144. Chiao C., Hung, K., Srivastava S. (2003) Taiwan stock market and four-momentasset pricing model // Journal of International Financial Markets, Institutions &Money, 2003. - Vol.13.

No. 4. - p. 355–381.45. Chordia R., Roll R., Subrahmanyam A. (2002) Order imbalance, liquidity, andmarket returns // Journal of Financial Economics, 2002. – Vol. 65. No.1. - p.111–130.46. Chordia T., Shivakumar L. (2003) Momentum, business cycle, and time-varyingexpected returns // Journal of Finance, 2003. – Vol.

57(2). - p. 985–1019.47. Chordia T., Subrahmanyam A., Anshuman R. (2001) Trading activity andexpected stock returns // Journal of Financial Economics, 2001. - Vol. 59. - p. 3–32.48. Chui A., S. Titman J. Wei (2000) Momentum, Legal Systems and OwnershipStructure: An Analysis of Asian Stock Markets // Working paper SSRN, 2000.49.

Chung P Y, Johnson H, Schill M J. (2006) Asset pricing when returns arenonnormal: Fama-French factors vs. higher-order systematic co-moments //Journal of Business, 2006. – Vol. 79(2). – p. 923-940.50. Cochrane J.H. (1996) A cross-sectional test of an investment-based asset pricingmodel // Journal of Political Economy, 1996. – Vol. 104. No.3. – p. 572–621.51. Connor G., Korajczyk R. (1986) Performance measurement with the ArbitragePricing Theory: A new framework for analysis // Journal of FinancialEconomics, 1986. - Vol. 15.

No. 3. – p. 373–394.52. Conrad J., Kaul G. (1998) An Anatomy of Trading Strategies. Review ofFinancial Studies, 1998. – Vol. 11(3). – p. 489-519.53. Conrad J., M. Cooper, G. Kaul. (2003) Value versus glamour // Journal ofFinance, 2003. – Vol. 58. – p. 1969–95.54. Cooper M. J., R. C. Gutierrez JR., A. Hameed (2004) Market States andMomentum // Journal of Finance, 2004. – Vol.

59. – p. 1345-1365.55. D’Avolio G. (2002) The market for borrowing stock // Journal of FinancialEconomics, 2002. – Vol. 66. No. 2. – p. 271–306.56. Daniel K. (2011) Momentum crashes // Columbia Business School ResearchPaper, 2011. – p. 11-03.16257. Daniel K., Hirshleifer D., Subrahmanyam A. (1998) Investor psychology andsecurity market under- and over-reactions // Journal of Finance, 1998.

– Vol. 53.- p. 1839-1886.58. Daniel K., R. Jagannathan, S. Kim (2012) Tail Risk in Momentum StrategyReturns // Columbia University and Northwestern University Working Paper,2012.59. Daniel K., T. Moskowitz (2011) Momentum Crashes // Columbia University andUniversity of Chicago Working Paper, 2011.60. De Bondt W.F.M., Thaler R.H. (1985) Does the stock market overreact? //Journal of Finance, 1985. – Vol. 40. No.3. - p. 793-805.61. De Long B. J., A.

Shleifer L. H. Summers, R. J. Waldman (1990) PositiveFeedback Investment Strategies and Destabilizing Rational Speculation //Journal of Finance, 1990. – Vol. 45. – p. 379-395.62. De Roon F.A., Nijman T.E., Werker B.J.M. (2001) Testing for mean–variancespanning with short sales constraints and transaction costs: the case of emergingmarkets // Journal of Finance, 2001. – Vol.

56. No.2. - p. 721–742.63. Dhrymes P. J., Friend I. Gultekin B. N. (1984) A critical re-examination of theempirical evidence on the Arbitrage Pricing Theory // The Journal of Finance,1984. - Vol. 39. No. 2. – p. 323–346.64. Dimson E., P. Marsh M. Staunton. 108 Years of Momentum Profits. LondonBusiness School. Working Paper, 201065. Doan P., Lin C., Zurbruegg R. (2010) Pricing assets with higher moments:evidence from the Australian and US stock markets // Journal of InternationalFinancial Markets, Institutions and Money, 2010. – Vol. 20.

No. 1. - p. 51–67.66. Doukas J., Kim C., Pantzalis C. (2002) A test of the errors-in-expectationsexplanation of the value/glamour stock returns performance: evidence fromanalysts’ forecasts // Journal of Finance, 2002. - Vol. 57. - p. 2143–65.67. Du D. (2008). The 52-week high and momentum investing in international stockindices // The Quarterly Review of Economics and Finance, 2008. – Vol.

Характеристики

Тип файла
PDF-файл
Размер
2,14 Mb
Предмет
Высшее учебное заведение

Список файлов диссертации

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
7029
Авторов
на СтудИзбе
260
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее