2638 (684808), страница 9

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 9)

Первая составляющая анкеты скоринговой модели, заполняемой клиентами банков — «жесткие» параметры. Они берутся не со слов, а исходя из документов, которые клиент имеет с собой. Из паспорта «выудить» можно много. Например, одинокая женщина, 35—40 лет, с ребенком, по скорингу для целей экспресс-кредитования с большой долей вероятности будет иметь ответ «да». В силу социальной модели поведения, в силу психотипа данной категории граждан, ее нацеленности на защиту ребенка. Комплекс этих факторов с учетом ее экономического положения свидетельствует о высокой ответственности и, как следствие, достаточной кредитонадежности.

Таковы «жесткие» параметры, которые позволяют делить клиентскую базу на социальные страты. Страт может быть много. Добавляются новые признаки — и предыдущее количество страт может увеличиться в разы.

Страховая компания «РОСНО» выделила на сегодня 1056 первичных страт. Первоначально была разработана балльная система, не привязанная ни к чему. Важно было обкатать эту систему на массиве, набрать статистику, чтобы потом от этого массива данных уже вести корректировки. Чем больше выборка, тем четче локализуются некие пики, — компания их и нащупывала. Опрашивала по этой анкете своих сотрудников, людей на улицах, работников на предприятиях клиентов, даже постоянных посетителей в казино, всеми правдами и неправдами, прося заполнять анкеты.

После «жестких» параметров в анкете следуют «мягкие» параметры, среди которых образование, знание языков, количество выездов за рубеж, наличие электронной почты, причем корпоративной или личной, место работы, наличие недвижимости. Эти характеристики также классифицируются и оказывают свое влияние на принятие решения.

И последнее — небольшой психологический опрос, который решает несколько задач. Он помогает определить достоверность информации, предоставленной клиентом. Из 18 вопросов, на которые необходимо ответить «да — нет», из чего-то на первый взгляд размыто-неопределенного получается определенность, как это бывает, наверное, только в психологии. По этим ответам строится некий профиль клиента, который при всей своей простоте на больших массивах показывает критические или некритические смещения относительно некоего признаваемого за норму поля. Это важно — компания больше основывается на социально-экономической модели, нежели на защите кредита имуществом клиента.

Из банковской практики мы видим, что очень много проблемных кредитов выдается именно по потребительским кредитам, физическим лицам. Банк не проводит достаточно тщательных проверок, он с радостью предоставляет кредит, стремясь получить больше прибыли. И сума выдается не кредитоспособному заемщику, а при погашении кредита возникают проблемы, в результате которых банк начинает дополнительную работу по задолжнику, увеличивая тем самым статью расходов. Для того, чтобы снизить количество таких кредитов, необходимо усовершенствовать метод скоринга, т.е. фактически снизить количество краткосрочных кредитов. Это повлечет за собой снижение прибыли, но и убережет банк от неблагоприятных последствий в случае наступления риска.

Из расчетов видно (Таблица 2), наибольшую долю в рискованных активах занимает ссудная задолженность (Рисунок 7).

Предположим, что банк усовершенствовал метод снижения рисков (скоринг), увеличив число достаточных баллов для получения кредитов и тем самым уменьшил число сомнительных кредитов. В результате чего, ссудная задолженность уменьшилась, предположительно на 130 млн. руб. Тогда мы получим: ссудная задолженность будет равна 159 534 542 тыс. рублей; ссудная задолженность взвешенная с учетом риска (формула 1) = 159 534 542 * 10 % = 159 534 54,2 тыс. рулей; вследствие чего общая сумма активов взвешенных с учетом риска изменится до 40 985 979,86 тыс. рублей. Таким образом, и увеличится достаточность капитала. Если в реальности она составила 41 624 569 / 53 985 979,86 = 0,77 доли капитала (величина этого показателя не должна быть ниже 1, а чем выше, тем банк благонадежнее), с учетом наших изменений данная величина будет равна 41 624 569 / 40 985 979,86 = 1,01 доли капитала. Проще говоря, при наступлении рисков банк будет способен справиться с ситуацией, не обанкротиться и у него еще останутся некоторые средства. Т.е. банк будет иметь более достаточный капитал, что сделает его более привлекательным на рынке банковских услуг.

Рисунок 7 – Доля активов взвешенных с учетом риска

И применив метод снижения рисков, мы снизим данный показатель, увеличив тем самым достаточность капитала и соответственно благонадежность банка.

А теперь предположим что если бы в 2009г. активно применялся метод скоринг то прибыль банка немного увеличилась. При применении этого метода количество выдаваемых кредитов сократится на 20%, эти 20% и есть те не благонадежные заёмщики которым отказали в выдаче кредита. Вследствие этого сократится доход по ряду статей в отчете о прибылях и убытках примерно на 20%. Так процентные доходы снизятся на 7 732 321тыс.руб. и составят 34 122 676 тыс.руб.. Комиссионные доходы уменьшатся с 8 148 251 тыс.руб. до 6 518 601 тыс.руб. на 1 629 650 тыс.руб.. Резервы на возможные потери по ссудам так же сократятся на 925 747 тыс.руб., за счет этого неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период увеличится на 730 734,67 тыс.руб. и составит 4 222 015,67 тыс.руб.

