Диссертация (1137920), страница 34
Текст из файла (страница 34)
Антонова Е. Н. Обзор моделей оценки ставки восстановления по корпоративнымоблигациям. // Корпоративные финансы, №1(17), 2011. С.103-122.2. Балабушкин А., Гамбаров Г., Шевчук И. Оценка срочной структуры процентныхставок. // Рынок ценных бумаг, № 11, 2004. С.44–52.3. Гурвич Е.Т., Соколов В.Н., Улюкаев А.В. Анализ связи между курсовой политикойЦентробанка России и процентными ставками: непокрытый и покрытый паритет //Журнал новой экономической ассоциации, № 1-2, 2009.
С. 103-126.4. Кораблева И. Измерение риска дефолта частных российских фирм с помощьюмодели Moody’s Analytics RiskCalc. // Аналитический банковский журнал, №3(189), 2011.5. Лапшин В.А., Смирнов С.Н. Консолидация и агрегация оценок вероятностидефолта. // Препринт WP16/2012/02, 2012.6. Милицкова Т. М. Влияние специфических факторов на спреды доходностикорпоративных облигаций. // Корпоративные финансы, № 2 (26), 2013. С. 46-66.7. Смирнов С.Н., Лапшин В.А. Модели срочной структуры процентных ставок:соотношение безарбитражности и реалистичности.
// VI Московскаямеждународная конференция по исследованию операций (под редакциейКраснощеков П., Васин А.), 2010. С.509-511.8. Сувейка Ш.М. Оценка зависимости спреда доходности корпоративных облигацийот динамики валютного курса (на примере рынка облигаций РФ). // ЖурналФинансовый Бизнес, №4, 2015.
С.60-72.9. Сувейка Ш. М. Шоки спреда доходности на развивающихся рынках облигаций:роль волатильности. // Финансовый бизнес, № 1(180), 2016. С.59-66.10. Сувейка Ш. М. Механизм формирования систематической части спреда доходностина развивающихся рынках. // Финансы и бизнес, № 3, 2016. С.57-70.11. Сувейка Ш. М. Детерминанты спреда доходности: комплексный анализ.
//Экономика и управление: проблемы, решения, № 10, том 2, 2016. С.207-217.12. Тарасова П.В. Российские рынки кредитных дефолтных свопов и облигаций:сравнительный анализ времени реакции на поступление релевантной информации.// Журнал «Управление риском», №4, 2012. С.20-25.13. Чайкун А.Н. Оценка уровня ликвидности облигаций на примере корпоративного имуниципального секторов. // Диссертация, Москва, 2010.
– 176 с.14. Фантаццини Д. Управление кредитными рисками. // Прикладная эконометрика,№4(12), 2008. С.84-137.Первоисточники на иностранных языках:15. Aguiar M., Amador M., Gopinath G. Investment Cycles and Sovereign Debt Overhang. //Review of Economic Studies 76, 2009.
С.1–31.16. Aguiar M., Amador M., Gopinath G. Growth in the Shadow of Expropriation. // TheQuarterly Journal of Economics 126, 2011. С.651–697.17. Altman E. Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporatebankruptcy. // Journal of Finance, 1968.21418. Altman E. Investing in Distressed Securities. // Altman Foothill Report, Foothill Corp.,Los Angeles, 1990.19. Andersen T. G., Bollerslev T. Deutsche Mark – Dollar volatility: intraday activitypatterns, macroeconomic announcements and longer-run dependencies.
// Journal ofFinance 53, 1998. С.219-265.20. Andrade S. A Model of Asset Pricing Under Country Risk. // Journal of InternationalMoney and Finance 28, 2009. С.671-695.21. Arteta C., Galina H. Sovereign debt crises and credit to the private sector. // Journal ofInternational Economics, 74(1), 2008. С.53-69.22. Baek I.-M., Bandopadhyaya A., Du C. Determinants of market-assessed sovereign risk:Economic fundamentals or market risk appetite? // Journal of International Money andFinance, 24(4), 2005. С.533-548.23.
Baillie R. T., Bollerslev T. The message in daily exchange rates: A conditional variancetale. // Journal of Business and Economic Statistics 7, 1989. С.297-305.24. Baldacci E., Gupta S., Mati A. Is it (Still) Mostly Fiscal? Determinants of SovereignSpreads in Emerging Markets. // IMF Working Papers, 2008.
С.1-23.URL: http://ssrn.com/abstract=131672725. Bellas D., Papaioannou G., Petrova I. Determinants of emerging market sovereign bondspreads: fundamentals vs financial stress. // International Monetary Fund, 2010. URL:http://www.researchgate.net/publication/228309895_Determinants_of_Emerging_Market_Sovereign_Bond_Spreads_Fundamentals_vs_Financial_Stress/file/60b7d52d56afc18718.pdf26. Berardi A., Ciraolo S., Trova M. Predicting Default Probabilities and ImplementingTrading Strategies for Emerging Markets Bond Portfolios. // Unpubl. Paper, 2004. С.126.27. Bhar R., Handzic N. A Multifactor Model of Credit Spreads. // 21st Australasian Financeand Banking Conference Paper, 2008.28.
Black F., Cox J. C. Valuing Corporate Securities: Some Effects of Bond IndentureProvisions. // Journal of Finance 31,1976. С.351-367.29. Borensztein E., Levy-Yeyati E., Panizza U. Living with Debt: How to Limit the Risks ofSovereign Finance. // Harvard University Press, 2007.30. Borri N., Verdelhan A. Sovereign Risk Premia. //Working paper Boston University, 2008.31. Brennan M., Schwartz E.
Analyzing Convertible Bonds. // Journal of Financial andQuantitative Analysis, 15, 1980. С.907-929.32. Brown D. The term structure of credit spread innovations: Theory and evidence. // NISAInvestment Advisors, LLC. 2000.33. Campbell J.Y., Taksler G.B. Equity Volatility and Corporate Bond Yields. // Journal ofFinance 58, 2003. С.2321-2349.34.
Cavallo A., Valenzuela С. The determinants of corporate risk in emerging markets: anoption-adjusted spread analysis. // International Journal of Finance and Economics, 15(1),2010. С.59-74.35. Chen H., Cui R., He Z., Milbradt K. Quantifying Liquidity and Default Risks ofCorporate Bonds over the Business Cycle. // Working paper, 2016. URL:http://www.mit.edu/~huichen/bondliquidity.pdf21536. Chen L., Lesmond D.A., Wei J.
Corporate Yield Spreads and Bond Liquidity. // Journal ofFinance 62, 2007. С.119-149.37. Chen R., Scott L. Multi-factor Cox-Ingersoll-Ross models of the term structure: estimatesand tests from a Kalman filter model. // Unpubl. Paper, Rutgers Univ., 1995.38. Collin-Dufresne P., Goldstein R., Martin J.
The Determinants of Credit Spread Changes.// The Journal of Finance, 2001. Vol.56, №6. С.2177-2207.39. Collin-Dufresne P., Goldstein R., Helwege J. Is Credit Event Risk Priced? ModelingContagion via the Updating of Beliefs. // Working paper Carnegie Mellon University,2003.40. Cornell B., Green K. The investment performance of low-grade bond funds. // TheJournal of Finance, Vol. XLVI, No.1, 1991. С.29-48.41. Cox J.
C., Ingersoll J. E., Ross S. A. A theory of term structure of interest rates. //Econometrica, V. 53, Issue 2, 1985. С.385-408.42. Cuadra G., Sanchez M., Sapriza H. Fiscal policy and default risk in emerging markets. //Review of Economic Dynamics, 13(2), 2010. С.452-469.43. Dai Q., Singleton K. Specication Analysis of Affine Term Structure Models. // ResearchPaper, Graduate School of Business, Stanford University, 1998.44. Das S., Tufano P. Pricing Credit Sensitive Debt When Interest Rates, Credit Ratings, andCredit Spreads are Stochastic.
// Journal of Financial Engineering 5, 1995. С.161-198.45. Davis E. P. Credit quality spreads, bond market efficiency and financial fragility. // TheManchester School Vol LX Supplement, 1992. – С.21-46.46. Delianedis G., Geske R. The components of corporate credit spreads: Default, recovery,tax, jumps, liquidity, and market factors. // Working paper UCLA, 2001.47. Delikouras S., Dittmar R., Li H. Do Dollar-Denominated Emerging Market CorporateBonds Insure Foreign Exchange Risk? // Unpubl.
Paper, 2014. С.1-34. URL:http://ssrn.com/abstract=261626548. Dittmar R., Yuan K. Do sovereign bonds benefit corporate bonds in emerging markets? //Review of Financial Studies, 2008.49. Dornbusch R. Fewer Monies Better Monies, Discussion on Exchange Rates and theChoice of Monetary-Policy Regimes. // American Economic Review 91, 2001. С.238242.50. Driessen J.
Is Default Event Risk Priced in Corporate Bonds? // Review of FinancialStudies, 2003. URL: http://ssrn.com/abstract=30184451. Duan J.-C., Simonato J.-G. Estimating and testing exponential-affine term structuremodels by Kalman filter. // Unpubl.
Paper, Hong Kong University of Science andTechnology, 1995.52. Duffee G. The relation between treasury yields and corporate bond yield spreads. //Journal of Finance, 1998. No. 53. С.2225-2241.53. Duffee G. Estimating the price of default risk. // The review of financial studies. 1999.V.12, №1. С.197-226.54. Duffie D., Singleton K. Modeling Term Structure of Defaultable Bonds. // The Review ofFinancial Studies. 1999. №12(4). С.687-720.55.
Duffie, D., Garleanu Т. Risk and Valuation of Collateralized Debt Obligations. //Financial Analysts Journal, 2001. №57. С.41-59.21656. Durbin E., Ng D. The sovereign ceiling and emerging market corporate bond spreads. //Journal of International Money and Finance, 24(4), 2005. С.631–649.57. Edwards S. LDC Foreign Borrowing and Default Risk: An Empirical Investigation,1976-80. // American Economic Review 74, 1984. С.726-734.58. Elton E.
Expected return, realized return, and asset pricing tests. // Journal of Finance,1999. No. 54. С.1199-1221.59. Elton J., Gruber J., Agrawal D., Mann C. Explaining the rate spread on corporate bonds.// The Journal of Finance, 56(1), 2002. С.247-277.60. Fama E. F. Forward and Spot Exchange Rates. // Journal of Monetary Economics 14,1984.
С.319-338.61. Fama E., French K. Common risk factors in the returns on stocks and bonds. // Journal ofFinancial Economics, 33, 1993. С.3-56.62. Fama E., French K. Multifactor explanations of asset pricing anomalies. // Journal ofFinance, 1996. Vol. 51, No. 1. С.55–84.63. Feldhutter P., Nielsen M. S. Systematic and Idiosyncratic Default Risk in SyntheticCredit Markets. // Journal of Financial Econometrics, 2012.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
