Ответы к экзамену: Технологии управления проблемной задолженностью

_______________________, – это метод оценки заемщика, который заключается в определении системы критериев и соответствующих им показателей способности заемщика вернуть банку основной долг и проценты, оценки этих показателей в баллах в пределах установленной банком максимальной границы оценки, общей балльной оценки кредитоспособности (суммарной величины баллов по отдельным показателям).

_______________________, – это расчетная величина, представляющая часть капитала банка (собственные средств, формируемая банком на случай возможного обесценения ссуды (ссуд) из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком своих обязательств либо существования реальной угрозы такого неисполнения.

_______________________, – это оценка кредитного риска, выносимая по каждой выданной ссуде на момент ее выдачи по результатам комплексного и объективного анализа деятельности заемщика с учетом его финансового положения, качества обслуживания заемщиком долга по ссуде, а также всей имеющейся в распоряжении кредитной организации информации о заемщике, в том числе о любых рисках заемщика, включая сведения о внешних обязательствах заемщика, о функционировании рынка (рынко, на котором (которых) работает заемщик.

Банк выдает кредит в размере 500 тыс. руб. Заемщик — организация с хорошим финансовым положением. Предоставлено обеспечение по кредиту — залог готовой продукции стоимостью в 600 тыс. руб. Определите размер резерва на возможные потери по кредиту, который банк должен будет сформировать, если предоставит заемщику испрашиваемую сумму.

В соответствии с Инструкцией Банка России №199-И, Банком России установлены обязательные нормативы деятельности банка. Расставьте их в правильной логической последовательности…
максимальный размер риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц)
нормативы ликвидности
максимальный риск на одного заемщика или группу связанных заемщиков
максимальный размер крупных кредитных рисков
нормативы достаточности собственных средств (капитал

В соответствии с Положением Банка России оценка кредитного риска по ссуде и портфелям однородных ссуд осуществляется на постоянной основе начиная с момента выдачи ссуды. Классификация и оценка ссуды (портфелей однородных ссуд), определение (уточнение размер резерва по ссуде и портфелям однородных ссуд производятся с периодичностью …

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенное в государственный реестр.

Выберите возможные последствия наличия проблемных кредитов в структуре кредитного портфеля банка…

Выполняет ли банк норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо, если совокупная сумма требований банка к связанному с ним лицу 100 млн. руб., а собственные средства банка 370 млн. руб.

Источниками получения информации о кредитных рисках заемщика, необходимой и достаточной для формирования профессионального суждения о размере расчетного резерва, являются…

К способам сокращения негативного влияния ожидаемых потерь на деятельность банка относятся…

Классификация выданных банком кредитов по группам рисков осуществляется с целью…

Коэффициент кредитной активности банка – это отношение …

Меры предупреждения возможности невозврата кредита и неуплаты процентов, которые банк может использовать при анализе кредитных заявок своих заемщиков …

Меры предупреждения проблемной задолженности по кредитам, которые банк может предложить своим заемщикам….

Меры, компенсирующие убытки банкам от невозврата кредитов заёмщиков ….

Методы работы с проблемной задолженностью, которые банк может использовать при осуществлении кредитных операций …

Определите вид финансового риска, который не является систематическим, но оказывает негативное влияние на качество портфеля активов банка…

Определите очередность погашения задолженности заемщиком банка при недостатке средств…
задолженность по процентам
задолженность по основному долгу
неустойка (штраф, пеня)
проценты, начисленные за текущий период платежей
сумма основного долга за текущий период платежей

Определите последовательность управления кредитным портфелем…
определение основных классификационных групп кредитов и вменяемых им коэффициентов риска;
отнесение каждого выданного кредита к одной из указанных групп;
определение структуры портфеля;
оценка качества портфеля в целом.
выявление и анализ факторов, меняющих структуру (качество) портфеля;
определение общей суммы резервов, адекватной совокупному риску портфеля;

Подберите каждому термину соответствующее определение…
A. Кредит банка
B. Кредитный договор
C. Кредитоспособность
D. Платежеспособность
E. Залог
F. предоставление денежных средств заёмщику под определённый процент, на определённый срок и на определенных условиях
G. двухстороннее письменное соглашение между банком и заемщиком, где оговорены условия передачи и порядок возврата долга
H. способность заемщика своевременно и в полном объеме погасить задолженность по взятым кредитным обязательствам
I. реальное финансовое состояние заёмщика на момент его оценки без учета возможного кредита
J. форма обеспечения по кредиту, которая гарантирует исполнение заемщиком своих обязательств перед банком

Проведение банком анализа сформированных банком резервов на возможные потери, в том числе потери по ссудам необходимо…

Укажите последовательность этапов процесса банковского кредитования...
рассмотрение кредитной заявки и собеседование с клиентом
изучение кредитоспособности заемщика
подготовка и заключение кредитного договора, выдача кредита
формирование резерва на возможные потери по ссудам
сопровождение кредита
работа с проблемными ссудами

Установите соответствие вида обеспечения предоставляемого заемщику кредита и его экономическим содержанием…
A. Залог
B. Поручительство
C. Гарантия
D. Страхование
E. право кредитора получать возмещение из стоимости заложенного имущества приоритетно перед другими кредиторами
F. обязательство субъекта перед кредитором за то, что заёмщик исполнит своё обязательство перед этим кредитором
G. письменное обязательство гарантом банку-кредитору о выплате обозначенной денежной суммы по предоставлению последним письменного требования об ее уплате
H. договор, заключаемый между банком и заемщиком для возмещения непогашенного кредита при наступлении негативной ситуации

Установите соответствие между категорией качества ссуды и ее характеристикой в соответствии с Положением Банка России 590-П:
A. I категория качества
B. II категория качества
C. III категория качества
D. IV категория качества
E. V категория качества
F. отсутствие кредитного риска
G. умеренный кредитный риск
H. значительный кредитный риск
I. высокий кредитный риск
J. отсутствует вероятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде, что обусловливает полное

Установите соответствие между мероприятием, проводимым банком в процессе управления проблемной задолженностью и его характеристикой…
A. Списание кредита
B. Цессия
C. Рефинансирование
D. Реструктуризация
E. заключительный этап процедуры банкротства, подразумевающий освобождение от обязательств
F. уступка прав требования или иного имущества, права собственности
G. замена существующего долгового обязательства на новое долговое обязательство на рыночных условиях.
H. изменение условий существующего кредита

Установите соответствие типа кредитного портфеля банка с содержанием его трактовки:
A. Портфель роста
B. Портфель дохода
C. Сбалансированный портфель
D. Консервативный портфель
E. формируется из активов, обеспечивающих достижение высоких темпов роста вложенного капитала, и характеризующиеся значительным риском
F. формируется из активов, обеспечивающих получение высокой доходности на вложенный капитал
G. обеспечивающий достижение заданного уровня доходности при некотором допустимом уровне риска
H. формируется из мало рисковых и надежных активов

Факторы, оказывающие влияние на величину внутреннего резервирования на возможные потери по ссудам…

Формирование банками резервов на возможные потери по ссудной задолженности с применением банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков осуществляется на основе требований…

Экономической причиной возникновения проблемных кредитов является…