Ответы к экзамену: Инструментальные методы анализа в экономике

Инструментальные методы анализа в экономике, Витте. Год сдачи - 2025

• База вопросов собрана при неоднократном прохождении, представлены ответы практически на все вопросы (Тесты 1-3).
• Ориентировочный результат прохождения на основе данной базы представлен на скриншоте.

!ВАЖНО 1! В зависимости от комбинации вопросов в вашем варианте теста возможна вариативность итогового балла в небольших пределах, но не менее 75-85 баллов по среднему (!) баллу за все тесты.
!ВАЖНО 2! Убедитесь, что тесты совпадают с вашими: вопросы, ответы на которые представлены, можно увидеть в оглавлении либо в демоверсии (+содержание тем представлено на скриншоте). Если нужный вопрос отсутствует в демоверсии, в файле его также НЕТ.

• В основном файле правильный ответ выделен цветом, возможен поиск по документу.

Список вопросов
Выборочная дисперсия является …
несмещенной оценкой генеральной дисперсии
несмещенной оценкой генеральной средней
смещенной оценкой генеральной средней
смещенной оценкой генеральной дисперсии
Выборочная средняя является …
несмещенной оценкой генеральной средней
несмещенной оценкой генеральной дисперсии
смещенной оценкой генеральной дисперсии
смещенной оценкой генеральной средней
Дискретной называется случайная величина, …
которая принимает отдельные, изолированные друг от друга значения
которая задается плотностью распределения
множество значений которой заполняет числовой промежуток
которая задается полигоном распределения
В модели парной линейной регрессии величина У является …
положительной
случайной
постоянной
неслучайной
Для разных выборок, взятых из одной и той же генеральной совокупности, выборочные средние …
и дисперсии будут различны
будут различны, а дисперсии будут одинаковы
и дисперсии будут одинаковы
будут одинаковы, а дисперсии будут различны
Статистической зависимостью называется …
точная формула, связывающая переменные
любая связь переменных
связь переменных, на которую накладывается воздействие случайных факторов
связь переменных без учета воздействия случайных факторов
Эконометрика – наука, изучающая …
построение экономических моделей
эмпирический вывод экономических законов
проверку гипотез о свойствах экономических показателей
закономерности и взаимозависимости в экономике методами математической статистики
Предположение о нормальности распределения случайного члена необходимо для …
расчета параметров регрессии
расчета коэффициента детерминации
проверки значимости параметров регрессии и для их интервального оценивания
проверки значимости коэффициента детерминации
Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее … распределения
ряда
полигона
плотности
функции
M(X) и D(X) – это …
нелинейные функции
числовые характеристики генеральной совокупности (числа)
функции
линейные функции
Если случайные величины Х, У независимы, то …
D(X+Y) ? D(x) + D(Y)
M(X+Y) ? M(x) + M(Y)
M(X+Y) = M(X) + M(Y)
D(X+Y) = D(X) + D(Y)
Если наблюдаемое значение критерия больше критического значения, то гипотеза …
H1 отвергается
H0 принимается
H1 принимается
H0 отвергается
Пространственные данные – это данные, полученные от … моменту (ам) времени
разных однотипных объектов, относящихся к разным
одного объекта, относящиеся к разным
разных однотипных объектов, относящихся к одному и тому же
одного объекта, относящиеся к одному
Геометрически, математическое ожидание случайной величины – это … распределения
мера отклонения симметричного от нормального
мера отклонения от симметричного
центр
мера рассеяния относительно центра
При идентификации модели производится … модели
оценка параметров
статистический анализ
статистический анализ и оценка параметров
проверка адекватности
Стандартными уровнями значимости являются …% и …% уровни
3 / 2
5 / 1
4 / 3
10 / 0,1
Коэффициентом детерминации R2 характеризуют долю вариации переменной … с помощью уравнения регрессии
зависимой, необъясненную
независимой, объясненную
независимой, необъясненную
зависимой, объясненную
Величина var(y) – это дисперсия значений … переменной
наблюдаемых зависимой
расчетных зависимой
наблюдаемых независимой
расчетных независимой
