Ответы на вопросы из коллекции "Введение в эконометрику" на СтудИзбе

Новинка

-37%

Вопрос №1173131

Вопрос есть в коллекциях

Причинные модели могут включать

экзогенные переменные и латентные переменные
эндогенные переменные
явные переменные и латентные переменные
явные переменные и эндогенные переменные

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173130

Вопрос есть в коллекциях

Процесс структурного моделирования включает в себя следующие этапы

все перечисленные этапы
программа с помощью специальных внутренних методов определяет, какие значения дисперсий и ковариаций переменных получаются в текущей модели на основании входных данных
исследователь (пользователь) описывает (обычно с помощью диаграммы путей) модель, представляющую его понимание зависимостей между переменными
программа проверяет, насколько хорошо полученные дисперсии и ковариации отвечают данной модели

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173129

Вопрос есть в коллекциях

В сглаженном временном ряде Y(t) процедуру сглаживания начинают

со второго члена ряда
с последнего члена ряда
с максимального члена ряда
с первого члена ряда

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173128

Вопрос есть в коллекциях

Дисперсия сглаженного по квадратичному полиному ряда Y(t) при увеличении числа m уравнений

остается без изменения
увеличивается
уменьшается

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173127

Вопрос есть в коллекциях

Коррелограмма показывает убывание положительных rl при возрастании l в случаях…

существует явная зависимость между прошлым и будущим ряда
все перечисленное верно
ряд имеет относительно небольшие колебания вокруг тренда
если ряд имеет тренд

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173126

Вопрос есть в коллекциях

Включение несущественной переменной в модель оказывает следующие последствия

все перечисленное верно
не приводит к смещению оценок коэффициентов
оценки становятся статистически незначимыми
вызывает рост стандартных ошибок коэффициентов

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173125

Вопрос есть в коллекциях

Процесс сглаживания ряда называют

отбором
сглаживанием
упрощением
фильтрованием

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173124

Вопрос есть в коллекциях

В моделях с бинарными переменными переменные принимают следующие значения

0 и -1
-1 и 1
0 и 1

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173123

Вопрос есть в коллекциях

Вторым этапом структурного моделирования является следующий

программа с помощью специальных внутренних методов определяет, какие значения дисперсий и ковариаций переменных получаются в текущей модели на основании входных данных
программа проверяет, насколько хорошо полученные дисперсии и ковариации отвечают данной модели
программа сообщает пользователю полученные результаты статистических испытаний, а также выводит оценки параметров и стандартные ошибки для численных коэффициентов в линейных уравнениях и одновременно выдает большое количество дополнительной диагностической информации
исследователь (пользователь) описывает (обычно с помощью диаграммы путей) модель, представляющую его понимание зависимостей между переменными

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173122

Вопрос есть в коллекциях

Число значений исходного ряда, одновременно участвующих в сглаживании, называется

граничными значениями интервала сглаживания
длиной интервала сглаживания
диапазоном интервала сглаживания
шириной интервала сглаживания

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173121

Вопрос есть в коллекциях

Нулевая гипотеза о незначимости уравнения регрессии отвергается и принимается гипотеза о значимости уравнения регрессии, если

Fнабл =Fкрит(a, nрегр, nост)
во всех случаях
Fнабл < Fкрит(a, nрегр, nост)
Fнабл > Fкрит(a, nрегр, nост)

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173120

Вопрос есть в коллекциях

Значимость уравнения регрессии осуществляется по

F-критерию Фишера
коэффициенту детерминации
все перечисленное
по дисперсии

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173119

Вопрос есть в коллекциях

Диаграммы путей используются для

простого и изоморфного представления системы линейных уравнений
отражения причинных связей в наборе переменных
прогнозирования
составления сетевых графиков

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173118

Вопрос есть в коллекциях

По обучающей выборке определяются следующие числовые характеристики временного ряда

автоковариации и автокорреляционные функции
все перечисленное
параметры скользящего среднего
модифицированную последовательность ковариаций

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173117

Вопрос есть в коллекциях

Латентные переменные указываются

внутри прямоугольников
над дугами
над стрелками
внутри овалов или окружностей

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173116

Вопрос есть в коллекциях

В случае если сглаживание происходит на основе уравнения параболы, составляется система m уравнений

m = 2k + 1
m = 2k — 1
m = 2k + 2
m = 2k — 2

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173115

Вопрос есть в коллекциях

Для центрированных случайных величин выполняется следующее условие

М(Xi) = 0
М(Xi) =стремится к 1
М(Xi) = -1
М(Xi) = 1

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173114

Вопрос есть в коллекциях

при использовании метода наименьших квадратов (МНК) минимизируется

произведение остатков модели
произведение квадратов остатков модели
сумма квадратов остатков модели
разность квадратов остатков модели

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173113

Вопрос есть в коллекциях

Для установления значимости факторов в шаговой регрессии используют следующие методы

все перечисленное верно
метод включения факторов
метод исключения факторов
комбинированный метод

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173112

Вопрос есть в коллекциях

Уравнение кривой можно свести к многочлену посредством

все перечисленное
логарифмирования
дифференцирования
интегрирования

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173111

Вопрос есть в коллекциях

Структурный параметр называется неидентифицируемым, если

если существует несколько формул расчета этого коэффициента через коэффициенты приведенной формы модели
не существует формула расчета этого коэффициента через коэффициенты приведенной формы модели
существует формула расчета этого коэффициента через коэффициенты приведенной формы модели

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173110

Вопрос есть в коллекциях

В выражении для определения превышения доходности yt = mt + et, параметром mt обозначают

непредсказуемые колебания показателей доходности долговременных рискованных ценных бумаг
премию за риск, побуждающую избегающих риска агентов держать долгосрочные ценные бумаги
ожидаемое превышение доходности от держания долгосрочных ценных бумаг
белый шум

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173109

Вопрос есть в коллекциях

Сериальный критерий стационарности применяется для

проверки стационарности переменных
проверки стационарности временного ряда
проверки стационарности коэффициентов модели

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173108

Вопрос есть в коллекциях

Основными задачами, для решения которых используются структурные уравнения, являются…

причинное моделирование, или анализ путей
факторный анализ второго порядка
подтверждающий факторный анализ
все перечисленное верно

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173107

Вопрос есть в коллекциях

Диаграммы путей представляют собой

блок схемы
ломаные линии
блок-схемы и содержат переменные, связанные линиями, которые отображают причинные связи
ломаные линии, которые отображают причинные связи

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173106

Вопрос есть в коллекциях

Явные переменные на путевых диаграммах указываются

внутри овалов
над стрелками
внутри прямоугольников
над дугами

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173105

Вопрос есть в коллекциях

К причинам возникновения в экономических моделях зависимости между объясняющими переменными Xiu и случайными ошибками eu относится и такая

один из факторов не может одновременно влиять на поведение случайной ошибки и объясняющей переменной
один из факторов может влиять на поведение случайной ошибки
один из факторов может одновременно влиять на поведение случайной ошибки и объясняющей переменной
один из факторов может влиять на поведение объясняющей переменной

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173104

Вопрос есть в коллекциях

Коэффициенты уравнений, входящие в структурную систему уравнений, можно разделить на две группы…

подлежащие определению и экзогенные
экзогенные и предопределенные
подлежащие определению и предопределенные
подлежащие определению и заранее известные из исходных теоретических предположений о модели

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173103

Вопрос есть в коллекциях

Одним из распространенных способов выявления тренда является

разложение рада на множители
логарифмирование ряда
сглаживание временного ряда
все перечисленное

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173102

Вопрос есть в коллекциях

Для математического ожидания матрицы, элементами которой являются центрированные случайные величины, должно соблюдаться условие

M(XiXj) < cov(Xi,Xj)
M(XiXj) > cov(Xi,Xj)
M(XiXj) = cov(Xi,Xj)

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173101

Вопрос есть в коллекциях

В случае если объясняющие переменные модели могут принимать любые значения в некотором интервале данных, их называют

количественными переменными
категорийными переменными
бинарными переменными
качественными переменными

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173100

Вопрос есть в коллекциях

Какие условия отрицательно сказываются на объясняющих свойствах модели?

избыточное присутствие незначимой объясняющей переменной
отсутствие значимой переменной
все перечисленное верно

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173099

Вопрос есть в коллекциях

При значениях k близких к объему выборки N можно получить следующее значение Rвыб в квадрате

все перечисленное
близкое к нулю
близкое к единице

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173098

Вопрос есть в коллекциях

Простейшая регрессионная модель имеет вид

Y =(a/bx) + e
Y = a — bx
Y = a2 + bx2
Y = a + bx + e

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173097

Вопрос есть в коллекциях

Если регрессия значима, то

Fнабл < Fкрит
Fнабл = Fкрит
Fнабл > Fкрит

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173096

Вопрос есть в коллекциях

Результативным признаком в регрессионном анализе называют

независимую переменную
фактором
зависимую переменную

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173095

Вопрос есть в коллекциях

Закон, в котором выяснялись закономерности спроса на основе соотношений между урожаем зерновых и ценами на зерно, носит название

закон Р. Фриша
закон Г. Люсака
закон Л. Клейна
закон Кинга

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173094

Вопрос есть в коллекциях

При хорошем качестве построенной модели средняя относительная ошибка аппроксимации составляет

4–9%
14-19%
34–39%
24–29%

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173093

Вопрос есть в коллекциях

В случае включения в модель нескольких качественных факторов необходимо выполнение следующих условий…

чтобы в информационной матрице X скалярные произведения столбцов, отвечающих за качественные переменные, были равны нулю
включаемые факторы не были линейно независимы
в информационной матрице X скалярные произведения столбцов, отвечающих за качественные переменные, были равны единице
все перечисленное верно

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173092

Вопрос есть в коллекциях

Простейшим асимметричным фильтром является

скользящая средняя
среднее квадратичное отклонение
взвешенная средняя
дисперсия

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173091

Вопрос есть в коллекциях

Первый подход к решению проблемы гетероскедастичности

состоит в построении моделей, учитывающих гетероскедастичность ошибок наблюдений
предполагает такое преобразование данных, чтобы для них модель приобретала со временем свойство гетероскедастичности
предполагает такое преобразование данных, чтобы для них модель уже обладала свойством гетероскедастичности

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173090

Вопрос есть в коллекциях

Укажите случайную составляющую выражения Y(t) = q(t) + P(t) + e(t)

q(t) — непериодическая составляющая
все перечисленное верно
P(t) — периодическая составляющая
e(t) — погрешность ряда

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173089

Вопрос есть в коллекциях

Дисперсия сглаженного ряда

меньше дисперсии исходного ряда
больше дисперсии исходного ряда
остается неизменной

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173088

Вопрос есть в коллекциях

Соответствие, максимальное приближение теоретических моделей к реальным производственно-экономическим процессам предполагает

альтернативность прогнозирования
системность прогнозов
адекватность поведения
все перечисленное

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173087

Вопрос есть в коллекциях

Уровень надежности равный 0,95 характеризует

5%-ный уровень надежности прогноза
95%-ный уровень надежности прогноза

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173086

Вопрос есть в коллекциях

Ключевым моментом в ОАРУГ-моделях являются

возмущения {yt}-последовательности, образующие ОАРУГ-процесс
возмущения {yt}-последовательности, образующие АРСС-процесс
АКФ квадраты остатков, позволяющие идентифицировать порядок ОАРУГ-процесса
АКФ и ЧАКФ остатки

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173085

Вопрос есть в коллекциях

Одним из априорных предположений при применении параметрических тестов для проверки стационарности является

предположение о Пуассоновском законе распределения
все перечисленное не верно
предположение о нормальном законе распределения значений временного ряда
предположение о наличии корреляционных связей

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173084

Вопрос есть в коллекциях

Впервые термин «эконометрия» ввел

Л. Клейн
Р. Фриш
П. Цьемпа
В. Джакоб

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173083

Вопрос есть в коллекциях

В выражении ln(yt) = a0 + a1ln(xt — 1) + et параметр et = ln et означает

переменная уровня доходности
белый шум
слагаемое ошибок
все перечисленное не верно

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173082

Вопрос есть в коллекциях

Для определения превышения дохода от держания шестимесячной облигации (без учета квадратичных членов) можно использовать выражение

yt = 2Rt — rt + 1 — rt
yt = mt + et
yt = 2Rt — rt
yt = -0,0241 + 0,687ht + et

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173081

Вопрос есть в коллекциях

Гипотеза о постоянстве дисперсии принимается при условии

Fрасч > Fтабл(a, n1 — 1, n2 — 1), (a — уровень значимости)
во всех случаях
Fрасч < Fтабл(a, n1 — 1, n2 — 1), (a — уровень значимости)
Fрасч = Fтабл(a, n1 — 1, n2 — 1), (a — уровень значимости)

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173080

Вопрос есть в коллекциях

Для проверки условия стационарности ряда последовательность разбивается

на два участка
не разбивается
на три участка
на четыре участка

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173079

Вопрос есть в коллекциях

Для проверки стационарности временного ряда применяют

тест Сиджела — Тьюки
тест Манна — Уитни
критерий Фишера
сериальный критерий стационарности

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173078

Вопрос есть в коллекциях

Техника моделирования структурными уравнениями основывается на…

многомерном анализе
все перечисленное верно
факторном анализе
множественной регрессии

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173077

Вопрос есть в коллекциях

Третьим этапом структурного моделирования является следующий

программа сообщает пользователю полученные результаты статистических испытаний, а также выводит оценки параметров и стандартные ошибки для численных коэффициентов в линейных уравнениях и одновременно выдает большое количество дополнительной диагностической информации
программа проверяет, насколько хорошо полученные дисперсии и ковариации отвечают данной модели
программа с помощью специальных внутренних методов определяет, какие значения дисперсий и ковариаций переменных получаются в текущей модели на основании входных данных
исследователь (пользователь) описывает (обычно с помощью диаграммы путей) модель, представляющую его понимание зависимостей между переменными

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173076

Вопрос есть в коллекциях

Путевые диаграммы наглядно показывают

какие переменные вызывают изменения в других переменных
какие переменные являются значимыми
какие переменные являются основными
какие переменные не вызывают изменения в других переменных

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173075

Вопрос есть в коллекциях

Путевая диаграмма содержит следующие элементы…

линейные уравнения
независимые переменные
дисперсию независимых переменных
все перечисленное

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173074

Вопрос есть в коллекциях

Если набор чисел X связан с другим набором чисел Y зависимостью Y = 4X, то дисперсия Y должна быть

в 4 раза больше, чем дисперсия X
в 16 раз больше, чем дисперсия X
в 32 раза больше, чем дисперсия X
в 64 раза больше, чем дисперсия X

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173073

Вопрос есть в коллекциях

Моделирование ковариационной структуры позволяет

проверить корреляцию между факторами
проверить гипотезу о том, что матрица ковариации имеет определенный вид
проанализировать корреляционную матрицу общих факторов
проверить гипотезу о равенстве дисперсий у всех переменных

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173072

Вопрос есть в коллекциях

Экзогенные переменные никогда не коррелируют

с предопределенными переменными
с ошибками модели
с эндогенными переменными
c лаговыми переменными

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173071

Вопрос есть в коллекциях

Если система уравнений помимо экзогенных и эндогенных переменных содержит еще и значения эндогенных переменных, полученные в предыдущие периоды времени, то такие значения называют

экзогенными переменными
приведенными переменными
лаговыми переменными
составляющим переменными

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173070

Вопрос есть в коллекциях

Как обычно называют сглаживание временного ряда?

оператором
фильтрованием
фильтром
все перечисленное верно

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173069

Вопрос есть в коллекциях

Асимметричные фильтры используются для

усреднения временных рядов
сглаживания временных рядов
все перечисленное
прогнозирования временных рядов

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173068

Вопрос есть в коллекциях

Для уменьшения амплитуды колебаний у сглаженного ряда Y(t) необходимо

увеличивать ширину интервала сглаживания m
увеличивать количество определяющих переменных
уменьшать ширину интервала сглаживания m
сокращать количество определяющих переменных

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173067

Вопрос есть в коллекциях

Анализ временных рядов проводится

методами теории случайных процессов
методами распознавания образов
методом наименьших квадратов
методами кластерного анализа

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173066

Вопрос есть в коллекциях

Предварительную оценку случайности поведения остатков проводят на основе

все перечисленное
критерия Пирсена
критерия Стъюдента
критерия поворотных точек

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173065

Вопрос есть в коллекциях

Какие вопросы решают при исследовании моделей?

как правильно провести диагностику существования гетероскедастичности
какие следствия для оценок, получаемых по методу наименьших квадратов, влечет гетероскедастичность
все перечисленное
как решать проблему гетероскедастичности

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173064

Вопрос есть в коллекциях

Для определения наличия гетероскедастичности применяют

наблюдения
расчеты
эксперименты
тесты

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173063

Вопрос есть в коллекциях

Тест ранговой корреляции Спирмена не требует предположения о

нормальности распределения коэффициента корреляции
нормальности распределения регрессоров
нормальности распределения регрессионных остатков
все перечисленное неверно

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173062

Вопрос есть в коллекциях

Ранг неслучайной (детерминированной) матрицы X предполагается равным

p + 5 < n
p + 1 < n
p + 3 < n
p + 2 < n

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173061

Вопрос есть в коллекциях

Для проверки ошибок модели на гомоскедастичность используют

критерий Спирмена
тест Голдфелда — Квандта
все перечисленное не верно
метод Гаусса — Маркова

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173060

Вопрос есть в коллекциях

При использовании Теста Чоу строятся следующие регрессионные модели

все перечисленное верно
по наблюдениям после происшедших изменений в структуре связей
по всей выборке наблюдений
по наблюдениям, проведенным до изменений

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173059

Вопрос есть в коллекциях

Теорема Гаусса — Маркова предполагает

некоррелированность случайного члена и регрессоров
нулевую корреляцию между e и Хi
все перечисленное верно

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173058

Вопрос есть в коллекциях

Для cov(bi, bj) справедливо следующее равенство

cov(bi, bj) = M{(bi — M(bi))(bj — M(bj))} = M{(bi * bi)(bj * bj)}
cov(bi, bj) = M{(bi — M(bi))(bj — M(bj))} = M{(bi + bi)(bj + bj)}
cov(bi, bj) = M{(bi — M(bi))(bj — M(bj))} = M{(bi/bi)(bj/bj)}
cov(bi, bj) = M{(bi — M(bi))(bj — M(bj))} = M{(bi — bi)(bj — bj)}

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173057

Вопрос есть в коллекциях

Предельными значениями коэффициента корреляции являются

от -1 до + 1
от -1 до 0
от 0 до +1

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173056

Вопрос есть в коллекциях

К методам устранения мультиколлинеарности относятся

методы, уменьшающие дисперсии оценок коэффициентов
метод гребневой регрессии (ридж-регрессии)
метод главных компонент
все перечисленное верно

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173055

Вопрос есть в коллекциях

Матрица C = (XTX)-1, обратная матрице XTX, называется

матрицей дисперсий-ковариаций или ковариационной матрицей
транспонированной матрицей случайного вектора Х или ковариационной матрицей
матрицей дисперсий-ковариаций или транспонированной матрицей случайного вектора Х

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173054

Вопрос есть в коллекциях

Коэффициент детерминации характеризует

показатель качества построенного уравнения регрессии
все перечисленное
показатель сложности уравнения
показатель выбора вида кривой

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173053

Вопрос есть в коллекциях

Коэффициент детерминации определяется выражением

D(Y) = D(a + bx) + D(e)
D(Y) = D(Y1 + e) = D(Y1) + D(e) + 2cov(Y1,e)
R2 = D(Y1)/D(Y)

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173052

Вопрос есть в коллекциях

Одним из первых количественных законов стал закон

закон Дж. Кларка
закон Л. Клейна
закон Кинга
закон Р. Фриша

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173051

Вопрос есть в коллекциях

За вклад в развитие эконометрической науки присуждены Нобелевские премии следующим ученым

Р. Фришу, К. Гауссу
К. Гауссу, П. Лапласу
Р. Фришу, Я. Тинбергену
Дж. Боксу, Г. Дженкинсу

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173050

Вопрос есть в коллекциях

Предположение о том, что ошибки ei наблюдений имеют одинаковые дисперсии, называется

регрессией наблюдений
гетероскедастичностью наблюдений
ковариацией наблюдений
гомоскедастичностью наблюдений

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173049

Вопрос есть в коллекциях

Для проверки постоянства математического ожидания используют

тест Сиджела — Тьюки
критерий Стьюдента
тест Манна — Уитни
критерий Фишера

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173048

Вопрос есть в коллекциях

Коэффициент b в упрощенной кейнсианской модели формирования доходов в закрытой экономике без государственного вмешательства называют

ликвидными средствами
скрытыми затратами
неликвидными средствами
склонностью к потреблению

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173047

Вопрос есть в коллекциях

Построение моделей структуры средних позволяет

исследовать структуру средних одновременно с анализом дисперсий и ковариаций
проанализировать корреляционную матрицу общих факторов
проверить гипотезу о том, что матрица ковариации имеет определенный вид
проверить корреляцию между факторами

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173046

Вопрос есть в коллекциях

В чем заключается второй подход к решению проблемы гетероскедастичности?

в построении моделей, учитывающих гетероскедастичность ошибок наблюдений
в таком преобразовании данных, чтобы для них модель уже обладала свойством гетероскедастичности
в таком преобразовании данных, чтобы для них модель не обладала свойством гетероскедастичности
все перечисленное

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173045

Вопрос есть в коллекциях

Коэффициент структурного уравнения системы называется идентифицируемым, если выполняются условия…

все перечисленное
коэффициент неоднозначно определяется с помощью косвенного метода наименьших квадратов
существует не одна формула, связывающая этот коэффициент с коэффициентами приведенной формы
коэффициент однозначно определяется с помощью косвенного метода наименьших квадратов

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173044

Вопрос есть в коллекциях

В кейнсианской модели переменная It называется

экзогенными переменными
приведенными переменными
составляющими переменными
экзогенной переменной

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173043

Вопрос есть в коллекциях

Если при сборе данных об урожайности сельскохозяйственных структур результаты работы в отчетах занижаются, завышаются в зависимости от экономической политики или оцениваются «на глазок», то это объясняется

невключением объясняющих переменных
ошибками измерения
неправильным выбором вида зависимости в уравнении
отражением уравнением регрессии связи между агрегированными переменными

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173042

Вопрос есть в коллекциях

Дисциплина эконометрика содержит следующие разделы

верны все вышеперечисленные варианты
моделирование экономических процессов и прогнозирование ситуаций
моделирование данных, неупорядоченных во времени, теория временных рядов
теория вероятностей и математическая статистика

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173041

Вопрос есть в коллекциях

Функция P(t) считается полностью определенной, если известны…

коэффициенты ряда Фурье
частоты w = 2Пи/T
все перечисленное
период Т

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173040

Вопрос есть в коллекциях

Сглаживание является центрированным и симметричным при условии

а — r = ar + 1
а — r = ar
а — r = a/r
а — r = ar — 1

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173039

Вопрос есть в коллекциях

К методам смягчения мультиколлинеарности относятся

все перечисленное
уменьшение дисперсии остатков путем введения упущенной в первоначальной модели важной переменной
радикальное увеличение числа опытов
отбор из множества объясняющих переменных тех переменных, которые имеют наиболее низкие взаимные коэффициенты корреляции

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173038

Вопрос есть в коллекциях

Для случая парной регрессии справедливым является выражение

Qобщ = Qост/Qрегр
Qобщ = Qост + Qрегр
Qобщ = Qост — Qрегр
все выражения

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173037

Вопрос есть в коллекциях

Впервые термин «регрессия» ввел

Р. Фриш
Ф. Гальтон
Г. Хукер
Дж. Э. Юл

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173036

Вопрос есть в коллекциях

Система нормальных МНК-уравнений позволяет

оценивать коэффициенты b0, b1, b2, …, bk уравнения регрессии
все перечисленное
осуществлять прогнозную оценку процесса выраженного уравнением регрессии
оценивать оптимальное значение функци

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173035

Вопрос есть в коллекциях

Для чего используются эконометрические методы

верны все перечисленные варианты
для прогнозирования в бизнесе
для прогнозирования в финансах
для прогнозирования в банковском деле

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173034

Вопрос есть в коллекциях

С увеличением запаздывания объем выборки, по которой вычисляется коэффициент корреляции

остается без изменения
увеличивается
уменьшается

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173033

Вопрос есть в коллекциях

Сглаживание ряда называется центрированным при условии

k = l + 3
k = l
k = l + 1
k = l + 2

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Новинка

-37%

Вопрос №1173032

Вопрос есть в коллекциях

Впервые термин «эконометрия» ввел П. Цьемпа в

1950
1900
1910
1980

Ответ за 12 руб. Подробнее

Ответ верный?

Да Нет

Сбросить фильтрОшибка?

Показать быстрые кнопки

Сбросить настройки

Отметить/снять все

Не нашли ответа на свой вопрос?

Добавить ответ

Ведь так и так найдёте ответ для своей учёбы 😉

Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.

Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.

Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.

Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.

Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.

Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.

Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.

Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.

Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.

Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.

Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.

Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.