183646 (743604), страница 2

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 2)

,

или, что то же самое:

Аналогично, с вероятностью Р = 1 - :

откуда следует:

,

или:

Уровень значимости - это вероятность того, что на самом деле истинные значения и лежат за пределами построенных доверительных интервалов. Чем меньше его значение, тем больше величина t_/2(n-1), соответственно, тем шире будет доверительный интервал.

6. Проверка статистической значимости коэффициентов регрессии

Мы получили МНК-оценки коэффициентов, рассчитали для них доверительные интервалы. Однако мы не можем судить, не слишком ли широки эти интервалы, можно ли вообще говорить о значимости коэффициентов регрессии.

Гипотеза Н₀: предположим, что =0, т. е. на самом деле независимой постоянной составляющей в отклике нет (альтернатива – гипотеза Н₁: 0).

Для проверки этой гипотезы, с заданным уровнем значимости , рассчитывается t-статистика, для парной регрессии:

Значение t-статистики сравнивается с табличным значением t_/2(n-1) - /2-процентной точка распределения Стьюдента с (n-1) степенями свободы.

Если t < t_/2(n-1) – гипотеза Н₀ не отвергается (обратить внимание: не «верна», а «не отвергается»), т. е. мы считаем, что с вероятностью 1- можно утверждать, что = 0.

В противном случае гипотеза Н₀ отвергается, принимается гипотеза Н₁.

Аналогично для коэффициента b формулируем гипотезу Н₀: = 0, т. е. переменная, выбранная нами в качестве фактора, на самом деле никакого влияния на отклик не оказывае.

Для проверки этой гипотезы, с заданным уровнем значимости , рассчитывается t-статистика:

и сравнивается с табличным значением t_/2(n-1).

Если t < t_/2(n-1) – гипотеза Н₀ не отвергается, т. е. мы считаем, что с вероятностью 1- можно утверждать, что = 0.

В противном случае гипотеза Н₀ отвергается, принимается гипотеза Н₁.

7. Автокорреляция остатков.

1. Примеры автокорреляции.

Возможные причины:

1) неверно выбрана функция регрессии;

2) имеется неучтенная объясняющая переменная (переменные)

2. Статистика Дарбина-Уотсона

Очевидно:

0 DW 4

Если DW близко к нулю, это позволяет предполагать наличие положительной автокорреляции, если близко к 4 – отрицательной.

Распределение DW зависит от наблюденных значений, поэтому получить однозначный критерий, при выполнении которого DW считается «хорошим», а при невыполнении - «плохим», нельзя. Однако, для различных величин n и найдены верхние и нижние границы, DW_L и DW_U, которые в ряде случаев позволяют с уверенностью судить о наличии (отсутствии) автокорреляции в модели. Правило:

1) При DW < 2:

а) если DW < DW_L – делаем вывод о наличии положительной автокорреляции (с вероятностью 1-);

б) если DW > DW_U – делаем вывод об отсутствии автокорреляции (с вероятностью 1-);

в) если DW_L DW DW_U – нельзя сделать никакого вывода;

2) При DW > 2:

а) если (4 – DW) < DW_L – делаем вывод о наличии отрицательной автокорреляции (с вероятностью 1-);

б) если (4 – DW) > DW_U – делаем вывод об отсутствии автокорреляции (с вероятностью 1-);

в) если DW_L (4 – DW) DW_U – нельзя сделать никакого вывода;

8. Гетероскедастичность остатков.

Возможные причины:

- ошибки в исходных данных;

- наличие закономерностей;

Обнаружение – возможны различные тесты. Наиболее простой:

(упрощенный тест Голдфелда – Куандта)

1) упорядочиваем выборку по возрастанию одной из объясняющих переменных;

2) формулируем гипотезу Н₀: остатки гомоскедастичны

3) делим выборку приблизительно на три части, выделяя k остатков, соответствующих «маленьким» х и k остатков, соответствующих «большим» х (kn/3);

4) строим модели парной линейной регрессии отдельно для «меньшей» и «большей» частей

5) оцениваем дисперсии остатков в «меньшей» (s²₁) и «большей» (s²₁) частях;

6) рассчитываем дисперсионное соотношение:

7) определяем табличное значение F-статистики Фишера с (k–m–1) степенями свободы числителя и (k - m - 1) степенями свободы знаменателя при заданном уровне значимости

8) если дисперсионное соотношение не превышает табличное значение F-статистики (т. е., оно подчиняется F-распределению Фишера с (k–m–1) степенями свободы числителя и (k - m - 1) степенями свободы знаменателя), то гипотеза Н₀ не отвергается - делаем вывод о гомоскедастичности остатков. Иначе – предполагаем их гетероскедатичность.

Метод устранения: взвешенный МНК.

Идея: если значения х оказывают какое-то воздействие на величину остатков, то можно ввести в модель некие «весовые коэффициенты», чтобы свести это влияние к нулю.

Например, если предположить, что величина остатка _i пропорциональна значению x_i (т. е., дисперсия остатков пропорциональна x_i²), то можно перестроить модель следующим образом:

т. е. перейдем к модели наблюдений

где

Таким образом, задача оценки параметров уравнения регрессии методом наименьших квадратов сводится к минимизации функции:

или

где - весовой коэффициент.

Характеристики

Список файлов реферата