162189 (Система "Aлор-Трейд"), страница 6
Описание файла
Документ из архива "Система "Aлор-Трейд"", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "финансовые науки" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "остальное", в предмете "финансовые науки" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "162189"
Текст 6 страницы из документа "162189"
Таблица 6
Результаты работы Байесовской модели
| Начальная сумма, $ | Всего сделок | Прибыльных сделок | Убыто-чных сделок | После которых средств стало меньше первоначальн-ых | Количество денежных средств на счету, $ | Прибыль от работы модели, $ |
| 100 | 33 | 21 | 12 | 6 | 108,4 | 8,4 |
| 200 | 33 | 21 | 12 | 6 | 217,2 | 17,2 |
| 300 | 33 | 21 | 12 | 6 | 325,3 | 25,3 |
| 400 | 33 | 21 | 12 | 6 | 433,8 | 33,8 |
| 500 | 33 | 21 | 12 | 6 | 542,2 | 42,2 |
| 600 | 33 | 21 | 12 | 6 | 650,7 | 50,7 |
| 700 | 33 | 21 | 12 | 6 | 759,1 | 59,1 |
| 800 | 33 | 21 | 12 | 6 | 867,6 | 67,6 |
| 900 | 33 | 19 | 14 | 32 | 856,4 | -43,6 |
| 1000 | 33 | 21 | 12 | 6 | 1084,4 | 84,4 |
| 1100 | 33 | 21 | 12 | 6 | 1192,9 | 92,9 |
| 1200 | 33 | 21 | 12 | 6 | 1301,3 | 101,3 |
| 1300 | 33 | 21 | 12 | 6 | 1409,8 | 109,8 |
| 1400 | 33 | 21 | 12 | 6 | 1518,2 | 118,2 |
| 1500 | 33 | 21 | 12 | 6 | 1625,3 | 125,3 |
| 1600 | 33 | 21 | 12 | 6 | 1735,1 | 135,1 |
| 1700 | 33 | 21 | 12 | 6 | 1843,5 | 143,5 |
| 1800 | 33 | 19 | 14 | 30 | 1737,7 | -62,3 |
| 1900 | 33 | 21 | 12 | 6 | 2060,4 | 160,4 |
| 2000 | 33 | 21 | 12 | 6 | 2168,9 | 168,9 |
Таблица 7
Результаты работы нечеткой модели
| Начальная сумма, $ | Всего сделок | Прибыльных сделок | Убыточных сделок | После которых средств стало меньше первоначальных | Количество денежных средств на счету, $ | Прибыль от работы модели, $ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 100 | 3 | 3 | 0 | 0 | 106,7 | 6,7 |
| 200 | 7 | 5 | 2 | 0 | 222 | 22 |
| 300 | 6 | 4 | 2 | 0 | 328,5 | 28,5 |
| 400 | 8 | 6 | 2 | 0 | 448,8 | 48,8 |
| 500 | 8 | 5 | 3 | 0 | 549,9 | 49,9 |
Продолжение табл. 7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 8 | 5 | 3 | 0 | 660,7 | 60,7 |
| 700 | 8 | 5 | 3 | 0 | 770,9 | 70,9 |
| 800 | 9 | 6 | 3 | 0 | 883,7 | 83,7 |
| 900 | 9 | 6 | 3 | 0 | 983 | 83 |
| 1000 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1095,2 | 95,2 |
| 1100 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1204,1 | 104,1 |
| 1200 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1345,2 | 145,2 |
| 1300 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1464,7 | 164,7 |
| 1400 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1577,4 | 177,4 |
| 1500 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1631,8 | 131,8 |
| 1600 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1762,8 | 162,8 |
| 1700 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1872,1 | 172,1 |
| 1800 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1982,1 | 182,1 |
| 1900 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2072,1 | 172,1 |
| 2000 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2181,2 | 181,2 |
На основе этих таблиц были построены и проанализированы графики зависимостей прибыли, которую дают модели, а также относительного числа прибыльных и убыточных сделок от начальной суммы. Графики приведены на рис. 14, рис.15 и рис.16 соответственно.
Графики наглядно демонстрируют преимущества нечеткой модели и ее эффективность.
Прибыль от работы нечеткой модели явно выше, чем от Байесовской. (см. рис.14) Кроме того, в нечеткой модели нет таких явных выбросов – она работает стабильнее. Как видно из табл. 7, только в трех случаях из двадцати количество на счету стало ниже первоначальной суммы, но сразу после этого оно восстановилось (так как это происходило только после одной сделки). Совсем иначе дело обстоит с Байесовской моделью. В процессе ее функционирования по шесть сделок из двадцати количество денежных средств опускалось ниже первоначальной суммы. Соответственно, и относительное число прибыльных сделок явно больше располагает к доверию трейдера в случае нечеткой модели.
Р
ис. 14
