177164 (596181), страница 10

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 10)

Используя производственную функцию вида:

(4.4)

находим величину по формуле:

(4.5)

Значения величин и берём из таблицы 1. По формуле (4.5) получаем: .

Рассчитываем по формуле (4.4) производственную функцию и строим её график (Приложение 2). Результаты вычислений приведены в таблице 4:

Таблица 4

0	0
1000	87138,73
2000	124953,04
3000	154281,66
4000	179177,07
5000	201222,08
6000	221232,99
7000	239696,79
8000	256931,9
9000	273160,15
10000	288543,46
11000	303204,36
12000	317238,21
13000	330721,01
14000	343714,47
15000	356269,54
16000	368428,85
17000	380228,51
18000	391699,43
19000	402868,32
20000	413758,41

По значению Y₀ находим графическим путем величину L_0. Графическое значение L₀ = 3775,08. Сравнивая его со значением L₀, полученным аналитически, делаем вывод, что они совпадают.

Определение параметров модели

Необходимо определить в простой кейнсианской модели формирования доходов параметры уравнения функции потребления. Исходная система уравнений имеет вид:

(4.6)

(4.7)

где - индекс, указывающий на то, что уравнения (4.6), (4.7) являются системой одновременных уравнений для моментов времени , - случайная составляющая, , - функции потребления и дохода, соответственно являющиеся эндогенными переменными, - экзогенно заданная функция, отражающая инвестиционный спрос.

Переменные и являются эндогенными. Эндогенной считается та переменная, значение которой определяется внутри уравнения регрессии, внутри модели. В качестве экзогенной переменной в данной задаче выступают инвестиции . Экзогенной является та переменная, значение которой определяется вне уравнения регрессии, вне модели и поэтому берется как заданная.

Определение параметров уравнения регрессии с использованием косвенного метода наименьших квадратов

Исходные значения величин и представлены в таблице 5:

Таблица 5

Эндогенные переменные , выражаем через экзогенную переменную . С этой целью подставляем выражение (4.6) в (4.7):

(4.8)

отсюда получаем:

(4.9)

Подставляем выражение (4.9) в уравнение (4.6) и получаем:

(4.10)

Данное уравнение не содержит в правой части эндогенных переменных, а имеет только экзогенную переменную в виде (инвестиций). Экзогенная переменная не коррелирует со случайной составляющей и, следовательно, параметры этого уравнения могут быть найдены с помощью МНК.

Представим это уравнение в следующем виде:

(4.11)

где

(4.12)

Используя имеющиеся в таблице 5 данные о величинах и , находим с помощью МНК несмещенные оценки и из уравнения:

(4.13)

где - несмещенная оценка , - несмещенная оценка .

184280,63	0,44

После определения значений a¹ и b¹ необходимо определить несмещенные оценки величин и , использовав соотношения:

(4.14)

где , - соответственно несмещенные оценки , .

Сами значения величин , определяем по формулам:

(4.15)

127811,09	0,31

Использовав найденные значения и , записываем уравнение функции потребления (4.6):

Сравниваем найденные по формуле (4.15) значения и с величинами и , заданными в таблице 1 ( , ) и рассчитываем проценты несовпадения данных величин по формулам:

; (4.16)

;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассматривая классическую модель Кейнса можно сказать, что она не может достаточно хорошо описывать современную экономику и является устаревшей. Сейчас экономисты используют неокейнсеанскую модель, которая является более совершенной по сравнению с классической.

В представленной квалификационной работе были рассмотрены различные виды равновесных моделей, с учётом влияния входящих параметров и иных факторов.

Был приведён алгоритм вычисления показателей и экономический анализ полученных результатов.

В работе приводятся примеры демонстрирующие: экономическую ситуацию относительно фиксированной цены труда; кейнсианскую модель общего экономического равновесия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сидорович А. В. Курс экономической теории / А. В. Сидорович – М.: Дело и Сервис, 2001. – 832 с.

2. Лебедев В. В. Математическое моделирование социально-экономических процессов / В. В. Лебедев – М.: Изограф, 1997. – 224 с.

3. Борисовская Т. А. Экономическая теория / Т. А. Борисовская – М.: ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2006. – 384 с.

4. Матвеева Т. Ю. Введение в макроэкономику / Т. Ю. Матвеева – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. – 512с.

5. Тарасевич Л. С. Учебник по Макроэкономике / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский – М.: Высшее образование, 2006. – 654 с.

6. Шагас Н. Л. Макроэкономика – 2 / Н. Л. Шагас, Е. А. Туманова – М.: Издательство Московского университета, 2006. – 428 с.

7. Ивашковский С. Н. Макроэкономика / С. Н. Ивашковский – М.: Дело – 2002. – 472 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Приложение 2

Характеристики

Список файлов ВКР