Таблица 4 – Сводная таблица эффективности проведенных мероприятий

В результате проведенных мероприятий видно (Таблица 4) что прибыль банка увеличилась на 730 734,67тыс.руб., не смотря на то что количество выданных кредитов сократилось на 20%. Это произошло в результате отсеивания неблагоприятных кредитов и увеличения резервов на возможные потери по ссудам.

Вся прелесть этого метода в том что он количественно определяет риск, связанный со своевременной выплатой займа. Скоринг также проясняет связи между выплатами и характеристиками заемщика. И самое главное то, что скоринг способствует тому, что решения принимаются на основе оценки количественного риска и понятных компромиссов.

Кроме того что этот метод экономит денежные средства, он ещё экономит время сотрудников на сбор просроченной задолженности, снижает потери по займам.

Общие направления совершенствования управления рисками.

При правильном осуществлении, оценка процесса представляет собой подтвержденное исследованиями обоснованное указание на состояние и результативность направленного осуществления управления рисками.

Сейчас на многих рынках положение меняется, в некоторых случаях довольно резко, что потребовало срочного усиления управления финансами и рисками банков, функционирующих на этих рынках. Необходимо укрепить несколько областей: финансовую информацию нужно сделать более доступной, нужно развивать финансовую политику, финансовые навыки, в особенности в управлении активами и обязательствами, обязательствами и портфелями, необходимо создать процесс управления активами и обязательствами, улучшить организационную структуру, четко распределить обязанности по финансовому управлению и повысить эффективность контроля.

Управление финансами в значительной степени фокусируется на управлении риском. Хотя функция управления финансами не отвечает исключительно за управление всеми банковскими рисками, она играет центральную роль в определении объема, отслеживания и планирования эффективного управления риском.

Управление активами, связанными с рисками и контроль. Активы, связанные с рисками, как они характеризуются в банковском регулировании, обычно не включают денежные средства и ближайшие заменители денег, такие как банковские векселя, высоконадежные ценные бумаги и золото. Активы, связанные с риском обычно составляют большую часть всех активов.

Приобретение таких активов и управление ими является основой управленческого процесса в банке, потому что именно эти активы и обеспечивают основную долю доходов банка. Стратегические планы в отношении этих активов должны оценивать существующие и потенциальные рынки, стратегию и качество портфеля.

Что касается банковских вкладов, то сейчас в стране с 23.12.2003г. действует система страхования банковских вкладов. Отсюда возникает предложение ознакомиться с данным методом и руководство банка может рассмотреть вопрос о страховании депозитов. Но прежде чем рекомендовать данное предложение необходимо детально его изучить.

Банкротство некоторых российских банков и имевший место в конце августа 1995 и 2003г. финансовый кризис в очередной раз заставляют вернуться к вопросу страхования вкладчиков банков от подобного рода социальных потрясений.

Страхование вкладов обычно вводилось в наиболее экономически тяжелые для стран и их банковских систем периоды. Прогрессивно мыслящие руководители некоторых стран обеспечивали становление и развитие национальных систем страхования вкладов в кредитно-сберегательных институтах до экономических катастроф, в их преддверии.

Введение обязательного страхования вкладов частных лиц в банковских учреждениях России позволит заложить основы социального согласия в нашем обществе и даст прецедент введения обязательного страхования ориентированного на долгосрочное развитие и совершенствование. Банковской системе страны будет дан новый импульс стабильного и неограниченного потенциального развития.

Система страхования депозитов пока не имеет четких рамок по потолку депозитов и механизмов определения затрат для покрытия расходов по обслуживанию депозитов.

В помощь банкам даже Центральный Банк РФ намерен осуществлять мониторинг кредитоспособности и финансового состояния промышленных предприятий. В качестве других шагов реформирования банковского сектора страны рассматриваются предоставление гарантий сохранности депозитов в коммерческих банках, осуществление контроля за правильностью ведения банковских счетов, а также отстранение от ведения дел банковских работников с сомнительной репутацией.

Разработка системного подхода к всеобъемлющему управлению рисками является ключевым требованием ко всем организациям по контролю за деятельностью банков и должна быть завершена в кратчайшие сроки.

Эффективной работе систем контроля препятствуют следующие факторы:

- недостаточное число квалифицированных контролеров, способных проводить инспекции на местах и внешний мониторинг;

- малоэффективные информационные системы, задерживающие внешний контроль в период ограниченных возможностей. В числе недостатков информационных систем называют низкое качество и оперативность, а также отсутствие «горячих данных» и систем «раннего предупреждения». Кроме того, финансовая информация часто не отвечает необходимым требованиям для проведения внешних инспекций.

В программах реформ практически всех стран с переходной экономикой поддерживаются меры по обучению и технической помощи, направленные на увеличение числа опытных контролеров. Для ускорения и совершенствования процесса становления систем по контролю за деятельностью банков в программах реформ также предусматривается совершенствование необходимых регулирующих положений, проверки на местах с высокой степенью превентивности, расширенные стандарты на лицензирование и другие финансовые требования, создание более совершенных информационных систем (техническое и программное обеспечение для компьютерных центров, нормы отчетности) и, наконец, создание структур оперативной доставки, призванных ускорить обмен информационными потоками.

Законы о налогообложении часто отпугивают банки от разумной практики по кредитным потерям. Банкам нужно разрешить изыскивать средства для покрытия убытков по кредитам до выплаты налогов на прибыль, что заставит их предоставлять более точные отчеты по прибыли, состоянию капитала и резервов.

Характеристики

Список файлов ВКР