Диссертация (Разработка модели управления рисками инновационных проектов в атомной энергетике), страница 4

Затем на основе анализа полной картинырисков следовало выявить наиболее значимые из них и, используя системныйподходисуществующиеэкономическиеинструменты,поискатьинновационные направления, способные смягчить эти риски. Проведенныеисследования привели к заключению о том, что из всего сегодняшнегопортфеляинноваций«Росатома»наиболееактуальновыбратьдляпервоочередного применения направление «проекты АСММ», поскольку онипозволяют комплексно включить в себя и все другие инновационныенаправления,атакжеснизитьключевые рискиот базовогоуровнясуществующих проектов.Основные сведения и современное состояние теории управления рискамив экономическом смысле, по результатам действия риска, предполагает дваварианта событий:образования потерь и ущерба, вероятность которых связана сналичием неопределенности (недостаточности информации, недостоверности);получение выгоды и прибыли, возможных лишь при действиях,обремененных риском.22В соответствии со стандартом ISO 31000:2009 термин риск имеетследующие значения и характеристики:— риск есть влияние неопределенности на цели1)влияниерассматриваетсякакотклонениеотожидаемогоспозитивными или негативными последствиями;2) цели могут иметь различные аспекты (такие как финансовые; аспекты,касающиеся профессиональной безопасности и здоровья; экологическиезадачи) и могут относиться к различным уровням (таким как стратегическийуровень, организационный, уровень проекта, продукции и процесса);— риск часто характеризуется отношением к потенциальным событиям ипоследствиям или их сочетанию;— риск часто выражается в комбинации последствий событий (включаяизменения в обстоятельствах) и связанной с ними вероятности инцидентов;—неопределенностьотносительнопонимания—илиэтосостояниезнаниясобытия,отсутствияегоинформациипоследствийиливероятности.М.

А. Рогов [13], перечисляет 6 определений риска, принятых влитературе:1) риск – это вероятность убытка;2) риск – это величина возможного убытка;3) риск – это функция, являющаяся в основном результатомвероятности и величины убытка;4) риск эквивалентен вариации распределения вероятностей всехвозможных последствий рискованного хода дела;5) риск – это полувариация распределения всех исходов, взятая лишьдля негативных последствий и по отношению к некоторой установленнойбазовой величине;236) риск – это взвешенные линейные комбинации вариаций иожидаемойвеличины(математическогоожидания)распределениявсехвозможных исходов.К сожалению, в российской деловой среде не сложилась единая системапонятия риска и его производных.

Можно назвать десятки использованныхопределений риска и его составных частей. Это не способствует установлениюединого понятийного поля и мешает взаимодействию специалистов по рискуразличных направлений науки и промышленности.Большинство сходятся на том, что риск есть функционал вероятности(частоты) чрезвычайного события и последствий от этого события в том илиином измерении. Часть специалистов акцентирует свои усилия на одной из этихсоставляющих, принимая другую составляющую постулированной и заведомонеприемлемой. К этим основным параметрам добавляются неопределенности вопределении ущерба и вероятностного фактора, а также важный компонентсоциально-психологического фактора принятия риска населением, без учетакоторого не приходится рассчитывать на использование риска как инструментадля принятия решения [66].Основоположники экономических учений – А. Смит, Д. Рекардо, Э.Хекшеш, Э. Эджуорт, Л.

Вальрас, А. Маршалл и Д. Кейнс – признают риск вкачестве одного из основных условий экономической деятельности, но только в1921 г. Х. Кнайт [14] выделил специальную категорию экономического риска,вытекающего из неопределенности. Вопросами же анализа экономическогориска начали заниматься с 60-х гг. XX в.

Одной из первых работ на эту темубыла статья Д. Гердца «Анализ риска в области капитальных вложений» [67]. С1990 года в теории менеджмента появилось новое направление управлениерисками (риск-менеджмент). В дальнейшем появились и специальные работыпо предпринимательскому [15, 16,31,39, 40, 41], хозяйственному[17, 42, 43],экономическому[18,19, 32, 44], финансовому[20, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51] и24страховому рискам[21,52], а также по управлению рисками, рискологии илириск-менеджменту[26, 53-59].Применительно к экономическому риску это означает, что категорияриска имеет смысл только относительно лиц, принимающих решения и толькоотносительно доступных альтернативных вариантов этих решений.

Подобнаяситуация особенно характерна для рыночной экономики, обеспечивающей посравнению с плановым хозяйством более открытый доступ на рыноксамостоятельно функционирующих экономических агентов.Риск как экономическая категория имеет также две стороны:1) какявление,вызванноенеблагоприятнымиизменениямивнутренней или внешней среды (цунами, торнадо, землетрясение), что являетсяфактором при принятии решения;2) как процесс, следствие этих неблагоприятных изменений (явлений),например, выход из строя оборудования, остановка энергоблока и т.д.

Это то,что является объектом управления – рисковая ситуация.Преобладающие значение термина «риск» - это степень опасностиподвергнутьсявоздействиюотрицательныхсобытийиихвозможныхпоследствий.В соответствии с данным определением риск, который может привести кпотерям, характеризуется двумя параметрами, так называемыми факторамириска [26]:1) вероятность наступления рискового события;2) весовой фактор рискового события. Значимость рискового события,размер потерь (ущерб) в результате наступления рискового события.Из анализа определения риска делается вывод, что риск являетсянекоторым результирующим показателем, объединяющим в себе и рисковыесобытия, и вероятность наступления этого события, и степень негативноговлияния на проект – сумма потерь от действия факторов риска[27].25Помимокачественногоопределениярискаважнейшейзадачейуправления риска является его количественное определение.

Согласно болеераспространенному подходу, риск представляет собой функцию вероятностинаступления рискового события и степени его негативного влияния, котораябудет оказана на проект этим событием в случае его наступления.Величину риска можно рассчитать оценив величину предполагаемыхпотерьотизмененияходящейинформацииивслучаедействиянеблагоприятных факторов.При реализации любого проекта невозможно избежать всех рисков, ноимиможноуправлять.Управлениерискомвключает:выявление(идентификацию) риска; мониторинг и оценивание риска; контроль риска исоответствие действий принятым решениям; минимизацию риска.На основе качественной и количественной оценки рисков становитсявозможным управление риском (наука и искусство идентификации, анализа иотклика на факторы риска в течение всего жизненного цикла проекта дляисполнения его целей)[26].

Из данного определения следует, что процедурауправлениярискомявляетсямногошаговымитерационнымпроцессом,пронизывающим весь жизненный цикл проекта [69].Общаямодельуправлениярискамипредставляетсобойцепьпоследовательных действий:1. идентификация рисков;2. анализ рисков;3. методы работы с рисками (отклик или реакция на риск).Выявление и идентификация – наиболее сложный раздел анализарисков. Для эффективного осуществления идентификации и оценки рискаважную роль играет исходная информация.

На её основе осуществляетсяклассификация рисков. Любой неправильный курс компании свидетельствует онедостаточнопроводимойаналитическойработепоопределению26существующих проблем. Взгляд в историю показывает, что мы можемпредсказывать проблемы и в той или иной степени защищаться от них.Анализрисков.Существуетнесколькоэтапованализарисков,отличающихся степенью сложности и глубиной анализа [8]:элементарный анализ;анализ чувствительности;вероятностный анализ;факторный анализ;методы математической статистики;методы теории вероятности.Управление рисками – это процессы, связанные с идентификацией,анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизациюположительных и минимизацию отрицательных последствий наступлениярисковых событий.Существует множество методов управления рисками, которые такжеклассифицируются по разным признакам.

По характеру влияния на развитиерисковой ситуации рассматривают:снижение тяжести рисковой ситуации;исключение возможности возникновения рисковой ситуации;уменьшение вероятности возникновения рисковой ситуации.По форме применения:уклонение;лимитирование и локализация;резервирование;страхование;распределение;хеджирование;диверсификация.27Однако, есть отличия между российской моделью управления рисками изападноймоделириск-менеджмента.ВсоответствиисостандартомISO31000[110,111]:оценка риска;идентификация риска;анализ риска;определение степени риска;обработка риска;разработка риск-стратегии.В западной модели акцент способов управление рисками делается нариск-стратегию, т.е. организация вырабатывает стратегию дальнейшегоразвития с учетом рисков, которые были идентифицированы, либо присуществующих вариантах стратегии выбирает наименее рискованную.При этом используют и рассчитывают такие показатели, как средняянормадоходности(ARR),ожидаемуюнормудоходности(ERR),среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации (CV)[111].Проектывреальномсектореэкономикиистратегическаяконкурентоспособность в любой сфере деятельности сегодня зависят от того,насколько профессионально организация управляет рисками.

В риск-профилекаждой компании стратегические риски занимают особое место, поскольку онипо определению не могут быть незначительными. Кроме того, их можноусловно подразделить на две группы [69]:1) риски, связанные с выбором стратегии организации;2) риски, связанные с реализацией стратегии.Стратегия может быть верно определена, но стратегические цели могутбыть не достигнуты из-за рисков, возникших в ходе ее реализации. Дляорганизации эти риски автоматически становятся стратегическими.Следует различать риски производственно-экономических действий ириски, связанные с безопасностью.