3315 (684555), страница 3

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

y1 – початковий рівень ряду динаміки.

Темп зростання обчислюється як відношення зіставлюваного рівня з рівнем, прийнятого за базу зіставлення, і показує, у скільки разів (процентів) зрівнюваний рівень більший чи менший від базисного.

або (1.21)

Темп приросту визначається як відношення абсолютного приросту до абсолютного попереднього або початкового рівня і показує, на скільки процентів порівнювальний рівень більший або менший від рівня, взятого за базу порівняння.

або (1.22)

Абсолютне значення одного проценту приросту визначається шляхом ділення абсолютного приросту на темп приросту за один і той же період.

(1.23)

Середній абсолютний приріст визначається як середня арифметична проста з ланцюгових приростів за певні періоди і показує, на скільки одиниць в середньому змінився рівень порівняно з попереднім.

(1.24)

Середній темп зростання розраховується за формулою середньої геометричної:

(1.25)

Середній темп приросту визначається як різниця між середнім темпом зростання одиницею (якщо середній темп зростання вигляді коефіцієнта), бо 100 (якщо він у процентах)

(у вигляді коефіцієнтів); (1.26)

(у вигляді процентів).

Середній темп прирості показує, на скільки процентів збільшився або зменшився рівень порівняно з попереднім в середньому за одиницю часу.

1.4 Кореляційно-регресійний статистичний аналіз динамічних рядів

Х арактеристикою кореляційного зв’язку є лінія регресії. Найпростіше рівнян

ня лінійного регресії має вигляд: y=a+bx, де параметри a, b находимо з системи нормальних рівнянь[7]:

(1.27)

(1.28)

Коефіцієнт кореляції між двома рядами вібирок X,Y величин

р озраховується за формулою :

(1.29)

де

- дисперсія вибірки величин Х; (1.30)

- дисперсія вибірки величин Y; (1.31)

- коваріація виборок X,Y (1.32)

Для характеристики кореляційного зв’язку між факторною і результативною ознаками побудуємо графік кореляційного поля та теоретичну лінію регресії, визначити параметри лінійного рівняння регресії.

Для перевірки істотності зв’язку потрібно порівняти фактичне значення статистики Фішера (F-критерій) з його критичним (табличним) значенням, яке потрібно визначити з урахуванням умов аналітичного групування і заданого рівня істотності, скориставшись таблицею.

Коефіцієнт детермінації визначається наступним чином:

(1.33)

Для оцінки лінійного зв’язку використовується лінійний коефіцієнт кореляції (Пірсона):

(1.35)

який набуває значень у межах +-1, тому характеризує не лише щільність, а й напрямок зв’язку. Додатне значення свідчить про прямий зв’язок, а від’ємне – про зворотний.

Щільність зв’язку оцінюється індексом детермінації: R= , проте інтерпретується тільки R2. Якщо коефіцієнт детермінації більше 0,6 , то 60% варіації залежної величини пояснюється варіацією незалежного параметра кореляції і зв’язок є щільним.

Розділ 2. Аналіз статистичного спостереження характеристик вибірки комерційних банків

2.1 Результати первинного статистичного спостереження показників діяльності комерційних банків

Згідно з вихідними даними, в табл.2.1 наведені результати статистичного спостереження показників діяльності 20 комерійних банків (з 22 по 41 згідно варіанту курсової роботи).

Т аблиця 2.1

Вихідні дані статистичного спостереження

В табл.2.2 згідно заданої форми первинної обробки вихідної статистичної інформації спостереження наведені результати обчислення аналізуємих показників діяльності комерційних банків, при цьому в графах табл.2.2 числові значення параметрів наведені з заданою точністю форматів. Одночасно в табл.2.2 навелені формули розрахунку показників діяльності (жирним шрифтом) , за якими по вихідним даним отримані додаткові розраховуємі показники діяльності банків(розрахунки виконані в “електронних таблицях” EXCEL-2000 – наведені графічно-форматовані на лист А4 копії листів таблиць розрахунків).

Як видно з аналізу даних табл.2.2 за звітний рік при прибутковій діяльності всіх банків виборки загальна ринкова ціна акціонерного капіталу (сума ринкових вартостей акцій) зросла( як за рахунок додаткових емісій акцій, так і за рахунок підвищення їх ринкової ціни), але не всі банки виконали запланований рівень підвищення ринкової ціни акціонерного капіталу.

Р ис.1.1. Вхідний кореляційно-регресійний пошук факторних та результативних ознак вибірки показників діяльності комерційних банків

Таблиця 2.2

Р езультати додаткових розрахунків показників діяльності за даними первинного спостереження (Основні показники діяльності акціонерних банків України)

Р ис.1.2. Вхідний кореляційно-регресійний пошук факторних та результативних ознак вибірки показників діяльності комерційних банків

2.2 Результати зведення та групування статистичних даних (задачі 1, 2)

Задача 1. Побудувати типологічне групування, використавши таке поняття як рівень виконання плану (не виконали план – до 100%, виконали від 100% до 101%, перевиконали – більше 100%).

Задача 2. Побудувати структурне группування (не менше 4-х груп), використовуючи безперервну ознаку(варіант) – ціну акції у базовому періоді. Визначити, який показник буде частотою для цього варіанту у ряді розподілу. Утворити ряд розподілу, в якому крім варіанту та частоти нанести частки та накопичені частоти.

В табл.2.3 наведені дані показників діяльності комерційних банків, виконані перегруппуванням даних табл.2.2 для утворення ранжованого ряду по варіанті – рівень виконання плану. В табл.2.4 наведені дані показників діяльності комерційних банків, виконані перегрупуванням даних табл.2.2 для утворення ранжованого ряду по варіанті – ціна акції у базовому періоді. Отримані статистичні таблиці є вихідними даними для статистичного аналізу рядів аналізуємих варіант, які виконані для розрахунку гістограм та кумулят розподілів, виконаних у “електронних таблицях” EXCEL-2000 (табл. 2.5, 2.6, рис.2.1, 2.2).

Таблиця 2.5

Типологічне группуванні по якісно-кількісній варіанті (виконання плану)

Таблиця 2.6

Структурне группування по варіанті – ціна акції у базовому періоді

“Ринкова вартість акції” має розподіл близький до нормального, варіанта “процент виконання плану” – має характер розподілу, який не відповідає нормальному.

2.3 Аналіз рядів розподілу(задача 5)

Задача 5. На основі варіаційних рядів розподілу, наведених в табл.2.3, розрахувати середнє значення варіанти, моду та медіану. Оцінити ступінь варіації у відповідному періоді, розрахувавши розмах варіації, середнє лінійне та середнєквадратичне відхилення, а також лінійний, квадратичний коефіцієнти варіації та коефіцієнт осціляції.

Таблиця 2.7

Статистичний аналіз варіаційних рядів розподілу

Результати розрахунків, виконаних за допомогою стандартного програмного забезпечення “електронних таблиць” EXCEL-2000, наведене в табл.2.7. Одночасно в табл.2.7 наведені формули розрахунків.

Як видно з результатів розрахунків, величина коефіцієнтів варіації вартості акції менше 33%, що підтверджує висновки графіку гістограми рис.2.2 про нормальність розподілу варіанти – величина вартості акції комерційного банку. При цьому слід відмітити, що у звітному періоді коефіцієнти варіації та осціляції виборки зросли відносно базового періода.

Таблиця 2.3

Р езультати додаткових розрахунків показників діяльності за даними первинного спостереження ранжовані за варіантою – рівень виконання плану (Основні показники діяльності акціонерних банків України)

Таблиця 2.4

Р езультати додаткових розрахунків показників діяльності за даними первинного спостереження ранжовані за варіантою – ціна акції у базовому періді (Основні показники діяльності акціонерних банків України)

2.4 Відносні статистичні показники(Задача 3,4)

Характеристики

Список файлов ответов (шпаргалок)