В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой - Ответ на вопрос по ИМ №143438
-26%
Вопрос
В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля E(εi) = 0, … утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае- однако неверно
- поэтому можно
- поэтому для случая отрицательных значений коэффициентов β, можно
- поэтому если|β|>1, можно
Ответ
Этот вопрос в коллекциях
5,0
🎓 Поможем сдать всё — тесты, практику, экзамены, курсовые, дипломы, отчёты! Закроем долги под ключ 🔑 Ведём от первой сессии до диплома 🏆 Работаем с Синергией, МЭИ и другими вузами 🤝 Гарантия результата или возврат денег 💰 Пиши! 🚀
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
