В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой - Ответ на вопрос по ИМ №986376
-26%
Вопрос
В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля E(εi) = 0, … утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае- однако неверно
- поэтому можно
- поэтому для случая отрицательных значений коэффициентов β, можно
- поэтому если|β|>1, можно
Ответ
Этот вопрос в коллекциях
-16%
5,0
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
