Ответы к экзамену: Банковское дело

Даны параметры (см. ниже):

1. Процентные доходы по кредитам – 91 960 663 тыс. руб.
2. Процентные доходы по вкладам – 50 824 100 тыс. руб.
3. Доходы от операций с ценными бумагами – 20 345 000 тыс. руб.
4. Комиссионные доходы – 10 250 000 тыс. руб.
5. Комиссионные расходы – 18 150 000 тыс. руб.

На основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности рассчитайте сумму доходов коммерческого банка за отчетный период.

Даны параметры (см. ниже):

1. Средства клиентов (юридических лиц) на счетах банка – 25504,9 млрд. руб.
2. Потребительские кредиты – 17710,8 млрд. руб.
3. Инвестиции в дочерние организации (приобретенные долговые ценные бумаги) – 77673,6 млрд. руб.

На основании представленных данных определите удельный вес потребительских кредитов в структуре активных операций коммерческого банка (расчетные данные округляем до целых значений).

Даны параметры (см. ниже):

1. Процентные доходы по кредитам – 12219,6 млн. руб.
2. Процентные расходы по вкладам и депозитам – 7082,4 млн. руб.
3. Комиссионные доходы – 708,7 млн. руб.
4. Комиссионные расходы – 8389,2 млн. руб.

На основании представленных данных рассчитайте процентные доходы коммерческого банка.

В настоящее время активно развивается система банкинга. Даны описания двух практических ситуаций (см. ниже).

1. «Чтобы быть уверенным, что на ваши данные не попадут в руки мошенников, и они имеют возможности от вашего имени распоряжаться средствами необходимо подключить систему уведомлений, которые будут приходить Вам на указанный номер телефона и в форме Push-уведомлений в личный кабинет»;
2. «Как проверить и отключить подписки: введите в строке поиска часть слова – «привяз» и выберите пункт «Куда привязаны ваши счета и карты». Там Вы увидите перечень подписок, сможете посмотреть к каким магазинам и сервисам привязаны ваши карты. Смело удаляйте все подписки, которые вам не нужны. Данные операции могут проводиться с любого электронного устройства и в любой степени территориальной удаленности от офиса банка». На основании описания практических ситуаций, определите какие современные банковский технологии использованы.

Даны параметры (см. ниже):

1. Остаток на расчетном счете АО «Спутник» на 02 марта - 50000 руб.
2. 2 марта по платежному поручению №34 на основании реестра счетов и товаротранспортных документов зачислены средства по гарантированному аккредитиву на 160000 руб.
3. 2 марта по платежному поручению №35 фирмой «Спутник» погашена часть долга по кредиту сроком на один год, который был получен в банке «Сибирь» по кредитному договору № 136 -110000 руб. (ссудный счет - 45206810000000000136).
4. 7 марта по мемориальному ордеру №18 зачислены средства от погашения 2 депозитных сертификата сроком на два года, выпущенных коммерческим банком «Сибирь», по истечении срока обращения номинальной стоимостью 40000 руб. каждый.
5. 10 марта по мемориальному ордеру № 120 зачислены проценты, начисленные за февраль и март по депозиту фирмы «Спутник» в сумме 30000 руб.

Сформируйте выписку по расчетному счету АО «Спутник» на основании приведенных данных.

Даны параметры (см. ниже):

1. Средства клиентов (юридических лиц) на счетах банка – 25504,9 млрд. руб.
2. Вклады физических лиц – 17710,8 млрд. руб.
3. Выпущенные долговые ценные бумаги – 34335,8 млрд. руб.
4. Инвестиции в дочерние организации (приобретенные долговые ценные бумаги) – 77673,6 млрд. руб.

На основании представленных данных определите удельный вес вкладов физических лиц в структуре пассивных операций коммерческого банка (расчетные данные округляем до целых значений).

В зависимости от величины кредитного риска все ссуды можно подразделить на 5 категорий качества. Размер расчетного резерва в процентах от суммы основного долга по ссуде (см. ниже):
I (высшая) категория качества (стандартные ссуды, т.е. практически безрисковые ссуды, вероятность финансовых потерь по которым равна нулю) – 0%.
II категория качества (нестандартные ссуды или ссуды с умеренным кредитным риском) – 10%.
III категория качества (сомнительные ссуды, ссуды со значительным кредитным риском) – 30%.
IV категория качества (проблемные ссуды с высоким кредитным риском) – 51%.
V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды, по которым отсутствует вероятность возврата в силу неспособности или отказа заемщика выполнять свои обязательства) – 100%.
Определите объем резерва при условии, что на 1 марта текущего года коммерческим банком было выдано: ссуды I (высшей) категория качества – 15500 тыс. руб.; ссуды II категория качества – 300 000 тыс. руб.; ссуды III категория качества – 0 тыс. руб.; ссуды V (низшей) категория качества – 10000 тыс. руб. Кредиты выданы без обеспечения и при отсутствии залогового имущества.

Изучите Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) от 10.07.2002 № 86-ФЗ (последняя редакция), обратите внимание на содержание статей закона, в которых отражены цели деятельности Банка России.
Какие цели определены в аспекте деятельности Банка России на финансовом рынке?

В современной экономике к посредникам финансового рынка относят: финансовых посредников депозитного типа (коммерческие банки и др), контрольно-сберегательного типа (компании по страхованию жизни и др), инвестиционного типа (инвестиционные фонды и др). Даны параметры (см. ниже):

1. Стоимость активов коммерческих банков составляет около 176 трлн. рублей.
2. Стоимость чистых активов ПИФ - 15 трлн. рублей.
3. Профильные активы МФО - 13 трлн. рублей.

Определите удельный вес, участия коммерческих банков в реализации операций на финансовом рынке (расчетные данные округляем до целых значений) на основании данных (см. ниже).

Даны параметры (см. ниже):

1. Остаток на расчетном счете АО «Спутник» на 02 марта - 10000 руб.
2. 2 марта по платежному поручению №34 на основании реестра счетов и товаротранспортных документов зачислены средства по гарантированному аккредитиву на 60000 руб.
3. 2 марта по платежному поручению №35 фирмой «Спутник» погашена часть долга по кредиту сроком на один год, который был получен в банке «Сибирь» по кредитному договору № 136 -110000 руб. (ссудный счет - 45206810000000000136).
4. При недостатке денежных средств на расчетном счете АО «Спутник» предусмотрена оплата расчетных документов путем представления «овердрафта», по договору № 48 лимит которого составляет 185000 руб.

На основании представленных данных по расчетному счету АО «Спутник» рассчитайте сумму, подлежащую выдачи путем предоставления «овердрафта».

Заемщик обратился в Банк с заявлением о предоставлении кредита сроком на 36 месяцев и представил Справку о среднемесячном доходе за последние 6 месяцев за вычетом обязательных платежей в сумме 45500 рублей. Рассчитайте максимальную сумму кредита, на которую может претендовать заемщик с учетом корректировки на допущение максимальной суммы оплаты – 70%.

Даны параметры (см. ниже):

1. Процентные доходы по кредитам – 12219,6 млн. руб.
2. Процентные расходы по вкладам и депозитам – 7082,4 млн. руб.
3. Комиссионные доходы – 708,7 млн. руб.
4. Комиссионные расходы – 8389,2 млн. руб.

На основании представленных данных рассчитайте процентные доходы коммерческого банка.

Основным правовым актом в направлении управления банковскими рисками является Инструкция Банка России от 29.11.2019 N 199-И (ред. от 06.06.2023) «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией». Норматив достаточности капитала – это основной норматив Н1.0, который обязаны соблюдать все российские банки. Один из наиболее важных показателей надёжности, отражает способность банка компенсировать возможные финансовые потери за счёт собственных средств. Сколько составляет минимальное значение показателя, установленное финансовым регулятором - Банком России?

Даны параметры (см. ниже):

1. Процентные доходы по кредитам – 2219,6 млн. руб.
2. Процентные доходы по вкладам – 7082,4 млн. руб.
3. Комиссионные доходы – 708,7 млн. руб.
4. Комиссионные расходы – 8389,2 млн. руб.
5. Чистые доходы от операций с ценными бумагами – 1915,0 млн. руб.

На основании представленных данных рассчитайте прибыль коммерческого банка.

Специфика деятельности коммерческого банка состоит в том, что его ресурсы в основном формируются как за счет собственных, а и за счет привлеченных средств.
Даны параметры (см. ниже):

1. Средства клиентов (юридических лиц) на счетах банка – 25504,9 млрд. руб.
2. Вклады физических лиц – 17710,8 млрд. руб.
3. Резервы на покрытие кредитных рисков и обесценение ценных бумаг – 34335,8 млрд. руб.
4. Уставный капитал – 57853,5 млрд. руб.

Определите, какую долю составляют собственные средства банка в структуре его ресурсов (расчетные данные округляем до целых значений).