Если случайные величины независимы, то теоретическая ковариация …
равна нулю
не равна нулю
отрицательная
положительная
Выборочная совокупность – это …
любое множество наблюдений
значения случайной величины, удовлетворяющие условиям наблюдения
значения случайной величины, принятые в процессе наблюдения
множество наблюдений, составляющих часть генеральной совокупности
Некоррелированность случайных величин означает …
отсутствие линейной связи между ними
их независимость
отсутствие любой связи между ними
отсутствие нелинейной связи между ними
Допустимый предел значений средней ошибки аппроксимации …%
не более 8-10
не более 10-20
более 10-20
более 8-10
Временные ряды – это данные, характеризующие … момент (ы) времени
разные объекты в один и тот же
разные объекты в различные
один и тот же объект в один и тот же
один и тот же объект в различные
Коэффициент регрессии а показывает …
как меняется переменная y при увеличении переменной x на 1%
прогнозируемое значение зависимой переменной при x > 0
прогнозируемое значение зависимой переменной при x = 0
прогнозируемое значение зависимой переменной при x < 0
Выборочная ковариация является мерой … двух переменных
линейной связи
взаимосвязи
рассеяния
нелинейной связи
Оценка ? называется состоятельной, если …
дает точное значение для большой выборки
дает точное значение для малой выборки
имеет минимальную дисперсию по сравнению с выборочными оценками
её математическое ожидание равно оцениваемому параметру ?0
Коэффициенты регрессии (а, b) в выборочном уравнении регрессии определяются методом (ами) …
взвешенных наименьших квадратов
градиентными
моментов
наименьших квадратов
Коэффициент регрессии b показывает …
прогнозируемое значение зависимой переменной при x > 0
прогнозируемое значение зависимой переменной при x = 0
прогнозируемое значение зависимой переменной при x < 0
на сколько единиц в среднем изменяется переменная y при увеличении независимой переменной x на единицу
Статистическим критерием называют случайную величину, которая служит для проверки гипотезы …
о зависимости случайных величин, вычисленных по данным выборки
конкурирующей
о независимости случайных величин
нулевой
Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями
-1 и 4
1 и 4
0 и 6
0 и 4
В ходе текущего экономического анализа осуществляется ….
сопоставление экономического эффекта деятельности сравниваемых объектов
постоянное наблюдение выполнения плановых заданий
изучение экономических процессов с позиции их будущего развития
периодическое, всестороннее изучение результатов экономической деятельности
Исторической основой экономического анализа является ….
кибернетика
линейное программирование
хозяйственный учет
статистика
Выборочная дисперсия зависимой переменной регрессии равна __________________ объясненной дисперсии зависимой переменной и необъясненной дисперсии зависимой переменной
произведению
разности
сумме
Не относится к количественным методам экономического анализа …. метод
экономико-математический
статистический
социологический
бухгалтерский
Для уравнения регрессии у=4+2х и наблюденных данных х=4, у=14 остаток в наблюдении равен:
3
14
2
8
Сумма квадратов остатков всех наблюдений — __________________ сумма квадратов отклонений
остаточная
добавочная
рудиментарная
Анализ – это ….
рассмотрение трудовых отношений с точки зрения природы их возникновения
выявление связей и зависимостей между частями изучаемого предмета
форма связи работника со средствами труда
разложение на составные части исследуемого предмета
Четвертое условие Гаусса-Маркова состоит в том, что для любого k cov (uk, хk) равна
-2
0
1
3
Эластичность y по x рассчитывается __________________ величины относительного изменения y на величину относительного изменения x
вычитанием
умножением
суммированием
делением
Требования к факторам, включаемым в модель линейной множественной регрессии...
Число факторов должно быть в 6 раз меньше объема совокупности
Факторы должны иметь одинаковую размерность
Факторы должны представлять временные ряды
Между факторами не должно быть высокой корреляции
При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится
неполной
неэффективной
