08.00.13-matematicheskie-i-instrumentalnye-metody-ekonomiki-programma (776086), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Тема 11. Основные положения теории систем. Основы оптимального управления. Основы системного анализа. Применение методов теории графов в экономико-математическом моделировании. (2 час., СРС – 1 час.)
Определение системы. Свойства системы Классификация систем. Модели экономических систем. Закономерности функционирования и развития. Рождение и гибель системы. Роль противоречий в системе. Переходные процессы. Адаптивные системы. Устойчивость системы.
Роль теории систем в научном познании. (Латентный период развития теории систем. Предмет, объект, аксиоматика и исследовательский аппарат теории систем. Кибернетика – фундамент теории систем. Взаимосвязь теории систем с математическим программированием, теорией игр, теорией массового обслуживания, теорией вероятности и другими научными направлениями. Теория систем и теория катастроф. Синергетика - дальнейшее обобщение и развитие теории систем.)
Экономические процессы и их формализованное представление. Управление и управляющие воздействия. Общая постановка задачи оптимального управления. Принцип обратной связи.
Формулировка проблемы. Определение целей. Формирование критериев. Генерирование альтернатив. Выбор оптимальной альтернативы. Интерпретация и анализ ожидаемых результатов.
Графы и их свойства. Основные этапы формализации задач с использованием графов. Задачи в экономике, решаемые с помощью теории графов.
Тема 12.Информация и данные. Информационные системы и информационные технологии. (2 час., СРС – 1 час.)
Фундаментальные положения теории информации, характеристика и классификация подходов к определению информации. Количественные и качественные характеристики информации. Непрерывная и дискретная информация. Ценность информации. Системы классификации и кодирования информации. Данные. Типы и структура элементарных данных. Понятие экономической информации, ее систематизация и свойства. Структура, структурные единицы экономической информации. Оценка экономической информации. Качество экономической информации.
Понятие информационной системы (ИС). Состав и структура информационной системы. Принципы создания и проектирования ИС. Виды обеспечения информационных систем. Классификация информационных систем.
Понятие информационной технологии. Эволюция информационных технологий, их роль в развитии экономики и общества. Свойства информационных технологий. Классификация информационных технологий. Критерии оценки информационных технологий. Направления развития ИТ.
Тема 13. Проектирование информационных систем. Интеллектуальные информационные системы. (2 час., СРС – 1 час.)
Жизненный цикл ИС. Состав и содержание проектных работ на различных этапах жизненного цикла. Управление проектированием ИС. Основные модели жизненного цикла ИС.
Понятие проектирования. Цели, задачи и методы проектирования ИС. Средства проектирования ИС: системы автоматизации проектирования, Case-технологии. Этапы и стадии проектирования. Контроллинг и реинжиниринг объекта автоматизации. Технико-экономическое обоснование и техническое задание. Техническое проектирование. Рабочее проектирование. Приемо-сдаточные испытания.
История и направления развития искусственного интеллекта. Модели представления знаний. Классификация интеллектуальных информационных систем. Характеристика экспертных систем и возможности их применения в экономике. Особенности нейросетей и возможности их использования.
Тема 14.Информационные системы в различных областях экономики. Информационный потенциал общества. (2 час., СРС – 1 час.)
Информационные системы бухгалтерского учета, анализа и аудита. Информационные системы в страховых компаниях. Информационные системы в кредитных организациях. Информационные системы налоговых органов. Информационные системы финансовых органов. Информационные системы финансового менеджмента. Информационные системы управления.
Представление об информационном обществе. Роль информатизации в развитии общества. Информационные ресурсы, продукты и услуги. Информационная индустрия. Информационная экономика. Правовое регулирование на информационном рынке.
РАЗДЕЛ II. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ
Тема 15. Линейное и нелинейное программирование в планировании производства. (2 час., СРС – 1 час.)
Постановка задачи линейного и нелинейного программирования в общем виде. Оптимизация выпуска продукции. Двойственность и условия ценообразования. Линейная производственная функция и эффективность использования запасов в производстве. Эквивалентная замена ресурсов. Условия оптимальности первого и второго порядка.
