Главная » Просмотр файлов » Айвазян С.А., Бухшгабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. - Прикладная статистика

Айвазян С.А., Бухшгабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. - Прикладная статистика (1027378), страница 27

Файл №1027378 Айвазян С.А., Бухшгабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. - Прикладная статистика (Айвазян С.А., Бухшгабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. - Прикладная статистика) 27 страницаАйвазян С.А., Бухшгабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. - Прикладная статистика (1027378) страница 272017-12-21СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 27)

В зависимости от соображений предметной области выбирается одна из указанных моделей. Поскольку обе модели трактуются одинаково, в дальнейшем будет рассмотрена только первая из ннх. При предположении, что д (Х) =- 7 (Х, 8), где 1 — известная функция, а 6 — вектор неизвестных параметров, факторизация (4.9) позволяет оценивать д (Х) независимо от функции И. Для этого на шкалу возраста наносятся точки 1„С ....С (,, соответствующие возрасту 1~ объекта в момент наступления неисправности, и для каждой точки (, выписывается Р (( 11 ) — условная вероятность, что среди всех объектов возраста 1, в исследовании неисправность наступит только у (-го объекта при условии, что она действительно наступила у объекта возраста 1; Р (1'Г,) = д (Хд)/Хд (Х~), где суммирование проводится по всем объектам ), в возрасте (, находившимся в исследовании.

Полученные вероятности объединяются в общую функцию условного правдоподобия 1п(.= ~ 1п Р(1,(~,,). ю=1 Параметры 9 оцениваются из условия максимизации )пав. Наиболее часто используется функция д (Х) = = ехр (6'Х). Процедуры оценки 9 входят во многие статистические пакеты. Асимптотические свойства 9 изучены пока только в традиционной асимптотике. 4.2.2.

Связь между риском н линейной дискримииаитиой функцией. Формула (4.8) показывает, что всегда возможен переход от риска события (возникновение неисправности) к вероятности его осуществления за заданный промежуток времени. Проанализируем с этой точки зрения риск г((, Х) =п(Х) >>(() =ехр(8' Х) ехр(е,->-е(). (4.11) Эта формула важна для медицинских приложений, так как Й (1) = ехр (еа + е()достаточно хорошо описывает средний риск кардиоваскулярной смерти для лиц старше 30 лет, а я (Х) =- ехр (Э'Х) — наиболее часто используемое предположение о й (Х).

Пусть ̈́— как прежде, гипотеза, что неисправность не наступила. Если объект был обследован в возрасте з, имел при этом вектор показателей Х и пробыл в исследовании Т лет, то = ехр ( — ехр (а, + 6)' Х+ ез+ !п Нехр (еТ) — 1)/е))). (4.12) С другой стороны, в классической модели Фишера дискриминантного анализа для описания той же вероятности используется логистическая функция, в которой з — возраст объекта — в момент обследования рассматривается в качестве одной из переменных Р(Н> ! Х, з) = (! + ехр ( — с)" — с~ Х вЂ” со'>'> з) ) '.

(4.13» Формулы (4.12) и (4.13) похожи в том смысле, что в обеих в качестве аргумента используются линейные комбинации координат Х и з, но они различны аналитически. Если положить ссм = — (0,3665+е, + !и ((ехр (еТ) — 1) /е)у ', с)',>= — — Оо>у '(>=1, ..., р); с>р > = — еу ', то для у ж 0,80 —:0,90 оба выражения для вероятности численно близки. Это видно из табл. 4.1, в которой приведены значения функций (1+ехр( — х))-' н ехр( — ехр( — ух — 0,3665)) для у= = 0,80 —: 0,95. Это позволяет связать оба метода и, в частности, использовать оценки, полученные с помощью дискриминантного анализа, в качестве первого приближения в итеративных процедурах оценки г (Х, 1).

При работе с риском события информация, содержащаяся в исходных данных, используется более полно, чем при работе с вероятностью осуществления события за время Т, Таблица 4.1 () )- +~ р) )) овр 1 — охр)-тк — О,вббб)) т=о,об р=о,вв т — о оо т= о,во 0,5000 0,6498 0,7649 0,8095 0,8464 0,8768 0,9015 0,9215 О,')376 0,9607 0,9754 О,')846 О, 5000 0,6428 0.7544 0,7985 0,8355 0,8663 0,8917 0,9126 0,9295 0,9545 0,9707 0,9812 0 0,6 1,0 1,25 1,50 1,75 2,0 2,5 3.0 3,5 4,0 0,5000 0,6225 0,7311 О,?773 0,8176 0,8520 0,8808 0,9047 0,9241 0,9526 0,9707 0 9820 0,5000 0,6284 0,7324 0,7749 0,8116 0,8429 0,8694 0,8917 0,9105 0 9391 0.9587 0.9721 0.5000 0,6356 0,7436 0,7870 0,8239 0,8550 О,ВВ)1 09027 0,9205 0,9473 0,9652 0,9771 137 описывается ли она формулой (4.12) или (4.13) Если в факторизации (4.9) 0 (Х) ограничено снизу, а И(!) не убывает с ростом ), то при Т-з- оо «разрешающая» сила любого метода ДА стремится к нулю, поскольк1 все объекты становятся случаями При использовании функций риска это не страшно, так каь при оценке параметров используется инфорл)ация о том, когда объекты становятся случаями.

4.2.3. Измерение динамики силы влияния факторов. Естественно думать, что влияние того илп нного фактора или группы факторов различно в ближай)пем и отдаленном периодах. Несмотря на высокую практическую важность количественного изучения динамики силы фактора или интенсивности событий, строго документированные сведения в ряде областей знания практически отсутствуют. Немалую роль в этом сыграло отсутствие до последнего времени подходящего математического аппарата, позволяющего проводить исследование при сравнительно умеренных затратах. В 1271) показано, что повышенное систолическое артериальное дав пение у мужчины в возрасте 45 — 60 лет весьма информативно в отис)пении коронарной смерти в ближайшие 20 месяцев, что со временем информативность падает и что она весьма мала через 90 месяцев после первоначального измерения.

Ниже приводятся результаты этой работы с целью демонстрации возможностей„открываемых соответствующим математическим аппаратом. Пусть з — возраст в момент включения субъекта в исследование, когда проводилось начальное измерение систолического артериального давления, х — величина систолического артериального давления (в мм Нд); х)7, и х)74— нижний и верхний квартили распределения х; 1 — текущий возраст; г (1, з, х) — условный риск коронарной смерти для субъекта возраста 1 при условии, что в возрасте з он имел систолическое артериальное давление х. В исследовании использованы данные из Епископ Визгпеп Яибу, эпидемиологического исследования, направленного на выявление риск- , 1,2 а ь1 "и 1,о с б 0,9 О.з од о,а 0,0 о,а о,з ОД ол о ю 20 20 ю ао ао то ао оо 1оо ма 120 Время, масяцМ Рис.

4Д. Сила предсказания для двух математических моделек ~27Ц факторов, ведущих к развитию ишемической болезни сердца. В исследование были включены 684 л1ужчины в возрасте от 39 до 65 лет. Здоровье каждого из них прослеживалось в течение десяти и более лет. За это время случилось 66 кардиоваскулярных смертей. Если бы имею1циеся данные были разделены на несколько групп согласно возрасту и величине артериального давления, то численность наблюдений в каждой из получившихся групп была бы недостаточной для каких-либо выводов.

Только комплексное использование всего материала на базе предположений о форме зависимо- сти риска смерти от х, з и С делает анализ возможным. В качестве показателя прогностической силы использовано и = 1оящ (г (С, 3 хзгл)/г (С, 3, х1г4)) ° Модельные предположения о г (С, з, х): г,(С, з, х) =ехр ((а+сх) (1 — Ь))-Ь(С); (4.14) г, (С, з, х) = ехр ((а+ сх)/1 1+ Ьи)) Ь (С), (4.15) где а, Ь, с — неизвестные постоянные; и = 1 — з, а й (1) = = ехр (г, + е(), где е, и е, — постоянные.

Анализ можно было бы провести и без конкретизации вида Ь (С), но при атом на 25 'Ь возросла бы длина доверительных интервалов. На рис. 4 1 показатель прогностической силы, определенный в предположении (4.14), обозначен д,, в предположении (4.15) — дь Как видим, качественного различия при использовании моделей (4.14) и (4.15) нет. Предсказующая сила убывает очень быстро, уменьшаясь в два раза к концу второго года. Общая математическая модель для изучения динамики влияния нескольких факторов строится [107) из геометрических соображений модели Фишера классического дискриминантного анализа (см. 3 2.3). Пусть 1, з, Х определены как выше, М вЂ” вектор средних, а Х вЂ” ковариационная матрица Х, тогда г(С; з, Х)=ехр((Х вЂ” М)' Х-'0(и) 8) Ь(С), (4 16) где (1 — Ь.т» ... О 0(и) = ........,, и=С вЂ” з, 9, Ь„..., Ьр— О .'..

(1 — Ь )" (4. 17) неизвестные параметры модели. Асимптотическне свойства модели (4.16) в асимптотике растущей размерности пока не исследованы. 4.3. Другие применения ДА 4.3.1. Распознавание сигналов. До сих пор рассматривали задачи, в которых ресурсы, используемые на выработку решающего правила и на саму классификацию нового объекта, не учитывались. При распознавании сигналов картина, как правило, другая: и выработка решающего правила должна быть доступна используемому микропроцессору и классификация (идентификация) объекта должна произойти за конеч- 139 иое время (часто доли секунды).

В качестве примера подобной задачи рассмотрим речевое общение с ЭВМ. Сначала диктор начитывает ЭВМ используемый им словарный фонд (задает «эталоны>), а затем в ходе общения машина должна правильно идентифицировать произносимые им слова и принимать соответствующие, заранее предусмотренны«действия. В работе (144! образ слова в ЭВМ состоит из (1 хр)-матрицы чисел, столбцы которой соответствуют полосам частот в диапазоне от 200 до 5000 Гц и их число фиксировано, строки — последовательным отсчетам времени через 5- — 15 миллисекунд и их число зависит от длительности произнесения слова, а элементы соответствуют спектральной плотности сигнала на выходе фильтра соответствующей полосы, сцене~пои за соответствующий интервал времени, и отдельно числа и, показывающе~о, сколько пересечений нулевого уровня сделано сигналом при произнесении слова.

На повторное произнесение одного и того же слова диктор, вообще говоря, тратит разное время. Г!оэтому при идентификации слов обязательно производится выравнивание времен так, чтобы допустить неболыпие колебания в длительности произношения отдельных звуков. Отложим по оси абсцисс точки( = 1, ..., т, соответствующие последовательным отсчетам первого слова, а по оси ординат — точки 1 = 1, ..., и, соответствующие отсчетам второ~ о. Рассмотрим далее прямоугольник с вершинами (1, 1), (1, и), (т, и), (т, 1) (рис.

Характеристики

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6417
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее