Статистика денежного обращения и кредита
Тема 18. Статистика денежного обращения и кредита
1. Предмет и задачи статистики денежного обращения
2. Категория и система статистических показателей денежного обращения.
3. Категория и система статистических показателей кредита.
4. Статистическое изучение процента за кредит.
-1-
Предметом изучения статистики денежного обращения является количественная характеристика массовых явлений в сфере денежного обращения. Денежное обращение – движение денег во внутреннем обороте в наличной и безналичной формах в процессе обращения товаров, оказания услуг и совершения различных платежей.
Значительная часть платёжного оборота приходится на финансовые операции, т.е. на сделки с различными видами ценных бумаг, ссудные операции, налоговые платежи и прочие финансовые сделки.
Рекомендуемые материалы
Деньги в обращении – это сумма денег (банкнот и монет), которые юридические и физические лица держат вне банков, как средство оплаты товаров и услуг, средства стоимости и средства накопления. Денежное обращение определяет экономическую стабильность страны. Количество денег, необходимых для обращения, зависит от следующих факторов:
1. Инфляция
2. Экономический цикл – определяется валовой выпуск товаров и услуг, производимых за год, включая промежуточное потребление товаров и услуг и все выплаты домашних хозяйств, если валовой выпуск продукции увеличивается, то снижается уровень безработицы, т.е. экономика находится в деловом цикле. Если же валовой выпуск снижается, растёт уровень безработицы, наблюдается спад экономики и обесценение денежной массы.
3. Ставка вознаграждения – стоимость заёмных денег. Обычно ставка вознаграждения и денежная масса движутся в одном направлении: чем больше ставка, тем больше денежная масса.
4. Денежно-кредитное регулирование – система мероприятий государства, направленная на стабилизацию денежного обращения, валютной системы, улучшения функционирования кредитной системы.
Задачами статистики денежного обращения являются:
· Сбор информации и определение массы денег в обращении, контроль за их количеством
· Изучение состава денежной массы и её динамики
· Анализ скорости обращения денег, оценка влияния скорости обращения денег на изменение цен и реальный ВВП
· Выявление закономерностей денежного обращения, состава денежного обращения в расчётных операциях банка
· Изучение купюрного строения денежной массы
· Прогнозирование спроса на деньги и прогнозирование предложения денег
-2-
Система статистических показателей, характеризующих денежное обращение, основывается на категориях, связанных с функциями денег, определяемым денежной массой и её структурой. Всю денежную массу можно представить как совокупный денежный агрегат М3, включающий в качестве составных частей агрегаты: М1, М2,М0.
При построении этих агрегатов каждая последующая их величина возрастает на предыдущую. С октября 1998 года в денежно-кредитной и финансовой статистике были внесены изменения в классификацию балансовых счетов по Национальному Банку и банкам 2 уровня. Перемены произошли в составе денежных агрегатов за счет перегруппировки депозитов по признаку в какой валюте они выражены (в национальной или иностранной).
Агрегат М0 – наличные деньги в обращении.
М1 = М0 + переводимые депозиты населения и небанковских юридических лиц
М2 = М1 + другие депозиты (в тенге) и переводимые депозиты населения и небанковских юридических лиц в иностранной валюте.
М3 = М2 + другие депозиты населения и небанковских юридических лиц в иностранной валюте
Относительные средние показатели оборота денег – структура денежной массы и денежной базы.
В денежной массе различают активные и пассивные деньги. Активные – обслуживают наличный и безналичный оборот, пассивные – составляют накопления, резервы, остатки на счетах, которые потенциально могли бы быть использованы для расчётов.
Денежные средства на срочных и сберегательных вкладах, депозитах называются квази-деньгами.
Денежная база включает денежный агрегат М0, т.е. наличные деньги в обращении, денежные средства в кассах и средства на расчётных счетах, обязательные резервы коммерческих банков на корреспондентских счетах в Национальном Банке.
Денежный мультипликатор – коэффициент, характеризующий увеличение денежной массы в обороте в результате роста банковских резервов. Он рассчитывается по формуле:
, где
Н – денежная база
С –наличные деньги
D – депозиты
R – резервы коммерческих банков
Предельная или максимально возможная величина денежного мультипликатора находится в обратной зависимости к ставке обязательных резервов, устанавливаемой НБРК для коммерческих банков. Соответствие количества денежных знаков объёму обращения и факторы обесценения денег определяются следующими показателями:
Количество денежных единиц, необходимых для обращения в данный период
Показатель, характеризующий во сколько раз произведение количества денег на скорость обращения больше произведения уровня цен на товарную массу
Показатель инфляции. В соответствии с законом денежного обращения в каждый данный период количество денежных единиц, необходимых для обращения определяется по формуле:
М – масса реализуемых товаров
Сср – средная цена товара
С0 – скорость оборота денежной единицы
Из приведённой формулы получаем уравнение обмена:
Когда равенство нарушается, когда первое произведение больше второго, происходит обесценение денег.
Показатели обращения денег.
1.Количество оборотов денег в кругообороте доходов (n).
- средние остатки денег за период
2. Количество оборотов денег в платёжном обороте (k).
k равно отношению суммы переведённых средств по банковским текущим счетам к 
3. Продолжительность 1 оборота денег в днях (t).
(30, 90, 360 дней)
D – длительность отчётного периода
V – скорость оборота
Данный показатель отражает, сколько дней в среднем за изучаемый период потребовалось для 1 оборота денежной массы, для обслуживания ВВП или ВНП.
4. Величина скорости обращения денег влияет на уровень монетизации экономики.
Уровень монетизации = отношению денежной массы к ВВП
Чем ниже скорость обращения денег, тем выше уровень монетизации экономики.
5. Число оборотов наличных денег, проходящих через кассы банка. Данное число равно отношению массы денег, поступившей в банк за отчётный период к средним остаткам наличных денег, находящихся в обращении.
6. Продолжительность 1 оборота наличных денег (t)
t= (O* средние остатки наличных денег в обращении) / поступления наличных денег в кассы за отчётный период
Изучение влияния факторов на изменение поступлений денег в кассы банков.
, где
- поступления денег в кассы банков за отчётный и базисный периоды
- число оборотов наличных денег за отчётный и базисный периоды
- средние остатки наличных денег в обороте за отчётный и базисный периоды
3. Изменение поступлений за счет числа оборотов наличных денег.
2. Засчёт изменения средних остатков наличных денег в обороте
3. Общее изменение поступлений
Коэффициент инкассации характеризует поступления торговой выручки и измеряется как отношение суммы выручки от реализации товаров, поступившей в банки к сумме всей торговой выручки
Средний размер купюры
х – достоинство купюры
f – число купюр
Длительность пребывания денег в расчётах отражает безналичный платёжный оборот. Определяется как отношение произведения d на средние остатки средств на счёте к обороту по расходу средств на счёте
Покупательная способность национальной валюты. Определяется как 
-3-
Цель кредитной политики – воздействие на экономическую конъюнктуру с помощью кредита.
Принципами кредитования являются:
- возвратность;
- срочность;
- обеспеченность ссуд;
- целевое использование;
- платность.
Функции кредита:
- распределение на возвратной основе денежных средств (распределительная функция);
- создание кредитных средств обращения и замещения наличных денег (эмиссионная функция);
- осуществление контроля за эффективностью деятельности экономических субъектов (контрольная функция).
Формы кредита:
- банковский кредит – кредит, предоставленный банками в денежной форме юридическим и физическим лицам, а также государству. Банковский кредит подразделяется на ссуду денег и ссуду капитала.
1.ссуда денег – носит краткосрочный характер, т.к. поступает в качестве платежного и покупательного средства и обслуживает движение оборотного капитала;
2.ссуда капитала – носит долгосрочный характер, поскольку обслуживает оборот основного капитала и обеспечивает потребности расширения производства;
- коммерческий кредит – предоставляется одним предприятием другому в товарной форме (продажа в рассрочку);
- заимствования государством у институциональных единиц других секторов экономики. Является основным способом привлечения свободных финансовых ресурсов государством для покрытия своих расходов;
- международный кредит – принимает форму государственных внешних займов, которые предоставляются на условиях возвратности, срочности и платности. Предоставление внешних займов осуществляется за счет бюджетных средств или специальных правительственных фондов. Государственные внешние займы предоставляются в денежной или товарной форме. Займы погашаются по соглашению сторон товарными поставками или валютой. Сумма полученных внешних займов с начисленными процентами включается в государственный долг страны. По внешнему государственному долгу определяется коэффициент его обслуживания, который определяется по следующей формуле:
К обсл. гос. долга = платежи по внешнему государственному долгу / валютные поступления от экспорта товаров и услуг * 100 %
Принято считать, что если этот коэффициент равен 25 %, то это является безопасным уровнем обслуживания государственного долга.
- потребительский кредит – который выдается населению для приобретения товаров длительного пользования;
- межбанковский кредит – кредит, который предоставляется банками друг другу, когда у одних возникают свободные ресурсы, а у других их недостает;
- межхозяйственный кредит – субъектами кредитных отношений являются различные предприятия и организации, предоставляющие денежные средства взаймы друг другу.
-4-
Ссудный процент выполняет стимулирующую функцию, а также гарантирует сохранение ссужаемой стоимости, т.е. возврат кредитору кредитных средств в полном размере.
Лекция "35 Кардиотонические средства" также может быть Вам полезна.
Стимулирующая функция ссудного процента рассматривается как воздействие на функционирование заемных средств в обороте хозяйственных организаций и получение прибыли кредитором в условиях рыночной конкуренции.
При рассмотрении процента как гарантии сохранения ссужаемой стоимости и компенсации за риск факторами, определяющими его размер, могут быть сроки кредита, сумма кредита, наличие обеспечения ссуды, вероятность своевременного выполнения обязательств перед кредитором и наличие или отсутствие инфляции.
Система показателей статистики процента за кредит основывается на зависимости не только от функций ссудного процента, но и от его классификаций по разным признакам: формам кредита, видам кредитных отношений, срокам и видам ссуд, видам операций, способам начислений.
Наряду с показателем «процент за кредит» используется категория «учетная ставка».
Учетная ставка – это процентная ставка, которую берут кредитные учреждения за покупку векселей. Вексель – это документ, используемый при коммерческом кредитовании, когда покупатель товара платит деньги своему поставщику не сразу после покупки, а через определенное время. За отсрочку платежа уплачивается определенный процент. Поставщик товара, продавая вексель банку, получает деньги до истечения срока, при этом банк кредитует не всю сумму векселя, а удерживает учетный процент.
Статистика изучает динамику процента за кредит Национального Банка и коммерческих банков для анализа и прогнозирования формирования рынка кредитных ресурсов. Процент за кредит используется и для регулирования кредитных отношений с коммерческими банками (ставка рефинансирования).
