Автореферат (Управление кредитными рисками коммерческого банка в условиях глобального финансово-экономического кризиса), страница 5

В исследовании приведена авторская классификацияпризнаков проблемных активов, которая может использоваться банками наэтапе идентификации. Обоснована необходимость создания обособленногоподразделения по управлению кредитными рисками проблемных активов ипредложен алгоритм взаимодействия данного подразделения с другимиструктурными единицами кредитной организации. Определены индикаторы ицикл дефолта по кредиту, предложены различные варианты завершениядефолта и восстановления из дефолта. Разработаны направления работы спроблемным активом в зависимости от качества заемщика и перспективдальнейшего сотрудничества с банком.Заключение содержит ключевые выводы по результатам исследования инаиболее важные рекомендации, направленные на повышение эффективностикредитного риск-менеджмента в российских банках.III.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ1. Обосновано, что основная роль управления кредитными рискамироссийских коммерческих банков в кризисный период и периодвосстановления из кризиса заключается в стимулировании устойчивогороста кредитного бизнеса, в то время как функции минимизациипотенциальных убытков и увеличения доходов, связанных с кредитнойдеятельностью банка, являются составляющими процесса управлениякредитными рисками.2. Установлено, что кредитный риск является системным понятием, темпыразвития кредитного бизнеса зависят от того, насколько учтено влияниеприменяемыхнормативныхиобщеэкономическихинструментовминимизации кредитного риска на все стороны кредитного процесса.3.

Выявлено, что выбранные стратегии банков по управлению кредитнымирисками, направленные на повышение маржинальной доходности,скорректированной на уровень кредитного риска, оказывают негативноевлияние на качество финансовых показателей заемщиков в период23кризиса и, следовательно, на возможности банка по устойчивомунаращиванию кредитного портфеля в будущем.4. Разработана модель для своевременного выявления необходимостиреструктуризации кредита компании в период кризиса как болееэффективной меры управления кредитными рисками, нежели применениеинструментов корректирования показателя RORAC, осуществляемое пофактуфиксированияухудшенияфинансовогосостоянияи,следовательно, повышения кредитных рисков.5.

Рекомендовано с целью снижения влияния экзогенных факторов науровень кредитного риска, а также повышения качества прогнозныхданных по величине кредитного риска и темпам роста кредитногопортфеля использовать оценку будущей эффективности бизнес-моделизаемщика в меняющейся макроэкономической среде на основе данныхуправленческой отчетности.6. Выявлено, что использование системы раннего реагирования, основаннойна внешней информации и управленческой отчетности заемщика,позволит эффективно проводить превентивное воздействие на уровенькредитных рисков по портфелю, не снижая эффективности кредитованиядля клиента и, следовательно, темпы развития кредитного бизнеса.7.

Раскрыта роль управления кредитными рисками проблемных активов вобщей системе кредитного риск-менеджмента банка, которая заключаетсяв минимизации потенциальных убытков, восстановлении заемщика длядальнейшего финансирования и в реализации функции сбора адекватнойстатистики по кредитным рискам; предложен комплекс мер посовершенствованию кредитного риск-менеджмента проблемных активовв условиях российской посткризисной действительности.24IV.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИРаботы, опубликованные автором в журналах, рекомендованных ВАКМинистерства образования и науки России:1. Борщёва А.Н. Оценка эффективности кредитного риск-менеджмента вроссийских банках в период кризиса // Управление мегаполисом. – 2010.– №3. – с. 159-163 (объем 0,35 п.л.);2. Борщёва А.Н.

Новые подходы к определению понятий «кредитный риск»и «управление кредитным риском» коммерческого банка // Вопросыэкономики и права. – 2010. – №12. – с. 94-97 (объем 0,40 п.л.);3. Борщёва А.Н. Анализ воздействия инструментов управления кредитнымирисками российских банков на качество клиентской базы и развитиекредитного бизнеса в период глобального финансово-экономическогокризиса // Банковские услуги. – 2011. – №8. – с. 22-31 (объем 0,42 п.л.).Другие работы, опубликованные автором по теме кандидатскойдиссертации:1.

Борщёва А.Н. Управление кредитными рисками банков в условияхглобального финансово-экономического кризиса: борьба с просроченнойзадолженностью и возможности дальнейшего развития кредитногобизнеса // Материалы международной научно-практической конференции«Кризисэкономическойсистемыкакфакторнестабильностисовременного общества» (18 декабря 2009 г). – Саратов: Издательскийцентр «Наука», 2009. – Ч. 1. – с. 123-128 (объем 0,40 п.л.);2. Борщёва А.Н. Роль управления кредитными рисками коммерческихбанков в развитии кредитного бизнеса в современных российскихусловиях // Материалы 3-их Найденовских чтений – Международнойнаучно-практической конференции «20 лет экономических реформ в РФ:итоги, опыт, перспективы (1991-2011 гг.)» (21 апреля 2011). – Москва:Издательский комплекс МГУПП, 2011.

– Ч. 2. – с. 18-20 (объем 0,21 п.л.);3. БорщёваА.Н.Аспектынормативногорегулированияуправлениякредитными рисками в Российской Федерации // Экономика. Управление.Право.–2011.–№6.–с.3-6(объем0,44п.л.)25.