Главная » Просмотр файлов » Диссертация

Диссертация (1137870), страница 19

Файл №1137870 Диссертация (Влияние структуры российского рынка межбанковского кредитования на управление Центральным банком ликвидностью банковской системы) 19 страницаДиссертация (1137870) страница 192019-05-20СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 19)

C. 684-704.45Blavarg, M., Nimander, P. Inter-bank exposures and systemic risk //Economic Review. Sveriges Riksbank: 2002. C. 19-45.46Wells, S. UK interbank exposures: systemic risk implications //Financial Stability Review. 2002. Bank of England.47Cifuentes, R. Banking Concentration: Implications for Systemic Riskand Safety-Net Design // Banking Market Structure and Monetary Policy.2004.48Upper, C., Worms, A. Estimating Bilateral Exposures in the GermanInterbank Market: Is There a Danger of Contagion? // European EconomicReview.

2004. C. 827-849.49van Lelyveld, I., Liedorp, F. Interbank Contagion in the Dutch BankingSector: A Sensitivity Analysis // International Journal of Central Banking.2006. C. 99-133.50Mistrulli, P. Assessing financial contagion in the interbank market:Maximum entropy versus observed interbank lending patterns // Banca d’ItaliaTemi di Discussione (Working Papers).

2007.51Castiglionesi, F., Navarro, N. Optimal Fragile Financial Networks //Tilburg University Discussion. 2007. Tilburg.52Berman, P. On Vulnerability of Banking Networks // Industrial-Academic Workshop on Optimization in Finance and Risk Management.2011. Toronto,53Müller, J. Interbank Credit Lines as a Channel of Contagion // Journalof Financial Services Research.

2006. C. 37-60.54Soramäki, K., Arnold, J., Bech, M., Beyeler, W., Glass, R. TheTopology of Interbank Payment Flows. 2006. №243.13755Cajueiro, D., Tabak, B. The role of banks in the Brazilian InterbankMarket: Does bank type matter? // Physica A: Statistical Mechanics and itsApplications. 2007. №27(387), C.6825-6836. Elsevier.56Iori, G., Caldarelli, G., Gabbi, G., de Masi, G., Precup, O. A NetworkAnalysis of the Italian Overnight Money Market // Journal of EconomicDynamics and Control, №1(32), 2007.57Becher, C., Millard, S., Soramäli, K. The network topology of CHAPSSterling // Bank of England working papers. 2008. 2008.

№355.58Bech, M., Atalay, E., The Topology of the Federal Funds Market //Bank of England working papers. 2008. №354.59Nier, E., Yang, J., Yorulmazer, T., Alentorn, A. Network models andfinancial stability // Economic Dynamics and Control. 2007. № 6(31). C.2033-2060.60Allen, F., Gale, D. Financial Contagion // Journal of Political Economy.2000. C.

1-33,61Babus, A. Contagion Risk in Financial Networks // FinancialDevelopment, Integration. 2006. C. 423-440.62Gai, P., Kapadia, S. Contagion in financial networks // Proc. R. Soc. A.2010. C. 2401-2423.63Haldane, A. Why Banks Failed the Stress Test // Marcus-EvansConference on Stress-Testing. 2009. London,64Leitner, Y. Financial Networks: Contagion, Commitment, and PrivateSector Bailouts // Journal of Finance. 2005.

C. 2925-2953.65Kleindorfer, P. R., Wind, Y., Gunther, R. E. The Network Challenge:Strategy, Profit and Risk in an Interlinked World. 2009. Pearson Prentice Hall.66Моисеев, С. Р. О ликвидности банковского сектора России //Материалы Форума финансовой стабильности, Москва. 2012.13867Babus, A. The Formation of Financial Networks // Tinbergen InstituteDiscussion Papers. 2007. №2006-093/2.68Банк России Об определении лимитов по рыночным операциямБанка России по предоставлению (абсорбированию) ликвидности. 2012.[В Интернете]. URL: http://cbr.ru/dkp/standart_system/DKP_limit.pdf, посостоятнию на 01.09.2012.69Liao, T.

Clustering of time series data – a survey // Journal of PatternRecognition. 2005. №11(38). C.1857-1874.70Hosmer,D.W.,Lemeshow,S.Appliedlogisticregression.Hoboken:2000. John Wiley and Sons.71Cohen, J., West, C. P., Applied Multiple Regression\CorrelationAnalysis for the Behavioral Sciences. 2002. Routledge Academic.72Моисеев, А., О перспективах финансовой системы // Материалыконференции «Российский банковский сектор: риски роста». М.:2012.73Росбанк, Ликвидность банковского сектора на крючке БанкаРоссии, Москва, 2012.74Grosse, I., Bernaola-Galvan, P., Carpena, P., Roman-Roldan, R., Oliver,J., Stanley, H.

Analysis of symbolic sequences using the Jensen–Shannondivergence // Physical Review E. 2002. № 4(65).75Cheong, S.-A., Stodghill, P., Schneider, D. J., Cartinhour, S. W., Myers,C. The context sensitivity problem in biological sequence segmentation. 2009.[В Интернете]. URL: http://arxiv.org/abs/0904.2668. по состоятнию на21.12.2012.76Wong, J. C., Lian, H., Cheong, S. A.

Detecting macroeconomic phasesin the Dow Jones Industrial Average time series // Physica A: StatisticalMechanics and Its Applications. 2009.№388(21).13977Leskovec, J., Lang, K. J., Mahoney, M. Empirical comparison ofalgorithms for network community detection // Proceedings of the 19thinternational conference on World wide web.

2010.78Newman, M., Girvan, M. Finding and evaluating community structurein networks // Phys. Rev. E. 2004. №69.79Gregory, S. An algorithm to find overlapping community structure innetworks // Knowledge discovery in databases: PKDD 2007. 2007.80Shi, J., Malik, J. Normalized cuts and image segmentation // IEEETransactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2000. №22(8)81Derényi, I., Palla, G., Vicsek, T.

Clique percolation in random networks// Physical review letters. 2005. №16(94). C.160202.82Банк России, Обзор денежного рынка за I квартал 2013 г., 2013. [ВИнтернете].URL:http://cbr.ru/analytics/fin_stab/MMR_13Q1.pdf?pid=fin_stab&sid=ITM_33239.83Моисеев, С.

Р., Пантина, И. В. Сигнальная модель идентификациифинансового стресса на рынке междилерского РЕПО // Банковское дело.2012.84Исаков А. В. Структура рынка межбанковского кредитования икорректное агрегирование шоков ликвидности // Журнал новойэкономической ассоциации.

2013. №3 (19). С. 52-64.85Леонидов, А. В., Румянцев, Е. Л. Оценка системных рисковмежбанковского рынка России на основе сетевой топологии // Журналновой экономической ассоциации, №3(19), 2013.86Acharya, V. V., Pedersen, L. H., Philippon, T., Richardson, M.Measuring systemic risk, 2010. NYU.14087Borio, C., Drehmann, M. Assessing the risk of banking crises –revisited // BIS Quarterly Review. 2009.88Schwaab, B., Koopman, S. J., Lucas, A.

Systemic risk diagnosticscoincident indicators and early warning signals // ECB Working Papers Series.2011. ECB.89Heider, F., Hoerova, M., Holthausen, C. Liquidity hoarding andinterbank market spreads: The role of counterparty risk // ECB WorkingPapers Series. 2009.90Bernaola-Galvan, P., Ivanov, P.

C.,. Amara, L. A. N., Stanley, H. E.Scale invariance in the nonstationarity of human heart rate // Physical ReviewLetters. 2001. №16(87), C. 6026–6029.91Keogh, E., Chu, S., Hart, D., Pazzani, M. Segmenting time series: Asurvey and novel approach // Data mining in time series databases. 2004.№57. C.1-22.92Burbea, J., Rao, C. R., On the convexity of some divergence measuresbased on entropy functions // IEEE Transactions on Information Theory. 1982.№2(28), C.489–495.93Kullback, S., Leibler, R. A.

On information and sufficiency // TheAnnals of Mathematical Statistics. 1951. №1(22), C.79-86.94Grosse, I., Bernaola-Galvan, P., Carpena, P., Roman-Roldan, R., Oliver,J., Stanley, H. Finding Borders between Coding and Noncoding DNA Regionsby an Entropic Segmentation Method // Phys. Rev. Letters. 2000. №6(85),C.1342–1345.95Pollard, D.

A user's guide to measure theoretic probability. 2002.Cambridge University Press, Cambridge.14196Bhattacharyya, A. On a measure of divergence between two statisticalpopulations defined by their probability distributions // Bulletin of the CalcuttaMathematical Society. 1943. №35. C. 99–109,97Cha, S. H. Comprehensive survey on distance/similarity measuresbetween probability density functions // International journal of mathematicalmodels and methods in applied sciences. 2007. №4(1), С.

300-307.98Beeferman, D., Berger, A., Lafferty, J. Statistical models for textsegmentation // Machine Learning. 1999. №1(34), С.177–210.99Lagunoff, R., Schreft, S. A Model of Financial Fragility // Journal ofEconomic Theory. 2001. С. 220-264.100Corbo, J., Demange, G., Contagion in Financial Networks: A RandomGraph Model // 3rd financial Risks International Forum. 2010. Paris.101Kindleberger, C.

Manias, Panics, and Crashes: A History of FinancialCrises, 1978. New York: Basic Books.102Bryant, J. A Model of Reserves, Bank Runs, and Deposit Insurance //Journal of Banking and Finance. 1980. С. 335-344.103Iyer, R., Peydró-Alcalde, J. Interbank contagion: Evidence from realtransactions // Risk measurement and systemic risk. 2005. ECB.104Eisenberg, L., Noe, T. Systemic Risk in Financial Systems,Management Science. 2001. С. 236-249.105Горстко,А.,Угольницкий,Г.Оптимизацияструктурыориентированного графа как метод моделирования в экологии. 2000.№ 17.106Shapley, L.A Value for n-person Games, 1953. №28(1).107Aumann, R.

The Shapley Value. 2012. Israel:The Hebrew University.108Mertens, J.-F., Sorin, S. Game Theoretic Methods in GeneralEquilibrium Analysis. 1994. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers,142109Cocco, J. F., Gomes, F. J., Martins, N. C. Lending relationships in theinterbank market // Journal of Financial Intermediation. 2009. № 1(18).110Банк России, Обзор денежного рынка за I квартал 2013 года. 2013.111Исаков А.

Характеристики

Список файлов диссертации

Влияние структуры российского рынка межбанковского кредитования на управление Центральным банком ликвидностью банковской системы
Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
7021
Авторов
на СтудИзбе
260
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее