Аналитик Елена формирует оптимальный портфель для клиента, - Ответ на вопрос по ИМ №2348718
Новинка
Вопрос
Аналитик Елена формирует оптимальный портфель для клиента, используя модель Марковица. В ее распоряжении исторические данные по доходности и риску трех классов активов (акции, облигации, товары). Елена рассчитала эффективную границу (Efficient frontier) - множество портфелей с наилучшим соотношением риска и доходности. Теперь ей нужно сделать окончательный выбор конкретного портфеля на этой границе для консервативного инвестора.Какой ключевой принцип должен лечь в основу окончательного выбора Елены среди всех портфелей на эффективной границе для данного клиента?
- Выбрать портфель с абсолютно минимальным риском, независимо от его доходности
- Выбрать портфель, который максимизирует отношение доходности к риску (коэффициент Шарпа)
- Выбрать портфель, который лучше всего соответствует индивидуальному отношению клиента к риску и его инвестиционным целям
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