Тема 16. Моделирование сферы потребления. Моделирование производственных процессов и издержек. Модели поведения фирмы в условиях конкуренции. (2 час., СРС – 1 час.)
Потребительские предпочтения. Модель оптимального поведения потребителя. Функция полезности, ее виды (функция с полным взаимодополнением благ, функция с полным взаимозамещением благ, функция неоклассического типа) и свойства. Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма замещения благ. Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. Функция спроса и ее свойства. Реакция потребителя на изменение цен и дохода. Уравнение Слуцкого. Эффекты дохода и замены. Классификация благ. Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность спроса по ценам и доходу потребителя. Построение функции спроса по опытным данным. Методы построения и анализа индивидуального спроса (инструменты нелинейного программирования, стохастические методы в оценке индивидуальных предпочтений, модель Эрроу, статистические методы оценки функций спроса).
Факторы производства. Неоклассическая производственная функция (ПФ) и ее свойства. Предельные и средние продукты факторов производства. Эластичность выпуска по факторам производства. Изокванты и изоклинали. Предельные нормы и эластичность замещения факторов производства. Основные виды ПФ выпуска: Кобба-Дугласа, Солоу (с постоянной эластичностью замещения ресурсов), с постоянными пропорциями, линейная. Равновесие производителя. Отдача от масштаба (однородность ПФ).
Функция затрат и её свойства. Связь средних и предельных затрат. Эластичность затрат по выпуску. Функция затрат для однородной производственной функции выпуска.
Модель поведения фирмы в условиях совершенной конкуренции. Исследование модели в зависимости от показателя степени однородности производственной функции. Модели поведения фирмы в условиях несовершенной конкуренции. Монополия и монопсония. Конкуренция среди немногих. Олигополия. Модели дуополии.
Тема 17. Модели общего экономического равновесия: Вальраса, в долгосрочном периоде. Моделирование экономического роста. Односекторная модель экономической динамики Солоу. (2 час., СРС – 1 час.)
Спецификация модели. Составление и решение системы уравнений модели. Функция избыточного спроса. Закон Вальраса. Система равновесных цен. Оптимальность по Парето равновесия Вальраса. Функция общественного благосостояния.
Факторы валового национального продукта (ВНП) и его представление при помощи производственной функции макроэкономического анализа. Распределение ВНП по факторам производства. Функция потребления. Инвестиционная функция. Структурная форма модели общего экономического равновесия в долгосрочном периоде. Равновесие и ставка процента.
Формализация макроэкономического состояния, прогнозирование динамики развития, проблемы адекватности, сценарные подходы
Предложение товаров и производственная функция. Функция потребления и тождество национальных счетов. Устойчивый уровень фондовооружённости. Стационарная траектория. Изменение основных переменных модели на стационарной траектории. Оптимальная норма производственного накопления. Уровень фондовооружённости и «золотое» правило. Устойчивый уровень фондовооружённости при росте населения. Устойчивый уровень фондовооружённости при технологическом прогрессе.
Тема 18. Статическая и динамическая модели межотраслевого баланса. Магистральные модели экономики. (2 час., СРС – 1 час.)
Коэффициенты прямых материальных затрат. Достаточное условие продуктивности матрицы коэффициентов прямых материальных затрат. Структурная форма линейной модели баланса межотраслевых материально-вещественных связей. Приведённая (функциональная) форма статической модели межотраслевого баланса. Мультипликатор Леонтьева (матрица коэффициентов полных материальных затрат). Коэффициенты прямых затрат труда. Баланс трудовых ресурсов. Статическая модель межотраслевого баланса, расширенная балансом труда. Коэффициенты полных затрат труда. Коэффициенты фондоёмкости отраслей. Баланс основных производственных фондов. Статическая модель межотраслевого баланса, расширенная балансом основных производственных фондов.
Открытая и замкнутая динамические модели. Сбалансированная траектория развития экономики в линейной модели с продуктивной матрицей коэффициентов прямых материальных затрат.
Магистральная модель накопления основных производственных фондов в конце планового периода. Модель фон Неймана расширяющейся экономики.
Тема 19. Стохастические методы моделирования динамики. Марковские случайные процессы. Моделирование систем массового обслуживания. (2 час., СРС – 1 час.)
Случайные процессы. Потоки событий. Процессы гибели и размножения. Ветвящиеся и циклические процессы
Понятие системы и множества её состояний. Примеры экономических систем. Понятие случайного процесса. Марковский дискретный случайный процесс и его свойство отсутствия памяти. Граф состояний. Реализация случайного процесса. Марковская цепь. Переходные вероятности. Вероятности состояний. Поток событий. Пуассоновский поток событий. Процесс гибели и размножения. Система уравнений Колмогорова.
Понятие системы массового обслуживания (СМО). Структура и классификация СМО. Входящий поток заявок, каналы обслуживания, выходящий поток заявок. Многоканальная СМО с отказами, её параметры и характеристики функционирования. Размеченный граф состояний, предельные вероятности состояний, вероятность отказа, среднее время обслуживания.
Тема 20. Моделирование процессов на финансовом рынке. Методы математического моделирования рисковых ситуаций. (2 час., СРС – 1 час.)
Цели моделирования процессов на финансовом рынке. Показатели эффективности финансовых инструментов и способы их количественного описания. Прогноз динамики финансовых индексов. Диверсификация деятельности на финансовом рынке, способы моделирования эффективных решений.
Количественный анализ потока платежей. Определение наращенной суммы и современной стоимости аннуитета постнумерандо и пренумерандо. Определение наращенной суммы и современной стоимости p – срочных и m – срочных рент. Определение наращенной суммы и современной стоимости двустороннего потока платежей.
Количественный анализ основных финансовых инструментов. Классификация облигаций по способу выплаты дохода. Оценка облигаций и расчет полной доходности. Характеристики поступления средств от облигаций. Средний срок. Дюрация. Модели оценки привилегированных акций. Модели оценки обыкновенных акций.
Модели формирования оптимальной структуры портфеля ценных бумаг. Вероятностные характеристики доходностей бумаг. Вероятностные характеристики портфеля ценных бумаг. Модель Марковица. Зависимость «риск-доходность» для рискового портфеля. Модель Тобина. Зависимость «риск-доходность» для комбинированного портфеля.
Риск и неопределенность в экономической деятельности. Место методов математического моделирования в общей схеме управления риском. Основные механизмы управления риском — прямое воздействие на факторы риска и диверсификация. Цели моделирования механизмов управления риском. Методы моделирования неопределенности и риска экономической деятельности. Риск в игровых моделях. (Теория игр и оценка риска в игровых моделях. Игры с природой. Принятие решений в условиях риска.)
Страновые риски. Классификация рисков – различные подходы. Систематический риск. Риск, связанный с изменением процентной ставки, изменением валютного курса инфляционный риск, политический риск. Несистематический риск. Отраслевые, деловые, финансовые риски. Показатели, используемые для измерения риска. Внутренняя и внешняя доходность. Внутренний и внешний риск.
Тема 21. Основные понятия и инструменты технического анализа. Аналитические инструменты отслеживания тенденций развития фондового рынка. (2 час., СРС – 1 час.)
Линейный график. График отрезков. График «крестиков и ноликов». Японские свечи. Понятие котировки. Установление цены на аукционе. Формы двойной и тройной вершин. Ценовые модели технического анализа. Основные разворотные фигуры. Модель «голова и плечи» Модели двойной и тройной вершин.
Технические индикаторы. Назначение и типы скользящих средних: простое, треугольное, переменное, взвешенное, экспоненциальное. Комбинация двух скользящих средних. Суть методов двойного и тройного пересечения. Назначение и использование осцилляторов в техническом анализе. Интерпретация осцилляторов. Наиболее важные случаи использования осцилляторов. Изменение темпа и скорости движения цен. Индекс товарного знака.
Тема 22. Актуарные расчеты. (2 час., СРС – 1 час.)
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