эффективной
полной
Целью эконометрики является получение количественных выводов о свойствах экономических явлений и процессов по данным
выборки
анализа
распределения вероятностей
Если выборка достаточно полно отражает изучаемые параметры генеральной совокупности, то ее называют:
районированной
репрезентативной
генеральной
При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в __________________% случаев
5
3
1
2
Ситуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной, носит название
ошибки IV рода
ошибки II рода
ошибки III рода
ошибки I рода
Регрессия – это
зависимость значений результативной переменной от значений объясняющих переменных (факторов)
зависимость среднего значения результативной переменной от значений объясняющих переменных (факторов)
правило, согласно которому каждому значению независимой переменной ставится в соответствие значение зависимой переменной
правило, согласно которому каждому значению одной переменной ставится в соответствие единственное значение другой переменной
Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен
3
-2
1
0
Проблема спецификации регрессионной модели включает в себя
Выбор вида уравнения регрессии
Оценка параметров уравнения регрессии
Оценка надежности результатов регрессионного анализа
Отбор факторов, включаемых в уравнение регрессии
Отбор факторов в эконометрическую модель линейного уравнения множественной регрессии можно проводить на основе
Сравнения величины остаточной дисперсии до и после
Исключения одного из пары коллинеарных факторов из модели
Включения коллинеарных факторов в одно и то же уравнение
Отбора более высоких значений коэффициентов регрессии модели в естественном масштабе переменных
Предпосылками МНК являются...
Случайные отклонения коррелируют друг с другом
Дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений
Дисперсия случайных отклонений не постоянна для всех наблюдений
Случайные отклонения являются независимыми друг от друга
Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью
Критерия Фостера-Стюарта
Критерия Фишера
Критерия Стьюдента
Критерия Дарбина-Уотсона
Если уравнение регрессии является существенным, то фактическое значение F-критерия ...
меньше критического
близко к единице
больше критического
близко к нулю
К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся
Метод наименьших квадратов
Критерий Дарбина-Уотсона
Графический анализ остатков
Тест Голдфелда-Квандта
При выполнении предпосылок метода наименьших квадратов ( МНК) остатки уравнения регрессии, как правило, характеризуются...
Высокой степенью автокорреляции
Гетероскедстичностью
Нулевой средней величиной
Случайным характером
При использовании теста Голдфелда-Квандта осуществляется расчет...
уравнений регрессии по одной исходной упорядоченной выборке наблюдений
разности сумм квадратов остатков
уравнений регрессии по двум упорядоченным выборкам наблюдений
отношения сумм квадратов остатков
При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения
переменных на первом этапе рассматривается модель с ...
Несколькими объясняющими переменными, которые имеют с зависимой переменной
коэффициенты корреляции по модулю больше 0,5
Одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наибольший коэффициент корреляции
Одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наименьший
коэффициент корреляции
Полным перечнем объясняющих переменных
К свойствам уравнения регрессии в стандартизированном виде относятся ...
Коэффициенты регрессии при объясняющих переменных равны между собой
Постоянный параметр (свободный член уравнения) регрессии отсутствует
Стандартизированные коэффициенты регрессии несравнимы между собой
Входящие в состав уравнения переменные являются безразмерными
Сельскохозяйственное предприятие занимается выращиванием пшеницы, кукурузы, ячменя, гречихи. Построена эконометрическая модель, описывающая урожайность каждой культуры в зависимости от вносимых доз удобрений и количества влаги. Эта модель принадлежит к классу систем ... уравнений
одновременных
независимых
рекурсивных
нормальных
Количество уравнений системы для указанной схемы взаимосвязей между переменными равно ...
2
5
1
4