Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами (2-е изд., 2004), страница 101

Алгоритм анализа рисков приведен на рис. 21.2.1.Анализ проектных рисков базируется на оценках рисков, которые заключаются вопределении величины (степени) рисков. Методы определения критерия количественнойоценки рисков включают:» статистические методы оценки, базирующиеся на методах математической статистики, т.е. дисперсии, стандартном отклонении, коэффициенте вариации. Для применения этихметодов необходим достаточно большой объем исходных данных, наблюдений;» методы экспертных оценок, основанные на использовании знаний экспертов в процессеанализа проекта и учета влияния качественных факторов;» методы аналогий, основанные на анализе аналогичных проектов и условий ихреализации для расчета вероятностей потерь.

Данные методы применяются тогда, когдаесть представительная база для анализа и другие методы неприемлемы или менеедостоверны, данные методы широко практикуются на Западе, поскольку в практикеуправления проектами практикуются оценки проектов после их завершения инакапливается значительный материал для последующего применения;» комбинированные методы включают в себя использование сразу нескольких методов.Рис. 21.2.1. Алгоритм анализа рисковИспользуются также методы построения сложных распределений вероятностей (дереварешений), аналитические методы (анализ чувствительности, анализ точки безубыточности ипр.), анализ сценариев.

Эти методы рассматриваются в разделе 21.2.3.Анализ рисков — важнейший этап анализа инвестиционного проекта. В рамках анализарешается задача согласования двух практически противоположных стремлений —максимизации прибыли и минимизации рисков проекта.Результатом анализа рисков должен являться специальный раздел бизнес-плана проекта,включающий описание рисков, механизма их взаимодействия и совокупного эффекта, мер позащите от рисков, интересов всех сторон в преодолении опасности рисков; оценкувыполненных экспертами процедур анализа рисков, а также использовавшихся имиисходных данных; описание структуры распределения рисков между участниками проектапо контракту с указанием предусмотренных компенсаций за убытки, профессиональныхстраховых выплат, долговых обязательств и т. п.; рекомендации по тем аспектам рисков,которые требуют специальных мер или условий в страховом полисе.21.2.2.

Качественный анализ рисковОдним из направлений анализа рисков инвестиционного проекта является качественныйанализ или идентификация рисков.Качественный анализ проектных рисков проводится на стадии разработки бизнес-плана, аобязательная комплексная экспертиза инвестиционного проекта позволяет подготовитьобширную информацию для анализа его рисков.Первым шагом идентификации рисков является конкретизация классификации рисковприменительно к разрабатываемому проекту.В теории рисков различают понятия фактора (причины), вида рисков и вида потерь(ущерба) от наступления рисковых событий.Под факторами (причинами) рисков понимают такие незапланированные события,которые могут потенциально осуществиться и оказать отклоняющее воздействие нанамеченный ход реализации проекта, или некоторые условия, вызывающеенеопределенность исхода ситуации.

При этом некоторые из указанных событий можно былопредвидеть, а другие не представлялось возможным предугадать.Вид рисков — классификация рисковых событий по однотипным причинам ихвозникновения.Вид потерь, ущерба — классификация результатов реализации рисковых событий.Таким образом, можно уточнить (рис. 21.2.2) взаимосвязь основных характеристикрисков, приведенных в п.

21.1.1 и на рис. 21.1.1.Рис. 21.2.2. Взаимосвязь основных характеристик рисковВ табл. 21.2.1. приведена классификация основных факторов рисков.В табл. 21.2.2 приведена классификация рисков по<b>Текст обрезан, так как является слишком большим</b>.