korolev_matematicheskie_osnovy_teorii_ri ska (korolev_matematicheskie_osnovy_teorii_riska.pdf), страница 98

PDF-файл korolev_matematicheskie_osnovy_teorii_riska (korolev_matematicheskie_osnovy_teorii_riska.pdf), страница 98 Анализ рисков (64245): Книга - 11 семестр (3 семестр магистратуры)korolev_matematicheskie_osnovy_teorii_riska (korolev_matematicheskie_osnovy_teorii_riska.pdf) - PDF, страница 98 (64245) - СтудИзба2020-08-25СтудИзба

Описание файла

PDF-файл из архива "korolev_matematicheskie_osnovy_teorii_riska.pdf", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "анализ рисков" из 11 семестр (3 семестр магистратуры), которые можно найти в файловом архиве МГУ им. Ломоносова. Не смотря на прямую связь этого архива с МГУ им. Ломоносова, его также можно найти и в других разделах. .

Просмотр PDF-файла онлайн

Текст 98 страницы из PDF

V. E. Bening and V. Yu. Korolev. Asymptotic behavior of non-ordinarygeneralized Cox processes with nonzero means. — Journal of MathematicalSciences, 1998, Vol. 92, No. 3, p. 3836-3856.190. V. E. Bening and V. Yu. Korolev. Generalized risk processes: asymptoticproperties and statistical estimation of ruin probability. – “DwudziestaÓsma Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, ZakopaneKościelisko, 22-29.IX.1999”.

Abstracts of Communications. InstytutMatematyczny Polskiej Akademii Nauk, 1999, p. 5-7191. V. E. Bening and V. Yu. Korolev. Nonparametric estimation of ruinprobability for generalized risk processes. – XX International Seminar onStability Problems for Stochastic Models. Lublin–NaÃleczów, Poland, 5-11September, 1999. Abstracts of Communications. Maria Curie-SkÃlodowskaUniversity Publishing House, Lublin, 1999, p. 26-28.578Литература192.

V. E. Bening, V. Yu. Korolev and S. Ya. Shorgin. On random sumsof indicators. – Пятая Междунаpодная Петpозаводская конфеpенция“Веpоятностные методы в дискpетной математике”. Петpозаводск,1 – 6 июня 2000 г. Тезисы докладов. Обозpение пpикладной и пpомышленной математики, 2000, т. 7, вып. 1, с. 161-163.193. V. E. Bening and V.

Yu. Korolev. Asymptotic expansions for the ruinprobability in the classical risk process with small safety loading. –“Dwudziesta Dziewiata Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane-Kościelisko, 19-26.IX.2000”. Abstracts of Communications.Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, 2000, p. 5-6.194. V. E.

Bening, V. Yu. Korolev and Liu Lixin. Asymptotic behavior ofgeneralized risk processes. – Acta Mathematica Sinica, English Series, 2004,Vol. 20, No. 2, p. 349-356.195. G. Bennett. Probability inequalities for the sum of independent randomvariables. – J. Amer. Statist. Assoc., 1962, vol. 57, p. 33-45.196.

V. Bentkus. On the asymptotical behavior of the constant in the Berry–Esseen inequality. Preprint 91 – 078, Universität Bielefeld, 1991.197. V. Bentkus. On the asymptotical behavior of the constant in the Berry–Esseen inequality. – J. Theor. Probab., 1994, vol.

2, No, 2, p. 211-224.198. H. Bergström. On the central limit theorem in the case of not equallydistributed random variables. – Skand. Aktuarietidskr., 1949, vol. 33, p.37-62.199. A. C. Berry. The accuracy of the Gaussian approximation to the sum ofindependent variates. – Trans. Amer. Math. Soc., 1941, vol. 49, p. 122-139.200. S. K. Bhattacharya and M. S.

