Ответы: Эконометрика. Синергия

Ответы представлены на ИТОГОВЫЙ ТЕСТ
Результат - 100 баллов
Перед покупкой сверьте список вопросов и убедитесь, что вам нужны ответы именно на эти вопросы!
С вопросами вы можете ознакомиться ДО покупки.
Для быстрого поиска вопроса используйте Ctrl+F.

Ответы вы сможете скачать сразу после покупки.
Тема 1. Эконометрическое моделирование
Тема 2. Линейная модель множественной регрессии
Тема 3. Метод наименьших квадратов
Тема 4. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокорреляционными остатками
Тема 5. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
Тема 6. Предпосылки метода наименьших квадратов
Тема 7. Система линейных одновременных уравнений. Косвенный, двухшаговый, трехшаговый метод наименьших квадратов

Автокорреляция бывает …

• объяснительной и случайной
• простой и сложной
• положительной и отрицательной
• случайной и неслучайной

Боксом и Дженкинсом был предложен …

• систематический подход к построению АRМА-моделей
• стационарный временной ряд «Белый шум»
• косвенный метод построения квадратов

В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной

• функциональной
• статистической
• корреляционной

В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной

• математическое ожидание
• значение
• распределение

В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – …

• объяснительную и случайную
• положительную и отрицательную
• простую и сложную

Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой …

• текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной
• сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней
• моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок

Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменные

• поддельные
• фальшивые
• фиктивные

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий …

• Фишера
• Дарбина-Уотсона
• Фостера-Стюарта
• Стьюдента

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными …

• сильная
• слабая
• отсутствует

Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это - … параметр

• неидентифицируемый

Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то …

• связь между переменными называется прямой
• связь между переменными называется обратной
• линейная корреляционная связь отсутствует
• корреляционная зависимость становится функциональной

Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к …

• косвенному методу наименьших квадратов
• двухшаговому методу наименьших квадратов
• трехшаговому методу наименьших квадратов

Ковариация – это показатель, характеризующий …

• степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий
• взаимосвязь этих переменных
• связь между линейной стохастической и переменными
• тесноту линейной стохастической связи между переменными

Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент …

• детерминации
• корреляции
• автокорреляции
• эластичности

Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест …

• Голдфелда-Квандта
• Дарбина-Уотсона
• Глейзера
• Уайта

Неверно, что к моделям временных рядов относятся …

• авторегрессионные модели
• модели скользящего среднего
• регрессионные модели

Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят …

• состоятельность
• многомерность
• несмещенность
• эффективность

Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов

• косвенный
• двухшаговый
• трехшаговый
• классический

Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения …

• автокорреляции
• систематической ошибки остаточной депрессии
• гетероскедастичности
• характера динамики процесса

Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция

С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях

• Уайта
• Льинга-Бокса
• Дарбина-Уотсона
• Бреуша-Годфри

Случайные величины бывают …

• дискретными и непрерывными
• строго стационарными и слабостационарными
• положительными и отрицательными
• простыми и сложными

Средний коэффициент эластичности показывает …

• процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
• среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
• изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной

Структурный параметр называется идентифицируемым, если …

• косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок
• его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
• он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов

Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …

• косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок
• его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
• он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов

Тест Дарбина-Уотсона применяется для …

• проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
• оценки структурных коэффициентов
• проверки независимости остатков модели временного ряда
• определения тренда во временном ряду

Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности

• две
• три
• четыре

Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин - это … случайная величина

Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью …

• уравнения регрессии
• метода наименьших квадратов
• коэффициента корреляции
• теоремы Айткета
• теста Голдфелда-Квандта

Экзогенная переменная может быть …

• положительной и отрицательной
• дискретной и непрерывной
• случайной и неслучайной

Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов

• трех
• четырех
• шести
• семи

Экономическая модель имеет вид …

• y = f(x)
• y = a + b1x + b2x2
• y = f(x) + e
• y = f(a + b1x + b2x2)

Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, …

• математическое ожидание которой равно нулю
• дисперсия которой равна нулю
• имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок