2342 (Інструменти підтримки платоспроможності та ліквідності комерційного банку (на прикладі АКБ "Приватбанк")), страница 12
Описание файла
Документ из архива "Інструменти підтримки платоспроможності та ліквідності комерційного банку (на прикладі АКБ "Приватбанк")", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "банковское дело" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. .
Онлайн просмотр документа "2342"
Текст 12 страницы из документа "2342"
Розміщення облігацій участі у кредиті ПриватБанку (Loan Partіcіpatіon Notes) пройшло на стандартних міжнародних умовах для такого типу випуску. Лід-менеджер випуску - найбільший інвестиційний банк CSFB - після проведення презентацій ПриватБанку в Москві, Гонконгу, Сінгапурі, Лондоні, Женеві, Цюріху й Афінах установив даному випускові процентну ставку в розмірі 10,875%.
Перше успішне розміщення ПриватБанком єврооблігацій відкрило дорогу українським банкам і іншим фінансовим установам на перспективний європейський ринок приватних запозичень, оскільки тепер для інвестора Україна - це вже не абстрактне поняття, а визначений рівень довіри.
Залучення коштів довгострокового облігаційного валютного займу дозволило АКБ "Приватбанк" ліквідувати довгостроковий валютний ГЕП, який виникнув з початком довгострокового іпотечного кредитування фізичних осіб на придбання житла (на 10-20 років) в валюті при наявності джерел ресурсів у вигляді валютних депозитів з стрком 6 місяців - 1 рік (максимум).
При цьому відносно короткострокові облігації терміном 3 роки тільки частково вирішили проблему ГЕП-розривів, особливо для 3-5 річного ринку кредитування фізичних осіб на придбання автомобілів.
Наступним інструментом для імунізації короткострокових ресурсних ГЕП-розривів стало застосування нових цінних паперів України - довгострокових іпотечних цінних паперів - у березні 2007 року розміщення ПриватБанком єврооблігацій на суму 180 млн. дол. США на строк 25 років, забезпечених іпотечними активами - заставою іпотечних кредитів банку.
Проведений аналіз ефекту від імунізації для АКБ "Приватбанк" показав, що економія витрат за місяць становить біля 5,8 млн. грн. відсотків, які повинні були бути сплачені для ліквідації поточного гепу в короткостроковій ліквідності АКБ "Приватбанк".
Впровадження пропозицій і рекомендацій щодо шляхів оптимізації стратегії застосування не тільки інтегрально-нормативних, а і поточних інструментів управління платоспроможністю та ліквідністю комерційного банку з застосуванням механізмів геп-менеджменту, наданих в дипломній роботі, дозволить:
зосередити увагу банківських установ на доцільності комплексного застосування інтегрально-нормативних та геп-менеджментових інструментів управління платоспроможністю та ліквідністю комерційного банку;
враховуючи короткостроковість пропозиції грошових ресурсів національного ринку та сучасну тенденцію зростання довгострокового іпотечного кредитування, в якості інструментів імунізації короткострокових часових та процентних гепів впровадити використання довгострокових іпотечних облігацій (строком до 25 років) і валюті, розміщуємих на іноземних фінансових ринках у іноземних інвесторів за механізмом сек’юритизації (короткострокового рефінансування) довгострокових іпотечних активів з гарантованою дохідністю.
Список використаних джерел
1. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про банки і банківську діяльність” // від 7 грудня 2000 року N 2121-III (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 16 листопада 2006 року N 358-V)
2. Закон України “Про Національний банк України" // від 20 травня 1999 року N 679-XIV (станом на 10.01.2002 року N 2922-III)
3. Закон України “Про господарські товариства” // від 19 вересня 1991 року N 1576-XII (від 17 травня 2001 року N 2409-III)
4. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року N 3480-IV
5. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" від 19 червня 2003 року N 979-IV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 15 грудня 2005 року N 3201-IV
6. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про іпотеку" від 5 червня 2003 року N 898-IV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 22 грудня 2005 року N 3273-IV
7. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про іпотечні облігації" від 22 грудня 2005 року N 3273-IV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 23 лютого 2006 року N 3480-IV
8. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10 грудня 1997 року N 710/97-ВР // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 9 лютого 2006 року N 3421-IV
9. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 15 березня 2006 року N 3541-IV
10. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 15 вересня 2004 року N 435
11. Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків" // Постанова Правління НБУ від 15.03.2004 № 104.
12. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик - менеджменту в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 02.08.2004 № 361
13. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України // Постанова Правління Національного банку України від 18 червня 2003 року N255 // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.com.ua, квітень 2006 року
14. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України // Постанова Правління Національного банку України від 26 вересня 2006 року N 378
15. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій // Постанова Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року N 275 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 12 жовтня 2005 року N 373)
16. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України // Постанова Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 6 березня 2006 року N 76)
17. Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України // Постанова Правління Національного банку України від 16 березня 2006 року N 91
18. Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України // Постанова Правління Національного банку України від 7 грудня 2004 року N 598 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 13 грудня 2006 року N 458)
19. Про внесення змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні // ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 11 квітня 2005 року N 125 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2005 року N 493 та листом НБУ від 29.03.2007 р. N 40-117/1092-3316)
20. Положення про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами // Постанова Правління Національного банку України від 2 лютого 2007 року N 31
21. Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків // Постанова Правління Національного банку України від 6 липня 2000 року N 279 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 19 березня 2007 року N 83)
22. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні // Постанова Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 19 лютого 2007 року N 52)
23. Про розподіл банків на групи // НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ КОМІСІЯ З ПИТАНЬ НАГЛЯДУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ, РІШЕННЯ від 25 грудня 2006 року N 364
24. Про встановлення мінімального розміру регулятивного капіталу банків у гривнях // ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТА-НОВА від 15 лютого 2006 року N 50
25. Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України // Постанова Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року N 124 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 16 червня 2005 року N 223)
26. Принципи Ефективного Управління Ліквідністю у Банківських Установах // Базельський Комітет з Банківського Нагляду, Базель, Лютий 2000 - http://www.bank.gov.ua, 2007
27. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М. Герасимович та ін.; За ред. А.М. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2003. - 599 с.
28. Азаренкова Г.М., Дікань Л.В., Новосельцева Т.О. Сучасні комерційні банки: персонал, розвиток, організація: Монографія. - Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2003 - 131 с.
29. Банківський менеджмент: Навч. посібник / За ред. О.А. Кириченка. - К.: Знання-Прес, 2002. - 438 с.
30. Банківські операції: Підручник / За ред. А.М. Мороз. - К.: КНЕУ, друге видання. - 2002. - 476 с.
31. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина - Москва, "Фи-нансы и статистика", 1998 - 576 с.
32. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2002. - 476 с.
33. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 471 с.
34. Банківські операції: Підручник/За ред. Міщенка В.І., Слав"янської Н.Г. - Київ: Знання-Прес, 2006. - 727 с.
35. Банківський нагляд: Навчальний посібник / Міщенко В. І.; Яценюк А. П.; Коваленко В. В.; Коренєва О.Г. - К.: Знання, 2004. - 406 с. - (Вища освіта ХХI століття)
36. Банківський нагляд: Навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України; Ун-т економіки та права "Крок"; Грушко В. І.; Лаптєв С. М.; Любунь О. С.; Раєвський К. Є. - К.: ЦНЛ, 2004. - 264 с.
37. Бланк, Игорь Александрович. Основы финансового менеджмента/ И.А. Бланк. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Эльга: Ника-ЦентрТ.1. - 2004. - 622 с
38. Бланк, Игорь Александрович. Основы финансового менеджмента/ И.А. Бланк. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Эльга: Ника-ЦентрТ.2. - 2004. - 618 с
39. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник. - 4-те вид., перероблене і доповнене - Київ: Знання, 2004. - 324 с. - (Вища освіта ХХІ століття)
40. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Навчальний посібник. - Київ: Академія, 2001. - 313 с.
41. Васюренко О.В., Сердюк Л.В., Сидоренко О.М., Карасьова З.М., Каднічанська В.М., Федоренко Н.С. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник. - К.: Знання, 2003. - 524 с.
42. Васюренко Л.В., Федосік І.М. Ресурси комерційного банку: теоретичний та прикладний аналіз: Монографія. - Харків: ПП Яковлєва, 2003. - 88 с.
43. Васюренко О.В., Азаренкова Г. Управління ліквідністю банку з погляду зміни швидкості його фінансових потоків // Банківська справа (укр). - 2003. - № 1. - C.60-64
44. Васюренко, Олег Володимирович. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навчальний посібник/ О.В. Васюренко, К.О. Волохата. - К.: Знання, 2006. - 464 с. - (Вища освіта XXI століття)
45. Волошина О. Факторные модели анализа ликвидности коммерческого банка // Банковские технологии (рус). - 2002. - № 12. - C.27-30
46. Голубев И.А. Гэп-анализ структурной ликвидности: теория и практика // Финансы и кредит (рус). - 2002. - № 18. - C.2-7
47. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. М.І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2002. - 578 с.
48. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / под ред. профессора Е.Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. - 622 с.
49. Доугерти, Кристофер. Введение в эконометрику: Учебник/ К. Доугер-ти. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 419 с. - (Университетский учебник)
50. Збірник задач з аналізу банківської діяльності: Навчальний посібник/ І.М. Парасій-Вергуненко, Л.О. Примостка; Ред.А.М. Герасимович. - К.: КНЕУ, 2006. - 504 с. - (До 100-річчя Київського національного економічного університету)
51. Коцовська Р., Ричаківська В та інш. Операції комерційних банків - Львів: ЛБІ НБУ, 2001 - 276 с.
52. Кулинич, Омелян Іванович. Теорія статистики: Підручник/ О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич. - 3-тє вид., переробл. і допов. - К.: Знання, 2006. - 294 с. - (Вища освіта XXI століття)
53. Лютий, Ігор Олексійович. Банківський маркетинг: Навчальний посібник/ І.О. Лютий, О.О. Солодка. - К.: Знання, 2006. - 395 с. - (Вища освіта XXI століття)
54. Лугінін, Олег Євгенович. Статистика національної економіки та світового господарства: Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів/ О. Є. Лугінін, С.В. Фомішин. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 503 с.
55. Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело / Пер. с англ. - М.: ИНФРА - М, 2000. - 856 с.
56. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку/ пер. с. англ. за ред. С.Ф. Голова - К.: Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України, 1998. - 736 с.
57. Молчанов О.В. Теоретичні підходи до управління ліквідністю сучасних банків // Формування ринкових відносин в Україні (укр). - 2006. - № 10. - C.48-51
58. Нікітін, Андрій Валерійович. Маркетинг у банку: Навчальний посібник/ А.В. Нікітін, Г.П. Бортніков, А.В. Федорченко. - К.: КНЕУ, 2006. - 432 с. - (До 100-річчя Київського національного економічного університету)
59. Никонова И.А., Шамгунов Р.Н. Стратегия и стоимость коммерческого банка. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 304 с.
60. Облік та аудит у комерційних банках / А.М. Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О.А. Мазур та ін.; За ред. проф. А.М. Герасимовича. - Львів: Видавництво "Фенікс", 1999. - 512 с.
61. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник/ Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко; Ред. О.В. Васюренко. - К.: Знання, 2006. - 596 с. - (Вища освіта XXI століття)
62. Полфреман Д. Основы банковского дела /Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 624 с.
63. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. - КНЕУ, 2002. - 316 с.
64. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. - 2-е вид., доп. і перероб. - К.: КНЕУ. 2004. - 468 с.
65. Раєвський К. Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М. Банківський нагляд: Навчально-методичний посібник / Мін-во освіти і науки України; КНЕУ/ Раєвський К. Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М. - К.: КНЕУ, 2003. - 174 с.