Holla. On a discrete distribution with specialreference to the theory of accident proneness. – J. Amer. Statist. Assoc.,1965, vol. 60, p. 1060-1066.201. Z. W. Birnbaum. On random variables with comparable peakedness. – Ann.Math. Statist., 1948, vol. 19, No. 1, p. 76-81.202. R. Blattberg and N. Gonedes. A comparison of the stable and Studentdistributions as statistical models of stock prices. – J. Business, 1974, vol.47, p. 244-250.203.

A. Boness, A. Chen and S. Jatusipitak. Investigations of nonstationaryprices. – J. Business, 1974, vol. 47, p. 518-537.204. K. Borch. Equilibrium in a reinsurance market. – Econometrica, 1962, vol.30, No. 3, p. 424-444.Литература579205. K. Borch. The Mathematical Theory of Insurance. Lexington Books, 1974.206. N.

L. Bowers, H. U. Gerber, J. C. Hickman, D. A. Jones and C. J. NesbittActuarial Mathematics. Itasca, Illinois: The Society of Actuaries, 1986.Имеется русский перевод: Н. Бауэрс, Х. Гербер, Д. Джонс, С. Несбитти Дж. Хикман. Актуарная математика. “Янус-К”, Москва, 2001, 644с.207. J. E. Brada and J. Van Tassel.

The distribution of stock-price differences:Gaussian after all? – Operations Research, 1966, vol. 14, p. 332-340.208. L. Breiman. The Poisson tendency in traffic distribution. – Ann. Math.Statist., 1963, vol. 34, p. 308-311.209. H. Bülmann. Austauschbare stochastiche Variabeln und ihre Grenzwertsätze. – Univ.

California Publ. Statist., 1960, vol. 3, p. 1-36.210. H. Bülmann. Mathematical Methods in Risk Theory. Springer, Berlin, 1970.211. H. Bülmann. An economic premium principle. – Astin Bull., 1980, vol. 11,p. 52-60.212. H. Bülmann. Tendencies of development in risk theory.

– in: Centennial Celebration of the Actuarial Profession in North America. Vol. 2. TheSociety of Actuaries, Shaumburg, Illinois, 1989, p. 499-521.213. H. Bülmann and R. Buzzi. On a transformation of the weighted compoundPoisson process. – Astin Bull., 1971, vol. 6, p. 42-46.214. B. Chan. Recursive formulas for compound difference distributions. –Trans. Soc.

Actuar., 1984, vol. 36, p. 171-180.215. F.-Y. Chan. On a family of aggregate claims distributions. – Insurance:Math., Econom., 1984, vol. 3, No. 3, p. 151-155.216. V. Čekanavičius. Asymptotic expansions for compound Poissonapproximation of the generalized Poisson binomial distribution. –Preprint. Vilnius University, 1995, №10.217. R. Collins. Actuarial application of Monte Carlo technique. – Trans. Soc.Actuaries, 1962, vol. 14, p. 365-384.218. R.

Consael. Sur les processes de Poisson du type composé. – AcadémieRoyale de Belgique, Bulletin, Classe de Sciences, 5e Série, 1952, vol. 38, p.442-461.219. R. Consael. Sur les processes composés de Poisson à deux variablesaléatoires. – Académie Royale de Belgique, Bulletin, Classe de Sciences,Mémoires, 1952, vol. 27, No. 6, p.

4-43.580Литература220. P. C. Consul. Generalized Poisson Distributions. Marcel Dekker, New Yorkand Basel, 1989.221. R. M. Corless, G. H. Gonnet, D. E. G. Hare, D. J. Jeffrey, D. E. Knuth.On the Lambert W function. – Adv. Computational Maths, 1996, vol. 5, p.329-359.222. D. R. Cox. Some statistical methods connected with series of events.

– J.Roy. Statist. Soc., Ser. B, 1955, vol. 17, p. 129-164.223. H. Cramér. On the mathematical theory of risk. – in: Skandia JubileeVolume, Stockholm, 1930.224. H. Cramér. Collective Risk Theory. Skandia Jubilee Volume, Stockholm,1955.225. K. Croux and N. Veraverbeke.

