Главная » Просмотр файлов » Г.И. Ивченко, Ю.И. Медведев - Математическая статистика

Г.И. Ивченко, Ю.И. Медведев - Математическая статистика (1115270), страница 25

Файл №1115270 Г.И. Ивченко, Ю.И. Медведев - Математическая статистика (Г.И. Ивченко, Ю.И. Медведев - Математическая статистика) 25 страницаГ.И. Ивченко, Ю.И. Медведев - Математическая статистика (1115270) страница 252019-05-09СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 25)

Отсюда следует, что при и~20 критическую границу ! =1 (а) можно полагать равной ) ))~п, где К(Л,) =1 — а (функция К(Г) определена в (!.8ф Действительно, в этом случае Р (Я~„~ -7-,.„! Н,) = Р () п.ю. ~)„! Н,) = 1 — К ().ч) = а. Тач, 7 ="1,3581 при !х=0,05 н Х =1,6276 при а=0,01. Таким образом, при заданном уровне значим!эти а часло ).ч определяют из соотношения К(Л») =-! — и и в этом случае правило проверки гипотезы Н, имеет (при и .20) следующий внд: если наблюдав!несся значение С =.'У„(х) сглатистики (3.4) удсвлепморяет неравенству )1 п 1~)-, то гипотезу Нч отвергают; в противном случае делают вывод, что статистические данные не противоргч!ат гипотезе.

Следуя этому правилу, можно ошпбочно отклонить гипотезу Нм когда она верна, с вероятностью, приблизительно равной а. Это правило называется критерием согласия Колмогорова. Для небольших значений и точное распределение Яг„также прогиб) лировано и для расчета точных значений критической границы Г„[10, с. 6111 можно воспользоваться соответствующими таблицами. 2. Критерий согласия хи-квадрат К. Пирсона. На практике вычисление статистики „— трудоемкая задача, поэтому часто применяют другой критерий, называемый критерием 2'. Его можно использовать для любых распределений, в том числе и многомер~ых. Чтобы воспользоваться этим критерием, выборочные данные предварктельно группируют, как это описано в п. 2 $ 2.5, т. е.

переходят к частотному представлению исходных данных. Пусть ч! =- (ч„..., чн) — вектоР частот попаданиа выбоРочиых точек в соответствующие интервалы группировки Ь„..., Ем (ч,+... . +чн — — и) и рч=(р,', ..., р."ч), где р,"=Р(,' е-=Ф, (Нч), 1=-1, ... ..., Л!. В этом случае е (ч, Н,)=М(н; р') и гйпотеза Н, сводится к гипотезе о тоы, что вероятности полиномнальиого распределения построенного вектора частот т имеют заданные значения рь ) = 1, ..., Н. В качестве статистики, характеризующей отклонение выборочных данных (т. е.

частот »,) от соответствующг!х гипотетических значений (в данном случае от средних Е (су!!Н,) =ар",), принимают величину н н Х»= Х»(ч) = ~г (т! !!Р)) ) (цр1!) = „~~ т) ) (пр1) — и, (3 5) г=! П Используя формулу н! а'+" +а')" = .Х г !л:а ! а", ...а"„и яг а,+...ч вн=» (здесь суммирование производится по всем' целым неотрицатель- ным значениям (Л„..., Лн), удовлетворяющим условию Л,+... ...+йн=п), получаем, что характеристическая функция вектора ч=(ч„..., чн) при гипотезе Нч имеет вид Ее"" =(реи +... + рчеин)", 1 = (г!, ..., 1,). Введем нормированный вектор т* = (ч",, ..., тй), = (ч,— пр";)~)~п, 1=1, ..., Л!.

Имеем где М %,111-Е '"- '»'" (11-» р!! "! ' — 1!) . !=1 а критическую область задают в виде сг 1,= г!Г~! ). Точное распределение Ж(Х»'! Н,) неудобно для вычисления (при заданном уровне значимости) критическая границы Г„, но для болыпих объемов выборок и статистика Х„' имеет при гипотезе Н, простое предельное распределение, не зависящее от гипотезы (т. е.

от чисел р,"). Справедливо следующее утверждение. 1 Теорема 3.1. Если 0<р,"(1, 1'=1... М, то нри п-»оо 'ю (Х» ! Но) ! К (Л1 1). Логарифл!ируя это соотношение и применяя формулу 1п(1+в) = е — г»/2+0(е»), е- О, получаем, что при и — ».с»» и ~1( «с(оа к 1п<р,(1) = — !"7 и 1'р'+ и ~~~~~ р,'(а/'"" — 1/— /=! — У р"Р+ — ~ У рд/) +О/' —.'! = — — 1'Х1+О/ — '1, 1=1 1=1 1 р1(1 — р,') прн /=й, где Х=)о/»11' и и/»=»( 3, „.

Отсюда следует, ~ — р»р» прн /чь/г. что предел характеристической функции вектора ч' есть ехр ( — (1/2) 1'Е1) — характеристическая функция нормального за- кона е:Ф" (О, Х). По теореме непрерывности для характеристиче- ских функций отсюда имеем Х(т" 1Н»)-» « / (О„Х) при и — »-оа. Матрица вторых моментов Х предельного распределения вырож- дена. (Это является следствием того, что компоненты вектора т* ю» ~~ г.«».) г р~ 1 (У вЂ” 1)-га порядка матрицы Х(У вЂ” 1)=/а/»11 уже отличен от нуля. Таким образом, предельное распределение подвектора ч» (У вЂ” л).я» (т1,, ч~~ !) является уже йевырожденным нормайь- ным законом «р'(О, Х(У вЂ” 1)). Отсюда по теореме 1,9 следует, чта прн и-1-со ® =~ (У вЂ” 1)Е "(У вЂ” 1)т (У вЂ” 1)!Н«)-'Х~(У вЂ” 1).

(3,6) С другой стороны, из формулы (3,5) имеем И-1 х„= ~ —,(,))»= ~,(,/)»+, (,,;+.,+,7,,) 1=! /=! ч* (У вЂ” 1) Ат«(У вЂ” 1), » ! ( 1/р)+1/рм при /=й, где А = 1а/» ), и а/» = ~, . Непосредственной ~ 1/рм при /Фй. проверкой убеждаемся, чта АХ(У вЂ” 1)=Е(У вЂ” 1) А=Ем-ь т. е. А=Х-'(У вЂ” 1). Таким образом, Х„' совпадает с квадратичной формой ()„в соотношении (3.6). И На практике предельное распределение т» (У вЂ” 1) можно использовать с хорошим приближением уже лри и--50 и ~~~5. Прн выполнении этих условий в соответствии с теоремой 3 ! кри- тическую границу /„ выбирают равной )(! «, м-1, т. е.

(1 — !х) квантили распределения )(»(У-1). Действительно, в этом случае Р(Х„'~«У ь„)!Н»)/ Р(Х„'~71 „, к !! Н») 1 /»к !(х)Ах=с! «! .М вЂ” 1 (здесь йм,(х) — плотность распределения т»(У вЂ” 1)). Таким образам, критерий согласия т» имеет следующий вид: пусть заданы уровеиь ачачимости а и обеем выборки и и наблюдавшиеся значения Ь=(/1„..., /»к) вектора частот ч=(ч», ..., чм) удовлгтеорюат условиям п=-50, Ь/~5, /= 1, ..., У; пиеда если наблюдавшееся значение 1= Х„' (Ь) статистики (3.5) удовлетворяет неравенству 1= х1 —, и-1, то гипса»езу Но отвергают; в противном случае гипотеза Н, не противоречит результатам иепьапапий. Сделаем несколько общих замечаний. Критерий согласия т» применяется в тех случаях, когда в каждом опыте наблюдается одно из У несовместных событий А„..., Ам и заданы частоты появлений этих событий в п испытаниях (говорят также, что наблюдается дискретная случайная величина, принимающая У различных значений).

Если же выборка имеет непрерывный закон распределения, то, применяя предварительно метод группировки данных, приходят к рассмотрению дискретной схемы, в которой в качестве событий Ат рассматриваются события (с ен 81), где о1, ..., Жм — интервалы группировки. Недостатком метода является то, что группировка данных по классам (интервалам) приводит к некоторой потере информации. Кроме того, остаегся еще вопрос о выборе числа интервалов У и длине самих интервалов Жм (Более подробно эти вопросы освещены в [1О, гл. 30].) Однако критерий х' имеет и некоторые достоинства: лри его применении нет необходимости учитывать точные значения наблюдений (бывают случаи, когда исходные статистические данные носят не числовой характер; см. пример 3.7).

Несомненным преимуществом этого критерия является ега универсальность. Приведем несколько примеров применения критерия х". Пример 3.5. При и= 4040 бросаниях монеты Бюффон получил й1 =2048 выпадения «герба» и й,=п — /»1=1992 выпадений решетки. Проверим, используя критерий т», совместимы ли этя данные с гипотезой Н, о том, чта монета была симметричной, т. е. что вероятность выпадения «герба» р=1/2. Здесь У 2, р," = р= 1/2, р1= 1 — р = д= 1/2 н из (3.5) имеем 1 = Х,*(Ь) = = (/!! — пр)'/(пр) )-(й, — пд)»/(пд) =(/1! — пр)'/(прд) = 0,776.

Пусть уровень значимости и был задан равным 0,05. По таблицам распределения т» находим т1,»»; ! = 3,841. Сравниваем полученное значение 1 с табличной величиной твл»; !. Так как 1()11,»», 1„то делаем вывод, что данные не противоречат гипотезе. Рассмотрим пример 113, с. 459], когда гипотетическое распределение является непрерывным. Пример 3.6. Наблюдались показания 500 наугад выбраниых часов, выставленных в витринах часовщиков.

Пусть ! — номер промежутка от !'-го чася да (!'+1)-го, 1=0, 1, ..., 11, а /11 —. число часов„показания которых принадлежали 1-зчу промежутку. Результаты наблюдений оказались следующими; 0 ! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1! Всего Ь! 41 31 54 39 49 45 4! 33 37 41 47 39 и=500 Согласуются ли эти данные с гипотезой Н, о том, что показания часов равномерна распределены на интервале (О, 12)7 Здесь ЛУ=-!2 и, согласно гппотезе Но, ру=" =рта=)П2. Отсюда значение статистики Х„' (!1) = ~' (йу — пру)*,'(пР,") =10,000. /=.

! По таблицам распределении у' находим )у!,зз, !! = 19,675, поэтому следует признать, что согласие предположения с опьппыми данными хорошее. Пример 3.7 !10, с. 563!. В эксперьгментах с селекцией гороха Мендель наблюдал частоты различных видов семян, получаемых при скрещивании растений с круглычи желтыми семенами и растений с морщинистыми зелеными семенамн. Эти данные и значения теоретических вероятностей, определяемые в соответствии с теорией наследственности Менделя, приведены в следующей таблице: Частота Вероятность "у Сенана 3!5 9/!6 1О! 3/!6 108 3/16 33 1/15 Кругтые н желтые Морщинистые и желтые Круглые и зеленые Морщинистые и зеленые 112 Следует проверить гипотезу Н, осогласовании частотных данных с теоретичсскими вероятностями.

Здесь Х„'(Ь) =0,47. Из таблиц распределения )(з следует, что при любом уровне значимости а==0,90 критерий у' не отвергает гипотезу, и.чи, другими словами, между наблюдениями и гипотезой имеется очень хорошее согласие. Для критерия у' можно исследовать предельное при л-ьоэ поведение мощности при произвольной альтернативе. В рассматриваемой методике гипотезы характеризуются вектором р = =(Рт..., Рл) веРоЯтностей, с котоРыми поавлаютса в каждом опыте события А„..., Ал,, поэтому для функции мощности будем использовать обозначение )р" (р), а о соответствующей гипотезе будем ~оворить для краткости как о гипотезе р. Чтобы подчеркнуть зависимость функции мощности от объема выооркп, будем писать )ута(р).

Характеристики

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6546
Авторов
на СтудИзбе
300
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее