Автореферат (1137735), страница 3
Текст из файла (страница 3)
За основу расчета вероятности разорения была взята модель В.И. Зоркальцеваи В.В. Лесных2. Модель финансового состояния страховой компании, берущей на себяответственность по всем ЯЭУ, принята в виде рекуррентных уравнений (4) и (5),записываемых для депозитов и кредитов с учетом особенностей задачи:Знак { }+ означает, что расчет ведется по депозитам, если они положительны, и покредитам, если положительны кредиты.
Страховщик может использовать либособственные средства, либо средства, взятые в кредит. То есть модель непредусматривает одновременного использования обеих схем финансирования. Вуравнениях:___________________________________________________________2Зоркальцев В.И., Лесных В.В. Имитационная модель страхования // Электронное моде-'тарование, 1994.-T.1- №1.- с.69-74.Sins – страховая сумма;Stot – предел ответственности.Результатом вычислений является оценка активов страховой компании. Многократноеповторение эксперимента дает возможность проводить статистические оценкиинтересующих нас параметров.Шаги 4-6. Связаны с определением необходимого числа испытаний.
Посколькунаибольший исследовательский интерес лежит в области крайне редких событий,возникает вопрос о точности получаемых результатов. Решение задачи потребовалоинформации об эмпирической функции распределения оценки математическогоожидания ущерба, открывшей возможность оценки ширины доверительногоинтервала! при заданной надёжности статистического выводе Следует отметить, чтовследствие особенностей функции распределения (которая фактически обладаетдвумодальностью) наибольшие сложности в ходе имитационного моделирования былисвязаны с правосторонним квантилем. Минимальное число испытаний оценивалось сучетом требований статистического критерия Колмогорова.Шаг 7. Вычисление вероятности разорения страховой компании.
Для этого былопроведено сравнение нескольких способов вычисления вероятности разорения.Наилучший способ был выбран по критериям надежности получаемых оценок, а такжеменьшей дисперсией результата относительно своего среднего значения. Оценкавероятности разорения находилась в соответствии с классическим понятием «частости»,равной отношению числа разорительных состояний системы к общему числуреализованных в модели состояний.Шаг 8. Формально дальнейшее решение задач (1) и (2) можно представить в видеобратных функций.A=f-1(P0,Stot,Θ)A=f-1(P0, P,Θ)Однако специфика задачи и, прежде всего, отсутствие системы явно выраженныханалитических выражений делают невозможным явное обращение функций.Естественный в задачах рассматриваемого типа метод нелинейного программирования вданном случае тоже неприменим в силу плохой обусловленности матриц вторыхпроизводных (матриц Гессе). Учитывая ограниченную факторную размерность задачи,исследование проводилось при фиксированном значении одного из параметров.
Искомыйрезультат (страховой тариф-брутто для заданного предела ответственности или страховойпремии) находится графически по точке пересечения изолинией страховой премии уровнямаксимально допустимой вероятности разорения. Пример функций и решения показан нарис.1.Специально созданный программный комплекс, названный авторами(InsuranceRisk Simulator), предоставляет пользователю широкий набор функциональных исервисных функций.
Он позволяет подбирать наиболее удобный вариант исследования исочетаний исследуемых параметров. Общая функциональная схема IRiS представлена нарис. 2.Рис. 1. Характер влияния страхового тарифа на классическую вероятностьразорения страховой компанииФактор - Страховая премия (К)Тариф-брутто (%)Итогом решения задач (1) или (2) является нахождение тарифной ставки,соответствующей заданным условиям.С помощью разработанной модели исследовалась возможность увеличения пределаответственности организации, эксплуатирующей атомные объекты, при сегодняшнеймощности страхового пула.
Результаты расчетов, показывают, что «то может привести крезкому повышению тарифных ставок и потере страховщиком устойчивости своихопераций. Это проиллюстрировано на рис.3, где представлен график зависимостиминимального тарифа от предела ответственности опера-гора. Область максимумафункции соответствует области неэффективного страхования, о чем свидетельствует какрезкое увеличение тарифа, так и неустойчивость решений, принимаемых в данной областизначений предела ответственности. Результаты показывают, что при таком уровненачальных резервов увеличение предела ответственности страхования возможно лишь засчет неоправданного увеличения тарифной ставки и, соответственно, платежа. Например,при пятикратном увеличении премии с 0,0001К до.
0,0005K возрастание пределаответственности возможно лишь в 1,5 раза. Возрастает, также и неустойчивостьстраховых операнд. Поэтому может быть рекомендовано принятие решения, основанноена реальных возможностях. Тем не менее, возможно достижение наилучшегосоотношения параметров при использовании предложенного метода.Рис.2. Функциональные возможности программы IRiSВ то же время, предложенная схема расчета основных параметров страхования,соответствующая последовательности решения задачи (2), позволяет обеспечитьнаибольшую эффективность страхования.
При такой постановке задачи максимизируетсяразмер покрываемого риска, исходя из имеющихся финансовых возможностейстрахователей. Определение этих возможностей - тема отдельного исследования.Вполне понятно, что точность модельных исследований повышается за счетувеличения длины наблюдаемой серии расчетов и их количества.
Можно спланироватьвычислительный эксперимент и достичь желаемой точности. Однако в конечном счётедостоверность результата зависит от принятых в расчете исходных условий и параметров,которым необходима поддержка ретроспективной информацией, учитывающейнакопленные статистические данные по отказам и авариям ЯЭУ в процессе ихэксплуатации.В работе предложен способ повышения достоверности прогнозируемыххарактеристик «ТЯЖЁЛЫХ» отказов и аварий по более представительнымэксплуатационным данным об отказах более низких категорий.
Сущность методаисходит из предположения о существовании стохастической зависимости вероятностиотказа более высокой категории от накопленных отказов более низких категорий, т.е. изпредположения об их коррелированности. Метод позволяет ввести поправки с учётомтак называемых Credibility-коэффициентов (коэффициентов доверия). Последниевычисляются по информации, извлекаемой из корреляционной матрицы массивазначений классифицированных отказов (по категориям), накопленных по всем ЯЭУ.
Вкачестве первого шага в данном направлении продемонстрирован пример применениятеории платежеспособности для повышения качества регрессионных моделей в задачепрогнозирования радиационных событий. Влияние корректирующих параметровмодели применительно к конкретным данным проявилось в уменьшении остаточнойсуммы квадратов прогноза, а полезная регрессионная сумма квадратов, соответственно,увеличилась.
Хотя пример носит иллюстрационный характер, он показываетпринципиальную возможность повышения точности, прогноза за счёт соответствующейтехнологии учёта коррелированности исходных данных.В четвертой главе обсуждаются основные принципы расчета платежей зарадиоактивное загрязнение окружающей среды. К настоящему моменту накопленаинформация, позволяющая оценить объективную составляющую ущерба отрадиоактивного загрязнения для здоровья человека, которую во многих публикацияхрекомендуется взять за величину, подлежащую компенсации, при расчете нормативовплаты. При этом экономистами показано, что при всей красоте идеи, введение напрактике так называемого "пигувианского" налога довольно затруднительно по многимпричинам.
Работа российских экономистов-экологов направлена на создание системырентных платежей за использование ассимиляционного потенциала окружающей среды, вкоторой ущерб перестает быть "измерителем экстернальных издержек загрязнения"окружающей природной среды.Ядерная отрасль, в силу своей специфичности, до недавних пор была в стороне отпроисходящих процессов. Поэтому важно, чтобы отраслевой механизм взимания платысоответствовал общей концепции. Настоящее положение дел в экономике не позволяетпровести все намеченные преобразования, поскольку платежи, соответствующиереальному влиянию на природную среду, будут непосильны для общества. Расчетнормативов платежей за размещение радиоактивных отходов, тем не менее, долженпроводитьсявконтекстеразвитияинституциональныхсистемплатногоприродопользования.
Кроме того, необходимо осознавать, что любое экономическоерешение, связанное с функционированием ядерной энергетики, прямым или косвеннымобразом будет влиять на ее безопасность. Поэтому оценки должны проводиться с учетомвсего комплекса возможных последствий, связанных как с экономической стороной, так ис показателями безопасности. При этом процесс принятия решения по данному вопросупредставляется не как одномоментный акт принятия той или иной методики расчета, а какцеленаправленный итерационный процесс.ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ1) Проанализированы основные экономические механизмы управления ядернымирисками, выделены наиболее эффективные из них. Поставлена задача исследованияэффективности страхования при небольшой емкости пула.2) Выполнен анализ возможных способов исследования ядерного страхования, в качественаиболее подходящего было выбрано имитационное моделирование.3) Разработана модель динамики доходов страховой компании, позволяющая проводитьоценки основных страховых параметров.4) Предложен порядок расчета страховых тарифов при фиксированном векторепараметров.5) Проведены исследования эффективности ядерного страхования при небольшойемкости страхового пула.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
