Метода (959978), страница 5

Файл №959978 Метода (Метода) 5 страницаМетода (959978) страница 52013-09-29СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 5)

По методике, описанной в работе № 1, рассчитаем параметры формирующего фильтра для шума с заданной спектральнойплотностью.2. По той же методике сформируем полезный сигнал с заданной спектральной плотностью.40Ниже показано, как в коде программы в MATLAB можно одновременно создать помеху и полезный сигнал.Очистим вначале пространство переменных:clear;s = tf('s')2.1. Запишем передаточную функцию формирующего фильтрадля помехи:W_form = 1/(0.5*s+1)2.2.

Запишем передаточную функцию формирующего фильтрадля полезного сигнала:W_p = 3/(0.005*s^2+0.05*s+1)2.3. Положим дисперсию белого шума на входе формирующего фильтра помехи равной единице:disp_val = 12.4. Аналогично для входа формирующего фильтра полезногосигнала:disp_val_p = 13. Будем обрабатывать одновременно 100 реализаций случайного процесса:num_ser = 1004. Выберем период дискретизации:time_scale = 0.0015. Зададим размеры массива времени и заполним его. Длительность периода обработки сигнала была выбрана при выполненииработы № 2.t_obrabotki = 10;[u,t] = gensig('square', 1, ...t_obrabotki,time_scale);size_u = size(u,1)6. Создадим массив num_ser реализаций белого шума с длиной size_u и дисперсией disp_val и disp_val_p:41r = randn(num_ser,size(u,1));r_p = randn(num_ser,size(u,1));noise_= zeros(num_ser,size(u,1));noise_p = zeros(num_ser,size(u,1));for series = 1:num_serfor i = 1:size(u,1)noise_(series,i) = sqrt(disp_val)*...r(series,i);noise_p(series,i) = sqrt(disp_val_p)*...r_p(series,i);end;end;7.

Пропустим семейство реализаций белого шума через формирующий фильтр при помощи функции lsim:ai_noise = zeros(1,size(u,1));ai_noise_p = zeros(1,size(u,1));modell_inp = zeros(num_ser,size(u,1));modell_inp_p = zeros(num_ser,size(u,1));for series = 1:num_serfor i = 1:size(u,1)ai_noise(i) = noise_(series,i);ai_noise_p(i) = noise_p(series,i);end;model_i_noise = lsim(W_form,ai_noise,t);model_i_noise_p = lsim(W_p,ai_noise_p,t);for i = 1:size(u,1)modell_inp(series,i)= ...model_i_noise(i);modell_inp_p(series,i)= ...model_i_noise_p(i);end;end;8.

Получим семейство реализаций случайного процесса на входе системы:input = zeros(num_ser,size(u,1));for series = 1:num_serfor i = 1:size(u,1)42input(series,i) = modell_inp(series,i)+ ...modell_inp_p(series,i);end;end;9. Выведем на печать графики входного сигнала системы (дляудобства сравнения графиков будем рассматривать лишь первыедве секунды — рис. 24):t_to_plot = 2;plot(t(1:(t_to_plot/time_scale+1)), ...input(:,1:(t_to_plot/ time_scale+1)));grid on;xlabel('t, cекунды', 'FontSize', 12);set(gca, 'FontSize', 12);10.

Пропустим входной сигнал через систему, воспользовавшись алгоритмом, описанном в работе № 2.10.1. Предварительно запишем передаточные функции разомкнутой и замкнутой системы:W_s_razomk = 1/(0.005*s^2+0.05*s)W_s = W_s_razomk/(1+ W_s_razomk)Рис. 24. Входной сигнал системы4310.2. Вычислим выходной сигнал:input_cur = zeros(1,size(u,1));modell_out = zeros(num_ser,size(u,1));for series = 1:num_serfor i = 1:size(u,1)input_cur(i) = input(series,i);end;model_output = lsim(W_s, input_cur,t);for i = 1:size(u,1)modell_out(series,i) = ...model_output(i);end;end;10.3.

Выведем выходной сигнал на экран (рис. 25):plot(t(1:(t_to_plot/time_scale+1)), ...modell_out(:,1:(t_to_plot/time_scale+1)));grid on;xlabel('t, cекунды', 'FontSize', 12);set(gca, 'FontSize', 12);Рис. 25. Выходной сигнал системы44Рис. 26. Случайный сигнал ошибки системы11. Определим ошибку системы и выведем ее на экран (рис. 26).err_= zeros(num_ser,size(u,1));for series = 1:num_serfor i = 1:size(u,1)err_(series,i) = modell_out(series,i)...-modell_inp_p(series,i);end;end;plot(t(1:(t_to_plot/time_scale+1)), ...err_(:,1:(t_to_plot / time_scale+1)));grid on; xlabel('t, cекунды','FontSize',12);set(gca, 'FontSize', 12);12. Определим статистические характеристики выходного сигнала и ошибки системы (математическое ожидание, дисперсию,корреляционную функцию, спектральную плотность) по алгоритму, описанному в работе № 2.13. Выполним оценку результатов.

Исследуем семейство реализаций ошибки системы err_ после затухания переходного процесса (время start_time примем таким же, как в работе № 2).Для этого значения массива err_ запишем в массив values:45start_time = 2; %начало периода анализаvalues = zeros(num_ser, size(u,1)- ...start_time/time_scale);for j = 1:num_serfor i = (start_time/time_scale+1):size(u,1)values(j, i- start_time/time_scale)...= err_(j,i);end;end;14. Рассчитаем среднее по множеству реализаций случайногопроцесса по формуле (14):mean_ = mean(values,1);15. Вычислим дисперсию случайного процесса по формуле(16) с коррекцией на шаг дискретизации:std_= std(values,0,1);disp_= zeros(1,size(values,2));for i = 1:size(values,2);disp_(i) = std_(i)^2/time_scale;end;16.

Определим оценку корреляционной функции и спектральной плотности по формулам (15), (26), (43), (44):value_r = zeros(1, size(values,2));covv =zeros(num_ser, 2*size(values,2)-1);NFFT = 2^nextpow2(size(values,2));spec = zeros(num_ser, NFFT);for series = 1:num_serfor i = 1: size(values,2)value_r(i) = values(series,i);end;[covvb,lags_] = xcov(value_r,'coeff');for i = 1:(2* size(values,2)-1)covv(series,i)=covvb(i);end;temp_sp = 2*abs(fft(value_r,NFFT)) .../ size(values,2);46for i = 1:NFFTspec(series, i) = temp_sp(i);end;end;cov_ = mean(covv,1);f = 1/time_scale*0.5*linspace(-0.125, ...0.125,NFFT/8);spect_= mean(spec,1);lags_= lags_*time_scale;17.

Отобразим результаты на экране монитора.17.1. Среднее по реализациям ошибки (рис. 27):plot(t((start_time/time_scale+1): ...size(u,1)), mean_); grid on;xlabel('t, cекунды', 'FontSize', 12);set(gca, 'FontSize', 12);17.2. Дисперсия ошибки (рис. 28):plot(t((start_time/time_scale+1): ...size(u,1)), disp_); grid on;xlabel('t, cекунды', 'FontSize', 12);set(gca, 'FontSize', 12);Рис.

27. Среднее по реализациям ошибки47Рис. 28. Дисперсия ошибки системы17.3. Корреляционная функция (рис. 29):plot(lags_, cov_); grid on;xlabel('\tau, секунды', 'FontSize', 12);ylabel('K(\tau)', 'FontSize', 12);title('Корреляционная функция', ...'FontSize', 12);set(gca, 'FontSize', 12);17.4. Спектральная плотность (рис. 30):plot (f, [spect_(NFFT/16:-1:1) ...spect_(1:NFFT/16)]); grid on;xlabel('\omega, Гц', 'FontSize', 12);ylabel('S(\omega)', 'FontSize', 12);title('Спектральная плотность', ...'FontSize', 12);set(gca, 'FontSize', 12);48Рис. 29.

Корреляционная функция ошибки системыРис. 30. Спектральная плотность ошибки системы49Требования к отчетуОтчет о выполненной работе должен содержать:– текст команд, выполненных в среде MATLAB;– распечатки графиков, отображающих основные статистическиехарактеристики процессов (выходной сигнал линейной системы, ееошибку, математическое ожидание, дисперсию, корреляционнуюфункцию, спектральную плотность);– сопоставление результатов, полученных в лабораторной работе, с результатами предварительно выполненных аналитическихрасчетов.50СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ1.

Астапов Ю.М., Медведев В.С. Статистическая теория систем автоматического регулирования и управления. М.: Наука, 1982. 304 с.2. Методы классической и современной теории автоматическогоуправления. В 5 т. Т. 1: Анализ и статистическая динамика систем автоматического управления / К.А. Пупков, Н.Д. Егупов, А.И. Баркин и др.М.: Изд-во МГТУ им.

Н.Э. Баумана, 2000. 748 с.3. Дьяконов В.П. MATLAB 6.5 SP1/7.0 + Simulink 5/6 в математике имоделировании. М.: Солон-Пресс, 2005. 576 с4. Потемкин В.Г. Вычисления в среде MATLAB. М.: Диалог-МИФИ,2004. 720 с.51ОГЛАВЛЕНИЕВведение.......................................................................................................31. Основные математические соотношения, используемые пристатистическом анализе автоматических систем ....................................41.1. Характеристики случайных процессов .............................................41.2. Определение характеристик стационарного случайного процессана выходе линейной системы ..........................................................101.3.

Вычисление дисперсии сигнала на выходе линейной системы.....132. Применение пакета MATLAB для статистического анализаавтоматических систем..........................................................................152.1. Определение характеристик эргодического случайного процессас помощью пакета MATLAB ...........................................................152.2. Формирование случайного сигнала ................................................172.3. Моделирование линейной системы.................................................183. Методические указания к выполнению лабораторных работ ..............193.1. Работа № 1.

Формирование случайного сигнала с заданнойспектральной плотностью ...............................................................193.2. Работа № 2. Анализ линейной системы при воздействиислучайного возмущения и детерминированногополезного сигнала............................................................................283.3. Работа № 3.

Анализ линейной системы при воздействиислучайного полезного сигнала и случайного шума ........................39Список литературы ....................................................................................5152.

Характеристики

Тип файла
PDF-файл
Размер
8,62 Mb
Материал
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6390
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее