Ковариация доходностей двух акций портфеля … не может быть - Ответ на вопрос по ИМ №143474
-37%
Вопрос
Ковариация доходностей двух акций портфеля …- не может быть отрицательной
- может быть отрицательной
- может быть отрицательной, но только для случая хорошо диверсифицированного портфеля
- может быть отрицательной, но только если дисперсии случайных ошибок также отрицательны
Ответ
Этот вопрос в коллекциях
5,0
🎓 Поможем сдать всё — тесты, практику, экзамены, курсовые, дипломы, отчёты! Закроем долги под ключ 🔑 Ведём от первой сессии до диплома 🏆 Работаем с Синергией, МЭИ и другими вузами 🤝 Гарантия результата или возврат денег 💰 Пиши! 🚀
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
