1358 (Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")), страница 7
Описание файла
Документ из архива "Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "банковское дело" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "банковское дело" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "1358"
Текст 7 страницы из документа "1358"
2) станом на 01.10 2009 питома вага:
кредитування юросіб (підприємства) = 54,27%
міжбанківські кредити = 7,15%
3.2 Індивідуальні тенденції розвитку кредитування підприємств в найбільшому комерційному банку ПАТ КБ „Приватбанк" у 2008 - 2009 рр.
Станом на 01.01.2009 року (за 2008 рік) ПАТ КБ „Приватбанк" продовжив утримання позиції лідера по обсягам агрегатів валюти балансу і займає наступні рейтингові місця та відносні частки фінансів банківської системи України [39]:
Обсяг валюти активів балансу - 80 165,5 млн. грн. (1 місце - 8,98%);
Обсяг власного капіталу - 8 711,9 млн. грн. (2 місце - 7,05%);
Обсяг статутного капіталу - 523,7 млн. євро (2 місце);
Обсяг кредитно-інвестиційного портфеля
71 853,6 млн. грн. (1 місце - 9,43%);
Обсяг резервів на кредитні ризики - 8 368,12 млн. грн. (11,5% КІП);
Обсяг поточних і строкових депозитів фізичних осіб
32 750,1 млн. грн. (1 місце - 16,16%);
Обсяг поточних і строкових депозитів юридичних осіб
24 743,1 млн. грн. (2 місце - 11,17%);
Обсяг балансового прибутку - 1 291,78 млн. грн. (1 місце - 17,33%);
Прибутковість статутного капіталу - 22,723% (15 місце);
Прибутковість активів балансу - 1,611% (19 місце);
Станом на 01.10 2009 року (за 3 квартали 2009 року) ПАТ КБ „Приватбанк" продовжив утримання позиції лідера по обсягам агрегатів валюти балансу і займає наступні рейтингові місця та відносні частки фінансів банківської системи України [39]:
Обсяг валюти активів балансу - 81 510,02 млн. грн. (1 місце - 9,59%);
Обсяг власного капіталу - 10 440,977 млн. грн. (3 місце - 7,654%);
Обсяг статутного капіталу - 584,436 млн. євро (3 місце);
Обсяг кредитно-інвестиційного портфеля
68 012,18 млн. грн. (1 місце - 10,03%);
Обсяг резервів на кредитні ризики - 11 778,81 млн. грн. (16,02% КІП);
Обсяг поточних і строкових депозитів фізичних осіб
30 476,47 млн. грн. (1 місце - 16,148%);
Обсяг поточних і строкових депозитів юридичних осіб
21 838,44 млн. грн. (1 місце - 11,314%);
Обсяг балансового прибутку - 521,65 млн. грн. (2 місце);
Прибутковість статутного капіталу - 7,659% (16 місце);
Прибутковість активів балансу - 0,640% (22 місце);
Але, за 3 квартали 2009 року кредитний ризик в досліджуємому ПАТ КБ „Приватбанк" суттєво виріс, що інтегрально характеризується динамікою росту обсягів кредитного портфелю та обсягів створених резервів на кредитні ризики, наведених на графіках рис.3.7 [40].
Як показує аналіз динаміка валютного еквіваленту сумарних обсягів складових кредитно-інвестиційного портфеля ПАТ КБ „Приватбанк" в кризовий період 2008 - 2009 рр. (див. рис.3.8) за період кризи [40]:
1) Обсяг валютного еквіваленту кредитів, наданих юридичним особам (підприємствам) зменшився з рівня 6,42 млрд. доларів США станом на 01.10 2008 до рівня 4,71 млрд. доларів США станом на 01.10 2009, тобто на - 26,7%;
2) Обсяг валютного еквіваленту кредитів, наданих фізичним особам зменшився з рівня 4,5 млрд. доларів США станом на 01.10 2008 до рівня 2,67 млрд. доларів США станом на 01.10 2009, тобто на - 40,7%;
3) Обсяг валютного еквіваленту активів, вкладених в кредитування цінних паперів, зменшився з рівня 725,6 млн. доларів США станом на 01.10 2008 до рівня 59,5 млн. доларів США станом на 01.10 2009, тобто на - 91,8%;
4) Обсяг валютного еквіваленту наданих міжбанківських кредитів зменшився з рівня 2,33 млрд. доларів США станом на 01.10 2008 до рівня 1,05 млрд. доларів США станом на 01.10 2009, тобто на - 55,0%.
Таким чином, основним пріоритетом кредитної політики ПАТ КБ „Приватбанк" в кризовий період залишилося кредитування підприємств.
Рис.3.7 - Динаміка росту абсолютних рівнів кредитів юридичним і фізичним особам та резервів на кредитні ризики в ПАТ КБ "Приватбанк" у 2003 - 2009 роках6
Рис.3.8. Динаміка валютного еквіваленту сумарних обсягів складових кредитно-інвестиційного портфеля ПАТ КБ „Приватбанк" в кризовий період 2008 - 2009 рр. 7
Рис.3.9. Структура складових кредитно-інвестиційного портфеля ПАТ КБ „Приватбанк" станом на 01.01.2008 року (докризовий період) *
Рис.3.10. Структура складових кредитно-інвестиційного портфеля ПАТ КБ „Приватбанк" станом на 01.01.2009 року (пік кризового періоду) 8
Рис.3.11 Структура складових кредитно-інвестиційного портфеля ПАТ КБ „Приватбанк" станом на 01.10 2009 року (післякризовий період) 9
Аналіз динаміки структура складових кредитно-інвестиційного портфеля ПАТ КБ „Приватбанк" станом на 01.01.2008 (докризовий період - рис.3.9), станом на 01.01.2009 року (пік кризи - рис.3.10) та станом на 01.10 2009 року (післякризовий період - рис.3.11) показує, що за період кризи структура КІП в ПАТ КБ „Приватбанк" суттєво змінилась в бік нарощення питомої ваги кредитування юридичних осіб (підприємств) за рахунок скорочення кредитування фізичних осіб та вкладень в цінні папери [37], [40]:
1) станом на 01.01.2008 питома вага:
кредитування юросіб (підприємства) = 43,1%
кредитування фізосіб = 39,4%
вкладення в цінні папери = 4,75%
2) станом на 01.10 2009 питома вага:
кредитування юросіб (підприємства) = 55,43%
кредитування фізосіб = 31,4%
вкладення в цінні папери = 0,7%
На рис.3.12. наведені графіки показників динаміки структури кредитного портфеля ПАТ КБ „Приватбанк" за сегментами кредитування у 2006 - 2008 роках.
Рис.3.12. Динаміка структури кредитного портфеля ПАТ КБ „Приватбанк" за сегментами кредитування у 2006 - 2008 роках [37] 10
Як показує аналіз даних, наведених на рис.3.12, пріоритетними сегментами кредитування банку у 2008 році були: кредитування фізичних осіб - частка 36,6%; кредитування торгівлі - частка 24,14%; наростання обсягів кредитування виробництва - частка 10,35%; наростання обсягів кредитування середнього та малого бізнесу - частка 9,66%; відновілення обсягів кредитування металургії - частка 4,8%. Треба відмітити різке падіння частки кредитування будівництва, що пов’язане з кризою 2008 - 2009 років в будівництві в Україні.
Аналіз структури резервуємого кредитного портфелю ПАТ КБ „Приват-банк” (видані балансові кредити + позабалансові кредитні гарантії+позабалансові зобов’язання по кредитуванню) станом на 01.01.2009 року, розподілений за інтегральними показниками ризикованості кредитів по методології [12], показує, що в відсоткових частинах резервуємий кредитний портфель розподілений на:
„Стандартні" кредити - 70,5% (Відсоток резервування від чистого кредитного ризику 1-2%);
Кредити „під контролем" - 0,76% (Відсоток резервування від чистого кредитного ризику 5-7%);
„Субстандартні” кредити - 17,65% (Відсоток резервування від чистого кредитного ризику 20-25%);
„Сумнівні до повернення” кредити - 7,88% (Відсоток резервування від чистого кредитного ризику 50-60%);
„Безнадійні до повернення” кредити - 3,21% (Відсоток резервування від чистого кредитного ризику 100% - табл.1.5);
Аналіз структури "Стандартних" кредитів в резервуємому кредитному портфелі ЗАТ КБ "Приватбанк" станом на 01.01.2009, наведений на рис.3.13, показує, що основними частками „стандартного" сегменту портфеля є:
Рис.3.13. Структура "Стандартних" кредитів в резервуємому кредитному портфелі ЗАТ КБ "Приватбанк" станом на 01.01.2009 [37] 11
позабалансові зобов’язання по кредитуванню та наданим гарантіям - 37,17%;
кредити, надані фізичним особам - 21,04%;
кредити юрособам, видані за врахованими векселями - 11,13%;
кредити юрособам, видані по внутрішнім торговим операціям - 7,95%.
Аналіз структури кредитів "Під контролем" в резервуємому кредитному портфелі ЗАТ КБ "Приватбанк" станом на 01.01.2009, наведений на рис.3.14, показує, що основними частками сегменту „під контролем" портфеля є:
Рис.3.14. Структура кредитів "Під контролем" в резервуємому кредитному портфелі ПАТ КБ "Приватбанк" станом на 01.01.2009 [37] 12
позабалансові зобов’язання по кредитуванню та наданим гарантіям - 46,48%;
кредити, надані фізичним особам - 19,4%;
кредити юрособам, видані за врахованими векселями - 11,94%;
кредити юрособам, видані по внутрішнім торговим операціям - 8,53%.
Аналіз структури "Субстандартних" кредитів в резервуємому кредитному портфелі ЗАТ КБ "Приватбанк" станом на 01.01.2009, наведений на рис.3.15, показує, що основними частками „субстандартного” сегменту портфеля є:
Рис.3.15. Структура "Субстандартних" кредитів в резервуємому кредитному портфелі ПАТ КБ "Приватбанк" станом на 01.01.2009 [37] 13
позабалансових зобов’язань по кредитуванню та наданим гарантіям в сегменті немає;
кредити, надані фізичним особам - 23,0%;
кредити юрособам, видані за врахованими векселями - 26,95%;
кредити юрособам, видані по внутрішнім торговим операціям - 19,25%.
Аналіз структури "Сумнівних до повернення" кредитів в резервуємому кредитному портфелі ЗАТ КБ "Приватбанк" станом на 01.01.2009, наведений на рис.3.16, показує, що основними частками „сумнівного" сегменту портфеля є:
кредити, надані фізичним особам - 41,4%;
кредити юрособам, видані за врахованими векселями - 20,51%;
кредити юрособам, видані по внутрішнім торговим операціям - 14,65%.
Рис.3.16. Структура "Сумнівних" кредитів в резервуємому кредитному портфелі ПАТ КБ "Приватбанк" станом на 01.01.2009 [37] 14
Аналіз структури "Безнадійних до повернення" кредитів в резервуємому кредитному портфелі ЗАТ КБ "Приватбанк" станом на 01.01.2009, наведений на рис.3.17, показує, що основними частками „безнадійного" сегменту портфеля є:
кредити, надані фізичним особам - 75,5%;
кредити юрособам, видані за врахованими векселями - 8,57%;
кредити юрособам, видані по внутрішнім торговим операціям - 6,12%.
Рис.3.17. Структура "Безнадійних" кредитів в резервуємому кредитному портфелі ПАТ КБ "Приватбанк" станом на 1.01.2009 [37] 15
Таким чином, найменш ризикованими сегментами кредитування в ПАТ КБ „Приватбанк" є кредитування юридичних осіб (підприємств), оскільки ризики їх кредитування в банку покриваються ліквідною заставою.