Главная » Просмотр файлов » Автореферат

Автореферат (1137366), страница 4

Файл №1137366 Автореферат (Вероятностно-статистический анализ максимумов временных рядов с псевдостационарным трендом) 4 страницаАвтореферат (1137366) страница 42019-05-20СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 4)

В соответствии с этой линейной нормировкой пронормируем максимумы:( Mˆ 1 − b)/a,..., ( Mˆ K − b)/a.(22)Для сравнения эмпирической функции распределения G (x ) и теоретической функциираспределения экстремального типа с экстремальным индексомпсевдостационарного тренда обратимся к квантиль-квантиль графику−η~ ⎞⎫⎪⎧⎪⎛⎞⎛i⎛⎞−1⎟⎜⎜⎟D = ⎨ G (i/( K + 1));− a − ln⎜⎟ ⎟ + b : i = 1,..., K ⎬.⎜⎟+K1⎝⎠ ⎠⎪⎭⎪⎩⎜⎝⎝⎠~ξбезучета(23)17Сравнивая графики B и D , приходим к выводу, что учет периодического тренда позволяетполучить более лучшие оценки для описания эмпирической функции распределениямаксимумов, чем оценки построенные на основании выборки, состоящей из ежегодныхмаксимумов. Такие результаты можно объяснить тем, что учет нестационарности типапериодического тренда (даже малого, как в этом примере) позволяет оценивать параметрысоответствующей функции распределения по большему числу данных по сравнению с числомданных, по которым оценивается функция распределения экстремального типа, а значитпозволяет получить более устойчивые оценки.III.

Основные выводы по результатам исследования.1. Получена предельная теорема для совместного распределения максимума отрезкастационарного временного ряда с добавленным малым псевдо-стационарным трендом имаксимума по тому же отрезку, но с пропущенными наблюдениями. С этой целью введенопонятие перемешивания высоких экстремумов при наличии тренда, обобщающее введенныеранее условия типа Лидбеттера.2.

С целью конкретизации условия перемешивания, рассмотрен случай гауссовскоговременного ряда. Оказалось, что если корреляционная функция r (n) исходного гауссовскогостационарного ряда ведет убывает к нулю быстрее, чем 1/ ln n , то предельный законраспределения максимума совпадает с законом, полусенным в условиях перемешивания.

Еслиже где r (n) убывает к нулю пропорционально 1/ ln n , то предельный закон уже отличается, оноснован не на пуассоновском распределении высоких экстремумов, а на смеси пуассоновских на процессе Кокса. То есть, найден пример временного ряда, не удовлетворяющего введенномуусловию перемешивания, для которого, тем не менее, получено предельное распределениемаксимума.3. При помощи методов статистического моделирования проведено сравнение точностиприближения распределения максимума, основанное на полученных в данной работепредельных теоремах и точности, основанной на классических приближениях, когдарассматриваются лишь сезонные максимумы. Поскольку в в новых приближенияхзадействованы не только сезонные максимумы, но и близкие к ним другие значения временногоряда, новые приближения оказываются точнее.4.

На основании полученных предельных теорем в диссертации разработаны методыстатистического оценивания распределения параметров максимума отрезка временного ряда вусловии наличия пропущенных наблюдений и сезонной составляющей. Проведенасравнительная статистическая обработка данных классическим и новым методом. Новый методв данной модели дает безусловно лучшие результаты.18IV. Публикации по теме диссертации.Работы,опубликованныеавторомвведущихрецензируемыхнаучныхжурналах,рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ:1.

Кудров А. В. Оценка функции распределения максимумов выборок стационарныхпоследовательностей с псевдостационарным трендом.// Журнал ''Прикладная эконометрика'',2008, No. 3(11). – 1.2 п.л.Другие работы, опубликованные автором по теме диссертации:2. Кудров А. В. О максимумах частичных выборок случайных последовательностей спсевдостационарным трендом.// Стат. методы оценивания и проверки гипотез, межвузовскийсборник научных трудов, 2008. – 0.7 п.л.3. Кудров А. В.

Предельные функции распределения для и их приложения.// Труды VII-оймеждународной школы-семинара по многомерному статистическому анализу и эконометрики,пос. Цахкадзор (Республика Армения), 2008, 118-120. – 0.12 п.л.4. Kudrov A.V. On maxima of partial samples in gaussian sequences with pseudo-stationary trends.//Liet. matem. rink., 2007, 47, No. 1, 1-10. – 0.4 п.л.

(в совторстве с профессором Piterbarg V., вкладавтора – 0.3 п.л.).19Кудров Александр ВладимировичВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МАКСИМУМОВВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С ПСЕВДОСТАЦИОНАРНЫМ ТРЕНДОМСпециальность 08.00.13 – «Математические и инструментальныеметоды экономики»Специальность 01.01.05 – «Теория вероятностей и математическаястатистика»Авторефератдиссертации на соискание ученой степеникандидата физико-математических наукЗаказ №Объем 1.0 п.л.ЦЭМИ РАНТираж 100 экз.20.

Характеристики

Список файлов диссертации

Вероятностно-статистический анализ максимумов временных рядов с псевдостационарным трендом
Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6390
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее