Практическая по риск-менеджменту предприятия

✅ Практическое занятие №1

Тема: Классификация и виды рисков в антикризисном управлении

🔹 Задание 1

Понятие риска и его роль в антикризисном управлении

🔹 Задание 2

Классификация рисков

🔹 Задание 3

Основные виды рисков

🔹 Задание 4

Методы оценки и управления рисками

🔹 Задание 5

Практический пример: анализ рисков ПАО «ЛУКОЙЛ»

🔹 Вывод

✅ Практическое занятие №2

Тема: Методы анализа и оценки рисков

🔹 Задание 1

Метод Дельфи: точечный и интервальные прогнозы прибыли

🔹 Задание 2

Статистическая обработка: прогноз показателя риска

🔹 Задание 3

Коэффициент конкордации (W) для рангов экспертов

🔹 Задание 4

Карта рисков: уровни последствий

🔹 Задание 5

Выбор решения по ожидаемой прибыли и коэффициенту вариации

✅ Практическое занятие №3

Тема: Финансовые риски — анализ, оценка и управление

🔹 Задание 1

Доходность и риск активов X и Y, риск портфеля

🔹 Задание 2

Риск актива, β, модель CAPM и α Дженсена

🔹 Задание 3

Расчёт VaR (Value at Risk)

🔹 Задание 4

Дюрация облигации и изменение цены

🔹 Задание 5

Сценарный анализ: выбор по критериям риск/доходность

✅ Практическое занятие №4

Тема: Учет и оценка рисков инвестиционных проектов

🔹 Задание 1

Оценка NPV и анализ чувствительности

🔹 Задание 2

Дерево решений (инвестиционный выбор)

🔹 Задание 3

Сравнение риска проектов A и B

🔹 Задание 4

Анализ доходности и риска проектов

🔹 Задание 5

Дерево вероятностей и распределение NPV