Чему равна автокорреляция первого лага процесса - Ответ на вопрос по АВР №2220811
Новинка
-5%
Вопрос
Чему равна автокорреляция первого лага процесса авторегрессии первого порядка: Yt = 1 + εt + 0,5εt-1, где εt независимы и идентично распределены с E[εt] = 0 и Var[εt] = 2 для любых t?Ответ
Этот вопрос в коллекциях
Новинка



