Nonparametric estimators for theprobability of ruin. – Insurance: Mathematics and Economics, 1990, Vol.9, p. 127-130.226. C. D. Daykin, T. Pentikäinen and E. Pesonen. Practical Risk Theory forActuaries. Chapman and Hall, London, 1994.227. P. Deheuvels and D. Pfeifer. A semigroup approach to Poissonapproximation.

– Annals of Probability, 1986, vol. 14, p. 663-676.228. P. Deheuvels and D. Pfeifer. Operator semigroups and Poisson convergencein selected metrics. – Semigroup Forum, 1986, vol. 34, p. 203-224.229. P. Deheuvels and D. Pfeifer. Semigroups and Poisson approximation. – in:New Perspectives in Theoretical and Applied Statistics. Wiley, New York,1987, p. 439-448.230. P. Deheuvels and D. Pfeifer. Poisson approximation of multinomialdistributions and point processes. – J. Multivariate Analysis, 1988, vol.25, No. 1, p. 65-89.231. P. Deheuvels, M. L. Puri and S.

S. Ralescu. Asymptotic expansions for sumsof nonidentically distributed Bernoulli random variables. – J. MultivariateAnalysis, 1989, vol. 26, No. 2, p. 282-303.232. P. Delaporte. Quelqes problémes de statistique mathématique posés parl’assurance automobile et le bonus pour non sinistre. – Institute ActuariesFrançais Bulletin Trimestriel, 1959, vol. 70, p. 87-102.233. P.

Delaporte. Un probléme de tarification de l’assurance accidentsd’automobile examiné par la statistique mathématique. – in: Trans. 16thIntern. Congress of Actuaries, Brussels, 1960, vol. 2, p. 121-135.Литература581234. F. Delbaen and J. M. Haezendonck. Classical risk theory in an economicalenvironment. – Insurance: Mathem., Econom., 1987, vol. 6, p. 85-116.235. O. Deprez and H.

U. Gerber. On convex principles of premium calculations.– Insurance: Mathem., Econom., 1985, vol. 4, p. 179-189.236. F. Eggenberger. Die wahrscheinlichkeidsanteckung. – Mitt. Verein.Schweiz. Versich. Mathr., 1924, vol. 16, p. 31-143.237. P. Embrechts and H.-P. Schmidli.

A general Insurance Risk Model. ETHPreprint. Zurich, 1992.238. P. Embrechts and N. Veraverbecke. Estimates for the probability of ruinwith special emphasis on the possibility of large claims. – Insurance:Mathem., Econom., 1982, vol. 1, p. 55-72.239. P. Embrechts, K. Klüppelberg and T. Mikosch. Modeling Extremal Events.Springer, Berlin–New York, 1998.240. G.

Englund. A remainder term estimate in a random-sum central limittheorem. – Теоpия веpоятн. и ее пpимен., 1983, т. 28, вып. 1, с. 143-149.241. F. Esscher. On the probability function in the collective theory of risk. –Skandinavisk Aktuarietidskrift, 1932, vol. 15, p. 175-195.242. C.-G. Esseen. On the Liapunoff limit of error in the theory of probability.– Ark. Mat. Astron.

Fys., 1942, vol. A28, No. 9, p. 1-19.243. C.-G. Esseen. Fourier analysis of distribution functions. A mathematicalstudy of the Laplace–Gaussian law. – Acta Math., 1945, vol. 77, p. 1-125.244. C.-G. Esseen. A moment inequality with an application to the central limittheorem. – Skand. Aktuarietidskr., 1956, vol. 39, p.

160-170.245. R. A. Fisher, A. S. Corbet and C. B. Williams. The relation between thenumber of species and the number of individuals. – J. Animal Ecology,1943, vol. 12, p. 12-20.246. H. U. Gerber. Martingales in risk theory. – Mitteilungen der VereinigungSchweizerischer Versicherrungsmathematiker, 1973, B.

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
5301
Авторов
на СтудИзбе
416
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее