Автореферат (Методология статистического исследования интеграционной активности российских холдингов)

На правах рукописиКАРЕЛИНА МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНАМЕТОДОЛОГИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯИНТЕГРАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РОССИЙСКИХ ХОЛДИНГОВСпециальность 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистикаАВТОРЕФЕРАТдиссертации на соискание ученой степенидоктора экономических наукМосква – 20162Работа выполнена на кафедре математической статистики иэконометрики ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имениГ.В.

Плеханова»Научныйконсультант:Мхитарян Владимир Сергеевичдоктор экономических наук, профессор,ФГАОУ ВО «Национальный исследовательскийуниверситет «Высшая школа экономики»,руководитель департамента статистики и анализа данныхОфициальные Сажин Юрий Владимировичоппоненты:доктор экономических наук, профессор,ФГБОУ ВПО «Мордовский государственныйуниверситет имени Н.П.

Огарева»,заведующий кафедрой статистики, эконометрики иинформационных технологий в управленииХрусталев Евгений Юрьевичдоктор экономических наук, профессор,ФГБУН «Центральный экономико-математическийинститут РАН», ведущий научный сотрудник лабораторииимитационного моделирования взаимодействияэкономических объектовЦарегородцев Евгений Ивановичдоктор экономических наук, профессор,ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»,профессор кафедры экономики и финансовВедущаяорганизация:ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственныйэкономический университет»Защита состоится «09» июня 2016 года в 10:00 часов на заседаниидиссертационного совета Д 212.196.06 при ФГБОУ ВО «Российскийэкономический университет имени Г.В.

Плеханова» по адресу: 117997,г. Москва, Стремянный переулок, д.36, корпус 3, ауд. 353.С диссертацией можно ознакомиться в Научно-информационномбиблиотечном центре имени Л.И. Абалкина ФГБОУ ВО «Российскийэкономический университет имени Г.В. Плеханова» и на сайте организацииhttp://ords.rea.ru/.Автореферат разослан «28» апреля 2016 г.Ученый секретарь диссертационного совета,доктор экономических наук, доцентН.А. Эльдяева3I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫАктуальность темы исследования. В последние десятилетия рольэкономической интеграции в системе экономических отношений любогогосударства существенно возросла.

Масштабы и уровень экономическойинтеграции в значительной степени являются макроэкономическимииндикаторами эффективного функционирования национальной экономики иее институтов. В современных российских условиях интеграционныепроцессы способствуют восстановлению структурной целостностинациональной экономики, выравниванию пространственных характеристикпромышленного потенциала страны, активизации инновационнойактивности бизнеса, повышению конкурентоспособности отечественнойпродукции, что является залогом реиндустриализации отечественнойэкономики.Интеграционныепроцессыприводяткобразованиюпредпринимательских объединений, самой распространенной формойкоторых в России являются холдинговые структуры. Российские холдингидемонстрируютрядзначительныхпреимуществ,связанныхсоспособностью вести эффективную конкурентную борьбу и возможностьюпостроения законченных технологических цепочек. Несмотря на то, что вроссийском законодательстве отсутствует четкая дефиниция статусахолдингов, для функционирования отечественной экономики они имеютпервостепенное значение, поскольку формируют основную часть налоговыхпоступлений в бюджет и оказывают существенное влияние на социальноэкономическое развитие как страны в целом, так и ее регионов.Интеграционные процессы являются объектами пристального вниманияи многочисленных исследований.

Однако вопросы экономическогосодержания и количественного измерения интеграционной активности намакро-, мезо- и микроуровне экономической иерархии остаютсянедостаточно разработанными. Кроме того, успех реиндустриализацииэкономики России, построение эффективной экономической системы спринципиально новым характером корпоративных связей невозможны безстатистического учета факторов, обусловливающих интеграционнуюактивность российских холдингов.Для анализа и агрегирования показателей интеграционной активностинеобходимо их количественное измерение. Однако на сегодняшний день вРоссии отсутствует система сбора и обработки официальныхстатистических данных по слияниям и поглощениям.

В связи с этимвозникает потребность в разработке статистической методологии оценкиинтеграционной активности холдинговых структур, научного обоснованияметодов и результатов исследования, позволяющих проанализировать рольинтеграционной активности российских холдингов в обеспечениистабильности функционирования национальной экономики.4Все это свидетельствует об актуальности темы диссертационногоисследования, связанной с разработкой методологии комплексногостатистическогоанализаинтеграционной активности российскиххолдинговых структур и выбора адекватных инструментов для еерегулирования, направленного на рост экономики страны и её регионов.Степень разработанности проблемы. Внимание к развитиюхолдинговой формы предпринимательства было вызвано процессамиглобальной конкуренции и интеграции.

В диссертационной работеиспользованы научные труды таких отечественных и зарубежныхисследователей по теоретическим и методологическим вопросам развитияхолдинговых структур, как С.Б. Авдашевой, М. Аоки, О.Б. Брагинского,Ю.Б. Винслава, А.Р. Горбунова, В.М. Джухи, Р. Коуза, Д.С. Львова, Б.З.Мильнера, А.Г. Мовсесяна, А.С.

Плещинского, В.А. Плотникова, В.Д.Рудашевского, О. Уильямсона, В.О. Федоровича, В.В. Шестаковой, М.А.Эскиндарова и др.По общетеоретическим и общеметодологическим вопросам анализаразвития интеграционных процессов значительную роль сыграли трудыотечественных и зарубежных ученых, таких как А.А. Бегаевой, Ю.Ф.Бригхэма, Дж. Вестона, Т.Дж. Галпина, С.В. Гвардина, А. Дамодарана, Г.Динза, Д.А.

Ендовицкого, Ю.В. Игнатишина, П. Моросини, Т. Питерса, М.Портера, Н.Б. Рудыка, В.Е. Соболевой, У. Стеджера, Е.А. Федоровой, Д.Хардинга, Е.Ю. Хрусталева, М. Хэндона, И.Н. Чекуна, В. Шугарта, а такжерезультаты исследований интеграционных процессов международныхаудиторских и консалтинговых компаний Deloitte, Ernst and Young, KPMG,PricewaterhouseCoopers.Разработка методологии статистического исследования интеграционнойактивности предопределила использование трудов таких ведущих ученых вобласти социально-экономической статистики, как Т.Н. Агаповой, О.Э.Башиной, И.К. Беляевского, В.С. Боровика, В.В.

Глинского, Г.Л. Громыко,Е.В. Заровой, И.И. Елисеевой, М.Р. Ефимовой, М.В. Карманова, В.И.Кузнецова, О.В. Кучмаевой, Л.И. Ниворожкиной, О.А. Хохловой и др.По вопросам статистического анализа и прогнозирования в работеиспользованы труды таких ученых, как С.А. Айвазяна, М.Ю. Архиповой,В.А. Балаша, Т.А. Дубровой, Ю.П. Лукашина, В.Г. Минашкина, В.С.Мхитаряна, А.А. Пересецкого, Б.Т. Рябушкина, Ю.В. Сажина, Н.А.Садовниковой, Н.П.

Тихомирова, А.А. Френкеля, Е.И. Царегородцева и др.Однако, несмотря на относительную разработанность различныхсмежных аспектов исследования, в современной литературе покаотсутствуетметодологиякомплексногостатистическогоанализаинтеграционной активности холдинговых структур, учитывающаяособенности развития российской экономики. Сказанное свидетельствует обактуальности темы исследования и предопределяет выбор предмета иобъекта исследования, его цели и решаемых задач.5Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы являетсяразработка методологии комплексного статистического анализа ипрогнозирования интеграционной активности российских холдинговыхструктур.В соответствии с указанной целью в работе были поставлены и решеныследующие задачи: рассмотретьисистематизироватьнаучныеподходыкстатистическому исследованию интеграционных процессов; сформировать информационную базу и систему статистическихпоказателей, характеризующих интеграционную активность российскиххолдингов; оценить современное состояние и основные направления развитияинтеграционной активности в экономике Российской Федерации; разработать методологию построения эконометрической модели дляанализа интеграционной активности холдинговых структур; разработать и апробировать методику прогнозирования показателейинтеграционной активности холдинговых структур; усовершенствовать методологию многомерного ранжированиярегионов России по уровню интеграционной активности холдинговыхструктур и социально-экономическому развитию регионов; разработать методику сравнительного анализа субъектов РоссийскойФедерации по уровню интеграционной и инновационно-технологическойактивности; предложить методологию классификации видов экономическойдеятельности по уровню интеграционной активности российских холдингов; усовершенствоватьстатистическиеподходыканализуэффективности сделок слияний и поглощений российских холдингов сточки зрения экономики и социальной сферы страны; предложить методологию оценки рисков интеграционной активностихолдинговых структур; разработать и апробировать методику построения обобщающегопоказателя риска интеграционных проектов российских холдингов дляэкономического развития страны и её регионов.Объектом исследования является интеграционная активностьроссийских холдингов, реализуемая посредством сделок слияний ипоглощений.Предметом исследования выступают система показателей и методыстатистического анализа интеграционной активности российских холдингови её влияния на стабильность функционирования национальной экономики.Теоретической и методической основой исследования являютсятруды ведущих отечественных и зарубежных ученых, посвященныевопросам глобализации экономики, создания и развития корпоративныхформ бизнеса, интеграционным процессам, региональной экономике,6инвестиционному проектированию, прикладной статистике, эконометрике икомпьютерной обработке данных.В качестве исследовательского инструментария использовалисьмногомерные статистические и эконометрические методы анализазависимостей, снижения размерности и классификации, методы анализавременных рядов и прогнозирования, имитационное моделирование,аппарат нечетких множеств и нейронных сетей, а также табличные играфические методы визуализации результатов исследования.Для решения поставленных задач диссертационного исследованияиспользованы пакеты прикладных программ «STATISTICA», «MS EXCEL»,«SPSS», а также программный модуль, разработанный автором в средеBorland C++ Builder 6.Достоверность вынесенных на защиту диссертации теоретическихположений подтверждается результатами апробации и обеспечиваетсякорректнойпостановкойзадач,использованиемофициальныхстатистических данных, обработанных с применением современныхстатистических методов и пакетов прикладных программ.Область исследования.

Исследование выполнено в рамках Паспортаотрасли наук «Экономические науки», специальности по коду ВАК РФ –08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика», пунктов: 4.11. Методыобработки статистической информации: классификация и группировки,методы анализа социально-экономических явлений и процессов,статистическогомоделирования,исследованияэкономическойконъюнктуры, деловой активности, выявления трендов и циклов,прогнозирования развития социально-экономических явлений и процессов;4.15. Методы измерения финансовых и страховых рисков, оценки бизнесрисков, принятия решений в условиях неопределенности и риска,методология финансово-экономических и актуарных расчетов; 4.16.Прикладные статистические исследования воспроизводства населения, сферобщественной, экономической, финансовой жизни общества, направленныена выявление, измерение, анализ, прогнозирование, моделированиескладывающейся конъюнктуры и разработки перспективных вариантовразвития предприятий, организаций, отраслей экономики России и другихстран.Информационную базу исследования составили официальныестатистические данные Федеральной службы государственной статистики,Центрального банка Российской Федерации, Минэкономразвития России,Минфина России, российских и международных информационноаналитических агентств, бухгалтерская и управленческая отчетностьроссийских холдингов горно-металлургического сектора экономикиРоссийской Федерации, а также материалы научных публикаций,периодической печати, официальных сайтов сети Internet и электронныхСМИ по исследуемой тематике.7Научная новизна диссертационного исследования заключается врешении актуальной научной проблемы – разработка методологиикомплексного статистического исследования интеграционной активностироссийских холдингов в условиях быстро меняющейся конкурентной средыи её влияния на рост экономики страны и регионов.Комплексность исследования обеспечивается за счет оценкиинтеграционной активности холдинговых структур на макро-, мезо- имикроуровне экономической иерархии, что позволяет обеспечитьоперативность, качество и достоверность информационно-аналитическогообеспечения принятия эффективных управленческих решений в сфереинтеграции на уровне страны, ее регионов и отраслей экономики, а такжеотдельных холдингов.К числу наиболее существенных результатов, полученных автором иобладающих научной новизной, относятся:1.