Ответ на вопрос №984630: Фактическая доходность портфеля Х равна 21%, стандартное отклонение доходности 14%, доходность и стандартное отклонение портфеля Y соответственно равны 25% и 18%, ставка без риска 8% годовых. Определить с помощью коэффициента Шарпа, какой портфель управлялся эффективнее. портфель Х управлялся эффективнее портфель Y управлялся эффективнее портфели характеризуются одинаковой степенью эффективностиФактическая доходность портфеля Х равна 21%, стандартное отклонение - Ответ на вопрос №984630Фактическая доходность портфеля Х равна 21%, стандартное отклонение - Ответ на вопрос №984630
2025-09-252025-09-25СтудИзба
Фактическая доходность портфеля Х равна 21%, стандартное отклонение - Ответ на вопрос №984630
Новинка
Вопрос
Фактическая доходность портфеля Х равна 21%, стандартное отклонение доходности 14%, доходность и стандартное отклонение портфеля Y соответственно равны 25% и 18%, ставка без риска 8% годовых. Определить с помощью коэффициента Шарпа, какой портфель управлялся эффективнее.- портфель Х управлялся эффективнее
- портфель Y управлялся эффективнее
- портфели характеризуются одинаковой степенью эффективности
- портфели Х и Y эффективны
Ответ
Этот вопрос в коллекциях
5,0
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
